Naga Markets



27 listopada 2013

Od kilkunastu dni zbierałem wskazówki inwestycyjne Banku Danske. Zainteresowały mnie one z następujących powodów:

– zawierają wskazówki dla kilkunastu par walutowych,
– spora część wskazówek jest bardzo dokładnie opisana,
– są publikowane między 7-8

Przykładowy raport: LINK

Do analizy symulacji inwestowania na podstawie tych wskazówek wybierałem tylko sygnały gdzie były dokładnie podane wejście oraz SL i TP. Strategia inwestycyjna polegała na otwieraniu zleceń oczekujących o godzinie 8.00 i potem ewentualnym zmniejszaniu stopa (TP pozostawały bez zmian mimo innych wskazówek), ale dopiero kolejnego dnia między 7 a 8 rano zgodnie z otrzymanymi nowymi wskazówkami. Jeżeli posiadałem otwartą pozycję zgodną z sygnałem to nie wystawiałem kolejnego zlecenia oczekującego, w przypadku pojawienia się sygnału o przeciwnym kierunku zamykałem aktualną pozycję i otwierałem zlecenie oczekujące. Komunikaty typu – „możliwe kupno/sprzedaż”, „kupno/sprzedażna w okolicy …”, „kupno niżej”, „sprzedaż wyżej” itp. ignorowałem. Więc szukałem tylko wskazówek typu „kup po 1,3500, cel 1,3650, stop 1,3450”. W przypadku takich sygnałów wykryłem dwa rodzaje wskazówek:

– dla kupna „buy at …”, „long at …”
– dla sprzedaży „sell at …”, „short at …”

Na pierwszy rzut oka wydaje się iż pierwszy sygnał odpowiada za pozycję oczekującą a drugi informuje o posiadanej już pozycji. W większości przypadków tak było, ale niestety nie było to zasadą, więc traktowałem je identycznie tzn jako sygnały zleceń oczekujących bądź zmniejszałem stopa zgodnie z najnowszą wskazówką.

Na podstawie zgromadzonych analiz między 1.11.2013 a 22.11.2013 powstała poniższa tabelka ze szczegółami zawartych pozycji. Jak widać trochę ich było, jednak nie zawsze ilość przechodzi w jakość.

Statystyka sygnałów Danske Bank z dwóch ostatnich tygodni



Jak widać mimo dużej liczby transakcji – 38, mieliśmy dość mały odsetek transakcji zyskownych – niecałe 25% (9 sztuk) co przełożyło się na ogólną stratę rzędu 156 pipsów. Jedyną pocieszającą informacją może być stosunek średniego zysku do straty rzędu 2,65. Utrzymanie takiej wartości wraz z poprawą skuteczności o 10% pozwoliłoby osiągać w dłuższym terminie zyski. Skoro na chwilę obecną przeanalizowane zostały jedynie 39 pozycji to można tutaj założyć o tymczasowym braku szczęścia. Z tego powodu moja analiza tych wskaźników będzie nadal prowadzona, zapewne w 2 tygodniowych odstępach czasu.

Trzeba jeszcze pamiętać iż w moich obliczeniach nie uwzględniałem kosztów spreadu. Zakładając średni spread na analizowanych walutach rzędu 3 pispów wynik ogólny należałoby jeszcze pomniejszyć o 117 pipsów. (czyli traktując SL jako TP i odwrotnie wyszlibyśmy na mały plus.

Wszelkie wskazówki zarówno do przeprowadzonej analizy jak i możliwości analizowania sygnałów, wskazówek innych instytucji mile widziane.

Dyskusja na temat projektu na forum: LINK
Autor: Marcin Moroz



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here