Naga Markets



Końcówka roku to zwykle czas podsumowań tego, co udało nam się osiągnąć na przestrzeni minionych 12 miesięcy i przemyśleń na temat tego, co chcielibyśmy osiągnąć w nadchodzącym roku. Tyczy się to zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. To także okres, w którym inwestorzy podsumowują swoje zyski bądź straty. Warto przy tej okazji poświęcić również chwilę na to, by nie tylko określić co chcielibyśmy osiągnąć w kolejnym roku, lecz również zastanowić się co moglibyśmy zmienić, by to osiągnąć.


Wielu traderów przegląda swój statemet w celu określenia wielkości zysków bądź strat, jakie udało im się wygenerować na przestrzeni minionego roku i z jakich będą oni musieli rozliczyć się z fiskusem. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że ten sam statement zawiera w sobie odpowiedzi na pytania dot. tego, jak często niewiele wystarczy, by nasze inwestycje przynosiły o wiele większe zyski.

Nie chciałbym w tym felietonie teoretyzować, dlatego posłużę się prostym przykładem z własnego doświadczenia. Wielu osobom wydaje się bowiem, że statystyka jest czymś strasznie nudnym i czasochłonnym. W praktyce okazuje się jednak, że o ile może ona udzielić odpowiedzi na wiele pytań, o tyle nie wszystkie z nich są nam niezbędne do życia. Czasem wystarczy dosłownie 20-30 minut i jedna kartka papieru, by diametralnie zmienić zyskowność swojej strategii.

Zyskowność, nie skuteczność

Nim przejdziemy do praktyki, wyjaśnimy jeszcze jedną rzecz. Choć wielu osobom wydaje się, że to to samo, to w praktyce skuteczność i zyskowność są dwoma, niemającymi zbyt wiele ze sobą wspólnego terminami.

Skuteczność określa procentowy stosunek transakcji zyskownych do stratnych. Jeżeli na 100 transakcji osiągniesz zysk w 70, oznacza to, że skuteczność Twojej strategii wynosi 70%. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że Twój zysk również wyniesie 70%. Wręcz przeciwnie, nierzadko strategie o znacznie niższej skuteczności generują zauważalnie wyższe stopy zwrotu. Dlaczego tak się dzieje?

Choć nie jest to żadną regułą, to wielokrotnie stosunek zysku do ryzyka w strategiach “konserwatywnych” cechujących się wyższą skutecznością wynosi mniej niż 1:1, bądź w skrajnie optymistycznych przypadkach 2:1. Oznacza to, że zysk z każdej pojedynczej pozycji nierzadko jest mniejszy, bądź jedynie niewiele większy niż ponoszone przez nas ryzyko.

Tymczasem strategie bardziej “agresywne”, które cechują się niższą skutecznością często pozwalają osiągać r:r na poziomie 5:1 i więcej. Oznacza to, że z każdej zyskownej transakcji możemy zarobić kilkukrotnie więcej niż ryzykujemy.

To właśnie dzięki stosunkowi zysku do ryzyka strategie bardziej ryzykowne często pozwalają osiągać większe zyski. Nie oznacz to jednak, że są to strategie, które sprawdzą się również w Twoim przypadku. Jest to bowiem kwestia bardzo indywidualna i nie zależy ona od tego ile chcemy zarobić (bo każdy chce zarobić jak najwięcej), lecz od naszej awersji do ryzyka, która związana jest z naszymi uwarunkowaniami psychologicznymi do podejmowania ryzyka.

Biorąc pod uwagę, że trading to zajęcie na wiele lat, tworząc swoją strategię nie powinniśmy kierować się tylko i wyłącznie możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu, lecz przede wszystkim tym, aby owa strategia byłą spójna z naszym stylem inwestowania i podejściem do tradingu.

Najbardziej zyskowne 20 minut w roku

Wracając do wspomnianego przed chwilą przykładu optymalizacji strategii chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, jak niewiele potrzeba, by zyskowność naszej strategii diametralnie się zmieniła. Czasem wystarczy bowiem zmienić dosłownie jeden element, który sprawi, że strategia stratna bądź wykazująca jedynie symboliczne zyski stanie się strategią generującą satysfakcjonujące stopy zwrotu.

Tak jak wspomniałem już we wstępie, nie mam zamiaru tu teoretyzować, dlatego pokarzę Ci co sam jakiś czas temu zrobiłem analizując swój statement. Jako inteligentny inwestor z pewnością sam wyciągniesz właściwe wnioski i dojdziesz do tego, co mógłbyś poprawić w swojej strategii.

Va banque to nie gra o cały bank

Na rynku forex aktywnie spekuluję od roku 2012. W tym czasie zawarłem tysiące transakcji, dzięki czemu dość szybko doszedłem do wniosku, że jednym z dwóch momentów budzących skrajne emocje w tradingu jest ten, kiedy zastanawiasz się czy to dobry czas i miejsce, by zamknąć swoją pozycję i zaksięgować wypracowany zysk.

Nim podejmiesz tą decyzję zaczniesz zastanawiać się:

a) Jeżeli zaksięguję zysk a rynek pójdzie dalej w moim kierunku, wówczas sam ograniczę sobie możliwość osiągnięcia lepszej stopy zwrotu z inwestycji.

b) Jeżeli nie zamknę pozycji a rynek nagle zwróci, oddam znaczną część wypracowanego zysku.

Chcąc ograniczyć sobie tego typu rozważania doszedłem do wniosku, że jednym z lepszych rozwiązań będzie dzielenie pozycji na kilka mniejszych już w momencie ich otwierania. Dzięki temu miałem możliwość ustawienia dla danej transakcji kilku różnych take profit, bądź księgowania zysków manualnie w różnych momentach.

Takie rozwiązanie sprawia, że nawet jeżeli zamknę jedną część pozycji, druga wciąż może zarabiać, co w naturalny sposób nie ogranicza (przynajmniej nie tak bardzo) możliwości osiągnięcia wyższej stopy zwrotu a równocześnie zabezpiecza na ewentualność nagłej zmiany kierunku ruchu na rynku.

Swoje pozycje zwykle dzieliłem na 3 mniejsze. Oznacza to, że chcąc otworzyć zlecenie wielkości 3 lotów, otwierałem 3 pozycje po 1 locie. Dla każdej z nich ustawiałem dokładnie ten sam stop loss, lecz różne take profit.

Po przeprowadzeniu w ten sposób kilkudziesięciu transakcji wziąłem kartkę, długopis i statement. Kreśląc prostą tabelkę wypisałem wszystkie pozycje oraz zaznaczyłem, które z nich były zyskowne, a które przyniosły mi stratę. W ten sposób poznałem skuteczność mojej strategii. Nie to było jednak dla mnie najważniejsze.

Chcąc zoptymalizować swoją już zyskowną strategię postanowiłem poszukać jej najsłabszego punktu. W tym celu obok każdej zyskownej transakcji dopisałem, który z take profitów został zrealizowany. W praktyce okazało się, że zdecydowana większość pozycji docierała jedynie do TP1, po czym rynek zawracał i pozostałe dwie części pozycji zamykane były na BE+1 (z zyskiem wynoszącym ok 1 pips). Kilka transakcji dotarło do TP2 i jedynie 3 zaksięgowane zostały w rejonie TP3.

Dojście do tego zajęło mi nie więcej niż 20 minut. Dzięki temu doszedłem jednak do wniosku, że gdybym nie dzielił pozycji na 3 mniejsze o równej wartości, lecz rożnej wartości, osiągane przeze mnie zyski mogłyby być o wiele większe. Od tego czasu zamiast dzielić zlecenie 3 lotów na 3 transakcje po 1 locie, otwierałem jedną pozycję o wartości 1,5 lota, drugą o wartości 1 lota i trzecią o wartości 0,5 lota. Sumarycznie wciąż otwierałem jedynie 3 loty, jednak dzięki temu, że większość zyskownych pozycji docierała jedynie to TP1, zapewniałem sobie, że księgowane zyski były większe niż wcześniej. Niby nic a diametralnie zmieniło zyskowność mojej strategii przy jednoczesnym zachowaniu jej skuteczności bez zmian.

Na moim przykładzie zauważasz pewnie, jak niewiele potrzeba, by poprawić zyskowność swojej strategii. Nie trzeba bowiem w tym celu przeprowadzać szczegółowych badań i statystyk. Niekiedy jedynie proste zmiany są w stanie zmienić najwięcej. Prostota jest bowiem kluczem do sukcesu.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułNZDJPY – kurs dolara nowozelandzkiego atakuje okrągły poziom 73,00. W pobliżu linia trendu.
Następny artykułKurs funta GBP poniżej 5 złotych, co dalej z euro EUR, frankiem CHF i dolarem USD?
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here