Naga Markets



Niedługo minie kwartał od startu projektu “Live Trading”. Nasz portfel obserwuje coraz większa liczba inwestorów, z czego jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. Wiemy jednocześnie jak duża odpowiedzialność ciąży na naszych barkach, gdyż gro osób inwestuje identycznie jak my. Mamy świadomość, że od naszych decyzji zależy zysk bądź strata naszych inwestorów.

Wiemy jednocześnie, że na zaufanie tych wszystkich, którzy jeszcze do nas nie dołączyli, musimy  zapracować. Dzisiaj chciałbym przedstawić nasz portfel od strony statystyk, na podstawie których staramy się z Tomaszem wyciągać wnioski. Ponad 2,5 miesiąca aktywnego handlu oraz ponad 30 transakcji mogą już dać pewien obraz całego projektu.

Statystyki portfela Investment University – cykl Live Trading 1 Statystyki portfela Investment University – cykl Live Trading 2

Obecnie stopa zwrotu wynosi 6.94%. Jest to stosunkowo dużo, porównując średnią stopę zwrotu, którą można osiągnąć na rynku, korzystając z popularnych rozwiązań (lokaty, obligacje). Większy zysk to oczywiście premia za ryzyko, którym jest obarczony nasz handel. Pokazujemy natomiast, że odpowiednie zarządzanie pozycją, kapitałem, stosowanie się do założeń, wyznaczonego planu daje zarobić. Wiemy, że mamy nad wieloma osobami przewagę, i nie mówię  tu tylko o doświadczeniu. Nasza przewaga wynika również z tego, że jest nas dwóch, co skutkuje tym, że nawzajem się kontrolujemy i nie pozwalamy na pochopne podejmowanie decyzji. W pojedynkę bywa różnie, sami wiecie o czym mówię.

Do tej pory mieliśmy 32 transakcje (2 pozycje były otwarte przypadkowo – problemy techniczne, stąd rozbieżność w statystykach), 18 z nich było zyskownych. Daje nam to skuteczność na poziomie 53%.  Głównie  handlujemy walutami, aczkolwiek największy zysk kapitałowo dała nam transakcja na kontrakcie CFD na indeks Sp500. Trzykrotnie próbowali śmy swoich sił na srebrze. Sumarycznie wyszliśmy na plus. Raz jedynie pokusiliś my się na ropę (Brent), która nie dała nam zysku.  6-krotnie zrealizował nam się założony od początku Take Profit. 7-krotnie natomiast dość agresywna obrona zysku zakończyła się na zleceniu Stop Profit. Największa strata (-284,7 pln) przydarzyła nam się na EURCAD. Najszybszą stratę zaliczyliśmy na GBPCAD (ok 10min, – 0,60%), natomiast srebro dało nam zarobić w najkrótszym czasie(1h 39 min, 1,77%). Transakcja na AUDNZD trwała najdłużej (6 dni 11 godz.) i dała zarobić + 0,60%.  Średni czas trwania naszych transakcji to okres do jednej doby.

Statystyki portfela Investment University – cykl Live Trading 3

Zdecydowanie pozycje długie dają nam większe profity. 12  z 20 „longów” było zyskownych, natomiast jedynie 6 z 14 „shortów” dało zarobić. Średni zysk z jednej transakcji plasuje się na poziomie 239 pln, średnia strata to jedyne 138 pln. Realizujemy podstawową strategie, która zakłada że średni pojedynczy zysk musi przerastać średnią pojedynczą stratę. Nie daje nam to do końca pełnego stosunku zysku do ryzyka 2:1, ale jesteśmy blisko tego wyniku. Spowodowane jest to po części tym, że kilka pozycji zamknęło się na break even (na zero), idą więc do statystyki zyskownych ale obniżają wartość średniego profitu.

Statystyki portfela Investment University – cykl Live Trading 4

Przechodząc do analizy szczegółowej warto zauważyć, że najczęściej realizowaliś my zysk w okolicach godziny 10 rano, natomiast nasze straty były księgowane   w okolicach godz. 11:00, 12:00 i 15:00. Najwięcej wyjść z transakcji (6) odnotowaliśmy w okolicach godz. 15:00 Czyżby przypadek? Myślimy jednak, że to efekt wychodzących istotnych danych z USA czy Kanady. Często mieliśmy ekspozycję na USD czy CAD-a.
Lipiec jak na razie jest najlepszym miesiącem. Dał zarobić do tej pory 2.95%. Jeszcze przed nami tydzień transakcyjny, więc wynik pewnie się skoryguje lekko w górę lub w dół. Jesteśmy zadowoleni, gdyż średnio miesięcznie osiągamy zysk ponad 2% co w skali roku może przełożyć się na rewelacyjny wynik.

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, cały czas wyciągamy wnioski z nietrafionych decyzji. Optymistycznie patrzymy w przyszłość i cieszymy się, że jesteście z nami.

Chcesz dołączyć do Live Tradingu? Kliknij tutaj: investmentuniversity.pl/dolacz-do-live-trading

 

Łukasz Zembik
Specjalista ds. Strategii Rynkowych
Investment University



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here