XTB
Strona główna Tagi Vix

Tag: vix

polskie monety na wysokich stosach

Kurs euro rósł do 4,57 zł. Złoty bez perspektyw na umocnienie, twierdzi PKO BP

Kurs euro w trakcie pierwszego dnia majówki wzrastał do 4,57 zł, a utrzymująca się zmienność na parach ze złotym to wynik zmian zachodzących w ramach głównej pary walutowej (EUR/USD), twierdzi Joanna Bachert, z PKO BP. W najbliższej przyszłości, strateg rynku walutowego nie spodziewa się szans na podbicie wartości złotówki, która cierpi przez czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Dane ze strefy euro nie pomagają polskiemu złotemu, szczególnie te dotyczące niemieckiej gospodarki Najsłabsze w historii odczyty PMI dla polskiego przemysłu w poniedziałek również mogą ciążyć złotówce Kurs EUR/PLN testował poziom 4,57, najwyższy od 13 kwietnia Kurs euro umacnia się do złotego. PLN „co najwyżej” stabilny - Pomimo poprawy nastrojów na świecie złotemu wyraźnie trudno jest znieść stratę, jaką doznał tuż po wybuchu pandemii koronawirusa...
Byk z Wall Street

JPMorgan: Spadek zachorowań w USA szansą na wzrost S&P 500 o 300 pkt.

Według JPMorgan Chase & Co. spowolnienie tempa wzrostu nowych przypadków koronawirusa w USA może pomóc ustabilizować rynki akcji i zmniejszyć ich zmienność oraz niepewność wśród inwestorów. Indeks zmienności Cboe odzwierciedla w ostatnim czasie dane związane z globalnym rozprzestrzenianiem się nowych zachorowań. Strategowie techniczni Jason Hunter i Alix Tepper Floman uważają, że istnieje związek między indeksem z rynkami akcji w USA. Wskazują, że liczba stanów o stopie zachorowalności wzrostu powyżej 20% spadła do poniżej 10 z ponad 40 w ciągu ostatnich dwóch tygodni, co powinno utrzymać presję na spadki indeksu VIX i złagodzić spadki na rynku akcji. JPMorgan: Rynek akcji odbije w wyniku spowolnienia zachorowań w USA - W oparciu o ostatnią korelację, spowolnienie wzrostu przypadków w USA może pomóc wywierać dalszą presję na...
krew

“Bądź chciwy, gdy inni się boją”, czyli najgorszy tydzień w historii WIG20

Nowy tydzień rynki akcji zaczynają od spadków, wymazując piątkowe odbicie. Zeszły tydzień okazał się pobić niechlubny rekord z 1994 roku, kiedy podczas jednego tygodnia WIG20 stracił ponad 15%. W zeszłym tygodniu indeks największych spółek stracił bowiem aż 22,6%.
Jacek Brzeski

Gdy wszystko spada, rośnie indeks strachu – Artyści Rynków

W trakcie „Czarnego Czwartku” (sesji z 12 marca 2020 roku) polski indeks WIG20 notował najgłębsze jednodniowe spadki w historii, Bitcoin osuwał się o niemal 40%, a polski złoty znalazł się na najniższych poziomach od trzech lat. W momencie gdy wszystko spada dynamicznie zyskuje strach wśród inwestorów, a jego indeks (VIX) był najmocniejszy od listopada 2008 roku. Więcej o spadkach w 44. odcinku programu Artyści Rynków tworzonego przez Comparic24.tv przy współpracy z CMC Markets. S&P 500 tracił 9,5%, indeks WIG20 osuwał się o rekordowe 13,3% Czwartkowa sesja na GPW przyniosła najsilniejsze jednodniowe spadki od czasu powstania parkietu 30 lat temu. Indeks WIG20 osuwał się o niemal 13,3% i spadał do poziomu 1305 pkt., testując dołek po wielkim kryzysie finansowym sprzed dekady. W...
wall street

Indeks Strachu najwyżej od 2008 r. Koronawirus początkiem Wielkiego Kryzysu Vol. 2?

Poniedziałkowa sesja przebiega na rynkach finansowych niezwykle emocjonująco. Paniczna wyprzedaż na rynku akcji sprawiła, że na Wall Street doszło do pierwszego od czasu Wielkiego Kryzysu Finansowego z końcówki 2008 roku zawieszenia notowań. Wzrosty ryzyka przyczynił się także do skokowego wzrostu notowań VIX. Panika rozlała się po rynkach! Indeks Strachu najwyżej od Wielkiego Kryzysu Finansowego Indeks zmienności Cboe VIX – nazywany „indeksem strachu na Wall Street” - wzrósł tuż po otwarciu rynków o ponad 40% powiększając tym samym trwającą od ponad trzech tygodni aprecjację do niemal 315%. Fakt ten sprawił, że notowania VIX pokonały dwa horyzontalne opory w wysokości 31 oraz 48 i znalazły się na jednym z najwyższych poziomów w historii. Warto zwrócić uwagę, że w dotychczasowej historii indeks ten notowany był wyżej...
USDJPY banknoty

Dolar vs jen jako bezpieczna przystań. Jedna z tych walut może mieć problem

Amerykański dolar i japoński jen znane są jako bezpieczne przystanie, do których inwestorzy uciekają w czasach rynkowych zawirowań. Jednakże epidemia koronawirusa zakwestionowała status tych walut jako "safe heaven" z uwagi na zagrożenia dla gospodarek obu krajów. Która jednak rokuje lepiej? USD czy JPY? Fundamenty faworyzują dolara Ostatni tydzień minionego miesiąca zaowocował odbiciem notowań jena japońskiego, który wykazał korelację ze zmiennością rynkową (VIX). Dolar w tym czasie dalej się osłabiał. Jednak fundamenty wskazują, że to dolar amerykański może lepiej sprawdzić się w roli bezpiecznej przystani, o ile awersja do ryzyka pod wpływem koronawirusa przerodzi się w panikę. Fundamenty o których mowa, to m.in. poziom rezerw walutowych, gdzie króluje dolar z blisko 62-procentowym udziałem. Jen japoński stanowi jedynie 5,6% wszystkich rezerw. Kiedy bowiem na...

Bezpieczne przystanie łapią wiatr w żagle. Dolar silnie traci

W momencie gdy kurs dolara kontynuuje wyprzedaż wywołaną eskalacją niepewności dotyczącej chińskiego koronawirusa, aktywa bezpiecznych przystani wreszcie zaczynają łapać wiatr w żagle. Awersja do ryzyka (z ang. risk-off) buduje popyt na franka szwajcarskiego, japońskiego jena oraz euro korzystające z osłabienia USD. Na rynku surowcowym wzrosty kontynuuje złoto, a w tym samym czasie rynkowy indeks strachu VIX testuje najwyższe poziomy od końca 2018 roku. Kurs franka silnie w górę, jen i złoto idą w jego ślady W momencie wzrostu rynkowej niepewności, inwestorzy porzucają bardziej ryzykowne aktywa (między innymi akcje) i kierują kapitał w kierunku instrumentów historycznie uważanych za bezpieczne. Do takich tradycyjnie zalicza się frank szwajcarski, japoński jen oraz złoto. W przeciągu ostatnich kilku tygodni, gdy cały świat żyje tematem chińskiego koronawirusa,...
Niedźwiedź giełdowy

Koronawirus wypchnął indeks strachu VIX na poziomy z początku ubiegłego roku. S&P 500 stracił ponad 3%

Indeks VIX, zwany także "wskaźnikiem strachu" rozpoczął obecny tydzień od znacznego wzrostu. Wszystko to przez obawy jakie funduje nam epidemia koronawirusa, gdzie inwestorzy uciekają od ryzykownych aktywów, a indeks S&P500 cofa się do kluczowej strefy wsparcia. VIX zyskał wczoraj ponad 46% Otwarcie tygodnia okazało się straszne dla ryzykownych aktywów, gdzie indeks S&P 500 stracił ponad 3%, a minima sesji dotarły do strefy wsparcia w obrębie poziomu 3200 pkt. Silny spadek amerykańskiego indeksu odbił się wzrostem notowań indeksu VIX, którego maksima były wczoraj na poziomie ponad 26 USD, najwyższym od 2 stycznia 2019 roku. Jak szacują traderzy opcyjni, w ciągu najbliższych 30 dni można się spodziewać szerszych wahań. Poziomy handlu VIX na rynku spot były wyższe od tych z rynku kontraktów terminowych, co...
zmienność_volatility

Malejąca zmienność i ryzyko spadku indeksu S&P 500 w 2020 r. – ocenia UBS i Credit Suisse

Strategowie z dużych banków inwestycyjnych analizujący na co dzień rynkową zmienność twierdzą, że sprzedaż akcji spółek o małej kapitalizacji może stanowić dobre zabezpieczenie portfolio na wypadek pogorszenia koniunktury na świecie. Strateg Stuart Kaiser z UBS Group AG przewiduje, że zmienność indeksu S&P 500 spadnie z około 19% w pierwszej połowie roku do 12% w drugiej połowie, gdy trend wzrostu gospodarczego stanie się dodatni, a dynamika inflacji spadnie. Zobacz również: Indeks strachu VIX kończy dekadę na minimach. Pycha kroczy przed upadkiem? Geopolityka i banki centralne głównym nurtem dla rynków w 2020 r. Z kolei analityk Credit Suisse, Mandy Xu uważa, że zmienność w 2020 r. wyniesie średnio 13%, biorąc pod uwagę, że Rezerwa Federalna póki co wstrzymuje się ze zmianą stóp i prawdopodobnie je...

Indeks strachu VIX kończy dekadę na minimach. Pycha kroczy przed upadkiem?

Indeks zmienności Cboe VIX - nazywany „indeksem strachu na Wall Street” - jest na dobrej drodze do zakończenia dekady na poziomie o około jedną trzecią niższym niż jego średnia wahań. Według danych Refinitiv, przy prawie trzykrotnym wzroście indeksu S&P 500 od końca 2009 r. średni poziom VIX w tej dekadzie jest najniższy od czasu jego premiery na początku lat 90., pomimo kilku okresów zwyżkowych tj. sierpień 2015 r. czy styczeń 2018 r. Zobacz również: VIX: Jak doszło do rekordowego wzrostu? Inwestorzy nie boją się kryzysu finansowego? Wprowadzenie kontraktów futures i opcji na VIX w połowie 2000 roku doprowadziło do stworzenia wyrafinowanych produktów będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETP) pod koniec tej dekady, co dało zwykłym inwestorom pierwszą szansę na samodzielny handel. Wraz z wprowadzeniem ETP...
Prognoza dla S&P 500

Indeks Vix ostrzega przed nadchodzącą bessą, twierdzi topowy analityk z Wall Street

Indeks Vix popularnie nazywany na Wall Street „wskaźnikiem strachu” jest znany inwestorom na całym świecie z informowania o obecnym poziomie awersji do ryzyka na rynku. Indeks ten ma historyczną średnią na poziomie około 19. Biorąc pod uwagę, że wczorajsze zamknięcie było na poziomie 15.8, inwestorzy nie mają powodu, aby bić na alarm. Jednak Peter Cecchini, globalny i główny strateg rynkowy w Cantor Fitzgerald LP, dostrzega powód do zachowania ostrożności. Niedźwiedzi sygnał dla rynku akcji? Jak zauważa ekspert, gdy indeks S&P 500 był w okolicach obecnych poziomów i zbliżał się do nowych szczytów w sierpniu ubiegłego roku, wskaźnik zmienności wynosił około 12,5. Lecz kiedy Vix był w okolicach obecnego poziomu w listopadzie, akcje odnotowały krótkoterminowy wzrost tuż przed grudniową silną przeceną. - To...
pięści chiny usa

Eskalacja wojny handlowej. Chiny podejmą odwet? S&P 500 i CNY traci, wzrasta VIX

Obecny tydzień zdominowały wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące wojny handlowej na linii USA - Chiny. W niedzielę wieczorem, Prezydent USA zapowiedział podniesienie taryf celnych, natomiast wczoraj oświadczył, iż chińscy przywódcy "zerwali umowę" negocjowaną od kilku miesięcy. Tary celne mają wzrosnąć z 10 do 25 procent i obejmą chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów. Takie oświadczenie amerykańskiej administracji pojawiło się z uwagi na to, że Chiny nie wywiążą się z postanowień negocjowanego projektu umowy handlowej. Wygląda na to, że wojna handlowa przybierze na sile, ponieważ Chiny zamierzają podjąć odwet za działania USA. Trump jest jednak dobrej myśli, skomentował przy okazji, że "wszystko się ułoży", a w przypadku braku umowy handlowej, "nie będzie nic złego w przyjmowaniu 100 miliardów dolarów rocznie" w cłach nałożonych...

Gwałtowny wzrost zmienności czai się tuż za rogiem

Ostrożne posunięcia ze strony banków centralnych i wstrzymywanie się z decyzjami odnośnie poziomu stóp procentowych, spowodowało, że na rynku mamy do czynienia z niską zmiennością. Rezerwa Federalna uzasadnia utrzymywanie stóp procentowych na stałym poziomie niepewną sytuacją ekonomiczną na świecie. Jeżeli wyniki będą dobre w drugiej połowie roku, to stopy będą mogły być podwyższane. Podobnie jest w Europie, tutaj EBC również wstrzymał się z podwyżkami stóp. Zmienność na rynku jest coraz mniejsza. Wskaźnik JPMorgan Chase pokazujący zachowanie się globalnej waluty spadł do poziomu 6,2%, co jest najniższym wynikiem od 2014 roku, a także dużo niższym niż mogliśmy to obserwować w styczniu (wtedy kosztował się on na poziomie 9,3%). Zobacz także: Kurs euro (EUR) dynamicznie w dół po godzinie 11:00 Mniejszą zmienność widać nie tylko...
znak drogowy z napisem volatility ahead

VIX: Jak doszło do rekordowego wzrostu?

Dnia 5 lutego 2018 roku inwestorzy nerwowo spoglądali na ogromny skok indeksu VIX. Notowany jest on na giełdzie w Chicago, a na Wall Street potocznie mówi się o nim „wskaźnik strachu”. Tego dnia VIX wzrósł o rekordową ilość 20 punktów do poziomu, którego nie widziano od lat. To przyczyniło się do ogromnych i licznych bankructw. Okres przed "Volmageddonem" Nagły skok wskaźnika spowodował koniec jednego z najcichszych rozdziałów dla amerykańskich akcji. Skok zmienności 5 lutego otrzymał nazwę "Volmageddon", gdyż przyniósł efekt uboczny w postaci licznych bankructw portfeli inwestycyjnych.   Zanim jednak nadszedł "Volmageddon", strategie, które opierały się na założeniu niskiej zmienności indeksu generowały duże i systematyczne zyski. Zarządzający funduszami tylko obserwowali jak ich aktywa pęcznieją każdego dnia podczas trwania cyklu. Ponieważ w okresie małej...
znak drogowy z napisem volatility ahead

Fundusz wart $1 bilion twierdzi, że musimy przyzwyczaić się do dużej zmienności na rynkach

Naturalną kolejną rzeczy na rynkach finansowych wydają się być korekty następujące po impulsach lub fakt, że większość inwestorów traci w długim okresie. Kierujący działem zarządzania aktywami w Natixis, Jean Raby stwierdza jednak, że nową rzeczywistością na rynkach finansowych jest ogólnie pojęta zmienność.  Powracamy do fundamentalnych risk on, risk off - tłumaczył zebranym na Canada Fintech Forum Jean Raby, zarządzający aktywami o łącznej wartości ponad biliona dolarów. W ostatnich latach złe wieści były de facto sygnałem wzrostów, ponieważ oznaczały bardziej akomodacyjną politykę monetarną banków centralnych. Obecnie znajdujemy się w świecie, gdy złe wiadomości, rzeczywiście są złymi wiadomościami a dobre informacje nie wywołują już takiej euforii wśród inwestorów - przekonuje Raby. Październik miesiącem spadków Choć oficjalnie październik wciąż trwa, to już dziś można podsumować ostatnie tygodnie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację