CMC Markets

Wskaźnik RSI – definicja

Wskaźnik siły względnej zwany RSI (Relative Strength Index) jest jednym z najpopularniejszych indykatorów używanych przez traderów. Jak sama nazwa wskazuje, RSI dostarcza informacji o sile ruchu ceny na twoim wykresie. W dzisiejszym artykule nauczymy się, co tak naprawdę RSI robi, jak zrozumieć jego wskazania, a także jak korzystać z niego go we własnym tradingu.

Co to jest RSI?

Standardowe ustawienie RSI wynosi 14-okresów co znaczy, że wskaźnik bierze pod uwagę wartości z 14 ostatnich świec lub też okresów czasowych.

RSI porównuje średni zysk i średnią stratę, a także analizuje ile z ostatnich 14-świec było byczych, a ile niedźwiedzich. Analizowany jest również rozmiar każdej świecy.

Dla przykładu jeśli wszystkie 14 świec było byczych, RSI będzie wskazywał wartość 100. Jeśli jednak wszystkie 14 świec było niedźwiedzich, RSI wskazałby 0 (lub stosunkowo blisko wartości 100 i 0). Kiedy jednak RSI ma wartość 50 oznacza to, że 7 ostatnich świec było wzrostowych, 7 niedźwiedzich, a wartość średniego zysku i straty i była jednakowa.

Przykład 1

Na poniższym przykładzie zamieszczono wykres EURUSD, gdzie na biało podświetlony jest obszar zawierający 14 ostatnich świec. Z tych 14 świec, 13 było byczych i tylko jedna niedźwiedzia, co daje rezultat na wskaźniku RSI w postaci wartości 85.

RSI3

Przykład 2

Poniższy przykład również pokazuje wykres pary EURUSD oraz podświetlone obszary, gdzie w każdym z nich zawartych jest 14 świec, po to by zrozumieć jak RSI jest obliczany.

RSI1

Pierwszy obszar wyznacza bardzo niedźwiedzi okres z dziewięcioma świecami spadkowymi, czterema małymi świecami wzrostowym i jedną doji. Wartość RSI dla tego okresu wyniosła 15, co sygnalizuje silny rynek niedźwiedzia.

Kolejny okres zawiera 9 byczych świec oraz 5 niedźwiedzich świec (głównie małych). RSI dlatego okresu przyjął wartość 70, co oznacza względnie silny ruch wzrostowy.

Ostatni obszar zawiera 6 świec wzrostowych, 8 niedźwiedzich oraz jedną świecę doji, co w rezultacie daje wartość RSI na poziomie 34 i sygnalizuje umiarkowaną siłę niedźwiedzi.

Jak mogłeś zobaczyć tylko poprzez samą analizę 14 świec byłbyś w stanie bardzo dokładnie odgadnąć wartość RSI dla tego okresu. Jednakże używanie wskaźnika do pokazywania aktualnej wartości może być bardzo korzystne dla zredukowania czasu potrzebnego do przetwarzania danych, ale także uniknięcia błędnych interpretacji kiedy rynki poruszają się “na żywo”.

Wyprzedanie i wykupienie RSI

Ogólna idea jeśli chodzi o wskazania RSI jest taka, że ekstremalnie wysokie wartości lub ekstremalnie niskie wartości (to znaczy wyższe niż 70 lub niższe niż 30) oznaczają, że cena jest w strefie wykupienia lub wyprzedania. Podsumujmy jednak to o czym była mowa przed chwilą. Wysokie wskazania RSI oznaczają, że było więcej byczych świec aniżeli niedźwiedzich. I mimo, że wiadomo, iż cena nie będzie formowała przez cały czas tylko wzrostowych świec, niebezpieczne może być poleganie wyłącznie na RSI do oznaczania szczytów i dołków.

To prawd, że jeśli 13 z 14 ostatnich świec było byczych i wskazania RSI znajdują się powyżej 70 prawdopodobne jest, iż byki prawdopodobnie wkrótce zaczną się cofać, jednakże poleganie na samym RSI w takiej sytuacji nie powinno być brane pod uwagę. Poniższy zrzut ekranu podświetla dwa okresy, gdzie RSI znalazł się w strefę wyprzedania, to znaczy poniżej wartości 30 i pozostawał w niej przez długi czas. Podczas pierwszego okresu cena spadała przez 16 dni zanim wskaźnik RSI wrócił ponad wartość 30, natomiast podczas drugiego okresu cena przez 8 dni spadała kiedy wskazania RSI znajdowały się w strefie wyprzedania.

RSI_oversold

RSI nie powinien być używany do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych. Wskaźnik RSI sygnalizuje bowiem bardzo silne okresy trendowe, kiedy pozostaje przez dłuższy czas w strefie wyprzedania lub wykupienia.

Przełamania wsparcia i oporu RSI

Powiedzieliśmy już sobie że RSI identyfikuje silne ruchy cenowe w trendzie. Mając tę wiedzę o RSI, wskaźnik ten staje się świetnym narzędziem jeśli chodzi o wspieranie tradingu na podstawie wsparć i oporów. Poniższy zrzut ekranu ukazuje wykres EURUSD, a czarna horyzontalna linia jest znanym i silnym poziomem cenowym, który działa jako opór (1.20).

Możesz zauważyć, że cena kilkukrotnie wraca do poziomu 1.20. Przy pierwszym podejściu RSI pokazuje wartość 63 oraz 57 co oznacza, iż mimo że siła była po stronie byków, to za ruchem ceny nie krył się bardzo silny trend. Kluczowy poziom oporu zazwyczaj trudno jest przełamać i wymaga on silnego trendu, który stoi za ostatnim ruchem ceny.

Za drugim razem cena wraca do poziomu 1.20, a RSI ma wartość 71, co wskazuje na całkiem silny trend wzrostowy. Jednak i tym razem poziom oporu wytrzymuje. Dopiero kiedy po raz ostatni cena dociera do oporu, a wartość RSI wynosi 76, zostaje on złamany i kurs pary EURUSD utrzymuje się nad nim, gdzie przy ostatnim odczycie RSI wynosi 85.

RSI_resistance

RSI może być zatem użytecznym narzędziem jeśli chodzi o określanie siły ceny. Szczególnie przydatny będzie traderom, którzy potrzebują pewnego wymiernego poziomu danych.

Dywergencja wskaźnika RSI

RSI można wykorzystywać również do identyfikowania punktów zwrotnych, jednakże tylko poprzez znajdowanie dywergencji. Dywergencja sygnalizuje, że to co pokazuje cena nie pokrywa się z jej podstawową dynamiką – zaraz zobaczysz co to oznacza.

Na poniższym zrzucie ekranu widać dwa niższe dołki. W czasie formowania pierwszego z nich wartość RSI zeszła na poziom 26, a ruch ceny jaki do tego doprowadził składał się z ośmiu świeć spadkowych, trzech świec wzrostowych, trzech doji, a cena spadła ogółem o 1,45%. Podczas drugiego ruchu spadkowego RSI wskazywał wyższą wartość na poziomie 28, a ruch cenowy zawierał 7 niedźwiedzich świec, 5 byczych oraz dwie świece doji, natomiast spadek ceny to tylko 0,96%.

Mimo że cena utworzyła nowy niższy dołek, dynamika jaka kryła się za tym ruchem nie była aż tak niedźwiedzia, a co za tym idzie drugi ruch nie był taki silny. RSI pokazuje nam to. Drugi dołek ma wyższe wskazania RSI (28 vs. 26) mimo, że cena pokazuje niższy dołek. Sygnalizuje to zatem, że niedźwiedzie tracą siłę. Jednakże warto mieć na uwadze to, iż dywergencja często zawodzi, natomiast lepiej sprawdza się podwójna dywergencja, która została opisana przy okazji innego artykułu.

RIS_Divergence

Wniosek: Wiesz co robi cena

RSI jest doskonałym narzędziem i mimo, że w prosty sposób możesz odgadnąć wartość tego wskaźnika poprzez spojrzenie na ostatnie 14 świec, to wykreślenie RSI na własnych wykresach dodaje stabilności i dodatkowej informacji do twojego tradingu. Jeśli możesz określić siłę ceny i przełożyć to na interpretowalne liczby, możesz również skuteczniej podejmować decyzje, uniknąć zgadywania oraz subiektywnych interpretacji.

Niezależnie od tego czy używasz RSI do określania siły, znajdowania punktów zwrotnych, czy też do handlowania wybić, RSI jest uniwersalną bronią w ręku tradera.


Pozostałe artykuły z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety

logo Tradeciety tcComparic.pl zaczął współpracę z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach oraz nagraniach wideo. Na łamach portalu comparic.pl prezentujemy tłumaczenia tych artykułów dla polskojęzycznych czytelników. Poniższy temat dotyka wskaźnika RSI, jego zrozumienia, działania oraz wykorzystania przy podejmowaniu codziennych decyzji tradingowych

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

2 KOMENTARZE

  1. Dobry artykuł. Zgadzam się, że proste wykupienie i wyprzedanie określone standardowymi poziomami 30/70 nie powinno służyć do określania punktów zwrotnych. Jednak, według moich obserwacji, większość osób tak właśnie robi. Testy historyczne pokazują, że taki sposób korzystania z RSI jest niewłaściwy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here