Naga Markets



Strategia MACD + ADX pozytywnie przetestowana, przynosiła zyskiWypróbowaliśmy wskaźnik MACD w różnych kombinacjach i to samo zrobiliśmy z ADX. Sprawdźmy teraz, jak te dwa wskaźniki współpracują ze sobą. Jakie są najlepsze ustawienia dla tych dwóch często używanych wskaźników pozwalające podkreślić ich najlepsze strony?

Możemy dowiedzieć się tego z testów wstecznych na różnych rynkach i przy różnych parametrach. Czytaj dalej i zapoznaj się z wynikami poniżej.

Kilka słów o wskaźnikach MACD oraz ADX

Wskaźniki opisane zostały szczegółowo w innych artykułach, a zatem przypomnimy jedynie w skrócie ich funkcje i możliwe odczyty.

Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence / Divergence) służy do sprawdzania siły trendu, możliwego kierunku trendu i potencjalnych punktów odwrócenia. Domyślne ustawienia tego wskaźnika to 12, 26, 9. MACD jest uwielbiany przez wielu traderów, a co za tym idzie, jest powszechnie używanym wskaźnikiem ze względu na swoją prostotę i wyraźne sygnały punktów wejścia w transakcje.

Głównym celem wskaźnika ADX jest mierzenie trendu. Jeśli więc szukasz wskaźnika, aby sprawdzić, czy trend postępuje, czy może się wyczerpuje, nie jest on właściwy – pokazuje  bowiem tylko, czy trend jest silny lub czy rynek znajduje się w konsolidacji.

Trend jest silny i nie wygasa, jeśli wskaźnik znajduje się ponad poziomem 25. Przeciwnie, jeśli wskaźnik spadnie poniżej poziomu 25, to trend jest słaby lub rynek nie wykazuje trendu, dlatego lepiej nie wchodzić w transakcje w tym okresie.

Sygnały ADX powyżej 30 wskazują na silną tendencję – jest to zdecydowanie najlepszy czas, aby wejść na rynek.

Niektórzy traderzy wolą wykorzystywać wszystkie trzy linie wskaźnika: sam ADX, linie +Di i –Di, przy czym postrzegają krzyżowanie tych linii jako dodatkowy sygnał nadchodzącego wygasania i odwrócenia trendu. Właśnie tej dokładnej interpretacji wskaźnika ADX będziemy używać podczas testowania wstecznego dla przyjętej strategii.

W skrócie, MACD wykryje dla nas odwrócenie trendu, podczas gdy ADX pokazuje, czy trend jest silny, czy może zanika. Stanowi to dobrą kombinację.

Informacje techniczne

Ramy czasowe: 15-minutowe i wyższe (testy wsteczne opieramy na interwale 30-minutowym).

Para walutowa: dowolna.

Wskaźniki: MACD (ustawienia domyślne 12, 26, 9); ADX (z ustawieniami domyślnymi).

Stop Loss / Take Profit: ustaw SL / TP powyżej / poniżej najbliższego szczytu / dołka swingu.

Reguły wejścia dla pozycji długich:

  1. MACD rośnie ponad linią 0
  2. Potwierdzenie sygnału jest linia +DI wskaźnika ADX przecinająca linię -DI.
  3. Linia ADX również porusza się w górę.
  4. Pozycja długa otwierana jest na świecy, gdzie spełnione oba warunki są spełnione.
  5. W przypadku, gdy jeden ze wskaźników daje sygnał kupna, a drugi nie, należy go zignorować i poczekać na pojawienie się dwóch zbieżnych sygnałów, aby uzyskać silne potwierdzenie trendu wzrostowego.

Reguły wejścia dla pozycji krótkich:

  1. MACD opada poniżej linii 0.
  2. Potwierdzeniem sygnału jest linia -DI wskaźnika ADX przecinająca linię +DI i umiejscowiona ponad nią
  3. Linia ADX również porusza się w górę
  4. Pozycja krótka otwierana jest na świecy, gdzie oba warunki są spełnione.
  5. W przypadku, gdy jeden ze wskaźników daje sygnał sprzedaży, a drugi nie, należy go zignorować i poczekać na pojawienie się dwóch zbieżnych sygnałów, aby uzyskać silne potwierdzenie trendu spadkowego.

Wyniki testowania wstecznego

Zyski

Rynek Zestaw Treningowy Forward Testing
Byka 589,45 pips 390,55 pips
Niedźwiedzia 53,39 pips 12,67 pips
Płaski 126,7 pips 185 pips

Transakcje | Okres czasu*

Rynek Zestaw Treningowy Forward Testing
Byka 01/03/2011 – 22/04/2011 09/06/2010 – 02/07/2010
Niedźwiedzia 01/01/15 – 19/02/2015 01/09/2014 – 17/09/2014
Płaski 01/09/2016 – 29/10/2016 04/05/2015 – 21/05/2015

* Czas potrzebny na wejście w 50 transakcji w zestawie treningowym i 20 transakcji w testach do przodu.

Przypomnienie: aby zaoszczędzić Twój cenny czas i wysiłki, wprowadziliśmy system testowania wstecznego, gdzie wykonujesz tylko 50 transakcji na 3 różnych rodzajach rynków (rynek byka, niedźwiedzia i płaski), a następnie ponownie 20 transakcji na tych samych rynkach, ale w innych okresach. Następnie za pomocą prostych obliczeń matematycznych możemy wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności lub nieistotności wybranej strategii.

Pełną wersja teorii naszych eksperymentów testowania wstecznego oraz skąd pomysł na taką analizę historyczną znajdziesz w tym artykule.

Wnioski

Sprawdź wyniki weryfikacji historycznej na rynkach bykach. Wyglądają znacząco. Zarobienie tej kwoty zajęło jednak prawie dwa miesiące.

Z przyjemnością obserwujemy, że wśród wszystkich przebadanych strategii z wykorzystaniem testowania wstecznego jest to pierwsza metoda handlowa, która ujawniła jedynie pozytywne wyniki.

Wykonanie transakcji 50/20 w okresie płaskich rynków zajęło nam trochę więcej czasu, prawdopodobnie dlatego, że jest to strategia wychwytująca trendy. Jednak wyniki nadal można uznać za satysfakcjonujące.

Spośród wszystkich strategii, które przetestowaliśmy wcześniej, byłoby dobrze sprawdzić te pozytywne wyniki, które będą się zwielokrotniać lub zmniejszać przy różnych ustawieniach wymienionych poniżej w sekcji „Dalsze dopasowywanie”.

Raz po raz otrzymujemy dowody na to, że nawet najbardziej obiecujące pomysły powinny w pierwszej kolejności zostać przetestowane na danych historycznych przed wdrożeniem ich w handlu na realnym rynku / rachunku.

Dalsze dopasowywanie dla lepszych wyników

Istnieje kilka sposobów odczytywania wskaźnika ADX, autor metody wskazuje, że jeśli ADX przekroczy poziom 20 – wówczas trend będzie silniejszy, a jeśli ADX przekroczy 30 – trend zyska jeszcze więcej mocy.

Wspominaliśmy o tym wcześniej, ale dobrze jest przypomnieć, jak inaczej można odczytać sygnały wskaźnika ADX:

  • Niektórzy proponują wejście na rynek, gdy ADX jest poniżej linii 20, więc daje to możliwość uchwycenia trendu wzrostowego i nie przegapienia jego początku. Podstawową ideą jest to, że im bardziej dojrzały trend, tym bardziej prawdopodobne staje się jego odwrócenie;
  • Inni traderzy wykorzystują wszystkie trzy linie wskaźnika: ADX, linie +DI oraz –DI postrzegając krzyżowanie się tych linii jako dodatkowy sygnał (), podczas gdy niektórzy traderzy sugerują zignorowanie tych linii i handlowanie bezpośrednio na ADX (tak jak to zrobiliśmy w opisanej strategii);
  • Ponadto, należy wspomnieć o kilku opiniach mówiących, że przecięcie linii 20 nie jest tak ważne, jak nachylenie wskaźnika i jego kierunek.

Nie możemy twierdzić, że opinie te są fałszywe czy prawdziwe, ponieważ oczywiście każdy trader znajduje swój sposób na odczytanie popularnych wskaźników i dostosowanie ich do swoich potrzeb. Znowu, najlepszy sposób, aby się tego dowiedzieć polega na przetestowaniu dowolnych z tych ustawień wskaźników i wybraniu tych, który bedą najlepsze dla Ciebie.

Spróbuj sam

Jak widzisz, testowanie wsteczne jest dość prostą czynnością w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które są do tego przeznaczone.

Testowanie strategii było przeprowadzane w programie w Forex Tester 3 z danymi historycznymi dołączonymi do programu. Więcej informacji o obsłudze programu znajdziesz w tym artykule >> 

Aby sprawdzić skuteczność tej (lub innej) strategii, możesz bezpłatnie pobrać Forex Tester 3. Ponadto, otrzymasz 17 lat darmowych danych historycznych (łatwych do pobrania bezpośrednio z oprogramowania).


Artykuł pochodzi z bloga na stronie Forex Tester – narzędzia do symulacji tradingu i testowania wstecznego.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here