Naga Markets


Wykres Range Barowy (RB) to specyficzny wykres zależny od zmiany ceny, a niezależny od czasu w jakim ta zmiana następuje, ponieważ kolejne świeczki zwane w tym wypadku range barami mają tę samą wielkość w pipsach (ustalaną w parametrach skryptu generującego taki wykres). W przypadku tradycyjnych wykresów wykorzystujących świeczki japońskie, wielkość świeczki pokazuje co działo się z ceną w trakcie jednostki czasu np. 1, 5, 30, 60 min. W przypadku RB – każda świeczka ma ten sam rozmiar, natomiast ich ilość zależy od zmienności na rynku i zadanej wielkości w pipsach.

Na poniższych wykresach widać, że gdy zmienność jest mała w godzinach 0:00-8:00 wykres RB zajmuje niewiele miejsca, natomiast gdy zmienność jest duża – sytuacja jest odwrotna, gdyż to co na wykresie zwykłym M5 zajmuje 6 świeczek, w przypadku wykresu RB to 62 świeczki (rangebary). W tym przypadku zadana wielkość RB = 5 pips. Oczywiście można przyjąć dowolną wielkość RB, zależy to od użytkownika i od tego do jakiej strategii będzie ten wykres wykorzystywał.

1
Rys. 1

Na wykresie RB łatwiej zauważyć lokalne szczyty i dołki.

W skład systemu do skalpowania wykorzystującego wykres Range Barowy wchodzą:

  1. skrypt (plugin) do MT4 generujący wykres Range Barowy
  2. wskaźnik Bollinger Bands (jest już we wskaźnikach platformy MT4)
  3. wskaźnik rysujący strefy Podaży i Popytu czyli Supply i Demand
  4. wskaźnik MACD – opcjonalnie wersja zmieniająca kolory przy przejściu maximum lub minimum

Pozycje 1, 3, 4 – można znaleźć w internecie jako freeware.

Wielkość RB jaką ustalamy w ustawieniach skryptu (1) jest zależna od tego na jaką zdobycz polujemy. Jeśli planujemy skalpować 5-15 pipsów na trejda to najwłaściwszym rozmiarem RB będzie 3-5 pipsów, natomiast jeśli liczymy na więcej np. 15-30p to RB powinien być około 7-10p. Oczywiście są to wielkości przybliżone, zależne również od zmienności danego instrumentu. Z moich kilkuletnich obserwacji na crossach o większej zmienności np. EURJPY i GBPJPY wielkość RB powinna być minimum 5-7p,ale co za tym idzie i TP będzie wynosił min 15-20p. Na majorsach RB mogą być mniejsze 3-5p, Upraszczając – skalpując możemy liczyć na profit będący 3x RB.

W miarę zwiększania wielkości RB zmniejszamy ilość setupów, ale za to rośnie zakres TP i SL i tak przy RB=3-5p możemy liczyć na 2-3 setupy dziennie…a przy 7-10p może to być 4-5 tygodniowo

Tak wygląda wykres AUDUSD przy RB=5 pips:

2
Rys. 2

Wykres AUDUSD RB=8 pips

3
Rys. 3

W przypadku skalpowania, gdy liczymy na kilka lub kilkanaście pipsów najlepiej sprawdzają się wykresy RB= 3-5 pips.

Poniżej na przykładzie wykresu RB=5p z naniesionymi wskaźnikami pokażę zasady zawierania transakcji.

Poniżej mamy wykres RB=5, Bollinger Bands, wskaźnik rysujący strefy SD i wskaźnik MACD

Rys. 4
Rys. 4

Aby uznać, że sytuacja na danej parze dojrzała do złożenia zlecenia SELL muszą (powinny) być spełnione następujące warunki:

1) Range bar przebija górną granicę wstęgi Bollingera, najlepiej gdy przyjmuje wtedy kształt małego pinbara spadkowego (zmienia kolor na czarny).

2) Powstaje nowe lokalne maksimum, a linia łącząca to maksimum z poprzednim szczytem tworzy niedźwiedzią dywergencję z linią łączącą szczyty wykresu MACD

3) Dobrze gdy dzieje się to na poziomie wyznaczającym strefę Supply lub Demand (niebieski pasek) lub taka strefa właśnie zaczęła się tworzyć.

Warunki 1) i 2) muszą być spełnione!,.. 3) – dobrze gdy jest ale nie jest konieczny.

W przypadku sygnału na BUY, interesuje nas dolna granica wstęgi Bollingera i tworzące się na niej minima oraz tworząca się bycza dywergencja.

Dodatkowo skuteczność wejścia wzrasta gdy:

– przebicie granic wstęgi Bollingera następuje gdy ma ona niewielki kąt nachylenia…najlepiej jak jest prawie pozioma. Należy unikać wejść gdy linie są strome tak jak zaznaczone (X) na rys. 4

– wejście jest zgodne z aktualnym trendem (o ile taki jest)

Zwróćmy również uwagę na wykres MACD – tu mamy wersję zmieniającą kolor “słupka” na czerwony w przypadku gdy poprzedzający miał większą wartość lub na zielony, gdy jest większy od poprzedzającego. Jest to pomocne, gdyż ułatwia nam wychwycenie momentu tworzenia się dywergencji.

Rys. 5
Rys. 5

Jak widać na rys. 5 określenie momentu wejścia w rynek jest dość dokładnie sprecyzowane, natomiast trudniej określić moment wyjścia, czyli gdzie ustawić Stop Loss (SL) i Take Profit (TP)?

I tu jest miejsce na pewną dowolność. W zależności od stopnia odporności tradera można zamykać, gdy cena dotrze do środkowej linii wstęgi Bollingera co daje średnio statystycznie Risk/Reward 1:1,5-2,0 i prawdopodobieństwo wystąpienia 70-75 % (jest statystycznie potwierdzone na backtestach) lub nastawić się na coś bardziej ryzykownego i zamykać po dojściu ceny do przeciwstawnej linii zewnętrznej wstęgi co zdarza się rzadziej (ok. 65 %) ale często podnosi R/R do = 1:3 i więcej.

SL zalecam przyjąć 1-1,5 RBara ponad lokalny szczyt (dołek). W przypadku wejścia w strefie SD – 1 RB powyżej granicy strefy przy Sell (lub poniżej przy Buy).

Można też kierować się wykresem MACD i zamykać zlecenie gdy jego wartość osiągnie = 0 lub gdy zaczyna przechodzić na drugą stronę linii wyznaczającej poziom 0.

Rys. 6
Rys. 6

Podsumowując powyższe – jest to system wymagający ciągłego monitorowania wykresów, przeznaczony dla traderów – “myśliwych” lubiących spędzać wiele godzin przy wykresach i polujących na okazję, ponieważ trudno przewidzieć z dużym wyprzedzeniem na jakim poziomie nastąpi wybicie z wstęgi Bollingera i czy zbiegnie się to w tym samym czasie z powstaniem dywergencji. Z doświadczenia wiem, że przy zachowaniu samodyscypliny i przestrzegania zasad systemu można osiągnąć wyniki na poziomie nawet do 30% przyrostu kapitału w ciągu miesiąca…

©2016 DarGo



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here