Naga Markets


Strategia PSV – opis strategii

Strategia PSV jest autorskim połączeniem kilku elementów tworzących pełen obraz aktualnej sytuacji na rynku. Strategię wykorzystuję z powodzeniem od 2016 roku.


Składowe systemu

Na początku niewielki wstęp techniczny, objaśniający co wykorzystuje strategia. Każdy z elementów zostanie opisany pod względem:

  • skrótowego opisu elementów,
  • priorytetu odczytu,
  • dodatkowych elementów,
  • sygnały w strategii + przykłady,
  • plusy i minusy.

Skrótowy opis elementów:

Pivot – Dokładniej – Pivot Points– niegdyś mniej, dziś prawdopodobnie najbardziej popularny i rozpoznawalny element strategii handlu jednodniowego. Wskaźnik swoją popularność zdobył w największym stopniu poprzez możliwość obiektywnego wyznaczenia wsparć i oporów, pozwalając przy tym stworzenie planu inwestycyjnego na dany dzień.

Prócz swojej obiektywności Pivot posiadają również cechę „wyprzedzającą” ruch rynku w postaci „punktu kierunkowego” jakim jest sam dzienny Pivot. Choć wywodzi się z rynku kontraktów terminowych, z powodzeniem również używany jest na rynku OTC.

Samych rodzajów Pivota jest powyżej 20, strategia PSV natomiast wykorzystuje najbardziej klasyczną wersję elementu.

Wolumen – Wolumen określa liczbę walorów, które były kupowane i sprzedawane w danym okresie, na danym instrumencie. Wykorzystanie wolumenu zależy głównie od charakteru strategii – może być długoterminowe jak i krótkoterminowe. Wolumen często mylony jest przez inwestorów z obrotem, jednak nie jest to tożsame. Wolumen określa liczbę walorów a obrót uzyskujemy mnożąc wolumen przez cenę akcji. Wolumen często wykorzystywany jest do analiz ruchów cen spółek w trendach średnio i długoterminowych, jednak używając wolumenu rzeczywistego na rynku OTC, może on stanowić bardzo pomocny wskaźnik handlu intraday.

Sekwencja – będąca częścią trendu (powtarzalność / ustanawianie nowych dołków lub szczytów) , stanowi nieodłączny element precyzyjnego ustalania potencjalnych punktów zwrotnych intraday. W odróżnieniu od pivotów – są to miejsca tworzone w trakcie rozwoju trendu bądź negacji ówcześnie trwającego. Charakterystyczne schematy sekwencji takie jak m.in. zamiana wsparcia w opór lub odwrotnie – mogą posłużyć jako dość precyzyjne określenie zarówno potencjalnego miejsca zajmowania pozycji, dokładania kolejnych- bądź jako sygnał krótkotrwałego odwrotu trendu poprzez przełamanie poziomu newralgicznego dla całego układu budowy trendu. Sekwencja sama w sobie warto aby była poparta reakcją kontraktów na danym poziomie, a więc wykorzystywana przy pomocy wolumenu lub w oparciu o poziomy pivotów.

Pivot, sekwencja, wolumen – opis

Priorytet odczytu

Istotnym elementem w każdej strategii jest spójność systemu. Aby ją osiągnąć trzeba wcześniej ustalić priorytet dla każdego z poszczególnych elementów. Priorytet zaś ustalany powinien być w zależności od tego, w jaki sposób postrzegamy rynek i dokonujemy analizy.

Strategia PSV wykorzystuje następujący priorytet odczytu obrazu rynku:
Pivot – rozpoczęcie analizy położenia wykresu oraz potencjalnych dziennych i tygodniowych zasięgów.
Sekwencja / Trend – ustalenie kierunku z dni poprzednich oraz orientacja w możliwości kontynuacji, zwykle sekwencję stosuję dla krótkich interwałów czasowych, dzięki czemu łatwiej jest podjąć decyzję co do wejścia czy prowadzenia pozycji.
Volumen – potwierdzenie reakcji konkretnego poziomu, lub uświadomienie o jej braku. Mimo że jest to na końcu listy priorytetów ponieważ najpierw musi zgadzać się poziom oraz trend, to jest to nieoceniona pomoc w podejmowaniu decyzji- głównie za pomocą obserwacji reakcji na poziomach wyznaczonych z dwóch powyższych już elementów.
Dodatki – poziomy wsparć i oporów, oraz średnia jako wspomaganie całości systemu mają naturalnie ostatnią kolejność w odczycie obrazu sytuacji na rynku.

Wskazówka:
Raz ustalony priorytet powinien zostać zachowany na stałe. W przeciwnym razie nie dochowamy spójności, a cały system będzie bardziej przeszkodą w podejmowanych decyzjach, niż pomocą.

Dodatkowe elementy

Dodatkowymi elementami w strategii jest określanie wsparć i oporów (s/r lvl) oraz średnia krocząca SMA50. Wsparcia i opory to klasyczne podejście do analizy, wykorzystuje potencjalne miejsca obrony poziomów lub miejsca zajmowania pozycji. W PSV dodatek ten jest uzupełnieniem całości i istotny o tyle, o ile pokrywa się z resztą elementów. Średnia krocząca natomiast często służy jako ruchomy poziom możliwych re-testów. Jeśli wykres spada i dochodzi do korekty, nierzadko dojście do średniej stanowi kolejny punkt powrotu do impulsu. Wykorzystywana jest zatem najczęściej jako wskazówka do dołączenia do panującego trendu aniżeli do zagrywania na jej przejścia.

Sygnały w strategii

To co najważniejsze, czyli same sygnały w strategii to finalne scalenie wszystkiego, co dotychczas zostało opisane. Innymi słowy najistotniejsze, to zdefiniowanie dziennych zasięgów na podstawie pivot’ów (1), trendu na podstawie sekwencji (2) i potwierdzeń ustalonych poziomów na podstawie reakcji wolumenu (3).

Sygnałem zatem są:

  • dojścia do poziomów pivot lub przekraczanie tych poziomów,
  • budowa lub negacja sekwencji (rozwój trendu, wykończenie trendu),
  • reakcja ceny na wzmożone obroty (wolumen) lub reakcja wolumenu na ważne poziomy s/r, pivot, sekwencje,
  • testy oraz re-testy poziomów,
  • akumulacje – re-akumulacje oraz dystrybucje (widoczne na wolumenie),
  • dojścia do średniej w trendzie, jako wejścia kontynuacyjne dla trendu.

Przykłady

Przykład 1 – Klasyczne reakcje pivot + wolumen

Pierwszym przykładem jest klasyczna reakcja na pivot, gdzie – przejście przez pivota i re-test od góry (pierwszy zaznaczony box) stanowi dla nas potencjalny sygnał. Rozwój sytuacji, czyli kolejna świeca pin-barowa potwierdza możliwość zejścia. Cel dla pozycji jest oczywisty i jest on mnie mniej nie więcej jak kolejnym pivotem (S1).

Odbicie od poziomu S1 również stanowi sygnał – w tym momencie kupna, ponieważ jak wyraźnie widzimy, zaszła reakcja na poziomie (wzmożony wolumen na strefie). Próba dogrania strefy (S1 -> P.P) jest zatem zasadna.

Następnie mamy ponowne zejście z Pivota do S1 a nawet jego przekroczenie. Na wolumenie również widać szczególną sytuacja, ponieważ obrót na poziomie oporowym gwałtownie spadł. W połączeniu stanowi to zatem dla nas sygnał na ponowną próbę rozegrania z trendem z oczywistym celem.
Uwaga: Nawet jeśli w tym przypadku pivot został przekroczony (S1), czyli cel zrealizowany, pozycja powinna zostać zamknięta. Wejścia ze strategii PSV są zazwyczaj na niewielkie zasięgi, zatem przetrzymanie pozycji dalej (co w tym przypadku teoretycznie dałoby ok 40 punktów więcej) jest stosunkowo bardziej ryzykowne. Chcąc zagrywać w ten sposób pozycja powinna zostać zabezpieczona o zysk co najmniej 50% strefy.

Przykład 2 – wykorzystanie średniej

Drugim przykładem sygnału jest wykorzystanie tym razem poziomu PV + średniej. Pierwszy zaznaczony box jest oczywistym re-testem poziomu stanowiącym w tamtym momencie dla wykresu opór. Dla tego, kto nie był w stanie wykorzystać sygnału kolejnym było dojście do średniej- czyli drugi zaznaczony obszar. Kolejnym, również dojście do średniej i kontynuacja spadków. W drugim oraz trzecim sygnale widać było wyraźnie prócz dojścia do średniej “uklepanie poziomu” czyli ustanowienie szczytu i brak momentum czy impulsu wybijającego go- co również stanowi potwierdzenie dla sygnału.

Trzecim a zarazem ostatnim przykładem, jest wykorzystanie tym razem sekwencji + średniej.

Przykład 3 – wykorzystanie średniej + sekwencji

Na obrazie zaznaczone są punkty 1 oraz 2. W pierwszym przypadku sygnał był – jednak nie dość klarowny. Oczywiście, jest to sekwencja – jednak szczególną uwagę trzeba zwrócić na połączenie sygnałów, tak, aby choć dwa pokrywały się ze sobą. W drugim przypadku jest to klarowny a zarazem pełen sygnał kupna. Choć działo się to w przestrzeni pomiędzy pivotami, sygnał sam w sobie był zasadny do wykorzystania.

Wskazówka:
Do wyszukiwania sygnałów warto dodać dwie zmienne: zasięgi oraz płynność.
Zasięgi – określane są na podstawie pivotów lub wsparć i oporów. To podstawowa zmienna pomagająca określić dokąd dany ruch ma potencjał się rozwinąć. Na tej podstawie dopiero można klarownie określić stosunek zysku do ryzyka na setup.
Płynność – ten element określa wolumen. Zwykle wolumenem posługuję się (do wejść) z poziomu interwału M1. Z kilkuletnich obserwacji rozkładu wolumenu na niskim interwale jednominutowym wynika, iż rozkład ten ma generalnie swoją charakterystyczną reakcję po osiągnięciu odpowiedniego poziomu na linii kontrakt a świeca i wygląda to w sposób następujący:

  • Poniżej 100 kontraktów / świeca – na rynku jest brak odpowiedniej płynności, warto wstrzymać od zawierania transakcji.
  • Powyżej 250 kontraktów / świeca – na rynku występuje zmienność, można spokojnie szukać wejść.
  • ‍Powyżej 500 kontraktów / świeca – zaczyna się coś dziać na wykresie, występuje podwyższona zmienność.
  • ‍Powyżej 750 – 1000 kontraktów / świeca – spike wolumenowy – wyraźnie coś się dzieje na rynku. Może to oznaczać wyładowanie wolumenu (czyli pozbywanie się kontraktów) lub przełamanie ważnej strefy wraz z łapaniem pozycji obronnych. Warto wówczas uważać na obrót sytuacji (wyładowanie).

Plusy i minusy strategii 

Strategia z użyciem PSV jest strategią głównie intraday, choć na podobnych zasadach można wykorzystywać ją na wyższych TF. Jak każda- ma swoje plusy i minusy. Zdecydowanym plusem jest fakt, iż dzięki niej dostarczanych jest wiele sygnałów w ciągu dnia – często niezależnie od trendu. Należy do strategii, które szybko weryfikują setup i założenie tradera. Jest stosunkowo uniwersalna pod względem prostych, nieskomplikowanych narzędzi. Posługując się PSV trudno o większe ryzyko, ponieważ system klarownie określa zasięgi czy R:R dla transakcji oraz nie ma mowy o przetrzymywaniu pozycji przez noc.

Istotnym minusem jednak jest jej charakter krótkoterminowy. Strategia przeznaczona jest raczej dla graczy oscylujących wokół niewielkich zysków, rzędu 10/20 punktów na pozycję. Dodatkowo, absorbuje stosunkowo dużo czasu, „zmuszając” do stałej obserwacji zachowań ceny na określone przy pomocy PSV poziomy. Problematycznym może być również dotarcie do źródła danych wolumenu – jest to zwykle płatny wskaźnik, a wszystkie darmowe delikatnie mówiąc różnią się od rzeczywistego wolumenu z kontraktów Futures.

Analizy tworzone pod strategię oraz dodatkowe artykuły znajdują się pod tagiem PSV.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułProjekt Nimbus – w drodze do miliona transakcji na sekundę na Ethereum?
Następny artykułLekcja 11: Jak mogę zapewnić bezpieczeństwo mojego BTC?
Od roku 2012 działa jako Trader na rynku OTC/FX jako daytrader. Założyciel Szczecińskiego Klubu Inwestora „Trading Club Szczecin” oraz prelegent wielu paneli dyskusyjnych nt. rynku Forex. Twórca autorskiej strategii "PSV" - podejścia do inwestycji krótkoterminowych. Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i trafność analiz, które wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016 oraz kolejną nominacją za rok 2018.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here