Naga Markets


Handlując na rynku forex miałem okazję przetestować kilkanaście wskaźników oferowanych przez platformę MT4, które jeden po drugim eliminowałem z moich wykresów by w końcu przekonać się, że znakomita większość tych narzędzi w zasadzie bardziej mi przeszkadza niż pomaga. Nadmiar informacji jakie wskaźniki dostarczają, często sprzecznych ze sobą, powodują niepewność, frustrację i otwieranie zleceń pod wpływem złych emocji, a tak naprawdę wszystko co potrzebne do przewidywania ruchów ceny daje nam jej wykres.


Są jednak dwa narzędzia z których nie zrezygnowałem, gdyż w pewnych warunkach są one bardzo pomocne. Zanim podejmiemy decyzję o otwarciu zlecenia, szukamy dodatkowego potwierdzenia, że nasza analiza sytuacji jest właściwa. Gdy wnioski wynikające z obserwacji zachowania się ceny dodatkowo wspiera prawidłowa interpretacja tego co pokazuje nam wskaźnik – mamy w pewnym sensie konfluencję pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji tradingowych .

Wskaźniki z którymi nie rozstałem się i towarzyszą mi na codzień w tradingu to Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA) i MACD, który w zasadzie też jest oparty na analizie średnich kroczących.

Jak wykorzystuje EMA w swoim tradingu opisałem w art: “Trading w oparciu o średnią wykładniczą EMA 144”,  a jak korzystam z MACD opiszę w dzisiejszym art.

Trading z wykorzystaniem MACD

Wskaźnik MACD -[Moving Average Convergence / Divergence ] – został skonstruowany przez analityka Gerarda Appela w roku 1979. Wskaźnik bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Jest różnicą wartości długoterminowej i krótkoterminowej średniej wykładniczej. Należy do grupy oscylatorów.

Istnieje wiele strategii działających w oparciu o ten wskaźnik , ma on wielorakie zastosowania nie tylko na rynku forex , wykorzystywany jest również w spekulacji na giełdach papierów wartościowych. Często jest jednym ze składników tkzw. robotów wykorzystywanych w algotradingu. Najczęściej spotykanymi ustawieniami wskaźnika MACD są takie jak poniżej:

– w oknie wskaźnika mamy histogram (wykres słupkowy) MACD gdzie linia przerywana to tkzw. linia sygnalna, a okresy średnich to (12,26,9)

Ja wykorzystuje w tradingu wskaźnik trochę zmodyfikowany :

  • parametry (okresy średnich) są odpowiednio (12,26,1)
  • kolor kolejnego “słupka” histogramu zmienia się na czerwony gdy MACD maleje i na niebieski gdy wskaźnik rośnie.

Poniżej rys. jak wygląda wykres zmodyfikowanego MACD:

Co podpowiada mi MACD ?

Podstawowe pytanie jakie sobie zadajemy handlując na rynku forex to – czy dany instrument finansowy będzie rósł czy może będzie spadać…?  i w zasadzie odpowiedź na to pytanie to wszystko co nam potrzeba. MACD w niektórych sytuacjach może pomóc nam tą odpowiedź znaleźć. Poniżej dwa sposoby wykorzystania tego oscylatora.

I. Dywergencje

Gdy wartość wskaźnika porusza się w przeciwnym kierunku do ceny mówimy, że wystąpiła dywergencja. Na poniższym wykresie jest to bardzo łatwe do zauważenia. Występują tu dwie dywergencje- bycza (wzrostowa) i niedźwiedzia (spadkowa).

W pierwszym przypadku, gdy MACD zaczyna rosnąc ( punkt A) zwiastuje to zmianę trendu na wzrostowy. W drugim gdy wskaźnik zaczyna maleć (B) trend zmienia sie na spadkowy.

Wykorzystując wskaźnik w ten sposób mamy duże szanse prawidłowo przewidzieć czy cena będzie w najbliższym czasie rosnąć czy spadnie. Oczywiście należy szukać dalszego potwierdzenia w zachowaniu ceny, prawdopodobieństwo zdarzenia wzrośnie jeśli dywergencje występują na ważnych poziomach wsparcia lub oporu i (lub) są poparte jakąś formacją Price Action jak Inside,Outside Bary ,RGR czy klin.

Przykładowy wykres NZDUSD Daily  przedstawia właśnie taką sytuację, gdzie dywergencja wzrostowa poparta jest byczą formacją Price Action -Outside Bar ( zakreślona na czerwono) czyli tak zwanym Objęciem Hossy ( opis tej formacji znajdziesz tu ). Mamy więc podwójne potwierdzenie, że może nastąpić zmiana trendu. W tym przypadku ruch był znaczny bo w ciągu 6 sesji dał blisko 300 pipsów.

 

Coś dla początkujących…

Doświadczeni traderzy bez problemu zauważą dywergencje na wykresach, jednak dla mniej wprawionych może być przydatny poniższy poglądowy rysunek przedstawiający w sposób schematyczny wszystkie spotykane typy dywergencji występujące pomiędzy wykresem ceny a histogramem MACD.

1 i 2 – dywergencje “bycze” zwiastujące wzrosty

 

3,4 – dywergencje “niedźwiedzie” zapowiadające spadki

 

 

II. Maksimum i minimum – sygnał do zmiany trendu

A jak wykorzystać MACD, gdy dywergencji nie ma i nie zapowiadają się w najbliższym czasie, a odpowiedź na pytanie w dół czy w górę bardzo pożądana…? I tu też MACD może wskazać nam kierunek, ale w tym przypadku skupimy się na jego “górkach” i “dołkach”. Najłatwiej będzie to pokazać na poniższym przykładzie:

Obserwując wykres  USDJPY H4 możemy zauważyć pewną prawidłowość. Gdy  MACD osiąga minimum (1) o czym świadczy zmiana koloru z czerwonego na niebieski widoczna na histogramie , następna świeczka po tej, która spowodowała zmianę koloru wskaźnika też jest wzrostowa tak jak i kilka następnych. Spadki zaczynają się dopiero, gdy MACD osiągnął maksimum (2) o czym świadczy zmiana kolejnego słupka histogramu na czerwony. Podobnie zachowuje się wskaźnik i cena w przypadku 3,4,5.

Jak wspomniałem wcześniej jeśli takie maksimum lub minimum pojawia się, gdy cena dociera do ważnego poziomu – prawdopodobieństwo zmiany kierunku w jakim podąży cena znacznie wzrasta, a ruch może mieć spory zasięg. W przypadku (1) i (2) mamy potwierdzenie formacjami Price Action – Inside Barem, a w przypadku (4) i (5) Outside Barem i wzrostami lub spadkami po wybiciu z nich. Z moich doświadczeń ten sposób określania zmiany trendu ( są to z reguły lokalne, krótkoterminowe zmiany) daje najlepsze wyniki na wyższych przedziałach czasowych – H4 i D1.

Przykładowa strategia w oparciu o PA+ MACD:

  1. Wyszukujemy na wykresie (H4 ,D1) dowolnej pary walutowej lub innego instrumentu finansowego sytuacji gdzie MACD zmienił kierunek – zaczął maleć, pojawił się pierwszy czerwony słupek na histogramie czyli powstało maximum.
  2. Jeśli pojawiła się formacja Inside (IB) lub Outside Bara (OB) – prawdopodobieństwo zmiany trendu staje się duże
  3. Obliczamy wielkość SL ,który powinien się znaleźć powyżej świecy “matki” czyli tworzącej IB lub OB. Jeśli jest on przez nas akceptowalny, a najbliższy poziom wsparcia jest na tyle daleko, ze współczynnik ryzyka (Risk/Reward) jest korzystny otwieramy zlecenie SELL.


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here