Naga Markets


Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowymTabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym

Źródło: Opracowanie własne

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Źródło: Opracowanie własne

– na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich

-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic

MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/US

Z punktu widzenia ostatniego raportu COT warto zainteresować się euro oraz dolarem australijskim. Już od kilku tygodni analiza pozycji funduszy lewarowanych dawała większe prawdopodobieństwo wyprzedaży zarówno jednej jak i drugiej waluty na rzecz USD. Dopiero teraz scenariusz ten znalazł potwierdzanie.

EURO

W poprzednim tygodniu fundusze lewarowane na EURUSD otworzyły prawie 4 tysiące krótkich pozycji oraz zamknęły ponad 1 tysiąc długich. Dodając do tego niedźwiedzi wydźwięk analizy technicznej mamy większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu spadkowego na tej parze walutowej.

Pozycje funduszy lewarowanych, niebieskie bary – pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – netto

Pozycje funduszy lewarowanych, niebieskie bary - pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta - netto

Źródło: Cme Group

Dodatkowym czynnikiem zwiększające prawdopodobieństwo wyprzedaży jest bardzo duże zaangażowanie funduszy lewarowanych po długiej stronie rynku. Dalsza wyprzedaż prawdopodobnie doprowadzi do zamykania długich pozycji, co tylko powinno skumulować wyprzedaż.

Bezpłatny Rachunek Demo

EURUSD – analiza techniczna

Na wykresie dziennym pary walutowej EURUSD została dopełniona formacja RGR. Po przerwaniu linii szyi sprzedający mają otwartą przestrzeń do poziomu 1.12. Niemnie jednak należy mieć na uwadze możliwość korekty w okolicę poziomu 1.17

Notowania EURUSD, interwał dzienny

Notowania EURUSD, interwał dzienny

Źródło: Admiral Markets

Dolar australijski

Sytuacja na dolarze australijskim jest prawie identyczna jak na euro. Ostatni raport Commitment of Traders informuje o zwiększeniu krótkiej pozycji przez fundusze lewarowane o 2447 kontraktów, z kolei długiej o 1266 kontraktów. Liczby nie są imponujące, ale spoglądając na pozycje netto możemy zostać zaskoczeni. Fundusze lewarowane posiadają w swoim portfelu najwięcej długich pozycji od 2013 roku! Z kolei pozycje krótkie zostały zniwelowane do 12 tysięcy.

Pozycje funduszy lewarowanych, niebieskie bary – pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – netto

Pozycje funduszy lewarowanych, niebieskie bary - pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta - netto

Źródło: Cme Group

AUDUSD – analiza techniczna

Analiza techniczna na AUDUSD jest bardziej skomplikowana. Z jednej strony mamy większe zaangażowanie funduszy lewarowanych po krótkiej stronie rynku, ale z drugiej mocne wsparcie. Kto wygra? Notowania dolara australijskiego spoczęły na tygodniowym wsparciu w okolicy 0.765. Natomiast linia trendu spadkowego przebiega 200 pipsów poniżej aktualnego poziomu. Sytuacje jest trudna, aczkolwiek należy pamiętać o bardzo dużym zaangażowaniu funduszy lewarowanych po długiej stronie rynku. Z tego względu może zabraknąć kapitału do obronienia wsparcia, a możliwa korekta kursu zostanie wykorzystana do zamknięcia długich pozycji.

Notowania AUDUSD, interwał tygodniowy

Notowania AUDUSD, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Markets



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here