Naga Markets



Prosta strategia Ashraf999 - na GPW, indeksy, rynek walutowy i towarowy Nie jest tajemnicą, że największą popularnością cieszą się tzw. “choinki” czyli systemy z masą wskaźników. Początkującym traderom wydaje się, że są one bardziej precyzyjne, choć jest to najczęściej błędna ocena. W tym wpisie odkopałem zarys strategii opublikowanej pierwszy raz w 2010 roku przez tradera z Arabii Saudyjskiej, od którego zaczerpnąłem nazwę systemu.

  • Cały temat nie cieszył się zbytnią popularnością ale 10 lat temu zbierał całkiem przyzwoite oceny osób, które go testowały.
  • Temat znajduje się na forum Forex Factory pod tym linkiem.
  • W tym wątku znajdziecie kilka EA (automatów do tradingu), jednak nie wszystkie działają, a także kilka wskaźników, które strzałką zaznaczą sygnały zgodne z omawianym podejściem.
  • Poprawnie działają dwa z nich Reverse i SDS Indy. Ten pierwszy ma też wbudowaną funkcję trendu, jako dwie średnie ruchome.

Strategia dla rynku walutowego, która sprawdzi się również na GPW

Strategia w oryginalnej wersji przeznaczona jest na wykres dzienny, na rynki walutowe. Sygnał kupna następuje wtedy, gdy:

Te artykuły również Cię zainteresują




  1. Poprzednia świeca jest spadkowa
  2. Zamknięcie dzisiejszej świecy jest wyższe niż wczorajszej
  3. Ciało (korpus, bez cieni) dzisiejszej świecy jest większe od świecy poprzedniej i świecy sprzed 2 dni

W symetryczny sposób powstają także sygnały sprzedaży. Autor nie opracował dokładnego systemu zarządzania kapitałem. Wskazuje jedynie na pewne sugestie co do realizacji zysków. TP powinniśmy ustawić na najbliższym pełnym poziomie czyli 00 lub 50, na kolejnej świecy dziennej. Kilka osób na forum robiło różne testy, część proponowała także klasyczne SL i TP np. jako wartość w pipsach. Najlepiej więc samodzielnie dokonać prostych testów na interesujących nas rynkach.

Przykładowa formacja i sygnał kupna

Co do wyjątków, Ashraf999 zwraca uwagę w kolejnych postach aby unikać zbyt dużych świec sygnalnych, co wydaje się być logicznym argumentem. Oczywiście, mówimy o prawidłowych świecach dziennych czyli pomijamy tu świece niedzielne, jeżeli u danego brokera występują. Zlecenia składać najlepiej wieczorem tuż przed zamknięciem świecy dziennej lub ewentualnie rano, choć czasem cena może już nam uciec. Zajęcie pozycji na otwarciu może mieć zastosowanie w przypadku gry na akcjach.

To także może Cię zainteresować: Jak nie kupować akcji na górce? – system PRE-Trend Reversal Krutsingera

Na pierwszy rzut oka, strategia może wydawać się bliźniaczo podobna do tzw. świecowej formacji objęcia (engulfing bar) tudzież formacji przenikania. Pewne podobieństwo jest, aczkolwiek jest to inny set-up. W typowych objęciach ciało świecy sygnalnej musi przykrywać ciało poprzedniej świecy, a tutaj tego nie ma.

Najbardziej jednak kluczową różnicą jest dodanie do sygnału, świecy sprzed 2 dni. Mogłoby się wydawać, że nie ma to większego znaczenia, a jednak po spojrzeniu na wykresy okazuje się, że autor metody całkiem nieźle pomyślał. Filtr wielkości świecy sygnalnej względem dwóch poprzednich świecy, pozwala odfiltrować sporo złych sygnałów, wynikających choćby z klasycznych formacji engulfing.

Właśnie ze względu na warunek wielkości świec, strategia wydała mi się być przydatna na rynki akcji. Oczywiście, zjawisko występowania większych świec spadkowych w trendzie spadkowym i większych świec wzrostowych w trendzie wzrostowy, występuje chyba na każdym rynku, jednak na akcjach jest to dość mocno widoczne, szczególnie w okresie bessy.

Mamy więc zarys strategii, a raczej samą metodę dokonywania transakcji. Autor wskazuje, że dużo zależy od ustawienia SL i TP, a także od doświadczenia gracza. Nie chodzi o to aby bezmyślnie grać wszystkie sygnały, ale czasem warto pomyśleć i choćby nie zagrywać przeciwko silnemu trendowi. Warto też kupować, kiedy cena trochę spadnie, więc ignorować sygnały powstałe, gdzieś na szczycie ostatniego ruchu ceny.

Zobaczmy jak zachowuje się takie podejście w ostatnim czasie na kilku różnych rynkach. Za sygnały udane uznałem te, które w najbliższych świecach po sygnale dałyby zarobić (choćby kolejna świeca dała zysk, tak aby można było zabezpieczyć pozycję na 0). Za nieudane te, gdzie cena szybko zawracałaby w przeciwnym kierunku. Dokładne wyniki będą zależne od konkretnego ustawienia SL i TP.

Kilka przykładów z GPW, wszystkie w okresie mniej więcej od połowy sierpnia do wczorajszego dnia.

WIG20: ok 72% udanych sygnałów

JSW: około 66% udanych sygnałów

PGE: około 69% udanych sygnałów

PKO BP: nawet 80% udanych sygnałów

Zobaczmy jak działa strategia na rynku walutowym czyli na tym, na który została w oryginalnej metodzie zaprojektowana. Także przykłady od około połowy sierpnia do dnia obecnego.

EUR/USD: około 63% udanych sygnałów

GBP/USD: około 50% udanych sygnałów (dla przykładu – z zastosowaniem filtru trendu jako dwie średnie ruchome)

USD/JPY: około 78% udanych sygnałów

AUD/NZD: nawet 82% udanych sygnałów

Strategia szczególnie świetnie radzi sobie w ostatnich miesiącach na surowcach.

Złoto: około 73% udanych sygnałów

Ropa WTI: nawet 92% udanych sygnałów

Na koniec niemiecki indeks DAX, jeden z ulubionych instrumentów spekulantów.

DAX: około 61% udanych sygnałów

Z ciekawości sprawdziłem także indeks DAX na interwale 1 minutowym. Dlaczego akurat ten rynek? Otóż jest to jeden z najlepszych instrumentów jeżeli chodzi o daytrading i scalping. Powodem jest bardzo korzystny stosunek średniej zmienności do kosztów transakcyjnych. Test zrobiony podczas piątkowego poranka, tuż po otwarciu rynku kasowego czyli 9:00 naszego czasu (na wykresie czerwona linia i czas brokera +1), z powodu najwyższej zmienności tuż po starcie sesji.

DAX M1 sesja poranna 15.01.2021: około 54% udanych sygnałów

Tu także użyty został filtr trendu, na wykresie M1 wydaje się to być koniecznością z uwagi na zbyt dużą liczbę sygnałów. Autor metody zwracał uwagę aby omijać zbyt duże świece sygnalne, co tutaj także znalazłoby zastosowanie. Na podstawie porannej sesji można byłoby przyjąć TP wielkości 10 pkt, SL rzędu 6 pkt i przestawiać pozycję na BE (na zero), kiedy zysk sięga 6 pkt. Przy takich założeniach wynik sesji to:

  • 7x TP (10 pkt)
  • 2x BE (od 6 pkt zysku)
  • 4x SL (6 pkt)

Wynik to około 42 punkty zysku. Oczywiście to zbyt krótki test aby wyciągać z niego jakiekolwiek wnioski. Zazwyczaj sesja scalpingowa nie trwa też tak długo, często traderzy narzucają sobie cele (np. 3 TP) i limity (np. maksymalnie 2-4 straty na sesję).

Zobacz też: Jak stosować stop systemu? Metoda tradingu na krzywej kapitału

Podsumowując, można zauważyć, że na pewnych rynkach ta banalnie prosta strategia sprawdza się lepiej niż na innych. Kluczowy jest też charakter rynku w danym czasie tzn. wyraźne swingi, trendy, a nie konsolidacje i płaskie ruchy, to najlepsze środowisko dla tej formacji. Nie jest to pełny system, a jedynie formacja, która nie najgorzej wskazuje sygnały na rynkach. Jeżeli ktoś jest nią zainteresowany, zachęcam do własnych testów i stworzenia kompletnego podejścia.

Autor poleca również:



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here