Naga Markets


spekulant Zapiski giełdowego spekulanta to cykl poświęcony graczom, którzy dokonują krótkoterminowych transakcji na akcjach spółek z GPW. Zasady gry są proste – szukamy technicznych okazji do zagrania w taki sposób, aby potencjalny zysk był przynajmniej dwa razy większy od ponoszonego przez nas ryzyka, kierując się podstawowymi technikami Price Action.

CCC – od rana spółka mocno traciła, z czasem jednak udało się wyprowadzić kontrę i wybronić wsparcie wynikające m.in. z poziomu poprzedniego szczytu ale także ostatniego dołka. Powstał piękny pin bar na obrotach najwyższych od prawie samego początku września. Liczymy na niewielką korektę i celujemy w poziom poprzedniego wierzchołka. Szerszą analizę, która uwzględnia także 4 letnią linię trendu, zamieściłem wczoraj.
Kupno: 158,59 zł   SL: 154,24 zł   TP: 171,64 zł  –  RR 1:3
ccc

Podsumowanie 9 miesięcy prowadzenia portfela

portfel

Linki do analiz dokonanych transakcji: PEKAO, Kernel, TVN, BZ WBK, LPP, PKN Orlen, TVN, PGE, Integer, LPP, Forte, Synthos, PKN Orlen, PKP Cargo, PKO BP, TVN, Budimex, CD Projekt, Forte, TVN, Mbank, Neuca, Sanok, Eurocash, PGE, KGHM, PGE, Sanok, Hawe, PKO BP, Ciech, KGHM, Boryszew, CCC, Hawe, Grupa Kęty, Lotos, Budimex, Wawel, KGHM, CD Projekt, Wawel, Eurocash, Alior, Lotos, Lotos, Kernel, Ciech, Budimex, Neuca, Amrest, Amica, PKO BP, Emperia, Lotos, PKN Orlen, PKO BP

Od początku roku dokonaliśmy 44 transakcji (zamkniętych):
– 17 zyskownych
– 27 stratnych

· Skuteczność wyniosła 39%
· Średni czas trwania transakcji to 10,6 dnia
· Średnia strata to –1 jednostka
· Średni zysk to +3,12 jednostki
· Łączny zysk to +26 jednostek kapitału.

Podczas startu nowego cyklu podałem następujący wzór na wartość oczekiwaną systemu:

wzor

WO – wartość oczekiwana
p. WYG – prawdopodobieństwo wygranej
p. PRZEG -prawdopodobieństwo przegranej
śr. WYG – średnia wielkość wygranej
śr. PRZEG – średnia wielkość przegranej

Podstawiając dane do wzoru otrzymujemy:

WO = 0,39x (3,12/1) – 0,61= 0,6068 = 61%

Wartość oczekiwana systemu po 9 miesiącach dokonywania transakcji wynosi 61%. Jest to oczekiwana wartość na koniec roku przy zachowaniu takiej relacji RR oraz skuteczności na podobnym poziomie.

Przejdźmy teraz do przeliczenia portfela na złotówki.

W jednym z wcześniejszych podsumowań (po 5 miesiącu) zamieściłem przeliczenie jednostek kapitału na pieniądze, przyjmując standardowe założenie, że ryzykujemy na każdą transakcję 2% i zaczęliśmy prowadzić portfel z 10 000 zł na koncie. Szeroki opis sposobu przeliczania, jego wady i zalety są dostępne pod tym LINKIEM, warto także zapoznać się z komentarzami pod artykułem, które mogą rozwiać pojawiające się wątpliwości. Jeżeli ktoś nie do końca rozumie sposób przeliczania, który jest zaczerpnięty z forexu, wyjaśniam że moglibyśmy większość z dokonanych transakcji przeprowadzić na kontraktach CFD np. u brokera HFT, który ma w ofercie 29 najpopularniejszych polskich spółek, które bez żadnych ograniczeń można zarówno kupować jak i krótko sprzedawać (grać na spadki), korzystając z tzw. dźwigni finansowej, a także m.in… odbierać dywidendy. Wtedy znika problem z przeliczaniem portfela, obliczaniem 2% ryzyka na transakcję itp.

W przeliczeniu istotna jest kolejność zamykania transakcji, ta prezentuje się następująco:

lista

Tabelka przedstawia listę transakcji w kolejności ich zamknięcia. Pierwsza kolumna to nazwy spółek, następnie RR czyli o ile większy był planowany zysk od straty, trzecia kolumna to wynik procentowy transakcji z założeniem, że zawsze ryzykowaliśmy 2% aktualnej wielkości dostępnego kapitału. Czyli strata 1 jednostki to odjęcie 2%, a zysk rzędu RR 1:3 to dodane 6% itd. Ostatnia kolumna to stan konta. Zaczynamy z 10 000 zł. Poniżej tzw. krzywa kapitału czyli graficzny obraz tego jak zmieniała się wielkość portfela w czasie:

krzywa

Wrzesień również nie okazał się udany dla naszej strategii i cały czas, począwszy od maja, systematycznie choć dość powoli tracimy, wypracowany w początkowych miesiącach roku kapitał. Aktualnie posiadamy nieco ponad 16 176 zł co daje stopę zwrotu rzędu 61% po 9 miesiącach prowadzenia portfela. Cały czas, nawet mimo niesprzyjających warunków będziemy wykorzystywać sygnały price action aby dalej sprawdzać jaki wynik osiągnie nasza strategia na koniec roku. Od jutra, ponownie zapraszam na przeglądy spółek oraz omawianie dokonywanych transakcji. Codziennie o 8:45.

Pełen opis zastosowanej strategii przeczytasz tutaj: STRATEGIA

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy darmowy eBook Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułColian [COL], Eurocash [EUR] – Gorące spółki dnia
Następny artykułAnaliza Ichimoku EURJPY i NZDUSD 30 września 2015
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

2 KOMENTARZE

  1. Dzięki, choć wynik regularnie spada od maja. Co do programu to wcześniej korzystałem z zwykłego ISPAG – dostępnego w zasadzie na każdej stronie biura maklerskiego, dostawałem sporo e-maili, że są jakieś rozbieżności na wykresach itp. Wydaje mi się, że większość czytelników korzysta z wykresów Stooq, które właśnie kalibrują wykres o dywidendy, scalenia itp. Więc z czasem zacząłem korzystać z wykresów tej firmy. Tutaj można sobie wszystko w ustawieniach pozmieniać (na dole – konfiguruj aplikację), kolory, interwały i wiele innych rzeczy – http://stooq.pl/q/a/?s=wig

  2. Ładny wynik, do pozazdroszczenia.
    Chciałem się przy okazji zapytać w jakim programie robione są analizy? Program chyba uwzględnia dywidendy (modyfikuje wykresy o odcięcia tychże), czy tak? Bo niektóre wyglądają nieco inaczej niż np. moje z programu nie modyfikującego odpowiednio wykresów po odcięciu dywidendy w związku z czym czasami mam zagwozdkę czy aby na pewno ewentualne zagranie jest sensowne czy nie (jeśli np. cena u mnie jest już pod wsparciem czyli de facto oporem w tym momencie, itp)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here