Naga Markets



Trzeci kwartał 2014 roku za nami więc przyszedł już czas na podsumowanie prognoz kursów walutowych na koniec III kwartału. Prognozy te były zbierane w styczniu 2014 roku i nie były od tamtego czasu aktualizowane, ponieważ chciałem w tym badaniu sprawdzić jak radzą sobie prognozy z różnym terminem zapadalności, a nie wpaść w sytuację gdzie co kilka miesięcy banki aktualizują swoje prognozy kwartalne i nagle z początkowej prognozy 6 miesięcznej dostajemy kolejną prognozę 3 miesięczną.

Wyniki poprzednich badań I kwartał, II kwartałQ3kursy

Po słabych wynikach osiągniętych na koniec poprzedniego kwartału byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego co będę musiał przedstawić za kolejne 3 miesiące. Żaden z kursów zamknięcia nie odstaje na więcej niż 5% od kursu średniego (w poprzednim kwartale było 3 takie przypadki). Jedynie kurs EURCHF pozostaje poniżej poziomu swoich minimalnych prognoz odnotowując drugie największe odchylenie rzędu 4,1%, najsłabiej wypadła prognoza dla USDPLN – 3,17 gdzie zamknięcie kwartału było na poziomie 3,307 co daje odchylenie 4,21%. Podium najsłabszych prognoz zamyka EURGBP z zamknięciem o 3,87% poniżej średniej prognozy – 0,81.

Najbliżej prawdy średnia prognoz była w przypadku GBPUSD – odchylenie 0,96%, EURJPY – odchylenie 1,06% oraz USDCHF – odchylenie 1,13%.  Aż 6 średnich prognoz okazało się mylić o mniej niż 2% (w poprzednim kwartale jedynie 4). Średnia wartość odchylenia prognoz w porównaniu do poprzedniego zestawienia zmalała aż o około 45%.

Po analizie poszczególnych graczy najczęściej i najbliżej prawdy tym razem był Bank of America z czterema prognozami poniżej 100 pipsów błędu od rzeczywistości i najmniejszym odchyleniem swoich prognoz wynoszącym 225 pipsów. Na uwagę zasługuje również wynik Bank of Tokyo, który zanotował 3 prognozy z błędem poniżej 100 pipsów i dołożył do tego aż 5 prognoz z błędem 100-200 pisów.

Z polskich instytucji bardzo dobrze tym razem wypadł XTB, osiągając jeden z lepszych wyników w kwestii ogólnego odchylenia prognoz 294 pipsy dokładając 2 prognozy z błędem poniżej 100 pipsów i jedną z błędem 100-200 pipsów.

Zdecydowanie najgorszą instytucją w obecnym zestawieniu okazał się Banco Santander nie notując żadnej prognozy z dokładnością poniżej 200 pipsów i dokładając do tego największe średnie odchylenie prognoz w wartości aż 1070 pipsów.

W porównaniu do poprzedniego kwartału ilość prognoz z błędem poniżej 100 pipsów wzrosła o niemal 50%, natomiast prognoz z błędem 100-200 pipsów przybyło 7%. Taki wynik przełożył się na spadek ogólnego średniego odchylenia prognozy o 10% co jest wynikiem dość interesującym jeżeli weźmiemy pod uwagę coraz szersze widełki wartości minimalnych i maksymalnych prognoz.

Q3gracze



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

2 KOMENTARZE

  1. Odchylenie jest to różnica między prognozą a kursem na koniec 3Q np. w przypadku EURUSD kurs zamknięcia na koniec września znajdował się w okolicy 1,263 a jeden z banków prognozował że na koniec 3Q 2014 kurs powinien znajdować się w okolicy 1,30 to wtedy odchylenie prognozy od stanu faktycznego wyniosło 370 pipsów.

    Odchylenie średniej od kursu zostało policzone z następującego wzoru -> (śednia prognoza – zamknięcie 3Q)/zamknięcie 3Q z uwagą iż średnia prognoza była brana do 2 (pary z JPY) lub 4 miejsc po przecinku a prezentowa jest w powyższym zestawieniu tylko do 2 miejsc a pary z JPY tylko do wartości całkowitych.

    Średnie odchylenie to średnia arytmetyczna z odchyleń wszystkich prognoz danej instytucji.

    Jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości to służę wyjaśnieniem 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here