Naga Markets



spekulant Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste – szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action.

Zgodnie z obietnicą, przedstawię teraz na czym polegać będzie strategia, którą zastosujemy w cyklu “Zapiski giełdowego spekulanta”.

Strategia oparta jest na zagraniach krótkoterminowych tzn. posiadających niewielki SL oraz przynajmniej trzykrotnie większy potencjalny zysk. Stąd też trend nie jest najważniejszym elementem. Oczywiście preferujemy zagrania w trendzie wzrostowym, ale korzystamy także z okazji pojawiających się w ruchach bocznych. Rezygnujemy tylko z zagrań w wyraźnych trendach spadkowych. Z uwagi na krótki termin trwania transakcji – trend nie jest najważniejszy, a kluczowe są mocne poziomy wsparcia. Na tym opiera się filozofia tej strategii.

Korzystamy z technik Price Action – trend, wsparcie, fałszywe przebicia, linie trendu, formacje świecowe. Nie używamy żadnych wskaźników.

Poniżej potencjalne sygnały otwierania pozycji:

Jak widać w szerszym horyzoncie panuje trend boczny, choć ostatni okres to dynamiczne wzrosty. Cena po raz drugi spada do wsparcia i tam pojawia się świeca z długim dolnym cieniem, która pokazuje, że wsparcie było bronione.

1
Drugi przykład to gra w trendzie wzrostowym. Jest to połączenie linii trendu, wsparcia i sygnału świecowego – pin bara.
2
Trzeci przykład to wyjaśnienie w jaki sposób oblicza się interesującą nas wielkość zysków. Mamy wsparcie i świecę z długim, dolnym cieniem. Wcześniejszy trend był wzrostowy. Zagrywamy więc na wzrosty. Pod świecą ustawiamy zlecenie obronne, a kupno następuje po cenie zamknięcia tej świecy. Odliczamy przestrzeń do najbliższej przeszkody jaką jest poprzedni szczyt lub jakiś poziom oporu. Jeżeli potencjalny zysk jest przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego ryzyka – dokonujemy takiej transakcji.
3
Trzymamy się zasady, że w trendzie bocznym szukamy zagrań z RR (stosunek ryzyka do zysku) minimum 1:2, jeżeli mamy silny trend to 1:3. Oczywiście jeżeli mamy przestrzeń do wzrostów możemy zagrać z większym RR, ale unikamy zagrań większych niż 1:5, gdyż ma być to typowa, krótkoterminowa spekulacja. Bierzemy pod uwagę także sytuację na szerokim rynku, jeżeli na giełdzie panują silne wzrosty możemy zagrać na większy zysk.

Zysk większy przynajmniej dwa razy od straty daje nam małą przewagę matematyczną tzn. podając wartości do wzoru na wartość oczekiwaną systemu:

sda

WO – wartość oczekiwana

p. WYG – prawdopodobieństwo wygranej

p. PRZEG -prawdopodobieństwo przegranej

śr. WYG – średnia wielkość wygranej

śr. PRZEG – średnia wielkość przegranej

Jest to wzór, który stosuje się przy podawaniu wyników w jednostkach, a więc:

WO = 0,35 x (2/1) – 0,65 = 0,05 = 5%

Oznacza to, że mając 2 razy większy zysk niż stratę, wystarczy nam 35% skuteczność zagrań, aby w dłuższym horyzoncie zarabiać 5%. Jeżeli jednak założymy, że mniej więcej w połowie zagrań zastosujemy RR 1:3 czyli zysk będzie trzy razy większy od potencjalnej straty, otrzymamy:

WO = 0,35 x (3/1) – 0,65 = 0,40 = 40%

Przy większym zysku i 35% skuteczności otrzymamy system o dodatniej oczekiwanej wartości z wynikiem +40%. Wspomniałem jednak o zagrywaniu średnio co drugi raz z RR 1:2 i co drugi raz z RR 1:3 – licząc średni zysk wtedy na poziomie 2,5 otrzymujemy:

WO = 0,35 x (2,5/1) – 0,65 = 0,23 = 23%

A zatem 23% spodziewanego zysku.  Nasza skuteczność musiałby spaść poniżej 30% aby ponieść niewielką stratę.

Jedyną niewiadomą jest właśnie skuteczność, gdyż nigdy nie prowadziłem statystyk takich zagrań na GPW, a więc nawet jeżeli system okaże się nieudany – wartością dodaną będzie wiedza o tym, czy warto grać w taki sposób i to jaką skuteczność przynoszą tego typu sygnały.

Korzystamy z akcji spółek wchodzących w skład WIG30 + WIG50 + mWIG40.

Wyniki tego systemu będą podawane w jednostkach tzn. strata wynosi zawsze 1 jednostkę czyli zakładamy, że zawsze ryzykujemy taką samą wartość kapitału. Zysk to 2, 3 lub więcej jednostek w zależności od uzyskanego RR.

Unikamy tzw. gdybania czyli interesuje nasz tylko z góry zaplanowany zysk i nie rozpamiętujemy co by było gdybyśmy pozwolili zyskom rosnąć, bo po czasie okazało się, że cena danej akcji skoczyła o 200% w górę. Gramy swoje, jesteśmy spekulantami i nie interesują nas długoterminowe trendy.

Warto także zajrzeć na wyższe interwały np. W1 – w celu określenia szerszej sytuacji np. czy nie znajdujemy się pod historycznym poziomem oporu. Zagrań dokonujemy jednak zawsze z poziomu dziennego D1.

Wraz ze startem nowego bloku, startuje także konkurs dla sympatyków GPW. Każdy czytelnik będzie mógł dawać swoje propozycje zagrań. Wystarczy zostawić komentarz pod wpisem najpóźniej przed otwarciem rynku (można to uczynić wieczorem, dzień wcześniej). Najciekawsze analizy zostaną opublikowane w artykule, więc możecie składać albo samą propozycję, albo tez e-mailowo nadesłać screen wykresu. Propozycje muszą jednak spełniać kilka warunków:

  • propozycja zagrania musi być złożona najpóźniej o godzinie 9:00, można to uczynić także wieczorem dnia poprzedniego
  • korzystamy ze spółek wchodzących w skład WIG30 + WIG50 + mWIG40
  • propozycja musi zawierać nazwę spółki, podany poziom otwarcia pozycji oraz poziom SL (stop loss)
  • potencjalny zysk musi być przynajmniej dwa razy większy do potencjalnej straty

Ostatnim punktem zajmę się sam tzn. wystarczy podesłać propozycję zgrania np. KGHM kupno 110 zł, SL: 105 zł. – różnica między ceną otwarcia a SL wynosi 5 zł – czyli to jest nasze ryzyko. Jeżeli taka propozycja osiągnie dwukrotnie większy zysk czyli 5 zł x 2 = 10 zł, a więc cena KGHMu podskoczy do 120 zł – propozycja zostanie uznana za trafioną, a jej autor otrzyma 2 punkty. Jeżeli transakcja zamknie się stratą (SL) – autor propozycji otrzyma punkt ujemny -1.

Na bieżąco prowadzony będzie ranking, a co kwartał przyznawać będziemy nagrody dla najlepszych.

Los portalu Comparic zależy właśnie od Was, czytelników! Jeśli podoba Ci się to, co czytasz lub oglądasz, proszę udostępnij w formie postu na swoim koncie społecznościowym, żeby więcej ludzi mogło do nas trafić. Przyciski znajdują się pod artykułem.


Bezpłatne analizy spółek z GPW na zamówienie – wpisz interesującą Cię spółkę w temacie: Analizy spółek na zamówienie lub w komentarzu pod artykułem, a specjalnie dla Ciebie wykonamy jej analizę.

Interesujesz się giełdą lub inwestujesz w akcje spółek z GPW – teraz akcje polskich spółek mają swoje miejsce na forum: CFD na akcje polskie Zachęcamy do dyskusji. Analizy spółek giełdowych wykonane są na zasadach CFD.

Pozdrawiam Łukasz Nowacki.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułInternetowe szkolenia Forex z Comparic w tym tygodniu.
Następny artykułBTC/USD, LTC/BTC: Analiza 5-11 stycznia
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

9 KOMENTARZE

  1. Tak, masz rację. To tylko przykład pokazujący ustalanie stosunku wielkości z góry ustalonej straty do możliwego zysku.

  2. Wyjaśnienie do rysunku trzeciego jest błędne. Napisałeś, że kupujemy po cenie zamknięcia świecy sygnalnej, tymczasem na rysunku widać, że kupujesz po cenie otwarcia tejże świecy.

  3. Jeżeli pod analizą jest cena kupna, tak jak dzisiaj to oznacza, że kupujemy po cenie zamknięcia z wczorajszej sesji, więc nie jest to zlecenie oczekujące. Wiadomo, że na na realnej giełdzie nie zawsze uda się kupić po takiej cenie, ale my sprawdzamy tylko jak działają takie sygnały.

    A co do RR, to racja – jeżeli ktoś rzuci propozycję w postaci: “nazwa spółki” – to uznaję, że oczekujemy RR n poziomie 1:2. Jeżeli autor propozycji napisze dokładnie jaki RR chce uzyskać lub w jakim miejscu daje TP – to dostanie tyle punktów ile wyniósł jego TP.

    Warto jednak zachować umiar, bo nie chodzi o to aby wyznaczyć SL na 50% ceny i czekać aż kiedyś się uda. Jest to gra krótkoterminowa i zbyt szerokie SL będę odrzucał, a TP to już według uznania, choć wydaje mi się, że średnio powinien wynosić do 1:5.

  4. Super pomysł. Brakuje jednej ważnej rzeczy. Wg mnie powinno podawać się ważność zlecenia zakupu (np zlecenie ważne 1 lub kilka sesji), bo co w przypadku kiedy zlecenie wejdzie np. podczas czwartej sesji od podania propozycji?
    Analizę będziemy uważać za trafną?

  5. Pomysł jest fajny, zwłaszcza dla ludzi nie umiejących trzymać się zasad, albo nie mających żadnych zasad.
    Tu jest jasno określony schemat. Brawo za pomysł. Liczę na jakieś fajne podsumowanie z uwzględnieniem
    ile osób trzymało się zasad itd. 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here