Naga Markets



jobs-reportObserwując zmienność jaka pojawia się w momencie odczytów ważnych danych makroekonomicznych warto zastanowić się nad wykorzystaniem tej zmienności w w stworzeniu strategii tradingowej.

 


Strategia pod dane makroekonomiczne

Zawieranie pozycji pod dane makroekonomiczne wymaga od tradera trochę pracy oraz doświadczenia, ale bywa niezwykle opłacalny ze względu na dynamikę ruchów w trakcie publikacji danych makro. W momencie publikacji danych, ruch potrafi przebić tzw. ATR czyli średni zakres ruchu waloru dla interwału 5 minutowego nawet 40-krotnie. Oznacza to, że ruch który zazwyczaj może trwać cały dzień na danych makro odbywa się w ciągu kilkunastu minut.

2 możliwości tradingu pod dane makro:

1) zawarcie pozycji zgodnie z fundamentalnymi danymi, które właśnie się pojawiły i zawarcie pozycji zgodnie z ich wymową

2) techniczne zagranie polegające na zawarciu pozycji na wybicie z zakresu zmienności ostatnich 2-godzin przed publikacją

Wariant pierwszy jest niezwykle trudny do zastosowania przez inwestora indywidualnego. Chyba, że pozycja będzie otwierana na dłuższy czas. Jeżeli jednak ma to być pozycja otwarta jako reakcja na dane to często zachowanie waloru jest zbyt gwałtowne, żeby trader miał czas na analizę danych. Duże instytucje finansowe ustawiają pod to automatyczne zlecenia. Po pojawieniu się danych reakcja automatów trwa mniej niż sekundę. Dlatego ten typ tradingu jest niemożliwy do stosowania przez indywidualnych traderów.

Natomiast jak najbardziej możliwy jest wariant drugi. Zasada jest podobna do wybicia z kanału nocnego, którą omawiałem wcześniej. Polega na wyznaczeniu punktów maksimum i minimum z ostatnich dwóch godzin oraz ustawienia dwóch zleceń BUY STOP oraz SELL STOP. Oba zlecenia, są to tak zwane zlecenia na wybicie czyli zajmujemy pozycję po gorszej cenie niż jest w danym momencie.

Spróbuj tradingu u brokera FX Grow, który oferuje ultra niskie spready. Pokaż swoje umiejętności na rynku i zgarnij nagrody w konkursie PIP WARS (suma nagród to aż 10000$).

2015-11-27-EDU-comparic-macro-data

 

Zasady dla tradingu pod dane makro:

  • Wybierz rynek oraz dane które mają się pojawić.
  • Sprawdź na wykresie historycznym czy w przeszłości dane wywoływały odpowiednio duży ruch.
  • Przed publikacją wyznacz kanał zmienności, mogą to być ostatnie 2 godziny lub jeżeli zmienność była zbyt duża to mniej.
  • Złóż zlecenia BUY STOP, SELL STOP na kilkanaście sekund przed godziną ogłoszenia wyników.
  • Ustaw poziomy SL na przeciwległych końcach kanału bądź zamknij pozycję sam jeżeli pierwsze wybicie okaże się fałszywe.
  • Ustaw trailing STOP po rozpoczęciu się ruchu, bądź zamknij pozycję „z ręki” gdy zobaczysz, że impet słabnie

Problemy, które mogą się pojawić i należy mieć je na uwadze:

  • Zakres ruchu po wybiciu będzie zbyt mały i po zajęciu pozycji cena wróci do wnętrza kanału – jedynym rozwiązaniem będzie dość szybkie zamknięcie pozycji
  • Cena wróci do wnętrza kanału i nastąpi ponowne wybicie w przeciwnym kierunku – zdarza się taka sytuacja dlatego należy uważać żeby przez przypadek nie doszło do aktywacji zlecenia. Czasami warto oddalić o kilkanaście pipsów poziom zlecenie otwarcia pozycji jeżeli przed publikacją handel przebiega zbyt blisko jednego z ograniczeń kanału.
  • Płynność rynku będzie zbyt mała i cena po jakiej nastąpi zakup będzie znacznie odbiegać od planowanej – należy unikać mało płynnych rynków oraz tradować pamiętając o zasadach zarządzania kapitałem. Jeżeli na ewentualną stratę zaplanujemy nie więcej niż 2% posiadanego kapitału to nawet poślizg w zakupie co oznaczać może podwojenie straty nie będzie dla tradera tragiczny w skutkach.
  • Dane okazały się zgodne z prognozami i ruch jest mało dynamiczny – należy od razu wycofać zlecenia, ponieważ ruch który był zakładany nie wystąpił.
  • Broker mocno podniesie spread w trakcie odczytu danych makro – sprawdzić brokera, jak zachowuje się spread w takich momentach.

Przykłady zagrań pod dane makroekonomiczne na EURUSD.

Posiedzenie EBC w dniu 22 października. Szef EBC Mario Draghi stwierdza, że bank jest zdeterminowany do podjęcia wszelkich kroków w celu deprecjacji waluty euro. Jak widać na wykresie w ciągu 30 minut ruch wyniósł ponad 100 pipsów i w następnych godzinach ruch spadkowy był kontynuowany.

2015-11-27-EDU-comparic-EURUSD-macro-data2

PAYROLLS w dniu 2 października 2015 roku. Czyli dane na temat zatrudnienia w USA. Dane okazały się dużo gorsze od prognoz co spowodowało ogromny wystrzał ponad 150 pipsów w zaledwie 10 minut. Podczas gdy wcześniej ATR (Average True Range czyli średni zakres ruch) wynosił 5 pips-ów na 5 minut. Tutaj był 30 razy większy.

2015-11-27-EDU-comparic-EURUSD-macro-data



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułPobierz aplikację mobilną Comparic.pl!
Następny artykułOpcje Binarne – Dlaczego nie zarabiam? Cz. I
Obecny na rynkach finansowych od 2006 roku, gdy rozpoczynał inwestowanie od funduszy inwestycyjnych. Kolejne lata to kolejno akcje GPW, kontrakty terminowe na WIG20 aż w końcu forex. Aktywny trader krótko i średnioterminowy. Przy analizie wykorzystujący klasyczną AT i price action oraz formacje harmoniczne. Redaktor portalu comparic.pl oraz analityk jednego z brokerów forex.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here