Naga Markets


Wiele początkujących osób, zgłębiających teorie fal Elliotta ma problem z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Dużym problemem są liczne alternatywy jakie powstają przy oznaczaniu układów falowych, jak również to że rynki poruszają się idealnie falowo tylko w niewielkim procencie czasu.

Fale Elliotta 

Postanowiłem zebrać potrzebną wiedzę, jak praktycznie wykorzystać teorie fal do budowy systemu transakcyjnego oraz to z czego sam osobiście korzystam i przedstawić ją w postaci krótkiej ściągi. Nie będzie to opis całej teorii (wszystko jest w książkach itp), tylko jej wybranych elementów, które pozwolą początkującym na łatwiejsze przebrniecie przez ten niełatwy temat.

Teoria fal Elliotta

  • Rynki według teorii fal poruszają się według określonego falowego schematu.
  • Pięć fal w jakimś kierunku,  i jest to fala impulsu po której następuje trzyfalowa korekta i proces zaczyna się od nowa tylko wyższego cyklu.
  • Ja proponuje skupić się na jednym układzie pięciofalowym i korektach prostych występujących w czasie jego tworzenia i po jego zakończeniu. Krótko mówiąc, interesuje mnie tylko pierwszy impuls a reszta nie ma dla mnie znaczenia.

Podstawowe zasady dotyczące impulsu

  • fala 2 nigdy nie znosi więcej niż 100% fali 1
  • fala 4 więcej niż 100% fali 3
  • fala 3 zawsze wykracza poza koniec fali 1
  • fala 3 nigdy nie jest najkrótszą z fal
  • fala 4 nie wkracza w obszar fali 1

Jak wygląda fala impulsu:

Bardzo przydatnym narzędziem przy oznaczaniu fal jest Awesome oscillator, dostępny praktycznie na każdej platformie. (Oscylator ten, porównuje impet jako tempo zmian cen obejmujących 5 okresów z impetem 34 okresowym). Największe wychylenie na oscylatorze pokazuje nam, że mamy do czynienia z falą trzecią.

Jeżeli po wyznaczeniu fali trzeciej, oscylator zejdzie do okolic zera i zrobi kolejne wychylenie w tym samym kierunku tworząc dywergencję z poprzednim wychyleniem, oznaczać to będzie tworzenie się fali piątej.

Do wyznaczenia końca fali piątej używa się DMA 7 okresowego przesuniętego o 5 okresów w prawo. Przebicie tej średniej formacją świecową oznacza zakończenie fali piątej.

Zajmijmy się teraz przydatnymi zniesieniami i zasięgami, które bardzo ułatwiają wyznaczanie miejsca wejścia i wyjścia z pozycji.

Statystycznie ujmując:

  • fala druga znosi najczęściej 50 lub 62 procent fali pierwszej.
  • fala czwarta znosi najczęściej 38 lub 50 procent fali trzeciej

Mamy również do czynienia z innymi zniesieniami, jak np 24 procent fali trzeciej. Uważam jednak, że nie ma wtedy wystarczająco dużo miejsca do budowy odpowiedniej korekty pod zagranie na falę piątą i takie zniesienia pomijam.

Innym przykładem jest zniesienie 75 fali pierwszej, które statystycznie jest pomijane, ale w niektórych przypadkach jak np przy korekcie nieregularnej działa bardzo dobrze i powinno być brane pod uwagę.

Jest to dla mnie zniesienie krytyczne dla impulsu i jego pokonanie stanowi dla mnie strzeżenie, żeby taką formację odrzucić. Czerwonym prostokątem zaznaczyłem interesujące nas zniesienia

Zasięgi fal Elliotta

  • Najczęściej fala trzecia to 1.62 lub 2.62 fali pierwszej.
  • Jeżeli fala trzecia jest większa niż 1.62 fali pierwszej to fala piąta albo jest równa fali pierwszej, albo stanowi 1.62 lub 2.62 fali pierwszej.
  • Jeżeli fala trzecia jest krótsza od 1.62 fali pierwszej, to fala piąta stanowi 0.62, 1.62 lub jest równa odległości liczonej od początku fali pierwszej do końca fali trzeciej.

Mnie osobiście interesuje zależność, gdzie fala trzecia jest najdłuższa i stanowi ponad 1.62 fali pierwszej a fala piąta równa się fali pierwszej. Wszystkie te wartości nie są oczywiście liczone co do pipsa.

Poniżej przykład w którym fala trzecia stanowi ponad 1.62 fali pierwszej. Przewidujemy wtedy że fala piąta będzie równa fali pierwszej lub będzie stanowiła jej 1.62 lub 2.62 długości.

Statystycznie, najczęściej fala trzecia mieści się w przedziale 1.62-2.62 długości fali pierwszej.

Korekty fal Elliotta

Używam tylko dwóch rodzajów korekt:

  • Zig-zag, który jest trzyfalową korektą prostą. Przyjmuje formę 5-3-5, czyli pięć fal przeciwne do impulsu, trzy fale zgodne i znowu pięć fal przeciwnych. Oznacza się ją jako ABC.
  • Fala B stanowi ok 50 procent fali A
  • Fala B nie powinna znieść więcej niż 75% fali A
  • Fala C jest albo równa fali A, albo stanowi 1.62 lub 2.62 długości fali A
  • Fala C bardzo często tworzy dywergencję z falą A na Awesome oscillator.
  • Zwracam uwagę, tylko na zależność gdzie fala A równa się fali C.

Drugim rodzajem korekty, który idealnie nadaje się do wykorzystania, jest korekta nieregularna.

  • Jest to typ korekty mający strukturę 3-3-5, gdzie fala B robi nowy szczyt przebijając wierzchołek fali impulsu a fala C wykracza poza koniec fali A.
  • Fala B stanowi 1.15 lub 1.25 fali A.
  • Według mnie, spokojnie za maksymalny poziom dla fali B można uznać nie poziom 1.25 a 1.62 fali A.
  • Fala C stanowi 1.62 lub 2.62 fali A
  • Jest to moja ulubiona formacja korekcyjna. Występuje wszędzie i w bardzo dużej ilości.

W zasadzie tyle wystarczy, żeby zacząć grać na podstawie fal.

Jak grać fale Elliotta

  • Gram tylko w dwóch przypadkach, które opiszę poniżej.
  • Pierwszy to początek impulsu w jakimś kierunku i jego korekta nieregularna. Drugi to fala impulsu i korekta jako zigzag.
  • Opiszę krok po kroku jak to robię.

Krok pierwszy

Znajduję impuls w postaci pieciofalowego ruchu w dowolnym kierunku. Pomijam celowo prawidłowe oznaczenie fal niższego rzędu. Jest to tylko przykład mechanizmu decyzyjnego. Szczerze mówiąc nie trzeba się za bardzo przejmować tym co jest wewnątrz struktury, tym niech zajmują się analitycy.

Krok drugi

Sprawdzam, czy po zakończeniu impulsu nie ma jak w tym przypadku dodatkowej struktury trzyfalowej.

Jeżeli jest, zaznaczam zniesienia dla fali impulsu. Interesują mnie tylko 50 i 62 i 75.

Krok trzeci

Wyznaczam zasięg dla fali C.

Jak widać na poniższym screenie, pokrywają się dwa zniesienia. 50% fali impulsu i 2.62 zasięgu fali A. Dodatkowo sprawdzam czy w tym miejscu nie ma jeszcze czegoś istotnego np LT, lub S/R. Nie jest to konieczne, ale zawsze to coś dodatkowego wzmacniającego ten

Krok czwarty

  • Wejście w pozycje po dowolnym układzie świecowym znanym z PA.
  • Poziom obrony, umieszczam ponad zniesienie krytyczne czyli 75.
  • TP wyznaczam na dwa sposoby. Obserwuje jak zachowuje się cena i gdzie jest poziom dający odpowiedni RR, albo poprzez wyznaczenie zasięgu fali trzeciej na podstawie fali pierwszej.
  • Drugi przypadek to zigzag.

Przedstawmy to jeszcze raz na konkretnym przykładzie

Krok pierwszy:

  • Szukam fali impulsu w dowolnym kierunku lub trzech fal jeżeli mam zamiar zagrać pod falę piątą. Następnie szukam korekty ABC w postaci 5-3-5.
  • W korekcie nieregularnej fala C niekoniecznie musiała mieć pięciofalowy charakter (niekiedy zdarza się, że zasięg fali C jest niewystarczający i pięciofalowa struktura zmienia się w zigzag). Natomiast w tym przypadku musi takowy posiadać.
  • Takich korekt szukam w dwóch miejscach. Pierwsze to zniesienie 50-62 fali pierwszej a drugie to zniesienie 38-50 fali czwartej. Przy czym w przypadku fali czwartej, oscylator zawsze musi dojść w okolice zera.

2015-01-11_155249

Krok drugi:

  • Zaznaczam zasięg fali C jako 1:1 z falą A.
  • Jak widać na screenie, pokrywa się on ze zniesieniem 38.
  • Wszystkie warunki co do oscylatora zostały równie spełnione.

Szukam następnie, jak w w przypadku nieregularnej korekty, ten punkt nie pokrywa się z LT, S/R itp. W tym przypadku akurat pokrywa się z bardzo mocnym oporem, co wzmacnia ten poziom.

Krok trzeci:

  • Schodzę na niższy TF w celu dokładnego wyznaczenia struktury pięciofalowej.
  • Wejście następuje po dowolnej formacji świecowej i przecięciu DMA.

To by było na tyle. Mam nadzieje, że początkującym materiał przyda się i będą mogli wykorzystać układy falowe w mniej subiektywny sposób. W razie pytań zapraszamy na forum:  https://forum.comparic.pl/viewtopic.php?f=27&t=3131 lub bezpośrednio na skype : mleczko_piotr

To również powinieneś wiedzieć o falach Elliotta:

Wprowadzenie w teorię fal Elliotta
Frost, Prechter “Teoria fal Elliotta” – recenzja
W jaki sposób teoria fal Elliotta może poprawić mój trading?
Sprawdź się! Potrafisz rozpoznać Fale Elliotta na tym wykresie?



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

6 KOMENTARZE

  1. niestety popieram AmTrd i Zigi. Nic nie zrozumiałam, dlaczego tak bada a nie inaczej. Przyjmuje to i koniec, bez refleksji, albo wie, ale nie chce powiedzieć, na zasadzie “wiedza tajemna”.Marcin Wenus, nie każdy kto się na czymś zna umie dobrze przekazać wiedzę.

  2. Wg mnie autor dziala bardziej na zasadzie przypadkowosci niz merytorycznych podstaw. Tzn jakies zaleznosci wychwytuje, ale nie da sie ich za bardzo uzasadnic metodologicznie. Efekt jest taki, ze raz na cztery razy sie uda.

  3. Mam pytanie odnosnie kroku trzeciego. Dlaczego zasieg fib nie konczy sie na koncu fali 5 tylko na korekcie B? Jak mierzyc zasieg korekty skoro skala obejmuje sama korekte?

  4. Do – AmTrd
    Jeden z najlepszych artykułów o Falach Elliota jaki czytałem z naciskiem na słowo ARTYKUŁ …. Jeżeli ktoś chce więcej niech przeczyta pracę Frosta i Prechtera. Własną frustrację najlepiej przelewać na innych, a przecież zamiast tego można sięgać do źródeł, ale tu można się “zmęczyć” swoją niewiedzą lub lenistwem 😉

  5. Nie zgodzę się i nie do końca wiem, o co Panu chodzi. Artykuł został napisany przez osobę, która utrzymywała się z tradingu na FX przez kilkanaście lat, głównie tradując za pomocą Fal Elliotta. Stąd ich wykorzystanie w praktyce – może i bardziej zrozumiały jest teoretyczny, prosty artykuł, ale zdecydowanie większa korzyść płynie z praktycznego artykułu.

  6. Opisane tak chaotycznie, że początkujący (dla których wg autora miał być przeznaczony tekst) po lekturze tego “artykułu” pogubi się jeszcze bardziej niż przed. 2/10

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here