Naga Markets



Nial Fuller AuthorPoniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “How Changes in Market Volatility Should Influence Money Management


Trader może dobrze radzić sobie powiedzmy przez rok, jego strategia się sprawdza, a wtedy przychodzi okres kiedy nie jest już tak zyskowny. Używa dokładnie tej samej strategii co wcześniej, ale mimo to w kolejnym roku widoczny jest spadek na rachunku, dlaczego tak się dzieje? Artykuł ten pozwoli ci uniknąć tego typu pułapki poprzez wyjaśnienie dlaczego należy monitorować zmienność i wykorzystywać jej zmianę, tak by dopasować ryzyko / zysk w transakcjach poprzez odpowiednie dobranie odległości stop lossa oraz miejsca realizacji zysków.

Ten artykuł ma na celu zasygnalizowanie, że zaburzenia zmienności rynkowej będą powodowały odmienne spojrzenie na odległość stop lossa oraz celu dla potencjalnych zysków, tak by były one z nią spójne.

Okresy zmienności

Rynki przechodzą przez różne okresy zmienności i należy o tym pamiętać. W praktyce oznacza to, że rynek może obecnie przechodzić przez okres wysokiej zmienności, gdzie mają miejsce duże ruchy każdego dnia lub tygodnia. Taki stan nie będzie jednak trwał wiecznie i w końcu rynek się uspokoi, a dzienne i tygodniowe wahania staną się mniejsze. Jeśli nie dopasujesz do tego twojego profilu ryzyka / zysku, doświadczysz zapewne wielu problemów…

Jeśli dotąd radziłeś sobie dobrze, ale od jakiegoś czasu twoje transakcje nie docierają do poziomu take profit, być może nie dostosowałeś ich do zmiany wahań?

Wraz ze zmianą dziennych wahań (zmienności) powinieneś dostosować swojego stopa i potencjalny cel. Podczas niskiej zmienności wydaje się, że rynek nie porusza się prawie wcale, dlatego też powinieneś zacieśnić zarówno stopa jak i cel transakcji. Odwrotna sytuacja ma miejsce podczas okresów wysokiej zmienności na rynku.

Powiedzmy, że normalnie twój cel znajdował się na 40 USD, a stop loss na 20 USD. Jednakże od pewnego czasu twoim transakcjom nie udaje się dotrzeć do celu i masz więcej pozycji stratnych niż zyskownych. Nie dostosowałeś zatem zarządzania pieniędzmi do zmienności na rynku. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji dla twoich transakcji, należy dostosować do niej zarówno potencjalny zysk jak i ryzyko.


Chcesz handlować na platformie tradingowej i wykresach preferowanych przez Niala Fullera? - Załóż bezpłatne 60-dniowe konto próbne u brokera FXTRADING.com.

Jeśli nie przystosowałeś się do tego i tracisz 20 USD zamiast 15 USD, będziesz także zły na siebie. Podobnie będzie kiedy nie dostosujesz do panującej zmienności miejsca realizacji zysków, które udałoby się osiągnąć jeśli twój cel znalazłby się bliżej.

Zmienność ulega zmianie kiedy rynek wykonuje ruchy innej wielkości w ujęciu miesięcznym i kwartalnym. Spójrz na rynek rok wcześniej, a następnie teraz i porównaj zmienność w tych okresach. Zarządzanie kapitałem powinno opierać się na obecnej dynamice i ewoluować wraz z jej zmianą. Nie handluj w ten sam sposób jak trzy lata temu jeśli zmienność obecnie nie odpowiada nawet połowie zmienności w tamtym czasie.

Dla przykładu, jeśli średni tygodniowy i dzienny zakres cen zmienił się o 50%, wtedy bez gadania powinieneś także zmienić o 50% odległość swojego stopa oraz zlecenia take profit.

Spójrz na poniższy wykres i zauważ jak rynek zmienia się z okresów wysokiej zmienności / dużych dziennych ruchów do znacznie niższej zmienności / mniejszych ruchów dziennych. Kiedy dostrzeżesz, że taka zmiana ma miejsce, musisz też zgodnie z tym dostosować zarządzanie pieniędzmi.

changingvolatilityZmienia się zmienność, zmieniają się poziomy

Jeśli czytałeś moje artykuły o tym jak rysować poziomy wsparcia i oporu lub też o profesjonalnym umiejscawianiu zleceń stop loss i take profit, jesteś już świadomy tego jak ważną rolę odgrywają te poziomy jeśli chodzi o określanie celu transakcji i jej zabezpieczanie. W artykułach tych nie ujęta jednak została zmienność panująca na rynku, wraz z którą zmieniają się poziomy wsparcia i oporu.

Mogłeś się zastanawiać nad wskaźnikiem ATR i to właśnie on wchodzi tu w grę. ATR (Average True Range) to bardzo dobre narzędzie do mierzenia obecnej / niedawnej zmienności, jednakże wciąż będziemy używać poziomów wsparć i oporów jako ważnych barier przy umiejscawianiu zleceń TP i SL. Nie chcesz przecież umieszczać stopa po prostu kierując się wskazaniami ATR, ponieważ to poziomy horyzontalne zawsze są najlepszym miejscem do podejmowania decyzji o jego rozmieszczeniu.

Jeśli widzisz, że niedawno zmienność na rynku się zwiększyła lub zmniejszyła, musisz również spojrzeć, gdzie znajdują się ostatnie poziomy wsparcia i oporu, na których wejdziesz w transakcje. Jeśli na rynku pojawił się duży skok zmienności, będziesz wtedy szukał poziomów bardziej odległych od obecnych cen, by umieścić swoje zlecenie zabezpieczające. Odpowiednio, jeśli rynek znajduje się w fazie niskiej zmienności, powinieneś spoglądać bliżej ostatnich cen żeby rozmieścić swojego stop lossa. Pamiętaj również o tym, że wraz ze zmianą dystansu stop lossa powinien zmienić się rozmiar twojej pozycji w danej transakcji, tak by utrzymana została wielkość ryzyka, z której normalnie korzystasz.

srandvolatilityZakończenie

Nie możemy po prostu wskoczyć na rynek całkowicie lekceważąc fakt, że jest to byt, który stale i dynamicznie się zmienia. Rynkowa zmienność jest tym, czego musimy być świadomi jako traderzy. Należy zatem mieć w zwyczaju obserwowanie zmienności za każdym razem kiedy analizujemy rynek i upewnić się, że zarówno stop loss, cel transakcji, a także wielkość pozycji dopasowana jest do zmiennej dynamiki rynku.

Nauka rozpoznawania i analizowania zmiennej dynamiki rynku jest funkcją zrozumienia akcji cenowej i handlu na jej podstawie. Moją rolą jest pomoc w nauczaniu tradingu na podstawie price action i zrozumieniu sensu ciągle zmieniającej się dynamiki na rynku. Kiedy już w pełni zrozumiesz jak czytać akcję cenową, rozpoznawanie zmienności rynkowej nie będzie stanowiło dla ciebie problemu, stanie się naturalne.

Więcej od Niala Fullera:

Ten post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera i opiera się na jego własnych strategiach tradingu price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “How Changes in Market Volatility Should Influence Money Management


Nial Fuller AuthorNial Fuller jest profesjonalnym traderem, coachem i autorem. Jest również założycielem oraz CEO Learn to Trade the Market, czołowego serwisu poświęconego edukacji tradingowej, skupiającego 20.000 tysięcy uczniów oraz 250.000 czytelników miesięcznie.




tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here