CMC Markets
Dostaję to pytanie dość często – dlaczego używasz ruchomych średnich jako dynamicznego wsparcia / oporu? W końcu, jeśli handlujesz na podstawie price action, do czego są ci potrzebne średnie? Wyglądają całkiem bezużytecznie. Moja odpowiedź jest zawsze dwojakiej natury.
  • Używam średnich ruchomych jako coś więcej niż tylko dynamiczne wsparcie czy opór.
  • Ponieważ działają!

W tej lekcji omówię średnie ruchome i sposób ich wykorzystania. Wyjaśnię też, dlaczego działają oraz na co uważać. Podobnie jak wszystkie lekcje na tej stronie, efektywność tego tematu jest warunkowa.

Oznacza to, że średnie ruchome są tak samo użyteczne jak inne czynniki konfluencji, które są obecne w danym setupie. Zanim jednak przejdziemy do użyteczności średnich kroczących, najpierw musimy zrozumieć czym one są.

Czym jest średnia ruchoma?

Średnia ruchoma działa jako wskaźnik wygładzający. W działaniu wygląda to tak, że reprezentuje wcześniejszą akcję cenową z określonego okresu czasu jako wygładzoną linię.

Istnieją dwa podstawowe typy średnich kroczących:

  • Prosta średnia ruchoma
  • Wykładnicza średnia krocząca.

W tym momencie mógłbym wyłożyć wszystkie informacje techniczne na temat różnic między tymi średnimi, jednak wiedz tylko, że wykładnicza średnia ruchoma przypisuje większą wagę do bardziej aktualnych cen. Z tego powodu wykładnicza średnia krocząca jest uważana za bardziej reaktywną lub “aktualną” niż zwykła średnia ruchoma.

Proste i wykładnicze średnie ruchome działają w podobny sposób. Obie reprezentują wcześniejszą akcję cenową dla zadanego okresu czasu jako gładką linię. Na przykład 50-okresowa prosta średnia ruchoma na wykresie dziennym wykorzystuje ostatnie 50 dni akcji cenowej do uzyskania wygładzonej średniej.

50-okresowa prosta średnia krocząca powyżej znajduje się na wykresie dziennym, a zatem reprezentuje poprzednie 50 dni. Jeśli byłby to wykres 1-godzinny, średnia ruchoma reprezentowałaby poprzednie 50 godzin.

Ostatnią rzeczą na temat średniej ruchomej jest to, że jest wskaźnikiem opóźnionym. W rzeczywistości każdy wskaźnik jest opóźniony. Jedyną rzeczą, która nie pozostaje w tyle jest czysta akcja cenowa (price action), dlatego właśnie jej używam. W każdym razie, średnie kroczące są opóźnione, ponieważ opierają się na wcześniejszej akcji cenowej. Jednak można to zaakceptować, ponieważ używamy ich tylko jako dodatkowego czynnika konfluencji dla naszych strategii price action.

Jakich średnich kroczących powinienem używać?

To kolejne pytanie, które dość często otrzymuje. Odpowiedź jest subiektywna i mocno dyskusyjna. Nie ma “właściwego” sposobu użycia średnich kroczących. Wydaje się, że każdy trader ma własną kombinację średnich ruchomych, które najlepiej dla niego działają. Osobiście korzystam z 10- i 20-okresowych wykładniczych średnich kroczących.

Odkryłem, że najlepiej sprawdzają się przy moim tradingu price action. Umiejętność korzystania z średnich ruchomych i ich skuteczności jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji, które (jeśli w ogóle) należy zastosować. Spójrzmy zatem!

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych i jest regulowany przez ASIC oraz CySEC >>

Jak używać średnich ruchomych

Istnieją dwa podstawowe sposoby wykorzystania średnich kroczących.

  • Pomagają zidentyfikować potencjalną zmianę trendu lub określić siłę aktualnej tendencji
  • Jako dynamiczne wsparcie i opór

Przyjrzyjmy się najpierw jak mogą nam pomóc przy trendach.

Średnie ruchome i trendy

Średnie ruchome mogą z pewnością pomóc zasygnalizować możliwą zmianę trendu, a także określić siłę obecnie trwającej tendencji. 

Istnieją jednak trendy, w których średnie kroczące będą mało pomocne. Weźmy jako przykład poniższy wykres.

Para AUDNZD znajduje się w silnej tendencji spadkowej i tak naprawdę nie są nam potrzebne średnie kroczące, by stwierdzić występowanie silnego trendu. Teraz rzućmy okiem na wykres, na którym średnie kroczące mogą pomóc szybko określić siłę trendu, a także potencjalną zmianę jego kierunku.

Średnie kroczące mogą stanowić świetną pomoc, by szybko wykryć potencjalne zmiany w kierunku trendu oraz określaniu jego siły, jednak nigdy nie używam ich jako czynnika decydującego.

Zwróć uwagę jak na powyższym wykresie AUDNZD widoczne są trendy oraz brak konsolidacji. Ta kombinacja średnich ruchomych działa tylko na rynku w trendzie. Jeśli rynek konsoliduje lub przebywa w ograniczonym zakresie, średnie ruchome na niewiele się zdadzą. Mając na uwadze powyższe, rynek w trendzie jest idealny do tradingu price action.

Teraz, gdy rozumiemy już w jaki sposób średnie mogą być pomocne w trendach, przyjrzyjmy się wykorzystaniu ich jako dynamiczne wsparcie lub opór.

Dynamiczne wsparcie i opór

Wszyscy znamy wsparcie i opór w postaci linii horyzontalnych lub linii trendu, ale dynamiczne wsparcie i opór różni się od nich.

Zanim przejdziemy dalej, chcę powiedzieć, że dynamiczne wsparcie i opór nie są nawet w przybliżeniu tak silne jak horyzontalne i diagonalne wsparcia i opory. Nie opowiadam się za tym, aby kiedykolwiek używać ruchomych średnich w celu określenia poziomów wsparcia i oporu. Mają jednak swoje pomocnicze zastosowanie. 

Dynamiczne wsparcie i opór można znaleźć tam, gdzie średnia ruchoma przecina się z aktualną ceną. Przyjrzyjmy się temu samemu wykresowi AUDUSD co wcześniej. Tym razem jednak będziemy szukać dynamicznego wsparcia i oporu zapewnianego przez 10 i 20-okresowe wykładnicze średnie kroczące.

Zwróć uwagę jak 10- i 20-okresowa wykładnicza średnia krocząca zapewnia wsparcie i opór. Te dwie średnie ruchome mogą być potężnymi elementami pomocniczymi, ale używane tylko w połączeniu z odpowiednimi czynnikami konfluencji. Przyjrzyjmy się setupowi, w którym te średnie ruchome zbiegają się z kilkoma innymi czynnikami.

Uwaga: Skrót EMA na powyższym wykresie oznacza wykładniczą średnią kroczącą.

Widzisz jak pin bar (kółko) na powyższym wykresie odrzucił 10-dniową EMA i jednocześnie odrzucił kluczowy poziom price action? Mamy również trend wzrostowy i brak oporu powyżej tego kluczowego poziomu. To był setup klasy “A +”. Zwróć uwagę, że EMA 10 stanowi tylko ułamek tego, co sprawiło, iż był to setup klasy A +.

Dlaczego dynamiczne wsparcie i opór działa?

Powody, dla których dynamiczne wsparcie i opór działa są bardzo podobne do tych, które warunkują działanie price action. Ma to związek z faktem, że tysiące traderów korzysta ze średnich ruchomych. Spośród średnich kroczących, z których korzystają traderzy można wyłonić jedynie garstkę popularnych. Przypuszczam, że 90% traderów, którzy używają średnich ruchomych, wykorzystuje jeden z tych pięciu okresów:

  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 200

Istnieją inne wariacje, jednak z mojego doświadczenia wynika, że ​​większość traderów korzysta właśnie z tych wymienionych wyżej. Co się dzieje, gdy 90% traderów używających średnich ruchomych wykorzystuje jedną z tych pięciu?

No nic, naprawdę…

Jednak co dzieje się, gdy 90% osób używających średnich kroczących wykorzystuje jedną z wyżej podanych ORAZ oczekuje, że będzie ona działała jak dynamiczne wsparcie lub opór?

Myślę, że znasz odpowiedź…

Cena w pewnym sensie będzie respektować te średnie ruchome, prawda? Jest to coś w rodzaju samospełniającej się przepowiedni. Jeśli wystarczająco dużo ludzi obserwuje coś i wszyscy oczekują podobnego rezultatu, jest bardziej prawdopodobne, że ten wystąpi. Dzieje się tak dlatego, że wielu traderów (niczego nie podejrzewających lub nie) używa średnich ruchomych wymienionych powyżej jako “alfy i omegi”. Oni nie czekają na konfluencję, aby kupić lub sprzedać.

Jednak podobnie jak ze wszystkim na rynku Forex, nie ma żadnych gwarancji. Te średnie ruchome są po prostu kolejnym narzędziem, z którego możemy korzystać. To samo tyczy się poziomów price action, pin barów, inside barów, itp. Wszystkie są wyłącznie indywidualnymi narzędziami.

Nie możemy zebrać konsekwentnej próbki transakcji bazując na jednym czy dwóch narzędziach, potrzebujemy ich całego zestawu. Mam nadzieję, że ta lekcja wyjaśniła nieco w jaki sposób średnie ruchome mogą być pomocne, nawet w przypadku handlu czystym price action. Moim zamiarem było nie tylko zobrazowanie przydatności ruchomych średnich jako dynamicznego wsparcia i oporu, ale także zwrócenie uwagi na ich ograniczenia.

Więcej od Justin Bennett:


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here