Naga Markets


ccf forex comparic miasto night city Metoda wybicia z kanału nocnego to modyfikacja przygotowana na rynek forex i opcji binarnych oryginalnej metody, wymyślonej pod koniec lat 70-tych przez Jake Bersteina autora wielu publikacji o tematyce giełdowej, z których chyba najbardziej znana jest książka pod tytułem Inwestor jednosesyjny. Oryginalna metoda nazywa się “Najważniejszy czas dnia”.


Technika ta została opracowana na rynek giełdowy. Jest to metoda jednosesyjna to znaczy, że otwarcie i zamknięcie pozycji następuje podczas jednej sesji giełdowej. Technika polega na użyciu wykresu z 5 minutowym interwałem. Po pierwszych 2 godzinach trwania sesji zaznaczamy najwyższy i najniższy poziom jaki wyznaczyła cena na podstawie zamknięcia okresów 5 minutowych. Jak widać na rysunku – zaznaczmy najwyższą i najniższą cenę poziomymi liniami:
1 Na kolejnym wykresie mamy pokazany sygnał kupna. Cena zamknięcia 5 minutowego okresu była ponad linią oznaczającą maksymalny poziom z pierwszych 2 godzin sesji. Oznaczało to, że składamy zlecenie kupna. Zlecenie obronne czyli stop loss wędruje na przeciwstawny biegun czyli poniżej poziomu minimum z pierwszych 2 godzin. Grając na opcjach binarnych nie musimy martwić się stop lossem, a jedynie kupnem odpowiedniej opcji w odpowiednim czasie:

2Autor metody podkreśla, że daje ona tylko 1 sygnał dziennie czyli gramy na pierwsze wybicie z naszego zakresu. Ponadto zachęca do eksperymentowania z różnymi okresami czasu dla różnych rynków. Osobiście skorzystałem z tej rady i zaraz po przeczytaniu książki zacząłem poszukiwać okresów odpowiednich dla rynku walutowego.

Sprawdź również: [Wideo] System wybić z kanału nocnego – kanału zmienności

Przejdziemy teraz do walutowej modyfikacji tej starej giełdowej metody. Nazwałem ją wybiciem z kanału nocnego. Bardziej fachowa nazwa to wybicie z zakresu zmienności. Na rynku walutowym, który czynny jest całą dobę, 5 dni w tygodniu, znajdziemy kilkugodzinne okresy kiedy zmienność czyli wahania cen znacznie się zmniejszają. Zazwyczaj ma to miejsce w nocy naszego, europejskiego czasu. Stąd też nazwa kanał nocny. Można powiedzieć, że słynne giełdowe porzekadło –  pieniądz nigdy nie śpi – nie jest do końca prawdziwe.

Poniższy wykres pokazuje notowania EUR/USD na interwale M30. Można na nim zobaczyć okresy kiedy pieniądze najzwyczajniej zasypiają, co objawia się jako znaczący zanik a przynajmniej ograniczenie zmienności czyli wahań ceny. Są to okresy zaznaczone zielonymi prostokątami. Jak widać kurs wewnątrz nich porusza się bokiem wykonując jedynie nieznaczne ruchy w górę lub w dół:

3 Okazuje się, że zmienność znacząco maleje w nocy o podobnych godzinach, nie dzieje się to każdej nocy, ale przeważnie tak jest. Godziny, w których pieniądz śpi to przedział między 22 a 8:30 rano dnia następnego. Wszystkie zielone prostokąty obejmują właśnie te godziny.

Pionowe linie pokazują północ. Godzina pójścia spać nie jest aż tak ważna, można ją przesunąć np. na 21 lub 23, warto eksperymentować tak jak kazał autor oryginalnej metody aby uzyskać najlepsze efekty. Kluczowa jest pora kiedy pieniądz budzi się z uśpienia. Dlaczego właśnie 8:30 naszego, polskiego czasu ? Wystarczy spojrzeć na jakikolwiek kalendarz danych ekonomicznych:

4Okazuje się, że dla pary EUR/USD kluczowe informacje nadchodzą z USA, Strefy Euro, Niemiec i czasem z Francji. Okazuje się, że zazwyczaj te dane są publikowane po godzinie 8:30. Sporadycznie, kilka razy w miesiącu mamy odczyty makro z Niemiec o godzinie 8. Można oczywiście przestawić godzinę pobudki z 8:30 na wcześniejszą, nie powinno to wpłynąć źle na działanie tego systemu. Moim zdaniem wcześniejsza godzina np. 7:00 wpłynęłaby nawet umiarkowanie korzystnie na działanie systemu. 8:30 to najpóźniejsza godzina jaką można użyć gdyż często o godzinie 9 mamy już za sobą znaczące ruchy cen. W kontekście kluczowych danych należy także wspomnieć o Wielkiej Brytanii – tamtejsze zazwyczaj są publikowane o 10:30 naszego czasu, dane z USA są zazwyczaj o 14:30 lub o 16, więc nie stanowią one problemu.

Godziny publikacji danych pokrywają się z początkiem działalności giełd w Europie i Stanach Zjednoczonych. O 9 rano startuje większość parkietów w Europie, sesja trwa do ok. 17, a w międzyczasie do gry wkraczają Amerykanie, których sesja wygasa o 22. Pozostały czas to giełdy w Australii oraz Azji. Podczas tych sesji zmienność spada. Można powiedzieć, że żyjemy w najlepszym miejscu aby inwestować na rynkach, gdyż nasz dzień przypada w okresie największej aktywności giełdowej.

5 Kanał nocny można stosować na walutach, na których w nocy zmienność wyraźnie zanika, a dane makro pojawiają się dopiero rano. Są to przede wszystkim waluty europejskie czyli Euro, Funt i Frank Szwajcarski. Także nasza złotówka naddaje się do tego systemu. Gorzej wypada np. lira turecka. Z głównych walut do dyspozycji mamy jeszcze USD i CAD. Nie naddają się do takiej gry waluty Australii, Nowej Zelandii czy Japonii ze względu pojawiających się w nocy danych makro, które znacząco podnoszą wahania kursów.

Sposób dokonywania transakcji:

Istnieje kilka rodzajów sposobów rozegrania w tym systemie. Wszystkie przykłady jakie pokazuję pochodzą z wykresów EUR/USD na interwale 30 minutowym. Kiedy wstajemy rano po godzinie 8, wystarczy narysować maksimum i minimum notowań z okresu między 22 dnia poprzedniego, a 8:30 dnia dzisiejszego. Jeżeli gramy na rynku forex można ustawić zlecenie oczekujące kupna 1 pips nad maksimum kanału nocnego oraz 1 pips pod minimum kanału z nocnym zakresem zmian. Można także obserwować wykres, narzucając sobie dany interwał np. niższy czyli M15 – jeżeli świeca 15 minutowa zamknie się poniżej lub powyżej kanału nocnego to podejmujemy decyzję o kupnie lub sprzedaży. Należy samodzielnie sprawdzić takie rozwiązanie. Ma ono zalety w postaci szybszego wejścia w transakcję, ale wadą mogą być częstsze, fałszywe sygnały. Gracze opcji binarnych w momencie wybicia z kanału kupują odpowiednią opcję.

Podczas testów pracowałem tylko na jednym interwale M30 i sygnałem kupna lub sprzedaży nie było wybicie z kanału. Kupno następowało, gdy świeca M30 zamknęła się nad kanałem, a sprzedaż gdy świeca M30 zamknęła się pod kanałem. Takie rozwiązanie odfiltrowuje wiele fałszywych wybić i pozwala zaoszczędzić czas, gdyż wystarczy spojrzeć na wykres co pół godziny i nie trzeba wpatrywać się cały dzień w ekran. Większość wybić pojawia się przed godziną 12, więc obserwacja nie powinna mimo wszystko być wielkim problemem.

6Teraz sposoby zamykania czyli wychodzenia z transakcji. Osoby grające na forexie mogą obliczyć sobie dwukrotność szerokości kanału i tam ustawić zlecenie realizacji zysków czy take profit. Przeważnie kanał ma szerokość ok. 30 pipsów. Możemy przyjąć, że jeżeli jest mniejszy np. ma 20 pipsów możemy ustalić take profit na 3 krotności szerokości kanału. Próba zgarnięcia większego zysku może się nie powieść i przynieść częste rozczarowania.

Osoby korzystające z opcji binarnych mają kilka możliwości. Można wybrać opcje z godziną wygasania jak najbliższą końca dnia. W praktyce wystarczy godzina 18 lub 20. Często jest tak, że sygnał powoduje wzrosty lub spadki na cały dzień. Innym rozwiązaniem jest kupno opcji z godziną wygasania przed 14:30. Można robić tak wtedy, gdy sygnał pojawił się przed godziną 10 lub maksymalnie 11. Wyjście przed 14:30 oznacza uniknięcie wpływu danych makro z USA, publikowanych właśnie o tej godzinie. Jeżeli jednak nasz sygnał pojawił się dopiero po godzinie 11 lub później to lepiej wybrać opcję wygasającą wieczorem.

7Dobrym rozwiązaniem jest rezygnacja z gry w przypadku niektórych kanałów nocnych. Na kolejnym wykresie mamy taki przykład. Nie gramy kiedy przed godziną 8:30 miał miejsce duży ruch ceny. Na wykresie był on tak duży, że szerokość kanału wyniosła 70 pipsów i ciężko było o wybicie z takiego zakresu w ciągu pozostałej części dnia. Wyjątek mogą stanowić kanały, kiedy większy ruch ceny miał miejsce przed północą np. o godzinie 23. Możemy wtedy skrócić nasz kanał od godziny 23:30 do 8:30 rano jeżeli w tych godzinach cena rzeczywiście poruszała się bokiem. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości, przeważnie po 22 nie pojawiają się już znaczące ruchy ceny, a częstszym zjawiskiem jest raczej większy ruch między 8 a 8:30 rano.

Można tutaj przyjąć zasadę, że nie gramy kiedy kanał nocny jest szerszy niż np. 40 pipsów. Taką zasadę przyjąłem dla przeprowadzonych testów, które pokazałem podczas webinaru.

8

Poszukujemy zatem kanałów idealnych. Ideałem jest kanał nie szerszy niż 40 pipsów i taki jak widać na poniższym wykresie. Świeczki na M30 muszą być niewielkich rozmiarów, a kurs rzeczywiście poruszał się bokiem. Taki kanał pokazuje, że cena na 100% tej nocy “poszła spać”, a nam pozostaje czekać na jej wybudzenie.

9

Najlepsze kanały pozwalają na mniejszy stop loss w przypadku graczy forexowych oraz na kupno opcji z krótszym terminem wygasania w przypadku graczy korzystających z opcji binarnych. Wybierajmy zatem tylko najlepsze okazje. Par walutowych, z których można korzystać jest kilka np. po za EUR/USD jest także EUR/GBP, GBP/USD, USD/CHF, GBP/CHF czy EUR/CAD. Codziennie przynajmniej na jednej z tych par powinien pojawić się ciekawy sygnał do zagrania, wybierajmy zatem tylko najlepszy kanał nocny, w którym zmienność rzeczywiście zanikła. Przypominam, że ten system generuje maksymalnie 1 sygnał w ciągu doby czyli gramy tylko jeden raz na pierwsze wybicie z kanału nocnego.

Wypróbuj strategię na koncie realnym – otwórz rachunek i zgarnij nawet 30 USD bonusu bez depozytu

Dodatkowo można zastosować zasadę, która nakazuje grać tylko zgodnie z panującym trendem. Nie jest to jednak obowiązkowe, gdyż wybicia z kanału przeważnie następują właśnie w kierunku panującego trendu. Innym elementem wartym zainteresowania są wsparcia i opory. Jeżeli wybicie z kanału napotyka silny, znaczący opór lub wsparcie – to warto zastanowić się czy należy rozgrywać takie wybicie – są to jednak dodatkowe, nieobowiązkowe reguły. Często stosowanym dodatkiem jest zawężanie kanału w poniedziałki tzn. częstym zjawiskiem są luki cenowe z piątku na poniedziałek – można wtedy ograniczyć kanał do godzin od północy do 8:30 rano.

Jest to banalnie prosty system oparty na ruchu ceny (price action), a nie na żadnych wskaźnikach, który ma swoją logikę. Stary wynalazek zmodyfikowany na rynek walutowy. Testy może każdy sam przeprowadzić, podczas webinaru pokazałem wszystkie sytuacja z miesiąca listopada 2014 (webinar odbył się w grudniu, stąd miesiąc poprzedni). Wynik za listopad na EUR/USD  i interwale M30 to 61,54% skutecznych zagrań. Sprawdziłem system również w grudniu – było 20 kanałów mniejszych lub równych 40 pipsom. 15 wybić okazało się trafnych, 5 przyniosło straty. Skuteczność w grudniu 2014 roku to zatem 75%.

Łączna skuteczność za okres listopad – grudzień 2014 to 69,7% udanych zagrań (23 trafione kanały/ 10 nietrafionych).

Nie jest to wybitny wynalazek, ale mam nadzieję, że osoby początkujące, które “męczą się” z różnego typu wskaźnikami i skomplikowanymi metodami, zainspiruje do poszukiwania prostszych rozwiązań.

Te strategie również powinieneś poznać:

 



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułDaytrading? Odpowiedz sobie na kilka prostych pytań!
Następny artykułPodsumowanie tygodnia pozycji dużych graczy 07.05.2016
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

10 KOMENTARZE

  1. jakim cudem wyszły panu takie testy z grudnia 2014. Tam jest więcej jak 7 dni, podczas których nie można wejśc bo jest więcej niż 40 pips. Stosunek zysku do strat tez jest inny. Jeśli trzeba to podam konkretne dni jak wyszły + – czy brak wejścia.

  2. Panie Lukaszu , dopiero niedawno trafilem na ten opis “wybicia z kanalu nocnego” i zaczalem stosowac ta strategie z dobrym skutkiem. Dotychczas nie moglem sobie poradzic z tymi wybiciami na max i min, bo nie wiedzialem kiedy i jak to ustawiac. Zatem dziekuje panu za te lekcje i bylbym zainteresowany poznac jeszcze inne panskie strategie.

  3. No i znowu te przechwałki 🙂
    A jednak ten ściek ma niezłą skuteczność. Proszę się zapoznać – http://comparic.pl/knf-81-polskich-traderow-traci-forexie/
    Aż kilkanaście procent osób zarabia na rynkach, a więc nie jest Pan jedynym 🙂 I zdradzę Panu sekret… aby zarabiać nie trzeba znać przyszłości 🙂
    Pańska pogarda dla wszelkich innych technik poza swoimi własnymi i wywyższający się, moralizatorski ton wypowiedzi, niestety zdradza wiele o Panu, niestety także o poziomie kultury osobistej.
    Cieszę się, że pisanie komentarzy pozwala poczuć się Panu lepiej, leczyć swoje kompleksy i podnosić poziom samooceny, tak to już jest, że jedni skupiają się na grze, a inni lubią być “ekspertami” 🙂
    Nie będę więcej odpisywał Panu na komentarze, bo chyba to nie ma sensu. Zawsze ten sam schemat “komentarz z przechwałkami i ucieczka od pytań”
    pozdrawiam 🙂

  4. Panie Lukaszu
    Piszę bo Pan przegiąl na max
    Kanal nocny ha ha wie Pan co to jest kanał dzienny -wyjasniam to po prostu ściek.
    Prosze nie wprowadzac nowomowy takm gdzie nie ma takiej potrzeby i jak pisałem ostroznie i to bardzo zaczac wykorzystywac swoją wiedze.
    Pan i wszyscy analitycy powinniscie dostrzegac sygnaly które te wykresy wysyłaja a nie zajmowac sie czyms takim.Proszę chociaz spróbowac odpowiedziec sobie i innym na takie pytanie dlaczego w najblizszych dniach nastapi bardzo silne umocnienie usd ? czy to jest trwały trend? i jak długo moze potrwac?2.Co go moze spowodowac?/a spowoduje napewno/ , i kiedy? nastąpi trwale osłabienie tego trendu? jaki to bedzie miało wpływ na gospodarke Amer? i Europę?.To są najprostsze pytania
    Jezeli znajdzie Pan odpowiedzi na tak zadane sobie pytania to zarabianie pieniedzy bedzie tak łatwe jak pisanie o siłach wzglednych i nocnych kanałach.
    to jest rekomendacja Maxa Szulera
    Z pow

  5. Dzięki za odpowiedź.
    Będę musiał zainteresować się programami do testowania.
    Tymczasem dzisiejsza pozycja leci zgodnie z kierunkiem wybicia:)

  6. Pewnie tak, choć nie znam się na programowaniu. Wystarczyłoby określić minimum i maksimum z wybranych godzin i automat grałby na wybicia. Choć ja stosuję sygnał wejścia jako zamknięcie się świecy M30 pon lub nad takim zakresem.

  7. Biorąc pod uwagę powyższe parametry systemu, czy można go przetestować za pomocą jakiegoś programu, zamiast robić to ręcznie?

  8. Strategia jest pod opcje binarne z wygasaniem przed północą. W taki sposób w listopadzie było 70% skutecznych zagrań. Na forex wszystko zależałoby od ustawień TP, SL itp. Aczkolwiek nie jest żaden nowy wymysł, a stara metoda, która doczekała się wielu modyfikacji, pod rożnymi nazwami. Bardzo proste a działa nie najgorzej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here