Naga Markets



Strategia: Wstęgi Bollingera i Awesome Oscillator. Da się na tym zarobić?Kolejna strategia, która zostanie poddana testowaniu wstecznemu opiera się na wstęgach Bollingera i wskaźniku Awesome Oscillator. Sama strategia jest dość prosta i zrozumiała nawet dla początkujących traderów – punkty wejścia są łatwe do zidentyfikowania. Czy jednak jest to tak łatwe w działaniu, jak się wydaje?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie były wyniki weryfikacji historycznej strategii MACD, przeczytaj pełny artykuł tutaj. Jeśli natomiast zastanawiasz się, jak wpadliśmy na pomysł tego eksperymentu, sprawdź pełną wersję tutaj.

Kilka słów o wskaźniku Bollinger Bands oraz Awesome Oscillator

Wskaźnik Bollinger Bands składa się z 3 wstęg (linii) – odpowiednio górnej, środkowej oraz dolnej. Górna i dolna wstęga tworzą rodzaj poziomów oporu i wsparcia, natomiast rozpiętość między nimi lub ich umiejscowienie względem ceny dostarczają licznych informacji o trendzie, możliwych jego zmianach lub kontynuacjach.

Kolejną ważną rzeczą jest fakt, że wspomniany indykator jest złożonym i zintegrowanym wskaźnikiem, który może być rozumiany na wiele różnych sposobów.

Dla tej konkretnej strategii wykorzystamy sygnały pochodzące z przecięcia świecą środkowej wstęgi (średniej ruchomej) wskaźnika Bollinger Bands. Przyjmiemy założenie, że świeca zamykająca się nad środkową wstęgą oznacza rozpoczęcie trendu wzrostowego i odwrotnie – zamknięcie świecy poniżej środkowej wstęgi, to sygnał rozpoczęcia trendu spadkowego.

Jako złożony system, wskaźnik Bollinger Bands może dostarczyć sygnałów o zakresach oraz zmianach trendów. Jednak w połączeniu z jednym z najważniejszych wskaźników analizy technicznej, znanym jako Awesome Oscillator tworzy idealną parę wskaźników dostarczających najbardziej precyzyjnych sygnałów wejść w transakcje. Awesome Oscillator jest idealnym narzędziem do sprawdzania siły trendów.

Awesome Oscillator (AO) to histogram, którego słupki w zależności od siły trendu zwyżkowego lub spadkowego zaczynają zmieniać kolor na zielony lub czerwony, w momencie gdy linie histogramu wskaźnika AO przekroczą poziom zerowy.

Identycznie jak w przypadku Wstęg Bollingera, wskaźnik Awesome Oscillator generuje 3 różne sytuacje transakcyjne, ale w tej konkretnej strategii wykorzystujemy następujący sygnał:

  • w momencie przecięcia linii zero przez linie histogramu wskaźnika AO występuje sygnał do otwarcia transakcji kupna lub sprzedaży. Przecięcie linii zero od góry do dołu to sygnał do zajęcia krótkiej pozycji, natomiast przecięcie tej samej linii od dołu do góry daje sygnał do zajęcia długiej pozycji.

Warto jednak wypróbować różne opcję, ponieważ ich różnorodność otwiera nowe możliwości testowania wstecznego i znajdowania okazji handlowych. 

Informacje techniczne

Wskaźniki: Wstęgi Bollingera (20;2), Awesome Oscillator.

Ramy czasowe: 1 godzinna.

Para walutowa: dowolna, ale preferowana to EURUSD.

Zlecenie Stop Loss / Take Profit: 20 pips*

* Dostosowujemy równą liczbę SL i TP, aby ułatwić obliczenia matematyczne i sprawić by wyniki stały się bardziej czytelne; możesz jednak dostosować rozmiar SL i TP zgodnie ze swoimi potrzebami lub ustawić go ręcznie dla każdej transakcji.

** Jeżeli chcesz ustawić to ręcznie, umieść SL co najmniej 2 pipsy poniżej najbliższego dołka swingu oraz TP powyżej najbliższego szczytu swingu dla długiej pozycji i odwrotnie dla pozycji krótkich.

Zasady wejścia w pozycję długą:

  1. Cena przełamuje środkową wstęgę Bollingera, a bycza świeca zamyka się nad nią.
  2. Linie histogramu wskaźnika AO przecinają poziom zerowy od dołu i zmieniają kolor na zielony.
  3. Na świecy, w której przypadku te dwa warunki są spełnione, należy otworzyć pozycję długą.
  4. W przypadku, gdy świeca przecina Środkowe Pasmo, a Awesome Oscillator nadal nie daje sygnału do wejścia w transakcję, poczekaj aż zielony słupek pojawi się powyżej linii zero (w przypadku, gdy cena nadal znajduje się powyżej Środkowego Pasma).

Zasady wejścia w pozycję krótką:

  1. Cena przełamuje środkową wstęgę Bollingera, a niedźwiedzia świeca zamyka się pod nią.
  2. Linie histogramu wskaźnika AO przecinają poziom zero od góry i zmieniają kolor na czerwony.
  3. Na świecy, w której przypadku te dwa warunki są spełnione, należy otworzyć pozycję krótką.
  4. Tak jak wspomniano powyżej, poczekaj, aż czerwony słupek pojawi się poniżej linii zero i zajmij pozycję, gdy cena jest nadal poniżej poziomu zerowego.

#ZostańWdomu – Bądź bezpieczny. Uzyskaj dodatkową zniżkę na Forex Tester w czasie kwarantanny 

* 150 $ zniżki na oprogramowanie do testowania wstecznego *
* Do 60 USD zniżki na dane *
* Zaoszczędź od 168 do 798 USD, kupując pakiet *

Kup ze zniżką

Wyniki testowania wstecznego 

Rynek Zestaw treningowy Forward Testing
Byka 45 pips 90 pips
Niedźwiedzia 15 pips 0 pips
Płaski 120 pips -45 pips

 

Transakcje | Okres czasu*

Rynek Zestaw treningowy Forward testing
Byka 01/03/2011 – 03/05/2011 09/06/2010 – 06/07/2010
Niedźwiedzia 01/01/15 – 18/03/2015 01/09/2014 – 23/09/2014
Płaski 01/09/2016 – 09/11/2016 04/05/2015 – 08/06/2015

 

Przypomnienie:
W celu zaoszczędzenia Państwa cennego czasu i wysiłku wprowadziliśmy system weryfikacji historycznej, który polega na tym, że w momencie gdy wykonanych zostało tylko 50 transakcji na 3 różnych rodzajach rynku (rynki zwyżkowe, spadkowe, stałe), a następnie ponownie 20 transakcji na wspomnianych rodzajach rynku, ale w innych okresach. Następnie za pomocą prostych obliczeń matematycznych możemy wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności lub nieskuteczności wybranej strategii.

Dokładny opis naszych eksperymentów dotyczących testowania wstecznego oraz informacje o tym jak wpadliśmy na pomysł takiego testu znajdziesz w tym artykule.

Wnioski

Niestety, w podanych ustawieniach, ramach czasowych i wyżej wymienionych zasadach strategia okazuje się rozczarowaniem.

Nie masz pewności czy Twoja strategia działa? Zobacz program Forex Tester >>

Zgodnie z oczekiwaniami, najbardziej nieprzewidywalne wyniki miały miejsce na rynkach płaskich – ponieważ ten rodzaj strategii opiera się na handlu w trendzie to na rynkach w zakresie, ta para wskaźników może dostarczyć traderowi błędnych sygnałów.

Czy trader powinien odrzucić tę strategię? Absolutnie nie. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie sekcji poniżej „Dalsze korekty” – wymieniliśmy w niej kilka zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób możesz wypróbować różne ustawienia oraz pokazaliśmy, że nawet niewielkie zmiany mogą doprowadzić do znacznych zmian w rezultatach przeprowadzonych transakcji handlowych.

Jak widać, głównym założeniem naszego eksperymentu weryfikacji historycznej było wykazanie, że:

  1. Cena przełamuje środkową wstęgę Bollingera, a świeca zwyżkowa zamyka się nad nią.
  2. Linie histogramu wskaźnika AO przecinają poziom zerowy od dołu w górę i zmieniają kolor na zielony.
  3. Na świecy, w której przypadku te dwa warunki są spełnione, należy otworzyć długą transakcję.
  4. W przypadku, gdy świeca przecina Środkowe Pasmo, a Awesome Oscillator nadal nie daje sygnału do przystąpienia do transakcji, poczekaj aż zielony słupek pojawi się powyżej linii zero (w przypadku, gdy cena nadal znajduje się powyżej Środkowego Pasma).

Dalsze korekty w celu uzyskania lepszych wyników

Co może mieć największe znaczenie dla dodatkowej zmiany i testowania wstecznego?

  • Zapoznaj się z sekcją, w której opisano wskaźniki – ponieważ istnieją różne sposoby odczytywania sygnałów w związku z czym możesz wybrać inny, jeśli uważasz, że może być bardziej precyzyjny;
  • Pamiętaj, że niestandardowe ustawienia wskaźników mogą ujawnić korzystniejsze strony systemu handlowego, natomiast my korzystamy z domyślnych.
  • Stop Loss i Take Profit – wypróbowaliśmy równą  liczbę SL i TP, ale sprawdź jak je dostosować ręcznie, w sposób w jaki opisaliśmy powyżej.
  • Ramy czasowe i para walutowa – wypróbuj tę strategię dla scalpingu lub daytradingu.
  • Sprawdź sam, w jaki sposób wskaźnik Bollinger Bands oraz AO działa samodzielnie lub w połączeniu z innymi. Może znasz trzeci wskaźnik, który można połączyć ze wspomnianymi dwoma.
  • Zwróć uwagę na fakt, że nasz zmienny spread jest ustawiony na poziomie 1. Nie zapominaj, że rozmiar spreadu ma znaczenie – im większy spread, tym większe powinny być zyski w celu jego pokrycia.
  • Podsumowując – sam dostosuj, przetestuj, a następnie zmień odpowiednio opcje – to jedyny możliwy sposób znalezienia odpowiednich parametrów dla Ciebie.

Powszechnie wiadomo, że jest wiele sposobów na dokonywanie transakcji handlowych przy użyciu wskaźnika samodzielnie lub w kombinacji z innymi. My zaprezentowaliśmy tylko jeden ze sposobów handlu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypróbować różne ustawienia i sprawdzić jak wprowadzone zmiany mogą wpłynąć na ostateczne wyniki.

Spróbuj sam

Jak widzisz, testowanie wsteczne jest dość prostą czynnością w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które są do tego przeznaczone.

Testowanie strategii było przeprowadzane w programie w Forex Tester z danymi historycznymi dołączonymi do programu. Więcej informacji o obsłudze programu (w wersji 3) znajdziesz w tym artykule >> 

Aby sprawdzić skuteczność tej (lub innej) strategii, możesz bezpłatnie pobrać Forex Tester 4. Dodatkowo, otrzymasz 19 lat darmowych danych historycznych (łatwych do pobrania bezpośrednio z oprogramowania).

Więcej od Forex Tester:


Artykuł pochodzi z bloga na stronie Forex Tester – narzędzia do symulacji tradingu i testowania wstecznego.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here