Naga Markets


szwajcarSzwajcar (P.F) – znany nie tylko z naszego forum, gracz stosujący od ponad 7 lat autorską metodę piramidowania blokowego. Podkreślający na każdym kroku, czym różni się ona od tzw. gridu lub martyngału. Wróg dokładania do tracących pozycji.

Jak się zaczęła przygoda z rynkami finansowymi ? (czy zawsze tylko Forex czy też może np. giełda itp.)

Najpierw polska giełda akcji a tam handel na spółkach Karkosika (Alchemia, Midas, Skotan, Krezus). Po kryzysie w 2008 roku porzuciłem inwestycje giełdowe, tracąc sporo kapitału na kryzysie akcji i od tego momentu handel na Forexx i CFD na indeksy giełdowe i towary.

Jak długo grasz / testujesz ten system ?

Handluję na FX od 2007 roku, a piramiduję od 2008 roku po nieudanych przygodach z GRIDem przez który zerowałem konta.

Skąd pomysł na taką metodę, jakaś inspiracja, podpatrzone coś u kogoś ?

Inspiracją były bankructwa na początku tradingu. Kilkukrotnie wyzerowałem konta przez stosowanie GRIDu, postanowiłem odwrócić metodę i stąd piramidowanie. Dodatkową inspiracją była książka Jesse LivermooreWspomnienia gracza giełdowego“.

Czy masz jakiegoś mentora, na kimś się wzorował na początku ?

Nie mam. Sam zacząłem drążyć temat po własnych doświadczeniach ze złym zarządzaniem pozycjami na początku tradingu.

Jak grałeś wcześniej ?

Na samym początku stosowałem GRID, nic nie zarabiałem i traciłem konto za kontem. Później przerzuciłem się na piramidowanie i tak pozostało do tej pory. W międzyczasie przetestowałem różne inne systemy typu Ichimoku, Trend Following, szeroko pojęte Price Action. Handlowałem też pozycyjnie przez jakiś czas.

Moment przełomowy, od którego inaczej zacząłeś patrzeć na trading (np. pierwsze bankructwo, jakaś książka itp)?

Wyzerowanie 9 realnych kont poprzez stosowanie GRIDu.

Po jakim czasie odkryłeś właściwą metodę, ile czasu “dochodziłeś” do na tyle gotowej metody, aby można było nią grać z powodzeniem?

Od wpłaty pierwszego depozytu przez około 3-5 miesięcy męczyłem się z GRIDem, później zacząłem stosować Piramidowanie. Zmiana nastąpiła szybko, bo po zobaczeniu kilkukrotnego przemnożenia konta ze sposoby już nie zrezygnuje się. Był to 2008 rok wielkich zmian cen na FX.

Przeczytaj wywiady z innymi, ciekawymi osobami ze świata spekulacji

Przejdźmy do zagadnień technicznych dotyczących piramidowania blokowego. Co daje piramidowanie blokowe?

Piramidowanie sprawia, że zyski rosną w geometrycznym tempie do potęgi a straty pozostają liniowe. Dokładamy pozycje z zysku poprzednich. Kontrola pozycji jest kluczowa, żeby czasem nie wpaść w GRID. Mamy zawsze czas na zamknięcie pozycji na BE, bo pozycje zyskują, kiedy je dokładamy. W GRIDzie cały czas jest strata kiedy dokłada się pozycje. Piramidowanie to kontrola ponoszonego ryzyka i maksymalizowanie zysków z ruchów trendowych.

Jak ustawiasz pierwotny SL (gdzie, dlaczego, jakaś stała wartość, jak później przesuwasz czy ustawiasz SL dla pozostałych zleceń z siatki?

Pierwsze 2 pozycje nie mają SL, przy wejściu 3 pozycji SL jest na średniej dla nich, czyli na 2 pozycji, dodatkowo jeśli korekta jest bardziej złożona to rozsuwam pozycje przez zamknięcie dwóch pozycji i zwiększenie odległości między pozycjami.

Czy cała siatka zleceń powstaje jeszcze przed otwarciem pozycji czy to jest tak, że składasz jedno zlecenie oczekujące, ono sprawdza się i dopiero dokładasz resztę siatki ?

Siatka zleceń powstaje od razu po wejściu w pierwszą pozycję, ustawiamy ją od razu. Wcześniej musimy policzyć krok dokładania, czyli co ile pipsów pozycje mają otwierać się. Obliczamy to jako 60-70% średniej z zasięgu trzech ostatnich korekt w trendzie.

Skoro siatka powstaje od razu to czy cały czas jesteś przed ekranem czy po ustawieniu wszystkiego można odejść od komputera ? Czy możliwe jest ustawienie np. siatki zleceń na noc i odejście od monitora ?

Oczywiście, że po ustawieniu siatki zleceń można zająć się czymś innym, handluję manualnie i piramida wymaga tylko kontrolowania co jakiś czas. W chwilach nerwowych takich jak dane makro czy posiedzenie FOMC lub FED albo wypowiedzi decydentów ekonomicznych lepiej obserwować na bieżąco. W nocy można spać spokojnie, wyjątkiem jest tu AUD, ponieważ o 1:30 są tam podawane ważne dane i występują impulsy czasem przekraczające 100 pips, to trzeba obserwować jeśli piramida jest postawiona na parze z tą walutą.

Co ze zleceniami Take Profit, stosujesz je czy zamykasz pozycje ręcznie – jakie są zasady zakończenia piramidy ?

Zamknięcie zazwyczaj jest na ekstremum ruchu po impulsie, czyli 100-150 pips przy udanej piramidzie w obecnych czasach. Wcześniej, kiedy były jeszcze trendy kilkudniowe podstawiało się średnioważony SL dla wszystkich pozycji pod lokalne ekstrema przeciw trendowe. Obecnie zamknięcie całości następuje po impulsie, czyli po dynamicznej zmianie ceny, kiedy przestaje już poruszać się w kierunku wybicia.

Jaki masz sposób wyznaczania trendu ?

Trend to ogólna tendencja do zmiany ceny w określonym czasie. Używam prostej analizy technicznej typu linie trendu, liczę zasięgi ruchów i korekt, zakres szerokich konsolidacji i zmianę ceny w czasie.

Czy używasz formacji świecowych lub cenowych np. wybicia z trójkąta itp.?

Czasami tak, ale nie zawsze. Zależy od kontekstu. Moment pierwszego wejścia w pozycje jest o wiele mniej ważny niż kolejne pozycje i odpowiednia ich kontrola.

Artykuł “krok po kroku” wyjaśniający proces piramidowania blokowego.

Na jakich interwałach najlepiej sprawdza się piramidowanie blokowe ?

Ta metoda nie używa interwałów jako takich, ponieważ liczy się ruch ceny. Czasem w godzinę zbudujemy piramidę a czasem budowa trwa miesiąc i więcej jeśli trzymamy pierwszą pozycję na stracie. Wszystko zależy od szybkości zmiany ceny w czasie. Średnio piramida trwa 1-3 dni na parze AUD/USD, cena potrzebuje tyle czasu, aby wytworzył się impuls w kierunku naszej piramidy od momentu jej ustawienia. Analiza wykresu jest na każdym interwale, bo liczy się cena a nie świeczki, ponieważ rynek po 2008 roku nie ma tej samej płynności w każdym czasie. Różnice obecnie w szybkości ruchów są bardzo duże. W nocy nie dzieje się nic, natomiast w dzień zmienność wzrasta trzykrotnie. Tak samo przed ważnymi danymi rynek wycisza się i czeka na dane, zaraz po ich ogłoszeniu robi kilkudniową zmienność kilkukrotnie.

Czy możliwa jest sytuacja, gdy piramida składająca się np. z 5 zleceń – w całości zarabia – nie zamykasz jej tylko zabezpieczając zyski (SL) pozwalasz jej dalej rosnąć, niezależnie od końca dnia czy tygodnia ?

Oczywiście, że tak, ale jeśli pod koniec tygodnia mam 5 zleceń w piramidzie to musi być ona większa niż 150 pips w innym razie przestawiam zlecenia tak, żeby mieć co najmniej 150 pips w rozpiętości całej piramidy w 5 zleceniach, wychodzi co najmniej 30 pips na kolejne zlecenie. Główny powód to luki weekendowe, które akceptuję, ale w granicach do 70 pips, żeby czasem nie wpaść w GRID, którego unikam jak ognia.

Ile czasu średnio trwa jedna piramida ?

Średnio 1-3 dni.

Co sadzisz i czy możliwe byłoby zastosowanie metody bez względu na kierunek trendu tzn. podczas wąskiej konsolidacji np. rynek przez 2-3 dni porusza się bokiem w zakresie 100-150 pipsów ustawisz siatkę zleceń po obu stronach konsolidacji ?

Nie jest to możliwe z powodu tego, iż możemy grać tylko w jednym kierunku a nie w obydwu. Inaczej mówiąc, korzystamy z trendu a w konsoli przetrzymujemy pozycje. Piramidowanie jest sposobem, który jest zyskowny w trendzie a nie w konsoli. Handel w konsoli jest mozolny i przypomina mielenie w miejscu. Dodatkowo konsola na 100-150 pipsów jest w obecnym czasie już średnio szeroka i wybicie z niej będzie na 300 pipsów. Docelowo szukam zawsze konsoli średnio 50 pipsów i wybić 150-200 pipsów.

Co z danymi makro, zwiększają one zmienność i część siatki zleceń może zostać aktywowana przez przypadkowy, fałszywy ale mocny ruch spowodowany jakimś odczytem makro. Jak rozwiązujesz ten problem, czy sprawdzasz kalendarz makro i nie ustawiasz siatki tuż przed danymi ?

Jeśli kurs bardzo szybko zawróci to redukujemy pozycje do liczby dwóch pozycji i przetrzymujemy stratę ustawiając dalej piramidę po zaktualizowaniu odstępów między zleceniami. Jeśli dalej cena idzie przeciwko nam to po kolei redukujemy pozycje o połowę.

Z ilu maksymalnie zleceń składa się Twoja piramida i czy ta początkowa całość stanowi łącznie 1 czy 2 % depozytu ? Jaki stosujesz zasady zarządzania kapitałem?

Ja przyjmuję około 1500-2000 pips jako 100% konta. Znaczy to tyle, że na skumulowanych wszystkich pozycjach muszę mieć ponad 1500 pipsów, żeby pomnożyć konto x2. Obsunięcie kapitału to średnio 10-15% a max 30%, jeśli wejdę w kilka par skorelowanych ze sobą i będę miał początkowe 2 pozycje na każdej. Dla mnie pojedyncze pozycje są mało ważne, prawdziwa kontrola zaczyna się jak wchodzą nam 3 i więcej pozycji, i zaczyna się tworzyć piramida.

Co robisz w sytuacji, gdy z ustawionych 3-4 zleceń połowa aktywuje się, ale cena podąża w stronę strat ?

Redukuję pozycje jeśli mam 3 i więcej, natomiast jeśli pierwsze 2 pozycje weszły to trzymam je niezależnie od tego co robi cena, jeśli dłużej są na stracie to redukuję je po kolei, najpierw o połowę a potem resztę.

Czy anulujesz pozostałe zlecenia, czy początkowo ustawiona siatka zleceń jest nie do ruszenia i tylko wybicie wszystkich zleceń na SL (lub tych, które zdążyły się aktywować) powoduje zakończenie całego “zagrania” ?

Siatka zleceń może być bardzo często poprawiana i pozycje przestawiane co inny odstęp. Wszystko zależy od tego co robi cena, jakie korekty były ostatnio, trzeba się dostosować do rynku. Cała metoda polega na bezwzględnym unikaniu dokładania do strat, czyli unikania GRIDu. Pozycje są otwierane z zysku pozycji poprzednich. Niejako powoduje to, że trader piramiduje pozycje a broker odwracając schemat GRIDuje. Żadnemu brokerowi Market Maker to nie będzie się podobało. Na szczęście nastała już era brokerów STP i ECN i problemu nie ma.

Jak jest z przestawianiem SL na BE – chodzi mi o sytuację, gdy np. masz aktywowane 4 zlecenia, wszystkie lekko zarabiają, a wtedy kurs cofa się i sprawia, że z małych zysków robią się małe straty. Czy masz jakieś granice np. że zysk ponad 50 pips powoduje przestawienie całości na BE ?

Nie mam stałej wartości zabezpieczania zysku, to zależy od rynku jaką wartość zabezpieczyć. Bardzo dużo piramid kończy się małymi stratami, BE lub małymi zyskami. Mielenie w miejscu jest naturalne w okresach, kiedy nie ma trendów. Przy 4 pozycjach BE jest w miejscu między 2 a 3 zleceniem i nie zależy od chwilowych zysków.

Skoro zlecenia w siatce są dosyć blisko siebie to co daje taka piramida czy prowadziłeś jakieś badania porównujące składanie siatki zleceń blisko siebie ze składaniem całego zlecenia w jednym miejscu ?

Główny powód to właśnie ponoszenie nadmiernego ryzyka przy pierwszym dużym zleceniu. Wtedy jak pomylimy się to tracimy sporo a jak dobrze przewidzimy to zyskujemy podobnie. W piramidowaniu strata jest ograniczona do pierwszych pozycji, jednej albo dwóch wiszących-stale otwartych, które w każdej chwili mogę być zyskowne lub zredukujemy je jeśli za długo tracą. Natomiast przy dobrze wybranym kierunku zyskujemy już możliwość korzystania z siły pozostałych pozycji. Kiedy wchodzą nam kolejne pozycje to wtedy pracuje ich większa ilość i zysk rośnie geometrycznie a straty są liniowe. To jest główny powód, że metoda ma przewagę matematyczną.

Spojrzałem na pierwszą piramidę w dzienniku (GBP/USD) – zlecenia są tak blisko siebie, że wydaje mi się, że efekt byłby taki sam gdyby było to jedno duże zlecenie, przynajmniej w przypadku zyskownych zagrań?

Efekt nie byłby taki, bo musiałbyś otworzyć od razu 2 loty a nie po kolei 0.1 lota co 6 pipsów. Jak od razu poszłoby w złym kierunku to masz dużą stratę a w piramidowaniu masz stratę na niewielkiej ilości pozycji.

Często w dzienniku piszesz, że redukujesz pozycję jak coś idzie nie tak – co w przypadku, gdy masz siatkę zleceń co 15-20 pipsów – dosyć szybkim ruchem zostają aktywowane wszystkie zlecenia, a później cena zawraca ?

Redukuję zlecenia najmniej tracące i zostawiam dwie pozycje, piramida jest dalej kontynuowana jeśli wejdą kolejne pozycje. SL nie ma jako takiego, jest za to redukowanie pozycji jeśli idzie nie w naszą stronę. Ma to zapobiegać błędnym decyzjom i bezmyślnemu zmienianiu stale kierunku. Musimy wierzyć w kierunek ruchu i nie zmieniać stale własnego zdania.

Możesz podać tak średnio, co ile pipsów jest składane zlecenie ? Wydaje mi się, że jeżeli są one co 10-20 pipsów to, żeby móc redukować zlecenia to trzeba śledzić to na bieżąco bo jeden ruch może aktywować całą siatkę ?

Średnia wartość dokładki zależy od rynku, od ostatnich 3 korekt. Przeważnie 25-30 pipsów na EUR/JPY a na innych 15-20 pipsów. Najlepszymi parami do piramidowania są obecnie najważniejsze waluty z AUD.

Opisz sposób redukcji zleceń, jakie są zasady, kiedy to robisz i w jaki sposób – dlaczego nie masz pierwotnego punktu SL, że po jego wybiciu uznajesz, że nie trafiłeś kierunku ?

Nie ma SL, jest za to redukcja pozycji. Nie zmieniam zdania od razu. Musi coś się zdarzyć najpierw, żeby zmienić zdanie. Zapobiegamy niepotrzebnym stratom na serii SL, myląc się tracimy mało na pierwszych otwartych pozycjach. SL klasyczny jest zbędny i tylko tracimy stosując go w piramidowaniu.

Jeżeli aktywowane są wszystkie 4 zlecenia i są straty to kiedy uznajesz, że trzeba zamknąć ze stratą połowę zleceń ?

Jak kurs cofnie się na poziom BE wszystkich 4 zleceń to zamykamy wszystko lub zostawiamy dwie pozycje jeśli nadal przewidujemy ruch ceny w kierunku naszych zleceń. Wszystko zależy od tego jakie mamy inne otwarte pozycje czy zarabiają czy tracą. Mamy szerokie pole do manewru. Jest to wybór między małymi otwartymi pozycjami, które mogą zarobić wraz z innymi pozycjami jeśli kurs pójdzie w naszą stronę a między brakiem pozycji.

Rynek FX jest lewarowany i ograniczanie ryzyka do minimum jest bardzo ważne. Ryzyka prawdziwego a nie tego na SL, bo co z tego, że mamy małe SL dla pozycji, ale wpadniemy w serie strat, która zrobi spustoszenie na rachunku. Ryzyko całkowite w piramidowaniu to trzymanie stałego średniego poziomu całkowitego DrawDown na niskim poziomie.

Jak wygląda zarządzanie kapitałem?

1500-2000 pipsów stanowi 100% konta. To bezpieczna i optymalna wartość. DrawDown nie powinien przekroczyć wtedy 30% konta, a dwie zyskowne piramidy o rozpiętości 250-300 pips co 50 pipsów mogą przemnożyć konto razy 2. Poza tym stosowanie 2 otwartych pozycji na stracie, stosowanie BE od 3 i więcej pozycji, redukcja pozycji w razie niekorzystnego kierunku ceny.

Czyli nie ma typowego SL ani BE – są to poziomy, które istnieją tylko w Twoim planie, ale nie są ujawnione na wykresie ?

Typowego SL nie ma w piramidowaniu na pierwszych dwóch pozycjach. Redukuje się pierwsze zlecenia, jeśli kurs idzie nie po naszej myśli. Po wejściu trzeciego zlecenia w piramidzie naszym SL jest BE dla wszystkich zleceń, czyli cena wejścia drugiej pozycji, inaczej jest to punkt, gdzie wszystkie pozycje otwarte na danej parze zaczynają przynosić łącznie stratę. Pozycji wtedy już nie powinno być, a jeśli zamierzamy zmienić rozstaw zleceń to zamykamy najmniej stratną pozycję i zmieniamy krok dokładania.

Krok pierwszy po ustaleniu kierunku to złożenie tylko 2 zleceń – resztę dokładasz lub redukujesz w zależności od sytuacji ?

Nie. Po ustaleniu kierunku i odmierzeniu kroku dokładania składamy co najmniej 5 zleceń. Inaczej nie warto nic składać, musimy planować ruch na ponad 100 pipsów, który przewyższy zasięg konsolidacji o 3-4 krotność. Później standardowe zarządzanie pozycjami tzn. po 3 pozycjach SL wędruje na BE dla nich i dokładamy dalej.

Czy nie problemem są fałszywe wybicia – ustawiasz początkowe zlecenia i są one aktywowane, a następnie cena zawraca – jak często tak się zdarza i czy wiesz jak duże jest średnio takie wybicie – mając tę wiedzę wiesz, gdzie powinieneś ustawić pierwsze zlecenie (tak aby aktywowane zostało ono podczas prawdziwego ruchu, a nie przypadkowego wahania kursu) ?

Piramidowanie to nie jest metoda na wybicia z konsoli, ale na ruchy trendowe w nich najlepiej się sprawdza. Fałszywym wybiciom ma zaradzić odpowiednio dobrany krok dokładania liczony z ostatnich 3 korekt razy 60-70%.

Zobacz drugą część wywiadu.

To również powinieneś wiedzieć o piramidowaniu:



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

10 KOMENTARZE

  1. Szwajcar musialby przedstawic niezbite dowody na to, ze to jego metoda. Temat jest bardzo znany zwlaszcza w angielskiej czesci internetu gdzie mozna dla przykladu pobrac skrypty ktore wspomagaja trading ta metoda – skrypty duzo starsze niz, rzekome “odkrycie Szwajcara”. Sam mam komplet starych skryptow do “pending orders”, ktore ustawiaja zlecenia oczekujace na rozne sposoby tworzac jak to nazywacie siatke zlecen. Nie jest to zadne wielkie odkrycie moim zdaniem.
    Sposob jego tradingu jaki opisuje – bazuje bardziej na metodzie chybil trafil – podobna metode reprezentuje Zorro tradingu, ktory nie uwaza analizy technicznej za cos waznego bo jej poprostu nie rozumie. Cena idzie w ta wiec dokladaja trady i robia pieniadze co jest jak najbardziej ok. Mi jednak to bardziej kojarzy sie ze zwyklym gamblingiem niz tradingiem gdyz statystycznie wygrywaja.
    Prawdziwym sekretem jest jednak okreslenie fazy rynku i okreslenie jego kierunku co jest jak najbardziej mozliwe ale na TJTesach czy innych grupach bardziej sie omawia hazardowe metody.
    Podsumowujac nie zgadzam sie z tym, ze on jest autorem tego typu tradingu.

  2. Dzięki za opinię 🙂 Można wiedzieć co to za książka? Jestem fanem starej giełdowej literatury.
    Na rysunku jest pokazany schemat dokładania do rosnącej pozycji – w różnych odstępach czyli klasyczne piramidowanie np. dobieranie w czasie korekt. Natomiast w wywiadzie opisujemy metodę zwaną piramidowaniem blokowym, która różni się tym, że z góry zakładamy co jaką wartość z automatu dołoży się kolejna część pozycji. Występuje tu siatka zleceń, które się albo aktywują albo nie, a trader przesuwa jedynie całościowy SL.
    Więc jest to zasadnicza różnica, mamy tu pewną odmianę piramidowania, której Szwajcar uważa się za autora. A czy słusznie, nie wiem ale dotychczas nie spotkałem w jakiejkolwiek książce opisu takiego automatycznie zaplanowanego piramidowania.

  3. Z calym szacunem do autora tego tekstu ale Pan Szwajcar nie jest zadnym autorem “piramidowania blokowego” – jest osoba, ktora nauczyla sie to wykorzystywac w praktyce ale NIE JEST zadnym twórca metody – to jest BZDURA. Metoda ta jest znana już od lat 60`tych i nie jest tutaj niczym nowym – totez roszczenie sobie praw do tego typu tradingu / metody zarzadzania pieniedzmi i robienie z siebie gwiazdy tradingu w Polsce jest zwyklym swinstwem. Dziennikarze powinni wiecej serca wkładać w prześwietlanie tego co mowią tacy goście jak on czy mu podobni – np. nasz Zorro tradingu z deskorolka.
    Pozwolilem sobie zrobic screenshota z jednej z ksiazek, w ktorym jest to doskonale opisane – https://pasteboard.co/I5fNDu8.png

    Chlopak moze doszedl do tego sam metoda prob i bledow ale napewno tego nie wymyslil… Oszczędźcie wiec tej glorii i chwały bo sie tego czytac nie da.

  4. Marcin Wenus 1 listopada 2015 11:16 at 11:16
    To przypomnienie wywiadu, który ukazał się wcześniej, także druga część już jest

    Marcinie, po polsku “tak że” w znaczeniu “więc” pisze się rozdzielnie, a jeśli jest to dla Ciebie problematyczne, to pisz “więc”. Znaczenie ma takie samo, a nikt nie napisze błędnie “w ięc”. Pozdrawiam

  5. “Podkreślający na każdym kroku, czym różni się ona od tzw. gridu lub martyngału. Wróg dokładania do tracących pozycji.”
    BZDURA! jeszcze mi sie nie udało zebym otworzył pozycje zarobioną, zawsze po otwarciu nic tylko w morde wiec bez usredniania, zawsze byłbym ze stratą i bez pozycji!! bo przeciez gdybym do tego stawiał glupi SL to jak pisze powyzej zawsze bez pozycji i zawsze ze stratą

  6. GRID podejrzewam, że po prostu słowo z angielskiego – od kratki – luźniej tłumacząc siatki. W grid tradingu chodzi bowiem po prostu o siatkę zleceń 🙂 technika znana i stosowana przez wielu traderów, Szwajcar ma jednak swoje autorskie podejście

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here