Naga Markets



spekulant Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste – szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action.

W kończącym się tygodniu nie zaszły żadne zmiany w portfelu. Odwołane zostało nieaktywne zlecenie kupna spółki Wawel, a jedyną aktywną pozycję posiadamy na spółce CD Projekt. Dzisiaj otwieramy kolejne zlecenie, a poniżej znajdują się statystyki dotyczące podsumowania 7 miesięcy prowadzenia portfela.

Eurocash – wczoraj nastąpiła dość mocna reakcja popytu podparta wzrostem obrotów. Wszystko działo się strefie wsparcia 39-40 zł, przy której czekałem aby dokonać zagrania. Sygnał nie jest idealny tzn. połączenie dwóch ostatnich świec daje klasycznego pin bara, ale jego rozmiar sprawia, że musimy liczyć na korektę sygnału aby zmieścić zlecenie TP przed ważnym szczytem z maja ubiegłego roku. Poziom 43,85 zł to długotrwałe maksimum i nie powinniśmy liczyć na więcej, gdyż jest to dość ryzykowne, nawet jeżeli obecny trend wygląda naprawdę obiecująco. Środowe minimum będzie prawdopodobnie tygodniowym dołkiem i właśnie tam umieścimy linię obrony.
Kupno: 40,67 zł   SL: 39,61 zł   TP: 43,85 zł  –  RR 1:3

eurocash

Podsumowanie 7 miesięcy prowadzenia portfela

portfel

Linki do analiz dokonanych transakcji: PEKAO, Kernel, TVN, BZ WBK, LPP, PKN Orlen, TVN, PGE, Integer, LPP, Forte, Synthos, PKN Orlen, PKP Cargo, PKO BP, TVN, Budimex, CD Projekt, Forte, TVN, Mbank, Neuca, Sanok, Eurocash, PGE, KGHM, PGE, Sanok, Hawe, PKO BP, Ciech, KGHM, Boryszew, CCC, Hawe, Grupa Kęty, Lotos, Budimex, Wawel, KGHM, CD Projekt, Wawel

Od początku roku dokonaliśmy 32 transakcji (zamkniętych):
– 16 zyskownych
– 16 stratnych

· Skuteczność wyniosła 50%
· Średni czas trwania transakcji to 11,5 dnia
· Średnia strata to –1 jednostka
· Średni zysk to +3,13 jednostki
· Łączny zysk to +34 jednostki kapitału.

Podczas startu nowego cyklu podałem następujący wzór na wartość oczekiwaną systemu:

wzor

WO – wartość oczekiwana
p. WYG – prawdopodobieństwo wygranej
p. PRZEG -prawdopodobieństwo przegranej
śr. WYG – średnia wielkość wygranej
śr. PRZEG – średnia wielkość przegranej

Podstawiając dane do wzoru otrzymujemy:

WO = 0,50 x (3,13/1) – 0,50 = 1,065 = 107%

Wartość oczekiwana systemu po 7 miesiącach dokonywania transakcji wynosi 107%. Dzięki kilku lepszym zagraniom z wyższym współczynnikiem RR udało się podwyższyć średnią wielkość pozycji wygrywającej, wzrosła także skuteczność, stąd lepszy wynik i powrót do wartości powyżej 100%. Jest to oczekiwana wartość na koniec roku.

Przejdźmy teraz do przeliczenia portfela na złotówki.

W jednym z wcześniejszych podsumowań (po 5 miesiącu) zamieściłem przeliczenie jednostek kapitału na pieniądze, przyjmując standardowe założenie, że ryzykujemy na każdą transakcję 2% i zaczęliśmy prowadzić portfel z 10 000 zł na koncie. Szeroki opis sposobu przeliczania, jego wady i zalety są dostępne pod tym LINKIEM, warto także zapoznać się z komentarzami pod artykułem, które mogą rozwiać pojawiające się wątpliwości. Jeżeli ktoś nie do końca rozumie sposób przeliczania, który jest zaczerpnięty z forexu, wyjaśniam że moglibyśmy większość z dokonanych transakcji przeprowadzić na kontraktach CFD np. u brokera HFT, który ma w ofercie 29 najpopularniejszych polskich spółek, które bez żadnych ograniczeń można zarówno kupować jak i krótko sprzedawać (grać na spadki), korzystając z tzw. dźwigni finansowej, a także m.in… odbierać dywidendy. Wtedy znika problem z przeliczaniem portfela, obliczaniem 2% ryzyka na transakcję itp.

W przeliczeniu istotna jest kolejność zamykania transakcji, ta prezentuje się następująco:

lista

Tabelka przedstawia listę transakcji w kolejności ich zamknięcia. Pierwsza kolumna to nazwy spółek, następnie RR czyli o ile większy był planowany zysk od straty, trzecia kolumna to wynik procentowy transakcji z założeniem, że zawsze ryzykowaliśmy 2% aktualnej wielkości dostępnego kapitału. Czyli strata 1 jednostki to odjęcie 2%, a zysk rzędu RR 1:3 to dodane 6% itd. Ostatnia kolumna to stan konta. Zaczynamy z 10 000 zł. Poniżej tzw. krzywa kapitału czyli graficzny obraz tego jak zmieniała się wielkość portfela w czasie:

krzywa

Po zanotowaniu 4 zagrań zyskownych pod rząd, portfel odrobił ostatnie obsunięcie i wyszedł na nowe maksima. W tej chwili mamy na koncie ponad 19 tysięcy, a więc stopa zwrotu sięga 90%. Będziemy dalej dokonywać krótkoterminowych zagrań, każde będzie oczywiście opisane przed startem sesji o 8:45 i zobaczymy jakie wyniki osiągniemy na koniec roku, wtedy też będzie można ocenić czy taki sposób czyli krótkoterminowe Price Action sprawdza się na płynnych spółkach z naszego parkietu.

Pełen opis zastosowanej strategii przeczytasz tutaj: STRATEGIA

banner_z_kartami


Narzedzia-analizy-technicznej-spolek-gieldowych.pdf---2014-09-22-11.31.59-300x296 Odwiedź na nasz facebookowy profil giełdowy: Techniczna strona giełdy

Pobierz darmowy ebook: Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych

Zajrzyj do Strefy E-Learn – czekają tam na Ciebie materiały edukacyjne, pełne wersje szkoleń video oraz ebooki o tematyce inwestycyjnej. Wszystko za darmo.

Bezpłatne analizy spółek z GPW na zamówienie – wpisz interesującą Cię spółkę w komentarzu pod artykułem, a specjalnie dla Ciebie wykonamy jej analizę techniczną.

Los portalu Comparic zależy właśnie od Was, czytelników! Jeśli podoba Ci się to, co czytasz lub oglądasz, proszę udostępnij w formie postu na swoim koncie społecznościowym, żeby więcej ludzi mogło do nas trafić. Przyciski znajdują się pod artykułem.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here