Alfa Forex

Jak ustawić stop loss?

Konsekwentne stosowanie podejścia do zleceń stop loss jest niezwykle ważne, ponieważ rozprawia się z emocjonalnym i impulsywnym aspektem brania strat, z którym tak wielu traderów boryka się na co dzień. Jeśli tak naprawdę nie wiesz, gdzie ma być twój stop loss i umieszczasz go na przypadkowym poziomie, bardzo prawdopodobne jest, że będziesz wprowadzał zmiany swoich zleceniach obronnych, głównie poprzez ich poszerzanie kiedy cena będzie zmierzała w kierunku przeciwnym do zakładanego.

Z drugiej strony, kiedy wiesz gdzie jest twoje zlecenie SL (i dlaczego właśnie tam), ponieważ za każdym razem używasz tego samego podejścia, będziesz mniej podatny na łamanie reguł z nim związanych i zastosujesz się do pierwotnego planu.

Pokażemy Ci 6 sposobów, narzędzi i koncepcji, które mogą być używane do rozmieszczania stop lossa i wyjaśnimy zarówno zalety jak i wady każdej z nich.

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera będą szczególnie użyteczne dla podążających za trendem zarówno do umieszczania zleceń stop loss jak i przesuwania ich wraz z rozwojem akcji cenowej. W trendzie wzrostowym widzimy zazwyczaj ruch w górę blisko zewnętrznej wstęgi. Kiedy natomiast trend traci impet, zaczyna odsuwać się od zewnętrznej bandy i kierować w stronę wstęgi środkowej. Środkowa wstęga jest po prostu średnią ruchomą więc nie ma w tym nic dziwnego, że podczas trendu cena oddala się od średniej, a kiedy trend traci momentum, odnotowujemy powrót do tej średniej.

Dlatego też traderzy podążający za trendem umieszczają swojego stopa powyżej/poniżej środkowej bandy i przesuwają go wraz z trendem. Trader, który woli stosować bardziej konserwatywne podejście do stop lossa, może umieścić go po przeciwnej stronie zewnętrznej wstęgi Bollingera.

BollingerBands-768x340
Objaśnienie do przykładu, poczynając od lewej strony: 1) Cena pozostaje powyżej środkowej wstęgi podczas trendu i porusza się blisko wstęgi zewnętrznej. 2) Przesuwaj zlecenie SL wzdłuż środkowej bandy. Transakcja zakończy się kiedy SL zostanie uderzony, a cena spadnie poniżej środkowej wstęgi. 3) Minus: metoda oparta o wstęgi Bollingera nie sprawdza się podczas konsolidacji.

Linie trendu oraz poziomy wsparcia i oporu

Linie trendu są znakomitym narzędziem jeśli chodzi o umiejscowienie zlecenia stop loss. Jako naturalny poziom wsparcia czy też oporu, linie trendu używane są przez wielu traderów, a za ich siłą stoi zjawisko samospełniającej się przepowiedni. Przełamanie linii trendu często sygnalizuje jego zakończenie lub osłabienie, dlatego też sensownie jest umieścić zlecenie SL po drugiej stronie tej linii, tak by nasze wyjście z transakcji miało miejsce kiedy cena da wyraźny sygnał.

Minusem jest to, że rysowanie linii trendu może być  czasami subiektywne, gdyż nie zawsze jasne jest czy powinniśmy ją rysować po cieniach, czy też po korpusach świec. Stąd nasza sugestia, by rysować linie trendu (szczególnie jeśli mają służyć do SL) łącząc ekstrema, znajdziesz się dzięki temu po bezpieczniejszej stronie jeśli chodzi o umiejscowienie stopa i unikniesz fałszywych sygnałów podczas strzałów zmienności.

Mamy jeszcze horyzontalne poziomy wsparcia i oporu, które często są lepiej dopasowane do ruchu w konsolidacji aniżeli np. wstęgi Bollingera czy średnie ruchome, które tracą swoją przydatność podczas gdy rynki poruszają się w zakresie. Warto także pamiętać o tym, że wsparcia i opory traktujemy raczej jako obszary aniżeli jeden konkretny poziom!

Ponadto zaleca się dołożenie paru pipsów buforu między naszym zleceniem stop loss, a linią trendu. Dzieje się tak dlatego, że powszechnie wiadomo, iż wielu traderów używa linii trendu oraz poziomów horyzontalnych do rozmieszczania zleceń SL i mogą dzięki temu być one łatwym celem podczas ataku na te poziomy.

1) Ważne jest, by dodać trochę pipsów do SL'a, by uniknąć uruchomienia zlecenia przez szpikulec wywołany zmiennością. 2) Czasami niełatwo jest narysować sensowną linię trendu. Wymaga to nieco subiektywności. 3) Linie trendu / poziomy S/R sprawdzają się w konsolidacjach. 4) Idealnie kierdy wsparcie zamienia się w opór. Umieszczasz stopa po przeciwnej stronie wsparcia/oporu + dokładka (kilka pipsów nad/pod)
1) Ważne jest, by dodać trochę pipsów do SL’a, by uniknąć uruchomienia zlecenia przez szpikulec wywołany zmiennością. 2) Czasami niełatwo jest narysować sensowną linię trendu. Wymaga to nieco subiektywności. 3) Linie trendu / poziomy S/R sprawdzają się w konsolidacjach. 4) Idealnie kiedy wsparcie zamienia się w opór. Umieszczasz stopa po przeciwnej stronie wsparcia/oporu + dokładka (kilka pipsów nad/pod)

Poziomy Fibonacciego

Poziomy Fibonacciego również działają jako wsparcia i opory, tak więc koncepcja przedstawiona w poprzednim akapicie, może być zastosowana również do tej metody. Kiedy masz już określony moment wejścia oraz znalazłeś sensowne 1-2 impulsy do użycia narzędzia Fibonacciego, możesz użyć poziomów zniesień jako miejsce na stopa.

Wadą takiego podejścia jest to, że nie zawsze znajdziesz 1-2 sekwencje, szczególnie na rynku w konsolidacji lub na początku trendu, dlatego też metoda umiejscawiania stop lossa przy użyciu zniesień Fibonacciego nie działa przez cały czas.

1) Podejście ze stopem przy użyciu Fibo nie działa podczas konsolidacji. Również nie każdy trend nadaje się do zastosowania tego narzędzia. 2) Poziomy FIbonacciego działają jako wsparcia/oporu podczas trendów.
1) Podejście ze stopem przy użyciu Fibo nie działa podczas konsolidacji. Również nie każdy trend nadaje się do zastosowania tego narzędzia. 2) Poziomy FIbonacciego działają jako wsparcia/oporu podczas trendów.

Średnie ruchome

Tematu średnich ruchomych dotknęliśmy nieco przy okazji omawiania wstęg Bollingera. Zatem kiedy cena jest w trendzie, oddala się ona od średniej ruchomej, co wydaje się sensowne. Kiedy trend zwalnia i odwraca, ceny powracają do średniej. Wystarczy przejrzeć kilka wykresów i zobaczyć jak ceny oscylują wokół średniej długoterminowej.

Co więcej, “dobrze znane” średnie o dziennych okresach takich jak 50, 100 czy 100 działają jako naturalne wsparcie i opór. Można zatem umieszczać je na wykresie i wykorzystywać do umieszczania zleceń SL poza tymi średnimi.

ATR

Wykorzystywanie ATR-a jest tak zwanym podejściem dynamicznym, ponieważ odległość stopa od momentu wejścia bazuje na zmienności rynkowej. Kiedy odczyty ATR są wysokie, zmienność również jest wysoka, a także większe są ruchy i wahania ceny; prowadzi to do korzystania z szerokiego stopa, by uniknąć przedwczesnego wypadnięcia z transakcji, kiedy na rynku panuje wysoka zmienność. Z drugiej strony, kiedy zmienność jest niska, używa się wąskiego stopa i przeciwdziała efektowi niewielkich ruchów cenowych bez poświęcania stosunku zysku do ryzyka.

Zaletą tego podejścia jest to, że ATR działa dobrze z niemal wszystkimi innymi metodami na ustawianie stopa. Dla przykładu, jeśli używasz wsparć i oporów dla zleceń SL, możesz po prostu dołożyć nieco większy bufor kiedy ATR jest wysoki.

Wskazówka: Kanały Keltnera wizualizują ATR na wykresach i sprawiają, że użycie koncepcji jego wykorzystania do umieszczania zleceń obronnych jest dużo łatwiejsze.

ATR
1) Niska zmienność wymaga wąskiego stopa. 2) Podczas wysokiej zmienności stop loss powinien być szerszy.

Formacje cenowe – naturalna metoda oparta na cenie

Ostatnia koncepcja jest prawdopodobnie najczęściej stosowana przez traderów. Kiedy handlujesz na podstawie pin bara, ustawiasz po prostu zlecenie SL powyżej/poniżej jego ekstremum. Z kolei jeśli pojawia się formacja głowy z ramionami, wchodzisz na wybiciu linii szyi i umieszczasz stopa po jej przeciwnej stronie. Kolejna sytuacja ma miejsce kiedy traderzy wchodzą w transakcje podczas cofnięć umieszczając przy tym stopa powyżej/poniżej szczytu/dołka.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych >>

Takie postępowanie jest dobrze znane i często łatwo zlokalizować naszego stopa, co jest minusem tejże koncepcji. Nazywamy to “wyrzucaniem amatorów”, kiedy widzisz oczywistą formację i jasny sygnał, ale to co dzieje się po drodze sprawia, że jest ona trudna do handlu.

W jednym ze swoich tweetów, Trader Dante poruszał ten temat, a my zapożyczyliśmy jego ideę, którą dokładnie opisał; wyraża ją obraz jaki zamieściliśmy poniżej. Jak można wywnioskować z załączonego obrazka, dodanie koncepcji z ATR do naszego typowego SL’a jest zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem.

Po lewej stronie znajdują się przykłady oczekiwanego przez na wyniku transakcji, a po prawej widzimy jak to się rzeczywiście ma miejsce. Nierealistyczne oczekiwania prowadzą do fałszywych założeń na temat wejścia w transakcje, umiejscowienia stop lossa i błędnego zarządzania pieniędzmi. Mimo, że pomysł na transakcje może być dobry, nieprawidłowe wykonanie prowadzi do strat.
Po lewej stronie znajdują się przykłady oczekiwanego przez nas wyniku transakcji, a po prawej widzimy jak to często rzeczywiście ma miejsce. Nierealistyczne oczekiwania prowadzą do fałszywych założeń na temat wejścia w transakcje, umiejscowienia stop lossa i błędnego zarządzania pieniędzmi. Mimo, że pomysł na transakcje może być dobry, nieprawidłowe wykonanie prowadzi do strat.

Stop czasowy

Koncepcja stopa czasowego stosowana jest do wszystkich omawianych wcześniej technik. Jeśli zawierasz transakcje kupna po określonej cenie, uzasadnione jest, że cena powinna rosnąć, a jeśli tak się nie dzieje i cena krąży w okolicach miejsca wejścia, twoja analiza była nieprawidłowa i pozycja nie pracowała zgodnie z oczekiwaniami. Trwanie w transakcji, gdzie udowodnione zostało, że twoja idea się nie sprawdziła to po prostu hazard, a nie transakcja o wysokim prawdopodobieństwie. Jeśli masz szansę, aby tanio wydostać się z pozycji, wychodź z niej i nie żyj nadzieją, że coś się wydarzy.

Najgorsza koncepcja dla zleceń stop loss

Stałe pipsy oraz stały %

Używanie stałego stop lossa (zawsze w takiej samej odległości) jest zazwyczaj domeną leniwych traderów, którzy nie widzą tego jak ważne jest w pierwszej kolejności posiadanie sensownej techniki dla zleceń SL. Umieszczenie stop lossa po prostu w odległości 5, 10 lub 20 pipsów od miejsca wejścia jest naruszeniem wszystkich zdrowych zasad tradingu. Można to porównać do koszykarza, który oddaje rzut piłką za każdym razem kiedy wykona 2 kroki, niezależnie od tego, gdzie akurat znajduje się na boisku, czy pojawił się blokujący go z łatwością przeciwnik, czy też nieopodal znajduje się członek drużyny, który jest na lepszej pozycji. Zawsze trzeba patrzeć z perspektywy i analizować to, co dzieje się na wykresie. Skróty po prostu nie działają.

To również powinieneś wiedzieć o zleceniach stop loss:


Pozostałe artykuły z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety

logo Tradeciety tcComparic.pl zaczął współpracę z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach oraz nagraniach wideo. Na łamach portalu comparic.pl będą prezentowane tłumaczenia tych artykułów dla polskojęzycznych czytelników. Jeden z nich dotyczy podejść do zleceń zabezpieczających stop loss – zapraszamy do lektury.

STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here