Naga Markets



Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz funduszy lewarowanych na rynku walutowym

Źródło: Opracowanie własne

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Źródło: Opracowanie własne

– na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich

-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic

MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/USD

USDJPY – potwierdzenie trendu spadkowego

Ostatni raport Commitments of Traders potwierdza trend spadkowy na parze walutowej USDJPY. Jeszcze kilka tygodni temu analiza techniczna wskazywała na przeciągającą się konsolidację. Z kolei raport COTwskazywał na coraz większe prawdopodobieństwo przerwania dolnego ograniczenia konsolidacji. Bowiem od kilku tygodni fundusze lewarowane likwidowały krótkie pozycje w JPY oraz dobierały długie, linia netto z bardzo wysokich poziomów zaczęła spadać. Był to sygnał ostrzegawczy, skoro fundusze zaczynają kumulować krótkie pozycje, to dlaczego wsparcie ma wytrzymać?

Przetestuj strategie na rachunku Demo

W poprzednim tygodniu na USDJPY mieliśmy kilka dni wzrostowych, co pozwoli funduszom lewarowanym na dalsze upłynnianie długich pozycji. Kapitał lewarowany zamkną ponad 9 000 krótkich pozycji oraz otworzył 3 838 pozycji.

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – netto

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta - netto

Źródło: Cmegroup

Podsumowując, zachowanie funduszy lewarowanych wspiera kontynuację trendu spadkowego na USDJPY. Z kolei spoglądając na analizę techniczną na interwale tygodniowym należy oczekiwać korekty. Aktualnie notowania znalazły się pomiędzy wsparciem i oporem. Wsparcie zostało wyznaczone przez strefę popytu 104.5-105.0 oraz dolne ograniczenie kanału spadkowego. Z kolei opór jest wyznaczony przez strefę podaży 108.13-109.08.

Oprócz tego wsparciem dla korekty może okazać się oscylator stochastyczny, który wskazuje na bardzo mocne wyprzedanie kursu.

Notowania USDJPY, interwał tygodniowy

Notowania USDJPY, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Markets

EURUSD – domykanie długich pozycji

W poprzednim tygodniu zwróciłem uwagę na zachowanie kursu EURUSD, który po opublikowaniu pozytywnych danych makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych poszybował na nowy rekord. Ostatni raport na temat pozycji funduszy lewarowanych na rynku kapitałowym potwierdził ostatnie przepuszczenia. Wzrosty na EURUSD zostały wykorzystane przez kapitał lewarowany do zamknięcia części długich pozycji i powiększenia krótkich, zatem formacja podwójnego szczytu została potwierdzona.

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – netto

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta - netto

Źródło: Cmegroup

W poprzednim tygodniu fundusze lewarowane zamknęły ponad 4 000 długich pozycji oraz otworzyły 1 135 krótkich. Ponadto linia netto (pozycje długie – pozycje krótkie wśród funduszy lewarowanych) w dalszym ciągu jest na bardzo wysokim poziomie, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji ostatniej wyprzedaży.

Spoglądając na analizę techniczną trend spadkowy oraz formacja podwójnego szczytu nie została jeszcze potwierdzona (według COT formacja jest już potwierdzona).

Notowania EURUSD, interwał dzienny

Notowania EURUSD, interwał dzienny

Źródło: Admiral Markets

Formacja techniczna dopiero zostanie potwierdzona po przerwaniu wsparcia 1.220-1.227. Po przerwaniu wsparcia strona sprzedająca otworzy sobie drogę do kolejnego mocnego wsparcia, 1.20. Wspomniane wsparcie zostało wyznaczone przez szczyt z 2017 roku. Oprócz tego jest to poziom psychologiczny. Wskaźnikiem, który potwierdza scenariusz korekty jest MACD, który wskazuje negatywną dywergencję kursu walutowego.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here