Alfa Forex

strategia siły relatywnejZ pierwszego artykułu wiemy, że będziemy operować na sile relatywnej, ponieważ trend łatwiej jest kontynuować niż go odwrócić. Przed przystąpieniem do analizowania spółek sprawdźmy jak zachowywał się szeroki rynek mierzony indeksem WIG.

 


Jak pisałem w poprzednim komentarzu, na dziennym wykresie WIG pojawiła się formacja harmoniczna zwana jako “Garley”. Polski rynek giełdowy wykonał ostatnio wzrostową korektę z punktu “D” formacji do spadkowo nachylonej linii Kijun-sen (niebieska). To było jednak zbyt dużo i cena ponownie cofa się w newralgiczny regon między 78,6 a 88,6% zniesienia całego wakacyjnego impulsu. Zamknięcie dnia poniżej 55,5 tyś punktów będzie problematyczne dla dalszych wzrostów, natomiast jego utrzymanie może być interpretowane jako podwójne dno.

WIG d1

Jeśli chodzi o siłę relatywną, ta utrzymuje się powyżej “bezpiecznego” poziomu -5, natomiast w porównaniu do innych rynków, WIG zachowuje się przyzwoicie. Czteroprocentowy spadek na tle ponad 9% obsunięcia na niemieckim DAX w tym miesiącu mówi sam za siebie. Największe problemy ma jednak brytyjski FTSE gdzie z rosną obawy o brak porozumienia z UE i tzw “hard Brexit” – daje to już dwucyfrowy spadek w ostatnim miesiącu.

Spółki WIG20

W dużej mierze za obecną sytuację i czynnik stabilizujący odpowiadają duże spółki spośród których aż 9 (niemal połowa) znalazło się w pierwszej pięćdziesiątce rankingu najmocniejszych. Proponuję przyjrzeć się bliżej polskim blue chipom.

siła relatywna wig 20

Najmocniejszym komponentem już od wielu tygodni jest LOTOS, którego notowania w ciągu pół roku poszły do góry o ponad 27%. Czwarty w rankingu PKN zyskał w tym samym czasie “tylko” 6%. Wysoko także PGNIG, od kilku sesji konsoliduje się powyżej 6 zł (po takiej cenie doszło do gigantycznej wymiany akcji 21. września). Na trzecim miejscu energetyczny gigant PGE, który dociera do ważnego oporu 10,80. Uwagę zwraca natomiast słaba postawa TAURONU w kontekście zagrania long-short. Różnicę między spółkami energetycznymi można wykorzystywać kupując akcje mocniejszej i sprzedając kontrakt terminowy słabszej.

pge d1

Na drugim końcu tabeli plasują się spółki odzieżowo-obuwnicze czyli CCC oraz LPP – tutaj również można pokusić się o long-short (niedługo na GPW pojawi się kontrakt na LPP z mniejszym mnożnikiem 1x co oznacza mniejszy depozyt zabezpieczający).


Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR. Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB.

Dla uzyskania mniejszej korelacji z WIGiem warto wybierać spółki z niską betą, w tym przypadku będą to EUROCASH, CYFROWY PLSAT czy Orange.

Dostaję wiele zapytań odnośnie strategii Siły Relatywnej, szczególnie często prosicie o udostępnienie kodu Amibrokera. Wychodząc naprzeciw czytelnikom postanowiłem udostępnić kod do eksploracji, tym bardziej że zbiegło się to w czasie z moim tysięcznym wpisem.

Kod do Amibrokera znajdziesz tutaj: KLIK


Co myślisz o takim podejściu do inwestowania, czy zaprezentowana strategia może mieć przewagę na rynku w długim okresie czasu? Jeśli masz inne, propozycje, napisz w komentarzu a na pewno się temu przyjrzę.

STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here