CMC Markets

ccf forex comparic strategia strategie strategy

W tej serii artykułów chciałbym zapoznać Cię z prostą strategią, która polega na spekulacji w trendzie i wykorzystywaniu do wejść po korektach wyłącznie układów opartych na szczytach i dołkach. Będzie też prosta średnia ruchoma, która jednak nie jest niezbędna do skutecznego wykorzystywania strategii. Czego nie będzie? Na pewno ‘skomplikowanych’ nazw formacji i wielu udziwnień. Dodatkowo zaznajomię Cię z dwoma metodami zarządzania kapitałem, które możesz (ale nie musisz) wykorzystać w omawianej strategii. Zacznijmy…

Dołki i Szczyty

Metoda opiera się na układach dołków i szczytów, które służą do wyznaczania trendu. Pod uwagę będziemy brali również lokacje na wykresie, a więc istotne poziomy wsparcia i oporu. Z kolei sygnałem do zajęcia pozycji będzie również układ szczytów i dołków z tym, że w odpowiedniej lokacji i na niższym interwale. Skoro mowa o interwałach, przejdźmy płynnie do tego tematu.

Ramy czasowe – wybór ma znaczenie

Trading na podstawie strategii TDiS będzie się opierał głównie na dwóch ramach czasowych. Nie wykluczam przechodzenia także na inne, wyższy interwały. Muszą jednak być ku temu odpowiednie przesłanki, ale o tym w kolejnych artykułach.

Wykorzystuję analizę wielowymiarową do podjęcia decyzji o zajęciu pozycji. Głównym interwałem jest wykres 4-godzinny, gdzie dokonuje się oceny trendu, a co za tym idzie potencjalnego kierunku, w którym będziemy zawierać transakcje.

Samo wejście, egzekucja transakcji odbywa się na wykresie 30-minutowym. Łączymy zatem interwał 4-godzinny, na którym oceniany jest trend z wykresem 30-minutowym, gdzie szukamy korzystnego setupu. Połączenie to wynika z fraktalności rynku, która w dużym uproszczeniu polega na tym, że to co widzimy na wykresie (trendy, korekty) składa się z mniejszych części, ale zarazem jest też częścią większej całości.

Przekładając to na język bardziej praktyczny, trend na wykresie 4-godzinnym składa się z wielu trendów na niższych interwałach (chociażby 30-minutowym), ale też może być tylko korektą na wykresie dziennym lub mało istotny ruchem na interwale miesięcznym.

Biorąc pod uwagę powyższe wybrane zostały interwały H4 i M30. Dzieli je 8 okresów (8 x 30 = 4 h), co daje dobre połączenie przy wyszukiwaniu setupów. Można oczywiście wykorzystać także inne interwały np. H1 i M5, czy D1 i H4. Osobiście wybrałem H4 i M30 z uwagi na to, że po prostu mi odpowiada, zarówno długość trwania transakcji jak i czas, który trzeba spędzić przed wykresami.

ccf forex comparic zegar czasOczywiście przy wybranym zestawieniu interwałów raczej trudno mówić o day-tradingu, gdyż czas trwania transakcji zazwyczaj przekracza 1 dzień. Nie trzeba natomiast spędzać bardzo dużo czasu przed monitorem, by znaleźć korzystny setup. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, byś samodzielnie sprawdził jak strategia spisuje się na innych interwałach (jeśli będziesz miał wyniki testów, proszę o kontakt w komentarzu, można je będzie opublikować).

Z wybranymi interwałami wiąże się jeszcze jedna istotna kwestia, a mianowicie dobór instrumentów.

Instrumenty – dlaczego akurat te?

Spekulując na wyższych ramach czasowych można sobie pozwolić na obserwację większej ilości instrumentów, które nie do końca sprawdzają się w day-tradingu, gdzie koszty transakcyjne (spread) mają często kluczowe znaczenie.

ccf forex comparicWeźmy za przykład krzyżową parę walutową GBPNZD, gdzie spread np. u brokera XM wynosi 7-8 pipsów. Dla daytradera, który poluje raczej na krótkie ruchy, taki spread z pewnością zniweczyłby jego plany na zarobek.

Kiedy jednak spekulujemy na wyższych interwałach i celujemy w dłuższe ruchy, koszty spreadu nie są aż tak dotkliwe i procentowo stanowią o wiele mniejszą część naszej transakcji.

Jakie zatem instrumenty można wybrać do obserwacji? Ja skupiłem się na wymienionych niżej:

Główne pary walutowe (majors):

EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD

Pary krzyżowe (cross):

EURJPY, EURGBP, EURAUD, EURCAD, EURNZD, GBPJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, AUDNZD, AUDJPY, AUDCAD, NZDCAD, NZDJPY

Towary (commodities):

Złoto (XAUUSD, GOLD)

Na teraz to by było tyle, choć nie wykluczam, że lista ta może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu, jeśli coś szczególnie przypadnie mi do gustu, albo wręcz przeciwnie – przestaniemy się lubić z jakimś walorem.

Trend – jak go rozpoznać?

Napisałem we wstępie, że strategia opiera się na spekulacji w trendzie. Jest to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy ów trend zostanie ustalony. W tym samym czasie na wykresie panuje wiele trendów. Kiedy na interwale 5-minutowym możemy już mówić o dobrze ‘zadomowionym trendzie’, na wykresie 4-godzinnym będzie to zaledwie korekta.

ccf forex comparic trendDlatego też tak istotny jest w tym przypadku wybór ramy czasowej, o którym była mowa wcześniej. Interwał 4-godzinny posłuży nam do wyznaczania trendu i w tej kwestii będziemy się trzymać tylko jego. Metod na określenie trendu jest wiele. Jeśli chcesz poznać kilka z nich, po lekturze niniejszego artykułu możesz przejść pod ten link: 5 sposobów na zidentyfikowanie kierunku trendu.

Zazwyczaj opieram się na drugiej metodzie z wymienionego wyżej artykułu, tj. na szczytach i dołkach. Jeśli na wykresie (4-godzinnym) szczyty i dołki formują się na coraz wyższych poziomach – mamy trend wzrostowy. Z kolei kiedy szczyty i dołki ustanawiane są coraz niżej – obowiązuje trend spadkowy. Najczęściej trend widoczny jest na pierwszy rzut oka. Jeśli jednak masz wątpliwości, może to oznaczać, że rynek porusza się w konsolidacji, która przyjmuje różne formy. Wtedy najlepiej jest przejść do innej pary walutowej i nie szukać trendu na siłę.

Cenna wiedza zupełnie za darmo

O trendach napisano już wiele, nie widzę więc powodu żeby dublować tę wiedzę. Na samym portalu Comparic znajdziesz sporo artykułów o tej tematyce. W pamięci mam jednak cztery, które będą wyjątkowo przydatne. Jeśli się w nie zagłębisz i dobrze przyswoisz, powinieneś (traderze) sporo na tym zyskać. Lista tych artykułów znajduje się poniżej (kolejność przypadkowa):

  1. 3 niezawodne sposoby na odróżnienie rynku w trendzie od konsolidacji
  2. 3 wyjątkowo potężne techniki pozwalające określić siłę trendu
  3. Fale impulsu i korekty oraz 3 proste sposoby na ich wykorzystanie
  4. Nauka odczytywania kątów w Price Action

Na początek powinno wystarczyć, jeśli coś mi się jeszcze przypomni, postaram się zaktualizować wpis i dodać do niego wartą uwagi treść.

Średnia ruchoma

Na wstępie wspominałem o tym, że będzie też mowa o średniej ruchomej. Jest ona pomocna (nie niezbędna) przy ustalaniu trendu, ale przede wszystkim do określania lokacji setupów (o tym w kolejnym artykule). Prosta średnia ruchoma (SMA) stosowana jest przeze mnie na wykresie H4, a interwał ustawiony mam na 20 okresów, tak jak na poniższym obrazku. Dlaczego 20 okresów? Z uwagi na popularność tego interwału oraz fakt, że dobrze odzwierciedla krótkoterminową tendencję na rynku.

01-tdis-01

Jako, że przechodzę także na interwał 30-minutowy w poszukiwaniu setupów, na tej ramie czasowej używam 160-okresowego odpowiednika SMA.

Wracając do samego wykorzystania, średnia krocząca może być pomocna w ustaleniu siły trendu. Jeśli jest skierowana w górę lub w dół, a cena oddala się od niej – panuje silny trend. Kiedy jednak cena przecina średnią raz od góry, raz od dołu – instrument znajduje się w konsolidacji.

Poniżej przykład, gdzie na jednym wykresie 4-godzinnym pary walutowej GBPNZD mamy zarówno trend spadkowy, konsolidacje oraz trend wzrostowy.

01-tdis-02

Takich przykładów jest bardzo wiele, polecam nie wierzyć w żadne moje słowo i sprawdzić wszystko osobiście 🙂 . Można sobie oczywiście poradzić bez średniej patrząc tylko na sam układ dołków i szczytów. Jak jednak wcześniej wspominałem, średnia będzie przydatna przy określaniu lokacji, dlatego jeśli już jest na wykresie, to czemu jej nie wykorzystać? Daje proste i szybkie spojrzenie na akcję cenową i może znacznie przyspieszyć analizę.

Co dalej?

Mamy już nakreślonych kilka istotnych kwestii związanych ze strategią. Wiemy na jakich ramach czasowych i instrumentach zostanie zastosowana, a przede wszystkim, dlaczego właśnie tak. Poza tym wyjaśniona (mam nadzieję) została podstawowa przesłanka jaką kieruje się jeśli chodzi o kierunek transakcji, a mianowicie trend.

Richard Dennis, z którym rozmowy prowadził Jack Schwager w książce Czarodzieje Rynku powiedział: “Głównym powodem do zajęcia pozycji powinien być rynkowy trend”.

ccf forex comparic next move what trend stockTo też wziąłem sobie do serca i dużo “lżej” spekuluje mi się z myślą, że podjętą decyzję wspiera rynkowy trend.

W kolejnej części skupie się natomiast na temacie lokacji. Zaraz po trendzie jest to druga, najistotniejsza kwestia dotycząca strategii. Kiedy temat lokacji zostanie już wyczerpany, przejdziemy do setupów wejścia w transakcję.

W miarę możliwości czasowych podejmę także wiele innych kwestii związanych z tradingiem i strategią. Dodatkowo będą się pojawiały analizy potencjalnych zagrań. Dlatego też jeśli chcesz być na bieżąco, możesz to uczynić śledząc dwa poniższe tagi:

  • TDiS – kategoria ze wszystkimi artykułami dotyczącymi strategii
  • Strategia TDiS – klikając w ten tag, który znajduje się pod każdym artykułem dotyczącym strategii, przejdziesz do listy związanych z nią tematów.
  • Analiza TDiS – tu będą się pojawiać analizy w ramach prezentowanej strategii

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here