Naga Markets webinar


W trakcie rozmów na Comparic chat, gdzie na żywo wymieniamy się pomysłami i konfrontujemy nasze spojrzenie na wykresy z innymi “czatownikami”, wynikła między innymi dyskusja o średnich ruchomych i ich stosowaniu w tradingu. Przy okazji tego artykułu chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami ze średnią EMA144.

Dlaczego akurat 144 a nie 138 czy 27? Być może odpowiedzią na to pytanie będzie fragment z artykułu:

“Największy problem w budowaniu systemu inwestycyjnego opartego o średnie kroczące (Moving Average – MA), jest dobór odpowiedniej ilości okresów, z których one są wyliczane. Zmierzyć się z tą zagadką postanowił Jake Bernstein i przetestować wszystkie możliwe warianty przecięcia się średnich kroczących od wartości 5 do 200, biorąc MA zwykłe, ważone, wygładzone i wykładnicze. Jako, że baza danych była bardzo duża poprosił o pomoc specjalistów z NASA, ponieważ to oni w tym czasie dysponowali najlepszymi i najszybszymi komputerami. Wynik był jednoznaczny. Parą średnich kroczących, która daje najlepsze wyniki, najwięcej skutecznych sygnałów transakcyjnych jest: Średnia krocząca wygładzona z 34 okresów – 34 SMA (Smoothed Moving Average) – liczona po cenach zamknięcia (close) i średnia krocząca wykładnicza ze 144 okresów – 144 EMA (Exponential Moving Average) – liczona po cenach zamknięcia (close). Kiedy Jake Bernstein zobaczył te wartości, od razu zwrócił uwagę na to, że przecież są to liczby z ciągu Fibonacciego. Stwierdził: “To musi być to – Bingo!”

Pierwszy kontakt z tą średnią miałem kilka lat temu gdy szukałem “magicznych” systemów do zarabiania na FX… Wtedy testowałem między innymi system do scalpowania w oparciu o dwie średnie EMA144 i EMA169. System oczywiście okazał się tyle warty co 99% pozostałych, czyli doskonale oczyszczał konto z kapitału. Mimo to zauważyłem, ze EMA144 dosyć często, czyli w pojęciu forexowym – więcej niż w 60% przypadków zachowuje się jak dynamiczna linia wsparcia lub oporu w zależności od kierunku trendu.

JAK WYKORZYSTAĆ EMA144?

Dobry wykres wart tysiąc słów, dlatego zasady korzystania z tej średniej pokażę na przykładowych wykresach.

AUDUSD M5

Cena przebija z dużym impetem średnią kroczącą EMA 144 i przy pierwszym kontakcie z nią następuje odbicie i kontynuacja spadków zgodnie z kierunkiem przebicia (czerwona strzałka)

USDJPY M5

Ten sam układ – dynamiczne przebicie EMA 144 i pierwszy kontakt z nią skutkuje odbiciem i ruch zgodny z kierunkiem przebicia.

NZDUSD M5

Ten sam schemat, warte zauważenia, że im bardziej intensywne przebicie EMA 144 tym większe prawdopodobieństwo odbicia przy pierwszym kontakcie ze średnią.

EURUSD M5

Tu najświeższy przykład bo z 27.04.2017- para po zanegowaniu wzrostów i silnym impulsie spadkowym przebija EMA 144 i po osiągnięciu poziomu oporu wraca korektą do EMA144, która w tym momencie staje się dynamicznym (ruchomym) oporem.

AUDUSD M5

Korzystając z tej średniej możemy łatwo określić moment otwarcia zlecenia i kierunek – w przypadku powyższych przykładów będzie to SELL. Dodatkowo charakterystyczne dla tych układów jest to, że ruch następujący po odbiciu od średniej przebija zazwyczaj poprzedni dołek, czyli możemy też oszacować zakres ruchu.

Średnia sprawdza się tez na wyższych interwałach, ale oczywiście takie sytuacje zdarzają się proporcjonalnie rzadziej, jednak w zamian dając większy zasięg.

Jako przykład mogą stanowić poniższe wykresy EURUSD H4 czy EURGBP H1

Korzystając z EMA 144 mamy kilka wskazówek jak zachowa się cena:

  • Moment wejścia to pierwszy kontakt ze średnia po jej wcześniejszym przebiciu -wskazane żeby było to dynamiczne przebicie.
  • Target to przynajmniej poziom ostatniego dołka
  • SL w zależności od planowanego TP powinien znajdować sie powyżej ostatniego szczytu ale mieć niższą wartość w pipsach niz TP.

Ponizej na wykresie przykład jak prowadzić zlecenie SELL z wykorzystaniem dynamicznej linii trendu jaką jest EMA 144:

Gdy cena przebije EMA144 z dość dużym impetem (1) to jest dla nas pierwszy sygnał ,że w najbliższym czasie na tym instrumencie może wystąpić interesujący nas Setup – czyli powrót ceny do przebitej średniej – (2). Kiedy wyjść ze zlecenia ? To już zależy od tradera ,ale na pewno nie później niż gdy cena zacznie przebijać EMA144 (3)

Podsumowując:

Z moich obserwacji średnia EMA 144 najskuteczniejsza jest na wykresach M5 i M15, dlatego przydatna zwolennikom skalpowania i daytradingu. Natomiast dla cierpliwych traderów dobrym wyborem będzie średnia na wyższych przedziałach czasowych M30, H1, H4.

Pamiętać należy też, ze na rynku Forex jedno jest tylko pewne, że … nic nie jest pewne, dlatego żaden wskaźnik czy średnia nie są nieomylne ,co najwyżej sprawdzają się trochę częściej niż 50/50… dając statystyczną przewagę traderowi i do takich w mojej opinii należy EMA144.

Autor: Dargo 29.04.2017



Coinquista

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

2 KOMENTARZE

  1. Sam mam z tą metodą doświadczenie co prawda niewielkie, ale muszę przyznać, że artykuł jest tak merytoryczny, że aż grzech nie skorzystać z zawartych tutaj i zapewne starannie uprzednio wyselekcjonowanych porad. Dzięki!

  2. Ciekawy artykuł. Postaram się w wolnej chwili przetestować na H4 jak się sprawuje ta średnia 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here