Naga Markets



We wcześniejszym artykule zapoznaliśmy się z tematem depozytu zabezpieczającego, a także możliwości jakie przy jego wykorzystaniu daje nam dźwignia finansowa. Ustaliliśmy jaką pozycję możemy otworzyć korzystając z lewara oraz przedstawiona została jedna z metod zarządzania kapitałem, która wykorzystuje to narzędzie.

Informacje tam przekazane są bardzo istotne przy temacie, którym zajmiemy się dziś, dlatego też jeśli jeszcze nie miałeś (czytelniku) okazji do zapoznania się z nimi – zapraszam do lektury: Dźwignia, depozyt – jak to działa?

Jak dobierać wielkość pozycji?

Teraz natomiast skupimy się na dobraniu wielkości pozycji do odległości w jakiej znajdzie się nasze zlecenie zabezpieczające (stop loss). Posłużmy się w tym celu przykładem, gdzie ryzyko na transakcje opiewać będzie na 2%. Zamierzam również pokazać jak można ułatwić sobie życie i sprawić, że wszelkich obliczeń dokona za nas pewien wskaźnik. Kiedy już obliczymy prawidłową wielkość pozycji będziemy mogli ją otworzyć w bardzo prosty sposób przy pomocy skryptu dla platformy MetaTrader 4.

2% tylko i aż

Jedna z zasad dotycząca zarządzania kapitałem mówi o tym, by na jedną transakcję nie przeznaczać więcej niż 2% kwoty, którą zamierzamy spekulować. Oznacza to, że w pojedynczej transakcji godzimy się na stratę 2% wartości naszego rachunku brokerskiego. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy wpłaciliśmy na rachunek całą kwotę, co może nie do końca jest dobrym rozwiązaniem (dowiedz się dlaczego: LINK), ale posłuży nam jako przykład.

Dlaczego akurat 2% kapitału? Tego dowodzą testy, które już wiele lat temu były przeprowadzane na dużą skalę. Ryzyko w tej postaci pozwala na “długoterminowy” handel, co oznacza, że nasz rachunek ma szanse na przetrwanie nawet długiej serii strat bez wpływu na zmianę perspektyw. Z drugiej strony, ryzykowanie w transakcji np. 25% dostępnego kapitału sprawiłoby, że nasz okres przetrwania na rynku byłby bardzo krótki. Warto zacytować tu Alexandra Eldera, który tak napisał o spekulujących w ten sposób osobach: “Amator podchodzi do gry jak alkoholik do picia. Planuje dobrą zabawę, ale jej efektem jest autodestrukcja.”

Przechodząc do kwestii praktycznych, wyznaczenie 2% z kwoty przeznaczonej do spekulacji nie powinno stanowić dla nikogo problemu. Mimo to pokażę w skrócie jak dokonać szybkiego obliczenia. Saldo naszego przykładowego rachunku wynosi 82.128,88 zł, natomiast 2% tej kwoty to: 82.128,88 x 0,02 (2%) = 1.642,59 zł. W przypadku kapitału spekulacyjnego o wspomnianej wyżej wielkości nie ryzykujemy zatem na jedną transakcję więcej niż ~1.642 zł. Znamy już samą kwotę ryzyka, skąd jednak wiedzieć jak ustalić wielkość pozycji?

Dobieranie wielkości pozycji

ccf forex comparic EURPotencjalny zysk lub strata wynikająca z danej transakcji jest zależna przede wszystkim od wielkości pozycji. Im większa jest nasza pozycja, tym większą wartość ma pips, a co za tym idzie więcej tracimy lub zyskujemy, i odwrotnie. Z kolei samą wielkość pozycji determinuje odległość zlecenia zabezpieczającego od poziomu wejścia w transakcję.

Co to oznacza? Przede wszystkim to, że zanim wejdziemy w transakcję musimy dokładnie znać miejsce, w którym uznamy, że się myliliśmy. W tym miejscu znajdzie się nasze zlecenie zabezpieczające znane jako stop loss. Na obecną chwilę nieistotne jest czy będzie to zlecenie na platformie, narysowana linia czy jakiś mentalny poziom. Istotne jest natomiast to, żeby koniecznie wyjść z transakcji właśnie na tym poziomie. Jeśli tego nie zrobimy narażamy się na większe straty (zazwyczaj dużo większe) i liczymy na łut szczęścia, co ma niewiele wspólnego z rozsądną spekulacją.

Jeśli nie masz jeszcze strategii ustawiania zleceń stop loss lub ta, którą obecnie stosujesz nie przynosi pożądanych efektów, możesz zapoznać się z poniższymi tematami:

6 sposobów na najbardziej efektywne umiejscowienie stop lossa – Tradeciety

Zasady ustawiania zleceń Stop Loss.

Załóżmy, że znamy już miejsce wejścia w transakcję (poziom cenowy), a także wiemy kiedy okaże się, że nasze założenie było błędne (poziom stop loss). Dowiedzmy się zatem jak na podstawie tych dwóch danych dobrać wielkość pozycji do ryzykowanej kwoty. Poniżej znajdują się stosowne obliczenia. W przykładzie posłużymy się główną parą walutową, a mianowicie EURUSD i transakcją sprzedaży (short).

Para walutowa: EURUSD
Saldo rachunku: 82.128,88 zł
Ryzyko na transakcję (2% salda rachunku): 1.642,59 zł
Poziom wejścia w transakcje: 1.1270
Poziom stop loss (SL): 1.1326
Kurs USDPLN: 3,84

Najpierw ustalamy jaką wartość ma pips dla jednego lota (100.000 jednostek waluty bazowej):

1 lot x 1 pips = Wartość pipsa wyrażona w USD

100.000 x 0,0001 = 10 USD

Na naszym rachunku zdeponowaliśmy kwotę w polskich złotych (PLN), dlatego też przeliczamy wartość pipsa dla jednego lota na złotówki:

10 USD x kurs USDPLN = 10 x 3,84 = 38,40 zł.

Jeden pips przy transakcji o wielkości jednego lota będzie miał dla nas wartość 38,40 zł.

Teraz ustalamy odległość w pipsach od momentu wejścia w transakcję do poziomu SL:

Poziom stop loss – Poziom wejścia w transakcję

1,1326 – 1,1270 = 0,0056 co daje 56 pipsów

(sprawdź, gdzie znajduje się pips w danej parze walutowej: LINK)

Jaką my możemy przyjąć maksymalną wartość pipsa dla kwoty 1.642,59 (2%)? Proste obliczenie:

Ryzykowana kwota / Odległość w pips do zlecenia SL =

1.642,59 / 56 pips = 29,33 zł.

Jak już wcześniej ustaliliśmy, wartość pipsa na parze EURUSD dla standardowej pozycji o wielkości 1 lota wynosi 38,40 zł. Żeby zatem obliczyć jakiej wielkości pozycję możemy otworzyć ryzykując 2% i posiadając 56-pipsowy SL musimy postąpić w poniższy sposób:

Maksymalna wartość pipsa dla 2% ryzyka i określonego SL / Wartość pipsa dla 1 lota =

29,33 / 38,40 = 0,76 lota

Pozycja jaką możemy zatem otworzyć na EURUSD ryzykując 2% z kwoty 82.128,88 zł i stawiając stop loss w odległości 56 pipsów będzie miała wielkość 0,76 lota, co daje nam 76.000 jednostek waluty bazowej (w tym wypadku euro).

Można prościej…

Wiemy już jak można dokonać obliczeń “na piechotę”, ale jak się często zdarza szczególnie w przypadku daytraderów, nie ma zbyt wiele czasu na takie działania matematyczne. Można sobie wtedy pomóc kalkulatorami dostępnymi w sieci. Ja natomiast proponuję używanie w tym celu wskaźnika, który nie tylko obliczy dla nas wielkość pozycji, ale także wskaże jaki depozyt potrzebujemy do jej zabezpieczenia, określi wielkość potencjalnego profitu, czy też stosunek zysku do ryzyku.

Wskaźnik nazywa się Position Size Calculator i jego najnowsza wersja dostępna jest na stronie www.earnforex.com. Poniżej przedstawiam wideo, w którym wyjaśniam jak go “zainstalować” oraz wykorzystać w praktyce. Sprawdzimy też, czy w obliczeniach jakich dokonałem wcześniej nie wkradł się żaden błąd. Co istotne, wskaźnik jest darmowy, a jego kod źródłowy jest otwarty. Dlatego też jeśli ktoś ma ochotę wprowadzić w nim zmiany wedle własnego uznania – nic nie stoi na przeszkodzie.

Obejrzyj również nasze pozostałe filmy na naszym kanale na YouTube.

W powyższym wideo była również mowa o skrypcie, który umożliwia natychmiastowe otwarcie pozycji, zgodnie z wartościami jakie wprowadziliśmy do wskaźnika. Skrypt ten nazywa się PSC-Trader i jest dostępny na tej samej stronie. Oba narzędzia będą nam służyć niezależnie od tego czy korzystamy z platformy MetaTrader 4 czy też MetaTrader 5.

Mam nadzieję, że wykorzystanie powyższych obliczeń uzmysłowi nieco proces ustalania wielkości pozycji w procentowym stosunku do posiadanego kapitału oraz szerokości naszego zlecenia stop loss. Warto przy tym mieć na uwadze istotną kwestię, mianowicie jeśli dokonujemy transakcji kupna / sprzedaży np. pary walutowej EURUSD, a saldo naszego rachunku jest w polskich złotych (PLN) to zachodzą tu dodatkowe transakcje związane z przewalutowaniem naszej rodzimej waluty na euro, bądź dolary amerykańskie.

Z kolei wskaźnik Position Size Calculator używany w połączeniu ze skryptem PSC-Trader powinien znacznie ułatwić sam proces zawierania transakcji i zarządzania kapitałem. Zanim jednak zaczniesz go wykorzystywać na realnych pieniądzach, sprawdź czy dokonuje poprawnych obliczeń na koncie demo. Jest to dużo bezpieczniejsza forma i powinna uchronić cię przed niepotrzebnymi stratami związanymi z niepoprawnym działaniem / konfiguracją wskaźnika.

To również powinieneś wiedzieć o zleceniach stop loss:



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

22 KOMENTARZE

  1. Witam,
    pobrałem PSC i nie mogę wczytać go na wykres w MT4.
    Przy próbie kompilacji otrzymuje informację, że jest 101 błędów w kodzie?!
    Co z tym fantem zrobić?

  2. Witam, na indeksach różnie to wygląda, także w zależności od brokera. Trzeba pogrzebać w kodzie. Tu jest prosty wskaźnik od wielkości pozycji już skompilowany tak aby poprawnie wyświetlał wielkość pozycji na DAX u brokera XTB – http://uploadfile.pl/pokaz/1377789—wfuh.html
    Jeżeli chodzi o innego brokera to trzeba zmieniać wartość w 27 linii w polu “RiskPercent/4000.0” – zmieniając wartość.
    pozdrawiam.

  3. Witam. Czy wskaźnik ten dział również na indeksach. Na DAX pokazuje mi on inną wartość (w walucie) SL przed i po zawarciu transakcji. Czy może mi Pan pomóc w tej sprawie?

  4. Działa na MT4 na Mac OS, sam korzystam 🙂 MetaTrader uruchamiany jest na emulatorze WinOnX2 czy PlayOnMac i wtedy instalacja wygląda tak samo jak na na Windows, czyli po prostu przerzucenie plików do odpowiednich folderów. Pozdrawiam również.

  5. Próbuje uruchomić na platformie MT4 – broker XM na koncie demo, pliki skopiowane w całości tak jak według informacji zarówno na stronie jak i w zamieszczonym filmie w artykule

  6. Trudno mi powiedzieć dlaczego tak się dzieję. Ma Pan platformę MT4 czy MT5? Czy wszystkie pliki zostały skopiowane do Indicators, a mianowicie:
    – Defines.mqh
    – PositionSizeCalculator.mq4 (w przypadku MT4) lub PositionSizeCalculator.mq5 (w przypadku MT5)
    -PositionSizeCalculator.mqh

  7. U mnie pojawia się następujący komunikat

    cannot open file ‘C:\Users\Grzegorz\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\A55D12DE5958FBDA6C6FBF74DB3FEE6C\MQL4\indicators\PositionSizeCalculator.ex4’

  8. Trudno powiedzieć, co się dzieję. Zadam jednak dość banalne pytanie. Czy zaznacza Pan najpierw tę linię przed próbą przesunięcia tak jak tu:
    http://prntscr.com/dfjtlr

    Jeśli przy próbie przesuwania na końcu linii pojawia się mały kwadracik to powinno być ok.

    Jak to nie pomaga, to być może trzeba “przeinstalować” wskaźnik, a więc usunąć wszystkie pliki z nim związane i pobrać nowe.

  9. Są widoczne ale nie można ich przesuwać w celu ustawienia potrzebnych wartości muszę wpisywać ręcznie i wtedy się ustawiają

  10. Może spróbuj sprawdzić w opcjach czy masz zaznaczone “zezwalaj na automatyczny trading” i dopiero wtedy zobacz czy wskaźnik działa.

  11. Jeśli to platforma MT4 powinieneś ściągnąć ten plik:
    http://prntscr.com/cmimd4

    W nim znajdują się 3 pliki:
    http://prntscr.com/cmiml6

    Właśnie one powinny zostać przeniesione/skopiowane do folderum MQL/Indicators. Jeśli tak robisz i nie działa to nie potrafię pomóc. Ewentualnie postaraj się “dodać do wykresu” wskaźnik, który widzisz w Nawigatorze i sprawdź co pokazuje się w Terminalu – zakładka strategie:
    http://prntscr.com/cminsm

  12. Ściągnąłem ZIP-a. Wyodrębniłem. Powstał nowy katalog ale z jednym a nie trzema plikami jak to jest na filmie. Wgrałem do Indicators na platformie MT4. W oknie nawigatora widać. {Przciągnięcie na wykres czy też uruchomienie za pomocą wskaźników nie pokazuje kalkukatora na wykresie. Czemu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here