Naga Markets



Wide View Strategy (WiViSt) jest typową strategią podążania za trendem. Celem strategii jest wejście pod koniec korekty, która ma miejsce w silnym trendzie (wzrostowym, bądź spadkowym). W strategii wykorzystywane są dwa interwały: 30-minutowy i 5-minutowy. System został zaprezentowany w ramach programu Mentoring 2.0. przygotowanego przez brokera Admiral Markets.


Identyfikacja trendu

[pullquote]Poznaj również system Pivot-Action Marcina Nowogórskiego[/pullquote]Identyfikacja trendu polega na nałożeniu dwóch średnich EMA (48 i 120 okresowej) na wykresie 30-minutowym. Średnie te reprezentują trend względem ostatniego dnia (48 okresów na wykresie M30), jak również z 2.5 dnia (120 okresów na wykresie M30). Średnie te zostały dopasowane do kwotowań na rynku Forex, gdzie jak wiadomo handel ma miejsce 24 godziny na dobę. Dla rynku amerykańskich akcji wykorzystuję średnie EMA 13 i 33 okresową. W przypadku stosowania strategii na innych rynkach trzeba pamiętać, by odpowiednio je dopasować.

Obserwując położenie średnich względem ceny, jak również względem siebie dokonujemy pierwszej oceny, czyli czy warto śledzić dany walor. Podstawą w identyfikacji trendu jest określenie jego siły. Do tego będą nam potrzebne wymienione już narzędzia + nasze doświadczenie w ocenie rynku. By ocenić czy mamy do czynienia z silnym trendem musimy ocenić kąt nachylenia średnich. Nie potrzebujemy do tego żadnych wymyślnych wskaźników czy metod. Wystarczy żebyśmy zaobserwowali czy średnie przyspieszają. Można to ocenić patrząc czy średnia krótkookresowa oddala się od średniej długookresowej, potwierdzając tym samym trend.

Jeśli faktycznie tak się dzieje i zaobserwowaliśmy sytuację podobną do poniższej to przechodzimy na interwał M5.

Wykres 1 - Silny trend wzrostowy
Wykres 1 – Silny trend wzrostowy
Wykres 2 - Silny trend spadkowy
Wykres 2 – Silny trend spadkowy

Konfiguracja wykresu M5

Identyfikację trendu mamy już za sobą.  Czas skonfigurować wykres 5-minutowy, który będzie służył nam do wyszukiwania sygnałów wejścia w pozycję. Zaczynamy od skonfigurowania wskaźników.

Na wykres M5 nanosimy następujące narzędzia:

  • Bollinger Bands (interwał 6; odchylenie 3)
  • Stochastic Oscillator (6,3,3)
  • Williams Percent Range (interwał 48)

W ten sposób mamy skonfigurowany wykres. Przystępujemy zatem do najważniejszego, czyli wyszukiwania sygnałów.

Generowanie sygnałów

W momencie gdy Williams Percent Range osiągnie poziom niedowartościowania, bądź przewartościowania (generujący sygnał zgodny z trendem wyższego rzędu), oczekujemy na pojawienie się świecy popytowej (%R w strefie niedowartościowania) lub podażowej (%R w strefie przewartościowania). Świeca ta musi posiadać duży korpus, a jej zamknięcie powinno znajdować się blisko maksimów (w przypadku sygnału kupna), bądź blisko minimów (w przypadku sygnału sprzedaży). Jednocześnie korpus tej świecy powinien być większy od ostatniej świeczki. Jeżeli wszystkie powyższe są spełnione, otrzymujemy sygnał do zajęcia pozycji.

Wykres 3 -Sygnał kupna w trendzie wzrostowym
Wykres 3 -Sygnał kupna w trendzie wzrostowym
Wykres 4 - Sygnał sprzedaży w trendzie spadkowym
Wykres 4 – Sygnał sprzedaży w trendzie spadkowym

Zarządzanie Ryzykiem

Strategia zakłada używanie zarówno zleceń Stop Loss, jak i zleceń Take Profit bądź Trailing Stop. Ryzyko na jedną pozycję nie powinno przekraczać 0,5% kapitału, a wielkość zlecenia powinna być dostosowana do poziomu Stop Loss, który tak jak wspomniałem nie powinien przekroczyć 0,5% equity.

W celu dostosowania zlecenia Stop Loss do panujących warunków rynkowych używamy narzędzia Bollinger Bands. Dla zleceń kupna, Stop Loss powinien zostać umieszczony poniżej dolnej bandy Bollinger Bands. W przypadku zleceń sprzedaży, zlecenie Stop Loss powinno zostać umieszczone powyżej górnej bandy.

Wychodzenie z pozycji (2 opcje)

1 opcja. Tak jak wspomniałem, strategia wykorzystuje również zlecenie Take Profit. Powinno ono zostać umieszczone na poziomie dwukrotnie większym od zlecenia Stop Loss (RR 1:2). Przykładowo, jeśli nasz Stop Loss wynosi 15 pipsów, to zlecenie Take Profit powinno wynosić 30 pipsów.

2 opcja. Alternatywą jest wykorzystanie zlecenia Trailing Stop. To podejście różni się tym, że na pierwotnym TP (RR 1:2) zamykamy tylko połowę pozycji. Do pozostałej części podpinamy zlecenie Trailing Stop, który powinien być równy odległości od poziomu wejścia w pozycję do poziomu realizacji zamknięcia połowy pozycji. Bazując na przykładzie z “opcji 1”, Trailing Stop powinien wynosić 30 pipsów.

Dodatkowe filtrowanie

Bazowe ustawienia strategii WIVISt zakładają ryzyko na poziomie 0,5% kapitału. Mamy jednak dodatkową furtkę, jeśli chcemy zwiększyć zaangażowanie kapitału w pozycję. Jednak ta furtka wymaga od nas dodatkowego filtrowania sygnałów. Mowa mianowicie o Stochastic Oscillator. Na jego podstawie wyznaczamy dywergencję oscylatora względem ceny. Jeżeli taka dywergencja się pojawia, jest to dla nas sygnał potwierdzający powrót do trendu wyższego rzędu. Mając takie potwierdzenie możemy sobie pozwolić na ryzyko na poziomie 1% equity.

Wykres 5 - Dywergencja przy wygenerowaniu sygnału kupna
Wykres 5 – Dywergencja przy wygenerowaniu sygnału kupna
Wykres 6 - Dywergencja przy wygenerowaniu sygnału sprzedaży
Wykres 6 – Dywergencja przy wygenerowaniu sygnału sprzedaży

Podsumowanie

Strategie WiViSt przedstawiałem niedawno podczas programu Mentoring 2.0 prowadzonego przez brokera Admiral Markets. W najbliższym czasie będę również publikował na łamach portalu Comparic.pl inne strategie wykorzystywane przeze mnie oraz przez traderów, z którymi współpracuję. Jednak nie skupię się na samym opisie strategii, ale będę dostarczał również ich testy oraz wnioski wynikające z ich korzystania.

DOWIEDZ SIĘ CZYM JEST MENTORING 2.0!



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułVolume Spread Analysis (VSA) – analiza “krok po kroku”
Następny artykułDywidenda = zysk? Dobre wyniki portfela i wolna gotówka
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

4 KOMENTARZE

  1. Bardzo dziękuję za odpowiedź, bo męczyłem się z tym od paru dni i nijak mi nie wychodziło. Życzę dalszych sukcesów. Pozdrawiam

  2. Witam, ustawienia średnich związane są z czasem trwania sesji. Zawsze są to średnie odpowiadające danym z ostatniego dnia sesyjnego oraz z ostatniego 2,5 dnia. Sesja amerykańska trwa 6,5 godziny, stąd też parametry wynoszą 13 i 33 EMA, ponieważ dzień sesyjny składa się z 13 świeczek na wykresie m30, zaś 2,5 dnia to 33 świeczki(dokładnie 32,5 ale z oczywistych względów zostało zaokrąglone do 33).

    W przypadku DAX, który jest kwotowany w godzinach 8-22, na wykresie m30 średnie odpowiadające tym liczbom wynoszą 28 oraz 70 dla wykresu m30.

  3. Bardzo ciekawe. Prosiłbym o podpowiedź czy w przypadku niemieckiego daxa również dobre będzie EMA 13 i 33 tak ja w kontraktach USA?

    Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here