Naga Markets



Optymalizacja wieloetapowa znana jest także pod nazwą „Walk forward test”. Ten test jest bardzo ważną fazą budowania strategii przed zastosowaniem jej na rynku. W praktyce nie należy dopuszczać żadnego systemu transakcyjnego do gry na realnym rynku bez poddania go procedurze WFT. Zaliczenie tego testu bardzo uprawdopodobnia to, że nasz system będzie podobnie zachowywał się w przyszłości. Na czym zatem polega cała procedura weryfikacyjna testu?

  • Dwa rodzaje testów opartych na podstawowej architekturze In Sample oraz Out of Sample. Jeden do zastosowań ręcznych bezpośrednio na platformie MT4
  • Sito optymalizacji opartej na procedurze Walk forward pozwala nabrać większego zaufania do strategii przez bardzo długi czas
  • Procedura optymalizacji jest bardzo prosta w zastosowaniu ręcznym. Praktyczny sposób na wyznaczanie setupów oraz przeprowadzanie testu

Optymalizacja jednoetapowa podstawą budowy testu Walk forward

Test Walk forward jest jednym z najpopularniejszych sposobów przeprowadzania optymalizacji danych wśród wielu funduszy hedgingowych. Co prawda test ten zwyczaj odbywa się za pomocą algorytmów, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby każdy mógł wykonać go pod własną strzechą domową.

Podstawą jednak zrozumienia testu Walk forward jest optymalizacja jednoetapowa składająca się z obszarów In Sample oraz Out of Sample. Jest ona kluczową częścią złożonego testu WFT, który pomaga udowodnić lub obalić założenia systemu inwestycyjnego.

Optymalizacja jednoetapowa

Dane o których była mowa, odnoszą się tutaj do określonego segmentu danych rynkowych i niekoniecznie muszą to być kwotowania pobierane na potrzeby specjalistycznych programów. W wielu przypadkach wystarczające są historyczne wykresy, którymi dysponujemy bezpośrednio na platformie transakcyjnej.

Walk forward test, zestaw zaawansowanych procedur opartych na podstawie IS oraz OOS

Otóż podstawowy podział testów dzieli się na dwa dobrze znane nam okresy – In sample (optymalizacja strategii) oraz Out of sample (testowanie strategii). Różnica polega jednak na tym, że procedura WFT jest zestawem złożonych testów opartych na tej podstawowej architekturze.

Złożoność ta dotyczy bardzo skomplikowanych modyfikacji rozkładu zasobów cenowych w obszarach In sample oraz Out of sample a następnie łączenia ich i poddawania kolejnym testom w poszczególnych latach lub przy krótszej rozpiętości danych w poszczególnych miesiącach. Te z pozoru trudne do zrozumienia testy zostały zobrazowane na poniższym rysunku.

Procedura Walk Forward Test

Schemat ten przedstawia podstawowy test Walk forward, który nazywamy testem kroczącym (ang. rolling test). Każdy okres został tutaj podzielony na równe odcinki zawierające obszar In Sample (optymalizacja) oraz Out of Sample (test).

A zatem Walk forward najpierw optymalizuje parametry strategii i następnie poddaje je testom pomiędzy latami 2004 a 2014. W dalszej kolejności zbiera wyniki z tego okresu i poddaje ponownej optymalizacji oraz testom w latach 2006 – 2016. W kolejnym okresie procedura ta się powtarza i trwa to aż do roku 2020 z krokiem dwuletnim.

Procedura zakotwiczenia danych, idealny test do zastosowań ręcznych

Istnieje jeszcze inny rodzaj testu Walk forward zwany testem zakotwiczenia (ang. anchored test). Różni się on od poprzedniego tym, że proces optymalizacji każdorazowo zaczyna się w tym samym momencie, natomiast przyrastająco zmienia się jedynie obszar Out of Sample. To właśnie ta metoda najlepiej nadaje się do ręcznego testowania w platformie MT4 i innych, o czym sobie jeszcze powiemy.

Procedura zakotwiczania danych

Znając zatem sztukę optymalizacji opartą o okresy In Sample oraz Out Of Sample możemy śmiało przeprowadzić taki test samodzielnie wg. podanych powyżej schematów. Oczywiście w przypadku strategii automatycznych nie obejdzie się tutaj bez wgrania danych historycznych, które pozwolą nam na wykonanie tego testu. My jednak ograniczymy się tylko do instrukcji w jaki sposób taki test wykonać ręcznie.

Strategie nieautomatyczne o dużej ilości transakcji stanowią najlepszy materiał do testów

W przypadku strategii nieautomatycznych także można pracować z powyższymi schematami. Jeśli nie dysponujemy odpowiednim do tego oprogramowaniem wówczas samodzielnie możemy ustalić stosowne okresy testu do zakresu danych jakimi dysponujemy.

W przypadku, jeśli nasza strategia charakteryzuje się bardzo dużą ilością transakcji możemy przeprowadzać test dzieląc ostatni rok na miesiące z krokiem tygodniowym. Tutaj musimy już sami określić czego oczekujemy od testu oraz naszej strategii i jak podzielimy sobie okresy IS oraz OOS.

W pewnych przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie podział standardowy, gdzie IS wynosi 70% danych a OOS 30% danych, a w innych odwrotność tej zależności. Oczywiście żaden test nie jest doskonały. Jednak przepuszczenie strategii przez sito optymalizacji Walk forward pozwoli nam nabrać większego zaufania do strategii, a zwłaszcza pewności, że posłuży ona nam znacznie dłużej.

Ręczna optymalizacja strategii na MT4 oraz innych platformach transakcyjnych

Jeśli przeraża cię to co dotychczas sobie powiedzieliśmy to zapewniam cię, że nie musisz się martwić. Na początek możesz przeprowadzić zwyczajny test jednoetapowy a dopiero w dalszej kolejności skupić się na teście wieloetapowym. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj zaznaczenie linią na wykresie ostatnich 70 przykładowych setupów, zdefiniowanie ich oraz wykonanie 30 transakcji na rachunku demo w celu weryfikacji techniki zawierania transakcji.

Przykładowe zaznaczanie lini, zielone – zysk, czerwone – strata

Otrzymujemy w ten sposób tzw. optymalizację w przyszłość na podstawie dobrze znanych nam okresów In sample oraz Out of sample. Następnie zgodnie z procedurą zakotwiczenia zbieramy dane z tego okresu, dokonujemy statystycznych obliczeń ryzyka i wykonujemy kolejne 30 transakcji w oparciu o zoptymalizowane parametry systemu.

Innymi słowy procedura optymalizacji jest niezwykle prosta w zastosowaniu ręcznym a co najważniejsze powinna stać się stałym elementem strategii nie tylko podczas pracy z rachunkiem demo, lecz także na rachunku realnym.

Autor poleca także:



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here