Purple
Strona główna Tagi Korelacja

Tag: korelacja

Trading room

WIG20 nadal pozostaje w konsolidacji

Środowe notowania na rynku warszawskim przyniosły kolejną sesję, w trakcie której lokalne zmienne miały mniejsze znaczenie, a przesądzającym elementem była postawa rynków bazowych. Słabsze od oczekiwań zakończenie sesji wtorkowych w USA wymusiło o poranku przecenę w Europie, na którą GPW odpowiedziała spadkiem WIG20. Sesja w USA spokojna, ale ze słabszym zakończeniem W kolejnych godzinach region szukał odbicia, ale kontra podaży na rynku niemieckim pchnęła na południe również ceny w Warszawie. W kolejnych godzinach więcej było już stabilizacji, a spokojny początek sesji w USA pozwolił pogodzić się rynkowi z przedłużeniem konsolidacji WIG20 w okolicach 1800 pkt. W istocie właśnie układy techniczne najlepiej opisują zachowanie indeksu blue chipów, który od pięciu tygodni porusza się w trendzie bocznym ograniczanym poziomami 1856 pkt. i 1734...

Ethereum kryptowalutą najbardziej skorelowaną z rynkiem cyfrowych aktywów

Ostatnie badania pokazują, że token platformy Ethereum - Ether (ETH) - był kryptowalutą najbardziej skorelowaną z resztą rynku cyfrowych walut w 2019 r. W raporcie opublikowanym 22 stycznia przez giełdę kryptowalut Binance sugeruje się, że w 2019 r. średni współczynnik korelacji ETH wynosił 0,69. Czytamy tam dokładnie: „Ether (ETH) jest najbardziej skorelowanym aktywem. Przy średnim współczynniku korelacji wynoszącym 0,69 w całym 2019 r. Jest to stale jedno z najbardziej skorelowanych aktywów. Współczynnik ten rozpoczął się od 0,69 w Q1 i wzrósł do 0,72 w Q4 (Q2: 0,65; Q3: 0,74).” Ethereum warte śledzenia przez traderów Według raportu ether był znacznie mniej skorelowany z rynkiem w pierwszej połowie 2019 r., ale stał się najbardziej skorelowany w drugiej połowie. Co ciekawe, w dokumencie wskazano, że „programowalne...
Bitcoin

Bitcoin nieskorelowany ze złotem pomimo ostatnich napięć geopolitycznych

Bitcoin jest powszechnie uznawany jako cyfrowe złoto, a niektórzy uważają, że inwestorzy postrzegają tę kryptowalutę jako bezpieczną przystań przed globalną niestabilnością. Ostatni konflikt między Stanami Zjednoczonymi, a Iranem wydaje się potwierdzać tę tezę, ponieważ cena BTC wzrosła wraz ze złotem w tych pełnych napięcia początkach 2020 roku. Jednak dane długoterminowe dają zupełnie inny obraz - nie ma większej korelacji między ceną Bitcoina i złota. Zobacz również: Bitcoin na fali entuzjazmu na początku 2020 r. Ma to związek z halvingiem? Bitcoin nie tak bezpieczny jak złoto? Dane na poniższym wykresie pokazują poziom korelacji między BTC, a złotem, eterem i indeksem S&P 500. Obliczenia korelacji rang Spearmana (90-dniowe) są wykorzystywane przez Coin Metrics do wyświetlania danych. W obliczeniach korelacji rang Spearmana korelacja cen jest mierzona w...
logo monero

Monero i Zcash – Wykresy private coinów silnie skorelowane z kursem Bitcoina (BTC)

Tzw. private coiny (czyli kryptowaluty gwarantujące większą prywatność transakcji, np. Monero) mogą wydawać się z pozoru inne niż reszta rynku kryptowalut. Niektórzy sugerują nawet, że są szczególnie ryzykowne też pod kątem inwestycyjnym, ponieważ czasami są wykorzystywane do przestępstw i mogą zwrócić uwagę organów regulacyjnych, co źle przysłuży się ich PR-owi. Inni twierdzą inaczej. Myślą, że właśnie dlatego, że są odporne na cenzurę, mogą być lepszą inwestycją niż inne tokeny kryptograficzne. Zdaniem LongHash okazuje się jednak, że tego typu tokeny nie działają jako aktywa inaczej niż reszta świata kryptowalut. Moneto, ZCach i Dash a BTC Aby spojrzeć na związek między tokenami prywatności i innymi coinami, na blogu LongHash przeanalizowano historyczne dane dot. cen z Coin Metrics. Wzięto pod uwagę Monero, Zcash i...
Bitcoin moneta

Bitcoin i podaż pieniądza. Czy agreagt M1 może przewidywać notowania BTC?

Podaż pieniądza jest ważnym wskaźnikiem dla badania ogólnych trendów na rynkach kapitałowych. Często określa się ją mianem agregatu M1, który bada płynność rynków finansowych odnosząc się zwyczajowo do jego najpopularniejszych aktywów – gotówki lub instrumentów, które szybko na gotówkę mogą zostać wymienione. M1 można wykorzystać jako wskaźnik przy przewidywaniu takich zjawisk jak rozwój gospodarczy, rentowność i płynność niewielkich przedsiębiorstw, stopy inflacji itp. Bitcoin vs podaż pieniądza (agregat M1) W wąskim znaczeniu, M1 odzwierciedla zmiany w bezpośredniej sile nabywczej obywateli i przedsiębiorstw. Dlatego też jest często wykorzystywany do pomiaru obecnego poziomu rozwoju gospodarczego. Ale czy inwestorzy mogą czerpać jakąkolwiek wiedzę o rynkach kryptowalutowych, porównując cenę Bitcoina z agregatem M1? Czy M1, będący dobrym wskaźnikiem dla rynków tradycyjnych, jest również istotnym wskaźnikiem dla...

Bitcoin może zyskać, gdyby doszło do krachu finansowego

Notowania Bitcoina (BTC) i amerykańskiego indeksu S&P 500 do tej pory charakteryzowały się zależnością w postaci odwrotnej korelacji. Choć w ostatnich miesiącach ten związek został lekko zachwiany, gdyż oba rynki pozostawały pod presją sprzedających, istnieje duże prawdopodobieństwo powrotu do tej zależności. W przypadku kryzysu finansowego, który w ocenie wielu analityków może nadejść już w przyszłym roku, silna przecena na rynku akcyjnym w USA mogłaby pozytywnie wpłynąć na Bitcoina i cały rynek kryptowalut. Uciekający kapitał z akcji przywróci hossę na Bitcoinie? Bitcoin jest zdecentralizowanym aktywem, który jest handlowany głównie przez inwestorów detalicznych i poza rynkiem regulowanym, a S&P 500 jest indeksem kapitalizacji rynkowej największych amerykańskich firm według wartości rynkowej. Nieco ponad rok temu, w grudniu 2017 r. kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła 728...
Flaga Kanady z widocznym liściem klonu

Jak wykorzystać korelacje na dolarze kanadyjskim?

2828Dolar kanadyjski – waluta, która uzależniona jest od surowców. Tak samo jak w przypadku dolara australijskiego czy też nowozelandzkiego CAD uzależniony jest od notowań surowców, ponieważ jest na nich oparty eksport. Zanim jednak stwierdzimy, który surowiec warto obserwować spójrzmy na główne produkty eksportowe Kanady. Główne produkty eksportowe Kanady, dane z 2016 roku Źródło: atlas.media.mit.edu Według danych na 2016 rok eksport Kanady oparty jest głównie na transporcie (motoryzacja) oraz produktach mineralnych (np. ropa naftowa). Kolejnym segmentem są maszyny, następnie metale przemysłowe. Grupę surowców możemy poszerzyć także o metale szlachetne, które stanowią 4.5 procenta eksportu Kanady. Jaki wniosek? 30 procent eksportu Kanady zależy od wzrostu gospodarczego (motoryzacja oraz maszyny). Następną główną odnogą eksportu są surowce mineralne oraz metale przemysłowe i szlachetne, które odpowiadają za 29.6 procent eksportu. Z tego powodu...

Badanie korelacji na rynku kapitałowym

Analiza korelacji w statystyce polega na zbadaniu, czy dwie zmienne są ze sobą powiązane. W skrócie, sprawdza czy jakiekolwiek dwie cechy oddziałują na siebie. Ekonomiści od dawna badają wpływ jednych danych makroekonomicznych na drugie, z kolei traderzy zamiast danych makroekonomicznych wybierają do badania dwa lub nawet trzy instrumenty finansowe. O korelacji na rynku kapitałowym możemy mówić dopiero wtedy, gdy jest wykazana oraz możemy ją uzasadnić. Rozumiejąc proste zależności zachodzące pomiędzy dwoma lub trzeba instrumentami finansowymi, możemy ograniczyć ryzyko, a także znaleźć dodatkowe potwierdzenia dla analizy technicznej. Dla przykładu, proszę zastanowić się jak notowania ropy naftowej mogą być powiązane z kursem pary walutowej USD/CAD? Co się stanie, gdy ropa będzie drożała? Czy obydwa instrumenty są ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane? W...

Używanie korelacji rynkowej jako wskaźnika wyprzedzającego – Justin Bennett

Wszystkie wskaźniki techniczne są opóźnione. Prawda czy fałsz? Odpowiedź: w większości to prawda. Wszystko zależy od tego jak zdefiniujemy pojęcie 'wskaźnik techniczny'. Jeśli myślisz o wskaźnikach takich jak średnie kroczące, MACD, czy RSI to wtedy faktycznie mamy do czynienia z opóźnionymi wskaźnikami, które bazują na przeszłej akcji cenowej. Co jednak jeśli powiem Ci, że w pewnych warunkach rynkowych istnieje coś takiego jak wskaźnik wyprzedzający. Mimo, że nie możemy oznaczyć go jako konwencjonalnego wskaźnika technicznego, to z pewnością jest to wskaźnik w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Nie jest to wskaźnik, który powie Ci kiedy kupić albo sprzedać, czy też w którym momencie inkasować zyski. Zamiast tego pomyśl o nim raczej jak o ważnej wskazówce co do tego kiedy być nastawionym byczo, a kiedy...

Nikkei w dół, więc jen się umacnia

Ostatnio zwracaliśmy uwagę na odwrotną korelację EUR/PLN oraz WIG20. Bardzo podobnie zachowuje się japoński indeks Nikkei w stosunku do pary walutowej USD/JPY – z tą jednak różnicą, że tutaj ta korelacja jest dodatnia. Piątkowa sesja przyniosła zamknięcie na -1.42% (15967,17), a na USD/JPY zarówno 18, jak i 19 lutego obserwujemy osunięcia: Otwarcie Nikkei: 16050,40 Szczyt: 16050,48 Dołek: 15799,35 Patrząc na dzienny wykres USD/JPY widzimy wyraźnie, że cena ponownie zbliża się do okolic zamknięcia oraz otwarcia sesji 11-12 lutego (112.536). Miejsce to może być niezwykle istotne dla dalszego rozwoju sytuacji, warto więc obserwować parę na niższych interwałach. W strefie learn.comparic.pl - całkowicie darmowej - uzyskasz więcej informacji na temat analizy rynków. Zapisz się już teraz!
Christine Lagarde

MFW ostrzega przed rynkową zmiennością w związku z podwyżką stóp FED

Amerykańska Rezerwa Federalna dała rynkom jasno do zrozumienia, że w tym roku chce normalizować swoją politykę. Wiąże się więc z tym pytanie, czy pomimo ciągłych starań FEDu rynek zostanie zalany dodatkową falą zmienności? Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) ryzyko jest spore. MFW dokładniej przygląda się ryzyku rynkowej zmienności w swoim raporcie dotyczącym stabilności finansowej w ujęciu globalnym. W dokumencie Fundusz ostrzega, że „rynki mogą stać się wyjątkowo podatne na okresy, w których płynność nagle zanika i ustępuje miejsca zmienności” Jako przykład podano między innymi flash crash z października 2014 oraz osunięcie progu kursowego na franku szwajcarskim w tym roku. Oba wydarzenia wpłynęły na stworzenie ogromnej rynkowej zmienności, którą wzmacniała rezygnacja market makerów ze wspierania płynności. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zauważa, że pojawianie się...
Poranny przegląd prasy z Comparic

Strategia korelacji międzyrynkowych

Kolejną z mało u nas popularnych metod handlu jest metoda oparta o krótkoterminowe korelacje między różnymi walorami. Strategie korelacji rynkowych są popularną metodą dokonywania transakcji na rynkach o dużej płynności i niskich kosztach transakcyjnych. Nie wymagają użycia tradycyjnych wskaźników analizy technicznej, często nie wymagają nawet spoglądania na wykres. Charakteryzują się doskonałą relacją transakcji zyskownych do stratnych, właściwie nie osiągalną dla jakichkolwiek innych metod - ceną za to jest jednak niewielki zysk przypadający na transakcję .Jest to też zdecydowanie najbardziej wymagająca metoda dla inwestora - wymaga najmniejszych możliwych prowizji oraz najwyższej szybkości połączenia z giełdą. Z tej racji wykorzystują ją głównie fundusze typu Hedge oraz te zajmujące się HFT (High Frequency Trading). Nie oznacza to jednak że jest ona niedostępna dla innych...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację