Naga Markets



ccf forex comparicWe wcześniejszych artykułach omówione zostały podstawowe koncepcje związane ze strategią TDiS, ale też te najważniejsze, a mianowicie: trend, lokacja i sygnał. Teraz skupimy się na prowadzeniu pozycji od jej otwarcia do zamknięcia.

Można oczywiście zastosować tu swój własny system prowadzenia pozycji i połączyć go ze strategią, nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ja natomiast pokaże jak wygląda to w moim trading planie i dlaczego właśnie w ten sposób. Obrana metoda ma swoje plusy i minusy, które również zostaną naświetlone.

Zacznijmy.

2 pozycje jednocześnie

Zaznaczam od razu, że nie będzie tu mowy o zarządzaniu pieniędzmi, a więc o tym jaki procent / kwotę kapitału przeznaczyć na pozycję. Jest to temat na osobny artykuł i podobnie jak metod prowadzenia pozycji może być tu wiele różnych kombinacji, zależnie od tego na jakie ryzyko godzi się trader.

Wracając do tematu, najpierw należy ustalić, gdzie uznamy, że nasza koncepcja była błędna (zlecenie stop loss). Kiedy pojawi się sygnał do zawarcia transakcji otwieram jednocześnie dwie pozycje o jednakowej wielkości. Wiąże się to z tym, że obie będą prowadzone w nieco odmienny sposób.

Dodatkowo korzystam z zabezpieczenia obu pozycji na poziomie break-even. Więcej o tym w dalszej części artykułu. Przeanalizujmy jak będzie to wyglądało dla dwóch pozycji osobno.

Ważna uwaga: Otwarcie dwóch pozycji jednocześnie wcale nie oznacza, że dwukrotnie mamy zwiększać ryzyko. Jeśli przykładowo przyjęliśmy zasadę zarządzania kapitałem, która mówi nam, że w transakcji ryzykujemy max. 1% kapitału spekulacyjnego, to w takiej sytuacji ryzyko na każdą z pozycji nie powinno przekroczyć 0,5%.

Pozycja #1

Znając odległość zlecenia stop loss od miejsca wejścia mogę ustalić poziom docelowy dla jednej z pozycji, który wyniesie 1R (1 x Ryzyko). Załóżmy, że na parze walutowej GBJPY pojawił się sygnał kupna. Zlecenie stop loss ustawiam pod lokalnym dołkiem, a więc około 30-pipsów poniżej poziomu wejścia  (to tylko przykład). W takiej sytuacji take profit dla tej pozycji ustawiony zostanie również na 30-pipsów. Współczynnik zysk:ryzyko w takim układzie wyniesie 1:1.

tdis_04_02
Pozycja #1: Przykładowe ustawienie zlecenia stop loss oraz take profit po wejściu w pozycję długą.

Pozycja #2

Miejsce na stop loss jest identyczne jak w przypadku pozycji #1, natomiast nie ustawiam tu sztywnego poziomu take profit. W ogólnie go nie ustawiam.

Tak wyglądałyby przykładowe, oczekujące zlecenia kupna dla pary GBJPY, zgodnie z przyjętą metodą prowadzenia pozycji:

sfdfs

Scenariusze

W takim układzie może wystąpić kilka różnych scenariuszy. Zacznijmy od tego najgorszego, a więc straty na obu otwartych pozycjach.

Strata

Jest to najgorszy scenariusz (poza jakimś czarnym łabędziem, czy podobnym dramatem), gdzie otwieramy nasze zlecenia po czym prędzej, czy później cena kieruje się w stronę zlecenia zabezpieczającego (stop loss). Pomyliliśmy się, przyjmujemy to na klatę i przechodzimy dalej.

Tak mogłoby to wyglądać na wykresie GBJPY w przypadku pozycji długiej:

tdis_04_01
Jak widać na powyższym wykresie, wejście ma miejsce po wybiciu szczytu. Cena jednak nie kontynuuje ruchu wzrostowego i aktywowany zostaje stop loss (SL), który umieszczony został pod ostatnim dołkiem.

Powyższy przykład nie jest może zbyt idealny, a to z uwagi na to, że dość ciężko było w ostatnim czasie znaleźć nietrafione wejścia w pozycje długą na GBPJPY.

Niewielki zysk

Kolejny scenariusz pojawia się w momencie kiedy otwieramy dwie pozycje zgodnie z założeniami, a cena początkowo kieruje się w zakładanym kierunku i osiąga poziom TP #1 (1R). Taka sytuacja sprawia, że jedna z pozycji zostaje zamknięta z zyskiem (1R), natomiast stop loss dla drugiej przestawiamy na poziom break-even (BE).

Co to dla nas oznacza? Osiągnęliśmy już niewielki zysk na pierwszej pozycji, natomiast druga cały czas jest aktywna, a w dodatku wolna od ryzyka (SL na BE). Jednakże cena nie porusza się dalej w zakładanym kierunku i wraca do naszego zlecenia zabezpieczającego, co powoduje zamknięcie drugiej pozycji na break-even. Przy takim scenariuszu nasz zysk to 1R z pierwszej pozycji i 0 z drugiej.

Co istotne, przy prowadzeniu pozycji w ten sposób powyższy scenariusz występuje najczęściej. Ma to swoje plusy, gdyż księgujemy zyski, natomiast nie są one wielkie. Minusem jest to, że szybkie przestawienie drugiej pozycji na BE powoduje, iż może nas ominąć jakiś poważniejszy ruch po zamknięciu zlecenia. Mi to osobiście odpowiada, ale można się pokusić o testy innych sposobów prowadzenia pozycji – nic nie stoi na przeszkodzie.

Zobaczmy jak wygląda to na przykładzie. Ponownie para walutowa GBJPY.

tdis_04_03

Jak widać na powyższym wykresie 30-minutowym pojawił się sygnał zakupowy. Cena zmierzała w zakładanym kierunku, gdzie na poziomie TP #1 zamknięta została jedna z pozycji, a kolejną zabezpieczyłem na poziomie break-even. Ruch wzrostowy nie był jednak później kontynuowany i pojawiły się spadki, które doprowadziły do zamknięcia drugiej pozycji na poziomie break-even.

Nieograniczony zysk

Ten scenariusz każdy trader spekulujący na podstawie strategii TDiS zdecydowanie chciałby oglądać najczęściej. Sytuacja wygląda podobnie jak ta omawiana przed chwilą z tym, że druga pozycja nie zamyka się break-even tylko dalej dla nas zarabia.

Jak prowadzić tę pozostałą pozycję? Wybieram wtedy jedną z opcji. Pierwsza z nich to zabezpieczanie zysków (zleceniem SL) po dołkach w przypadku trendu wzrostowego lub szczytach w przypadku trendu spadkowego. Mam na myśli dołki i szczyty nie z wykresu 30-minutowego, a te które formują się na wykresie 4-godzinnym. Chcemy bowiem wykorzystać trend z wykresu 4-godzinnego. Pozycja taka jest aktywna do czasu załamania trendu, kiedy dołek lub szczyt pod którym zabezpieczaliśmy zyski zostaje wybity. Kiedy trafimy na silny trend lub już się w takim znajdujemy istnieje spore prawdopodobieństwo, że będziemy długo prowadzić pozycję, co da nam spory zysk. Zdarzają się też oczywiście sytuacje, gdzie zostanie ona zamknięta z zyskiem dość wcześnie, a następnie trend będzie nadal kontynuowany. Wtedy jednak nie ma przeciwwskazań, by szukać kolejnych okazji do wejścia.

Druga opcja trochę ogranicza zyski, ale często może być dobrym rozwiązaniem. Otóż, pozycję prowadzimy również po dołkach / szczytach, natomiast śledzimy kluczowe poziomy wsparcia / oporu, gdzie można się spodziewać głębszego odbicia. W tej sytuacji ustawienie zlecenia take profit na kluczowym oporze / wsparciu z wykresu dziennego może być także dobrym posunięciem. Metodę tę jednak stosuje rzadziej i tylko wtedy gdy trend słabnie, bo jak już się niejednokrotnie okazało, silny trend potrafi bez problemu przełamywać kluczowe poziomy.

Przejdźmy teraz do przykładu na parze walutowej GBPJPY. Prowadzenie pozycji pokazane zostanie na wykresie 4-godzinnym, natomiast sygnał oczywiście musiał wystąpić na wykresie 30-minutowym.

tdis_04_05

Przykład ten świetnie oddaje koncepcję prowadzenia pozycji po dołkach w przypadku trendu wzrostowego. Czerwonymi strzałkami zaznaczone są dołki, pod które powinno zostać przesunięte zlecenie zabezpieczające zyski. Co istotne, potencjalnego dołka pod który przestawimy zlecenie zabezpieczające szukamy dopiero w momencie wybicia ostatniego szczytu. Dokładnie odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku trendu spadkowego. Wtedy przestawiamy zlecenie zabezpieczające po kolejnych szczytach pod warunkiem, że wybijane są stale nowe minima.

Powody

Istnieje bardzo wiele sposobów zarządzania transakcjami i być może zastanawiasz się dlaczego robię to akurat tak, a nie inaczej. Jest kilka powodów takiego działania. Najważniejszy z nich jest taki, że metoda ta pasuje po prostu do mojej psychiki. Na pewno nie jest to sposób idealny (nie sądzę żeby w ogóle taki istniał) i ktoś może powiedzieć, że ma “lepszy”. Nie neguje tego, natomiast to co dla jednego będzie dobre, wcale nie musi być dobre dla innej osoby. Zupełnie tak samo jak z różnego rodzaju strategiami. Jeden trader będzie zwolennikiem price action, a dla innego nie będzie nic lepszego niż Fibonacci czy Elliott. I wiesz co? Obaj mają rację. Jeśli dla nich to działa i dobrze się z tym czują, to chyba wystarczający powód, by z tego korzystać.

Kolejnym powodem, dla którego tak zarządzam pozycją jest to, że lubię księgować zyski. Kiedy otwieram dwie pozycje, z których jedna ma bardzo duże prawdopodobieństwo na zysk to jest mi z tym dobrze. Skuteczność choćby dla tej jednej pozycji jest bardzo duża z uwagi na to, że cena często i zazwyczaj dość szybko porusza się po wybiciu do pierwszego TP (1R). Z kolei druga pozycja zabezpieczona jest na break-even, co czyni tę transakcję wolną od ryzyka (teoretycznie, bo oczywiście może się zdarzyć coś nieoczekiwanego i stop loss nie zadziała 😉 ).

Dzięki pozostawieniu jednej z pozycji do dalszej pracy nie ograniczam potencjalnych zysków. Jest to strategia oparta na spekulacji w trendzie, dlatego też uznałem, że prowadzenie pozycji po dołkach / szczytach z interwału, na którym trend został wyznaczony będzie dobrym pomysłem. Dzięki temu można uchwycić istotne ruchy w silnym trendzie, co z pewnością jest in plus. Godzę się jednak także na to, że niektóre transakcje zostaną zamknięte na niewielkim zysku jeśli dołek / szczyt zostanie wybity i aktywuje się zlecenie stop loss. Nie wiem jednak co zrobi rynek (choćbym nie wiem jak chciał), dlatego zostawiam mu wolną rękę 🙂 .

Można zatem uznać, że dzięki takiemu prowadzeniu pozycji straty ucinane są szybko, ponieważ mam ściśle wyznaczone miejsce gdzie uznaje, że się pomyliłem (SL). Nie wzbraniam się także przed księgowaniem zysków (TP na 1R dla pozycji #1), a dzięki dość wczesnemu zabezpieczeniu pozycji (SL na BE dla pozycji #2) nie pozwalam zyskownym pozycjom zamieniać się w stratne. Ponadto zastosowana zostaje także zasada “daj zyskom rosnąć”, dzięki przesuwaniu stopa po dołkach szczytach, co pozwala na księgowanie większych zysków w przypadku złapania silnego trendu.

Jakie są natomiast plusy i minusy takiego postępowania? Dość łatwo można to wywnioskować z tego co zostało już napisane wyżej, ale podsumujmy to raz jeszcze.

Plusy i minusy

Zacznijmy od tego co uważam za korzyści związane z opisywanym prowadzeniem pozycji.

Plusy

  • skuteczność – częste księgowanie zysków
  • spokój ducha – po zamknięciu pierwszej pozycji z zyskiem, druga która przestawiona jet na BE pozostaje wolna od ryzyka
  • pozwalanie zyskom rosnąć – pozostała pozycja pracuje do czasu załamania trendu

Minusy

Oczywiście, ta metoda ma również swoje minusy, ale która nie ma? 🙂 Te niedogodności, które bywają nieco denerwujące wymieniam poniżej:

  • zamknięcia drugiej pozycji na break-even, a następnie ruch w kierunku trendu
  • seria kilku strat dość szybko potrafi zredukować zyski powstałe na pozycjach opisywanych wcześniej jako “niewielki zysk”

Narzędzia

Jeśli chodzi o samo otwieranie pozycji / ustawianie zleceń, to od dłuższego czasu korzystam ze wskaźnika Position Size Calculator, który wraz ze skryptem PSC-Trader stanowi bardzo dobre narzędzie do tego typu działań. Polecam go również dlatego, że jest zupełnie darmowy, a i tak co jakiś czas pojawiają się jego nowsze, ulepszone wersje.

W jednym z artykułów opisuje zarówno jego instalację jak i działanie, co powinno nieco pomóc Ci w korzystaniu jeśli nie miałeś wcześniej styczności z tym narzędziem. Zanim jednak przejdziesz do tego artykułu, warto byś poznał jeszcze jedno narzędzie dla platformy MetaTrader 4, które pomocne jest przy automatyzacji kolejnego procesu.

O jaki proces chodzi? Konkretnie o przestawienie stop lossa na poziom break-even, kiedy transakcja znajdzie się na zysku w wysokości 1R. Istnieje prosty Expert Advisor (EA), który zrobi to za Ciebie po odpowiednim skonfigurowaniu. Nie zamierzam się zbytnio rozpisywać na jego temat, ponieważ wszystko co potrzebujesz wiedzieć zostało wyjaśnione w wideo na stronie: linia_be_50. Tam też istnieje możliwość pobrania pliku z EA.

Oba sugerowane narzędzia warto przetestować najpierw na koncie demo, by uniknąć ewentualnych niespodzianek związanych z ich działaniem (lub jego brakiem). Miej bowiem zawsze na uwadze to, że nikt poza Tobą nie jest odpowiedzialny za to, co i w jaki sposób robisz 🙂

Zakończenie

Mam nadzieję, że temat prowadzenia pozycji dla strategii TDiS został wyczerpany. Jest jeszcze kilka koncepcji, które “chodzą mi po głowie”, takich jak np. stop loss czasowy. Jednak zanim cokolwiek na ten temat, muszę sprawdzić czy statystycznie sensowne byłoby ich wykorzystanie. Może się bowiem okazać, że dołożenie kolejnego elementu do strategii prowadzenia pozycji będzie komplikowało sam proces, a do tego pożądany efekt będzie miał mało znaczący wpływ na wyniki.

W kolejnym artykule napiszę nieco więcej o wątpliwościach związanych z zarządzaniem pozycjami przed / po ważnych wydarzeniach makroekonomicznych. Sklasyfikuje również to, co dla mnie oznacza termin ważne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące któregoś z elementów strategii – zostaw komentarz pod artykułem. Tak samo, jeśli testujesz / stosujesz tę lub podobną strategię i zauważyłeś (traderze) coś ciekawego – również skorzystaj z możliwości dodania komentarza.

 


Pozostałe tematy dotyczące strategii TDiS możesz znaleźć w tym miejscu:

  • TDiS – kategoria ze wszystkimi artykułami dotyczącymi strategii
  • Strategia TDiS – klikając w ten tag, który znajduje się pod każdym artykułem dotyczącym strategii, przejdziesz do listy związanych z nią tematów.
  • Analiza TDiS – tu będą się pojawiać analizy w ramach prezentowanej strategii


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

2 KOMENTARZE

  1. Około 70%. Nie biorę jednak wszystkich sygnałów, bo nie zawsze jestem przy komputerze i też zdarza się przegapić. Z mojej obserwacji wynika jednak, że te najlepsze setupy, które szybko docierają do TP #1 zazwyczaj pojawiają się w godz. 8-12.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here