Naga Markets



Jake Bernstein

Średnia krocząca jest narzędziem badania istniejącego trendu. Jej zadaniem jest rozpoznanie nowego trendu lub odwrócenia się trendu dotychczasowego. Średnia krocząca podąża za trendem, a nie przed nim: nie zapowiada go, jedynie odzwierciedla.

Tak rozpocząłem artykuł SYSTEMY INWESTYCYJNE OPARTE O ŚREDNIE KROCZĄCE – 5 MIN MOMENTUM TRADEDzisiaj chciałem przedstawić jeszcze jeden system oparty o MACD , ale tym razem z dwoma średnimi kroczącymi:

System inwestycyjny MA i MACD COMBO

Jak wcześniej pisałem, największy problem w budowaniu systemu inwestycyjnego opartego o średnie kroczące (Moving Average – MA), jest dobór odpowiedniej ilości okresów, z których one  są wyliczane. Zmierzyć się z ta zagadką postanowił Jake Bernstein i przetestować wszystkie możliwe warianty przecięcia się średnich kroczących od wartości 5 do 200 , biorąc MA zwykłe, ważone, wygładzone i wykładnicze. Jako, że baza danych była bardzo duża poprosił o pomoc specjalistów z NASA, ponieważ to oni w tym czasie dysponowali najlepszymi i najszybszymi komputerami. Wynik był jednoznaczny. Parą średnich kroczących, która daje najlepsze wyniki, najwięcej skutecznych sygnałów transakcyjnych jest:

  • Średnia krocząca wygładzona z 34 okresów – 34 SMA (Smoothed Moving Average) – liczona po cenach zamknięcia (close)
  • Średnia krocząca wykładnicza ze 144 okresów – 144 EMA (Exponential Moving Average) – liczona po cenach zamknięcia (close)

Kiedy Jake Bernstein zobaczył te wartości, od razu zwrócił uwagę na to, że przecież są to liczby z ciągu Fibonacciego. Stwierdził: “To musi być to – Bingo!”.

Strategia MACD

No i tak powstał system MA i MACD COMBO. Otworzenie zlecenia kupna i następnie prowadzenie pozycji wygląda następująco:

  • Cena znajduje się poniżej średnich kroczących i MACD jest ujemne
  • Kupujemy po wybiciu ceny powyżej tunelu utworzonego ze średnich kroczących i MACD wychodzi powyżej poziomu zero
  • Stop Loss ustawiamy poniżej tunelu lub lokalnego minimum ceny
  • Połowę zlecenia zamykamy, kiedy zysk przewyższa zakładany Stop Loss; drugą połowę trzymamy ze SL 20 pipsów poniżej 34 (SMA)
  • Dokładnie odwrotnie postępujemy dla zleceń sprzedaży

A tak ten system wygląda na wykresie M15.

MM1

Sygnał kupna na EURUSD jest wygenerowany po cenie 1.1205 ze SL 1.1181. Pierwsza część zlecenia zamknięta, gdy cena dotarła do 1.1230, a druga, kiedy EURUSD znalazło się 20 pipsów poniżej średniej 34 (SMA) 1.1265 (+25 i 60 pipsów). Na sesji popołudniowej mamy kolejny sygnał kupna 1.1278 ze SL 1.1251 i pierwszy TP 1.1306 osiągnięty, drugą część zlecenia powinniśmy zamknąć przed końcem sesji (około 1.1340). Na niskich interwałach czasowych nie trzymamy otwartych zleceń przez noc: jest to system daytradingowy.

Ciekawym przykładem są zlecenia na wykresie 5 MIN. Zwróćmy uwagę, że  naniosłem tam dwa zamknięcia zlecenia TP2′ i TP2″. Po prostu zamiast czekać na to, aż cena przebije z powrotem średnie lepiej jest zamknąć je, kiedy MACD przecina poziom zera. Zaoszczędzamy w ten sposób 20 pipsów. Stop początkowy wynosił 13 pipsów a zysk +13 i +48 pipsów.

MM2

W ten sam sposób postępujemy na wykresach o wyższym interwale czasowym. Tutaj przykładem są zlecenia na H4 na parze GBPUSD. SL wprawdzie jest ustawiony o wiele dalej (pierwsze zlecenie ponad 100 pipsów), ale i potencjalne zyski są o wiele większe i zlecenia trzymane są w średnim terminie.. Drugą część zlecenia zamykamy na sygnale płynącym z MACD – silna dywergencja i ponowne przecięcie linii zero. Następnie mamy sygnał sprzedaży, który kończy się 50-pipsową stratą ale ponowne zlecenia są już zyskowne.

MM3

Całość trwa miesiąc a ogólny zysk z transakcji przeprowadzonych systemem MA i MACD COMBO na wykresie H4 GBPUSD uwzględniłem na poniższym slajdzie.

MM4

Czy można ten system jeszcze ulepszyć? Oczywiście,że można próbować. Można na przykład dodać do wykresu pivoty albo Murrey Math Lines. Ja na przykład używam MMLines i wykresu Heiken Ashi, który pozwala na szybsze zamykanie pozycji po dojściu ceny do ważnych poziomów wsparcia i oporu. Na wykresie GBPUSD widzimy ,że zlecenie kupna 1.5450 ze SL 1.5390 zamykamy pierwszą część na + 60 a drugą na zero. Ale tak naprawdę powinniśmy je zamknąć na linii (8/8)P 1.5625. Dodatkowe 175 pipsów. Także zlecenie na sprzeda jest zamykane na wsparciu (0/8)P, kiedy do tego świeca Heiken Ashi zmienia kolor na przeciwny.

MM7



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

6 KOMENTARZE

  1. Czekanie na przecięcie się średnich opóźnia moment wejścia w transakcję, głównie na większych interwałach czasowych. Obie średnie tworzą tunel, który jest następnie strefą oporu/wsparcia dla trendu. Jest to bardzo przydatne jeżeli używamy np. wykresu H4 jako określenie trendu a zlecenia składamy na wykresie M15. Jeżeli nastąpi przecięcie średnich możemy dodać drugie zlecenie (piramidowanie dodatnie) a czym średnie bardziej się rozchodzącą (tunel coraz szerszy) to znaczy, że istniejący trend jest coraz silniejszy. Jeżeli teraz mamy korektę, często zatrzymuje się ona na 34 SMA i możemy otwierać kolejne zlecenia ze SL powyżej 144 EMA. Rodzajów wykorzystania tych średnich jest naprawdę dużo. Proszę sprawdzić na danych historycznych.
    MACD używam standardowego (12,26,9)
    Andrzej Haraburda

  2. Witam, ciekawy system. Chciałbym zapytać jakie jest przeznaczenie średniej 144 EMA? Myślałem, ze do określenia trendu ale pierwszy short na H4 (GBPUSD) został otwarty jak 34 EMA jest ponad 144EMA.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here