Naga Markets



Trading na rynkach finansowych jest takim samym biznesem, jak każdy inny. Każde finansowe przedsięwzięcie potrzebuje dokładnego planu. W przypadku handlu na rynkach finansowych będzie to system transakcyjny, który dokładnie wskaże nam, gdzie mamy kupować lub sprzedawać oraz wychodzić z pozycji. Opis tworzenia oraz testowania systemów transakcyjnych opisaliśmy w poprzednim artykule.

System transakcyjny powinien posiadać również zasady zarządzania kapitałem oraz ryzykiem. Tak naprawdę to kluczowa kwestia. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kapitałem będziemy mogli uniknąć znacznego obsunięcia kapitału w momencie pojawienia się kilku transakcji stratnych z rzędu.

Prosty przykład pokazuje, jak istotny jest ten element systemu. Posiadając na rachunki 5000 i ryzykując 2% kapitału na każdą transakcję, po 10 stratnych pozycjach nasz kapitał skurczy się o 19%. Przy tym samym kapitale, ale ryzykując 10% po 10 transakcjach stratnych nasz kapitał skurczy się o ponad 65%. Żeby odrobić taką stratę musimy uzyskać stopę zwrotu w wysokości ponad 180%!

Nie ma jednego sposobu na zarządzanie kapitałem. Dla osoby z dużą awersją do ryzyka, z pewnością ryzykowanie więcej niż 1% kapitału nie będzie wchodzić w grę. Z kolei osoby bardziej ryzykowne będą skłonne postawić nawet 3%. Wydaje się jednak, że 3% jest górną granicą, jeśli chodzi o ryzyko podejmowane na pojedynczą transakcję, co pokazuje powyższy przykład.

Możemy również wpłacić do brokera tylko część kapitału przeznaczonego na trading. Przykładowo mamy przeznaczone 5000, a wpłacamy tylko 1000, ryzykujemy 2% od kwoty 5000, czyli 100, co oznacza 10% zgromadzonych środków u brokera, ale tylko 2% całej kwoty przeznaczonej na handel.

Pobierz MT4 Supreme i zoptymalizuj zarządzanie kapitałem i ryzykiem

Spośród filarów zarządzania ryzykiem oraz kapitałem takich, odpowiedni stosunek ryzyka do zysku, wielkość stop-loss oraz wielkość pozycji, zdecydowanie wolumen transakcji jest najłatwiej dostosowywać.

W praktyce wielkość pozycji zazwyczaj musisz obliczać ręcznie na podstawie stanu rachunku oraz wielkości zlecenia stop-loss. Wielu brokerów nie oferuje programów, które ułatwiałyby obliczanie wielkości pozycji, wartości pipsa w przeliczeniu na walutę Twojego rachunku. MT4 Supreme Edition oferuje kalkulator pozycji dzięki, któremu trader jest w stanie w bardzo prosty sposób kontrolować ryzyko. Program wykona za Ciebie wszystkie potrzebne kalkulacje, a Twój handel stanie się o wiele łatwiejszy.

W momencie, kiedy chcesz ryzykować na jedną transakcję od 1% do 3% swojego kapitału, wystarczy, że wprowadzić te wartości w odpowiednie pole, a program automatycznie wyliczy wielkość pozycji.

W celu kontrolowania ryzyka oblicz wielkość pozycji odpowiednio do wielkości zlecenia stop-loss tak, jak na poniższym przykładzie:

Kolejnym bardzo istotnym elementem systemu transakcyjnego jest zarządzanie ryzykiem. Według wielu uznanych traderów, nie powinno się wchodzić w pozycję, która nie daje 2 razy większego potencjału zysku, w porównaniu do potencjalnej straty, przynajmniej w przypadku handlu średnioterminowego, tak zwanego swing tradingu.

Potencjalny ruch możemy zmierzyć dzięki położeniu poziomów wsparcia oraz oporu. Przykładowo wchodzimy w pozycję długą na ważnym poziomie wsparcie, po zakończeniu korekty spadkowej. Ustawiamy zlecenie obronne stop loss poniżej poziomu wsparcia w odległości 50 pipsów. Z kolei następny poziom oporu znajduje się w odległości 100 pipsów. Oznacza to, że nasz potencjalny profit jest 2 razy większy od potencjalnej straty i w taką transakcję opłaca się wejść.

Zarządzanie ryzykiem może również obejmować zarządzanie otwartą pozycją. Przykładowo nasz stop loss wynosi 50 pipsów, nasz docelowy target to 200 pipsów, czyli tak zwany Risk/Reward wynosi 1:4. Możemy po osiągnięciu zysku 120 pipsów, czyli R/R nieco ponad 1:2 zamknąć połowę pozycji, co będzie oznaczać zysk na całą transakcję 60 pipsów. Drugą połowę transakcji spróbować zamknąć po 200 pipsach. Podsumowanie naszej pozycji wyglądałoby następująco, gdyby scenariusz się zrealizował: 120 x 0,5 + 200 x 0,5 = 160 pipsów. Pierwsze zamknięcie to 60 pipsów zysku, drugie 100 pipsów, co oznacza 160 pipsów zysku na całą pozycję, ryzykując 50 pipsów. Oczywiście osiągnęlibyśmy nieco gorszy R/R, ale mamy część zysku już zagwarantowane i unikniemy sytuacji, w której mamy osiągnięte 80%, a może nawet 90% targetu, a nagle pojawia się korekta na rynku i ostatecznie zamykamy transakcję ze stratą.

Zarządzanie otwartą pozycją jest dużo prostsze przy użyciu Trade Terminala, który pokazuje całą aktywność na rachunku, nie tylko zlecenia dokonane za jego pomocą.

Trade Terminal pozwala ustawić kilka automatycznych działań, takich jak:

  • Automatyczne zamknięcie części pozycji, np. 50%
  • Przesunięcie S/L oraz T/P po zamknięciu części pozycji
  • Aktywowanie trailing stop itd.

Pobierz MT4 Supreme i sprawdź na Demo



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here