Naga Markets



spekulant Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste – szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action.

W mijającym tygodniu odnotowaliśmy stratę na akcjach Sanoka oraz PGE. Złożyliśmy dwa zlecenia kupna: Asseco Poland, które jest już aktywne i Apator, które niestety musimy odwołać, gdyż cena mocno odskoczyła, a nie doszło do aktywacji zlecenia. Trochę mamy pecha w ostatnim czasie, kiedy realizujemy straty, a dobrze prognozowane zagrania nie dochodzą do skutku. W poniedziałek kończy się również miesiąc, a więc już dzisiaj szersze podsumowanie. Poniżej pełna historia portfela.

Kernel – spółka od ponad roku porusza się w dynamicznym trendzie wzrostowym. Aktualna korekta sięga już zasięgu poprzednich, dużych korekt. Kluczowej jest jednak miejsce w jakim się znajdujemy czyli wsparcie w postaci poprzedniego szczytu. Na wykresie tygodniowy już niewiele brakuje aby utworzył się klasyczny pin bar. Nie byłby on zbyt wielkich rozmiarów dlatego rozważyłbym grę pod niego. W tym trendzie takie świece na W1 często kończyły korekty.

kernel
Neuca – od trzech dni pojawiają się świece z długimi, dolnymi cieniami w towarzystwie narastających obrotów. Mają one miejsce na 3 miesięcznej linii trendu. Wygląda to ciekawie, gdyż 10 listopada miał miejsce mocny impuls wzrostowy, a trwająca nadal korekta zatrzymuje się u jego podstawy. Kluczowe wsparcie znajduje się jednak trochę niżej przy 330 zł, więc na razie się wstrzymam.

neucaPodsumowanie 11 miesięcy prowadzenia portfela

portfelLinki do analiz dokonanych transakcji: PEKAO, Kernel, TVN, BZ WBK, LPP, PKN Orlen, TVN, PGE, Integer, LPP, Forte, Synthos, PKN Orlen, PKP Cargo, PKO BP, TVN, Budimex, CD Projekt, Forte, TVN, Mbank, Neuca, Sanok, Eurocash, PGE, KGHM, PGE, Sanok, Hawe, PKO BP, Ciech, KGHM, Boryszew, CCC, Hawe, Grupa Kęty, Lotos, Budimex, Wawel, KGHM, CD Projekt, Wawel, Eurocash, Alior, Lotos, Lotos, Kernel, Ciech, Budimex, Neuca, Amrest, Amica, PKO BP, Emperia, Lotos, PKN Orlen, PKO BP, CCC, PGNiG, GTC, Cyfrowy Polsat, PKN Orlen, Medicalg., Emperia, PKO BP, KGHM, Forte, Lotos, Sanok, PGE, Asseco Poland, Apator

Od początku roku dokonaliśmy 55 transakcji (zamkniętych):
– 19 zyskownych
– 36 stratnych

· Skuteczność wyniosła 35%
· Średni czas trwania transakcji to 10,5 dnia
· Średnia strata to –1 jednostka
· Średni zysk to +3,11 jednostki
· Łączny zysk to +23 jednostki kapitału.

Podczas startu nowego cyklu podałem następujący wzór na wartość oczekiwaną systemu:

wzor

WO – wartość oczekiwana
p. WYG – prawdopodobieństwo wygranej
p. PRZEG -prawdopodobieństwo przegranej
śr. WYG – średnia wielkość wygranej
śr. PRZEG – średnia wielkość przegranej

Podstawiając dane do wzoru otrzymujemy:

WO = 0,35x (3,11/1) – 0,65= 0,4385 = 44%

Wartość oczekiwana systemu po 11 miesiącach dokonywania transakcji wynosi 44%. Jest to oczekiwana wartość na koniec roku przy zachowaniu takiej relacji RR oraz skuteczności na podobnym poziomie.

Przejdźmy teraz do przeliczenia portfela na złotówki.

W jednym z wcześniejszych podsumowań (po 5 miesiącu) zamieściłem przeliczenie jednostek kapitału na pieniądze, przyjmując standardowe założenie, że ryzykujemy na każdą transakcję 2% i zaczęliśmy prowadzić portfel z 10 000 zł na koncie. Szeroki opis sposobu przeliczania, jego wady i zalety są dostępne pod tym LINKIEM, warto także zapoznać się z komentarzami pod artykułem, które mogą rozwiać pojawiające się wątpliwości. Jeżeli ktoś nie do końca rozumie sposób przeliczania, który jest zaczerpnięty z forexu, wyjaśniam że moglibyśmy większość z dokonanych transakcji przeprowadzić na kontraktach CFD np. u brokera HFT, który ma w ofercie 29 najpopularniejszych polskich spółek, które bez żadnych ograniczeń można zarówno kupować jak i krótko sprzedawać (grać na spadki), korzystając z tzw. dźwigni finansowej, a także m.in… odbierać dywidendy. Wtedy znika problem z przeliczaniem portfela, obliczaniem 2% ryzyka na transakcję itp.

W przeliczeniu istotna jest kolejność zamykania transakcji, ta prezentuje się następująco:

listaTabelka przedstawia listę transakcji w kolejności ich zamknięcia. Pierwsza kolumna to nazwy spółek, następnie RR czyli o ile większy był planowany zysk od straty, trzecia kolumna to wynik procentowy transakcji z założeniem, że zawsze ryzykowaliśmy 2% aktualnej wielkości dostępnego kapitału. Czyli strata 1 jednostki to odjęcie 2%, a zysk rzędu RR 1:3 to dodane 6% itd. Ostatnia kolumna to stan konta. Zaczynamy z 10 000 zł. Poniżej tzw. krzywa kapitału czyli graficzny obraz tego jak zmieniała się wielkość portfela w czasie:

krzywaNadal w wolnym tempie tracimy wypracowany w pierwszej połowie roku kapitał. Aktualna stopa zwrotu to 51%, gdyż saldo wynosi dokładnie 15154,45 zł. Mam już wstępnie opracowane założenia filtra, który pozwoli nie rezygnować całkowicie z gry nawet w gorszych okresach, ale powinien wyeliminować sporo zagrań, które przyniosło stratę. Do końca roku nie wprowadzimy jednak żadnych zmian aby obiektywnie ocenić przydatność tego typu systemu na naszej GPW. Cały czas, nawet mimo niesprzyjających warunków będziemy wykorzystywać sygnały price action aby dalej sprawdzać jaki wynik osiągnie nasza strategia na koniec roku. Od jutra, ponownie zapraszam na przeglądy spółek oraz omawianie dokonywanych transakcji. Codziennie o 8:45.

Pełen opis zastosowanej strategii przeczytasz tutaj: STRATEGIA

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy darmowy eBook Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here