Naga Markets



Skrypt do testu stworzony został w Visual Strategy Builder. Testy przeprowadziliśmy w programie Forex Tester 4 dla pary walutowej GBPUSD i przedziału czasowego H1. Początkowy depozyt wyniósł 100.000 $; dźwignia 1:100; minimalny wolumen transakcji to 1 lot. Parametr „Słupki do pominięcia” określa zakres wyszukiwania sygnału (w słupkach).

Wszystkie transakcje otwierane były automatycznie. Okres testowy obejmował ponad 30 miesięcy, od 01.01.2017 do 08.07.2019 roku. Kwotowania pochodzą od brokera FXCM. Przeprowadzono cztery testy: test odwrotny i trzy opcje ze stałym stop lossem. Do analizy wykorzystano wyłącznie statystyki testowe. Przyjrzyjmy się bliżej wynikom.

Opis strategii na wybicie średniej kroczącej

Testowana strategia opiera się na podążaniu za trendem. Bazę stanowi wybicie średnich kroczących przy potwierdzeniu zapewnianym przez sygnał z oscylatora (MACD).

Do handlu z wykorzystaniem strategii potrzebujemy:

  • Średniej kroczącej 85-okresowej (MA; sposób obliczania: linear weighted; ceny minimalne – low). W przykładach będzie miała kolor czerwony.
  • Średniej kroczącej 75-okresowej (MA; sposób obliczania: linear weighted; ceny minimalne – low). W przykładach będzie miała kolor zielony.
  • Wykładniczej średniej kroczącej 5-okresowej (EMA; po cenach zamknięcia – close). W przykładach będzie miała kolor niebieski.
  • Wskaźnika MACD (15; 26; 1; po cenach zamknięcia – close).

Warunki transakcyjne

Dla pozycji długich (BUY)

Średnia EMA 5 przecina średnią MA 75 oraz MA 85 od dołu do góry i przynajmniej jeden słupek na wskaźniku MACD zamyka się powyżej linii 0.

Dla pozycji krótkich (SELL)

Średnia EMA 5 przecina średnią MA 75 oraz MA 85 od góry do dołu i przynajmniej jeden słupek na wskaźniku MACD zamyka się poniżej linii 0.

Jeśli cena przebiła dwie długie średnie, a szybka średnia EMA (5) tylko jedną średnią, to niezależnie od sygnału MACD nie powinniśmy wchodzić na rynek.

Transakcja zamykana jest albo na odwróceniu histogramu MACD, albo na odwrotnym przecięciu linii EMA 5, MA 75 oraz MA 85.

#ZostańWdomu – Bądź bezpieczny. Uzyskaj dodatkową zniżkę na Forex Tester w czasie kwarantanny 

* 150 $ zniżki na oprogramowanie do testowania wstecznego *
* Do 60 USD zniżki na dane *
* Zaoszczędź od 168 do 798 USD, kupując pakiet *

Kup ze zniżką

Test #1 – “Odwrotny”

Warunki: Każda transakcja zamykana jest tylko wtedy, gdy wystąpi odwrotny sygnał strategii. Take profit, stop loss, trailing stop i manualne zarządzanie transakcjami nie jest wykorzystywane. Parametr “Słupki do pominięcia” ustawiony jest na 100.

Ogólne statystyki

Pomimo pozytywnego wyniku testu, współczynnik zysku jest niewystarczający (1,09), aby można było uznać tę technikę za wiarygodną. Stopy zwrotu są bardzo słabe. Transakcji zyskownych jest trzy razy mniej niż stratnych, a to znaczy, że wiele wejść okazało się „fałszywych” lub opóźnionych.

Analiza zysków

Jeśli weźmiesz pod uwagę, że GBPUSD jest bardzo aktywną parą walutową, a handel odbywa się na interwale 1-godzinnym (H1), wówczas zysk w wysokości 36% depozytu przez ponad 30 miesięcy testu wydaje się niewystarczający.

Analiza ryzyka

Podczas handlu zawsze była otwarta tylko jedna transakcja o wolumenie 1 lota. Nie wykorzystywaliśmy żadnych niebezpiecznych technik zarządzania pieniędzmi. Niemniej jednak, prawie przez cały czas testowany rachunek był na stracie, a drawdown osiągnął ponad 76%. Cały zysk został osiągnięty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Wszystkie wskaźniki ryzyka znalazły się powyżej średniej.

Wynik

Ta metoda handlu powoduje aktywną utratę zysku, ponieważ transakcja nie zostaje zamknięta, dopóki nie pojawi się sygnał odwrotny. Korzystne punkty wejścia tracone są w trendzie. Jednocześnie wąskie ruchy na płaskim rynku dają wiele transakcji z gwarantowaną stratą.

Wzrost zysku na koniec testu można uznać za nieprawidłowy z punktu widzenia statystyki – zysk otrzymano w wyniku tylko 4 transakcji. Połączenie z wartością parametru „Słupki do pominięcia” jest słabe; próby jego zmniejszenia prowadzą do szybkiej utraty depozytu w pierwszych 3-5 miesiącach testu.

Test #2 – “Długi stop”

Warunki: Bazując na średniej dziennej zmienności pary walutowej GBPUSD w ciągu ostatnich 3 lat (od 86 do 105 pipsów), wypróbowaliśmy opcję ze stałym stopem o maksymalnej wartości.

Do uzyskania współczynnika ryzyko / zysk wynoszącego do 2,5: 1, wybraliśmy take profit na poziomie 100 pipsów i 40-pipsowy stop loss. Test przeprowadzony został na wykresie H1 z parametrem „Słupki do pominięcia” (Bars to skip) równym 100.

Ogólne statystyki

Wszystkie wskaźniki statystyczne, w tym stosunek transakcji rentownych do przynoszących straty, znacznie się poprawiły. Transakcje byłu wyraźnie bardziej udane podczas trendu. Współczynnik zysku (1,25) i opcje odzysku są rewelacyjne.

Analiza zysków

Drawdown na początku testu nie był krytyczny, przez resztę czasu konto osiąga stabilny zysk. Wskaźnik w statystykach rachunków (9800) odnosi się do pośredniego osunięcia kapitału – od wartości maksymalnej do strefy 12500. Ogólnie, 100% zysk w ciągu 2,5 roku to bardzo dobra opcja.

Analiza ryzyka

Tylko jeden lot pracował prawie przez cały okres testu; jedynie kilka razy zdarzyło się, że jednocześnie otwarte były 2-3 transakcje. Wszystkie wskaźniki ryzyka były normalne, na koncie nie było obciążenia krytycznego.

Wynik

Bardzo stabilny wynik dla prawie wszystkich parametrów statystycznych, zwłaszcza dla tak spekulacyjnego instrumentu jak funt szterling. Dla okresu 30 miesięcy, 150 transakcji nie jest wystarczającą liczbą.

Istnieją podejrzenia, że część zysku nadal jest tracona. W każdym razie, trudno jest osiągnąć zysk w wysokości 100 pipsów w każdej transakcji, rynek może bowiem zawrócić wcześniej. Pojawia się pomysł zmniejszenia parametrów skryptu w celu uwzględnienia krótkoterminowej zmienności.

Spróbujmy zatem.

Test #3 – “Krótki stop”

Warunki: Zmniejszyliśmy następujące parametry: take profit – 75 pipsów, stop loss – 25 pipsów, stosunek zysku do straty – 3:1. Interwał H1 i parametr „Słupki do pominięcia” 100 pozostają takie same.

Planowana strata 25 pipsów na transakcję ma zostać zrekompensowana dużą liczbą udanych wejść. Pozwoliliśmy systemowi otwierać nie więcej niż 4 transakcje jednocześnie.

Ogólne statystyki

Współczynnik zysku jest doskonały, ale parametry zwrotu rachunku są gorsze niż w poprzednim wariancie. Wiarygodność handlu na ogół nie ucierpiała z tego powodu.

Liczba transakcji jest o 20% większa, ale proporcja między liczbą rentownych i nierentownych transakcji uległa pogorszeniu.

Analiza zysków

W ogóle nie było obsunięcia kapitału (drawdown). Pierwsza część straty zysku została wystarczająco szybko zrekompensowana, ale okres ostatnich dwóch miesięcy w tym wariancie parametrów był porażką, chociaż poprzednie testy wykazały zysk.

Analiza ryzyka

Obciążenie konta było minimalne, co gwarantuje stabilność handlu.

Wynik

Zasadniczo 85% zysk jest dobrym wynikiem, jednak nie spełniły się oczekiwania znacznego wzrostu zysku.

Oczywiście, w okresach działalności spekulacyjnej, która jest typowa dla funta, stop loss wielkości 25 pipsów okazał się zbyt bliski, a otwarte „dodatkowe” transakcje nie „osiągnęły” zysku.

Sprawdźmy jeszcze jeden pomysł z krótkim stopem – na niższym interwale i z mniejszym krokiem.

Test #4 – “Krótki stop na interwale 30 minutowym”

Warunki: Zachowaliśmy takie same wartości take profit (75 pipsów) i stop loss (25 pipsów). Następnie zmieniliśmy interwał na M30 i ustawiliśmy parametr „Słupki do pominięcia” na 20. Oczekiwaliśmy wzrostu liczby transakcji.

Oczekujemy, że na niższym interwale średnia zmienność jest mniejsza, więc transakcje mogą częściej osiągać poziom zysku i rzadziej „łapać” stopa. Nie otwieramy więcej niż 4 transakcji jednocześnie.

Ogólne statystyki

Liczba wejść na rynek jest znacznie większa, ale ogólny współczynnik zysk / strata jest ubogi. Współczynnik zysku jest słaby, a wskaźniki odzysku i niezawodności również gwałtownie spadły.

Oznacza to, że seria 10-15 stratnych wejść stabilnie „zjadła” zysk z dodatkowych transakcji.

Analiza zysków

Podczas testu nie było obsunięcia kapitału. Wskaźnik drawdown odnosi się do okresu zysku. W ostatnich miesiącach dynamika była neutralna – bez aktywnego wzrostu i dużych strat.

Minimalny wynik uzyskano pośród opcji ze stałym zyskiem. Zysk około 60% przez 2,5 roku nie jest zbyt inspirujący.

Analiza ryzyka

Ryzyko było minimalne, nie większe niż 2,5 lota.

Wynik

Skrócenie interwału oraz kroku poszukiwania sygnałów handlowych pogorszyło jedynie zarówno wynik, jak i statystyki.

Wnioski dotyczące wyników testu

Przypominamy: dla czystości eksperymentu testy zostały przeprowadzone automatycznie, bez ręcznej ingerencji w proces. Para funt / dolar została celowo wybrana jako aktywo handlowe o ponadprzeciętnej zmienności i tendencji do trendów krótkoterminowych.

Test wykazał, że strategia Puria Method nie działa dobrze podczas silnych trendów właśnie dlatego, że wejście następuje po wybiciu długich średnich, a ruch jest zwykle tracony do tego momentu.

Nie masz pewności czy Twoja strategia działa? Zobacz program Forex Tester >>

W przypadku niewielkiej amplitudy histogramu MACD (jeśli warunki wejścia są spełnione), system często generuje sygnały, które są sprzeczne z panującym trendem i ogólnie logiką handlową. Takie sygnały są szybko zamykane ze stratą. Wiele „fałszywych” nieefektywnych sygnałów pojawia się również na płaskim rynku.

Zalecamy natychmiastowe wykluczenie opcji “odwrotnej”, pomimo pozytywnego wyniku. Jeśli zmienność jest niewystarczająca, w najlepszym przypadku otrzymujemy fluktuacje w strefie salda początkowego. Wszystkie opcje o stałym zysku są stabilne, z rezerwami na ryzyko. Najważniejsze jest prawidłowe oszacowanie zmienności.

Strategia jest oczywiście strategią średnioterminową. Skrócenie okresu psuje wynik, ale możesz wypróbować tę strategię na mniej spekulacyjnych aktywach, być może wynik będzie lepszy. Strategia jest zalecana do spokojnego handlu z rozsądnym zarządzaniem pieniędzmi.

Spróbuj sam

Jak widzisz, testowanie wsteczne jest dość prostą czynnością w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które są do tego przeznaczone.

Testowanie strategii było przeprowadzane w programie w Forex Tester 4 z danymi historycznymi dołączonymi do programu. Więcej informacji o obsłudze programu (w wersji 3) znajdziesz w tym artykule >> 

Aby sprawdzić skuteczność tej (lub innej) strategii, możesz bezpłatnie pobrać Forex Tester 4. Dodatkowo, otrzymasz 19 lat darmowych danych historycznych (łatwych do pobrania bezpośrednio z oprogramowania).

Więcej od Forex Tester:


Artykuł pochodzi z bloga na stronie Forex Tester – narzędzia do symulacji tradingu i testowania wstecznego.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here