Naga Markets




„Nie ma rzeczy, której nie można by zdo­być wyt­rwałą pracą i pil­nym staraniem.” Seneka Młodszy

notowaniaZałóżmy teraz bardzo optymistycznie, że, być może nawet w znacznym stopniu dzięki moim artykułom, udało Ci się opracować pod względem teoretycznym system inwestycyjny, który daje duże prawdopodobieństwo zysku co najmniej 100% po roku czasu przy ryzyku 1-3% w transakcji. Warto jednak zwrócić uwagę, że potrzebne jest co najmniej dwanaście miesięcy gry na koncie rzeczywistym, aby uzyskać w miarę obiektywny obraz swojej strategii. Nawet najbardziej wnikliwe badania statystyczne oraz gra na koncie demonstracyjnym nie pozwalają ocenić systemu w wystarczający sposób.


Jeżeli wyjdziemy z założenia, że do obiektywnej oceny jest potrzebny co najmniej rok gry, widać bardzo wyraźnie jak istotne są wszystkie kroki, które przedstawiłem w poprzednich artykułach. Nie chcesz znaleźć się w sytuacji, że Twój system zarobi na przykład 300% w sześć miesięcy, a następnie straci 70% konta. Ja przerabiałem podobne sytuacje wielokrotnie. I nie jestem pod tym względem wyjątkiem. Przed wielkimi stratami nie uchroniło mnie ani ograniczone ryzyko, nieprzekraczające nigdy 2%, ani model zarządzania wielkością pozycji, który jest naprawdę dobry i bezpieczny. Do strat nie doprowadziły również emocje, bo na zagadnienie psychologii inwestowania poświęciłem dużo czasu, poza tym, przynajmniej w kwestiach finansowych, nie wykazuję skłonności do gwałtownych, nierozsądnych zachowań. Takie sytuacje zdarzały mi się sporadycznie, nie mając większego wpływu na ostateczny wynik.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że kluczem do zysków w dłuższym okresie czasu jest przede wszystkim staranne opracowanie Naszej strategii inwestycyjnej pod względem teoretycznym. Dokładnie tak jak opisałem w poprzednich artykułach. Genezą zysku nie jest magiczny sygnał wejścia w pozycję ani tajemna wiedza znana tylko nielicznym wybrańcom. Kluczowe wydaje się spojrzenie na system inwestycyjny jak na model matematyczny, który składa się z kilku wzajemnie powiązanych ze sobą parametrów. Jeżeli wyniki Naszych badań statystycznych są w miarę wiarygodne, zasadniczo wystarczy tylko zoptymalizować Nasz model, żeby miał jak najwyższą skuteczność oczekiwaną, a następnie pomnożyć wynik przez częstotliwość transakcji. W ten sposób możemy z dość małym marginesem błędu przewidzieć jak Nasz nowy, fajny system sprawdzi się w realnej grze na prawdziwe pieniądze.

Jednocześnie jeżeli zaniedbamy przygotowanie, które jest rzeczywiście czasochłonne, stracimy znacznie więcej czasu, bo bardzo szybko się okaże, że niedopracowana strategia generuje straty, których nikt nie jest w stanie zaakceptować. System, który choćby raz na jakiś czas doprowadza do straty 70-80% kapitału, nie jest systemem dobrym, niezależnie od wielkości wcześniejszych zysków. Co więcej, jeżeli grasz większym kapitałem, cios emocjonalny po większej stracie może być tak silny, że niektórzy ludzie zaczynają dosłownie bać się później inwestować, a często nawet odchodzą i porzucają grę na giełdzie na zawsze. Pełni frustracji i rozgoryczenia, pozbawieni wiary, że na rynkach finansowych można w ogóle zarobić. Na pewno nie chcesz się znaleźć w takiej sytuacji. Tym bardziej, że naprawdę można takich zdarzeń uniknąć.

biznes wykres
Nawet najlepsze testy i najbardziej staranne opracowanie strategii pod względem teoretycznym nie uchronią Ciebie od niespodzianek

Oczywiście nawet najlepsze testy i najbardziej staranne przygotowanie strategii pod względem teoretycznym nie uchronią Ciebie od niespodzianek. Nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszy giełdowych. Jest to niemożliwe. Jednocześnie mam głębokie przekonanie, że wykonanie wszystkich etapów opisanych w tym cyklu, uchroni Ciebie od najbardziej dramatycznych zwrotów akcji na Twoim koncie oraz, co szczególnie istotne, pozwoli zachować spokój oraz zimną krew w trudnych chwilach.

 Załóżmy jednak, że podchodzisz do swoich inwestycji odpowiedzialnie oraz poświęciłeś dużo czasu na opracowanie strategii pod względem teoretycznym. Dzięki temu masz duże szanse, aby znaleźć się w mniejszości, która rzeczywiście zarabia w dłuższym terminie, bo większość graczy na rynku Forex tak nie postępuje.


Jak zacząć grę Twoim nowym systemem?

Moim zdaniem na początku warto pograć 4-6 tygodni na koncie demonstracyjnym. Sprawdzić czy system rzeczywiście działa podobnie w praktyce jak w teorii. Należy również zwrócić uwagę, jak się czujesz w trakcie gry. Jeżeli nie czujesz się całkowicie komfortowo ze swoją strategią na koncie demo, na rzeczywistym koncie będzie znacznie gorzej. Jednocześnie nie należy zbyt długo zwlekać z przejściem na prawdziwe pieniądze. Jeżeli odczuwasz niepokój i niepewność, zacznij od mniejszego kapitału, ale jednak na koncie rzeczywistym.

Najpóźniej po trzech miesiącach gry na realnym koncie powinny zniknąć praktycznie wszystkie negatywne emocje. Ideałem, do którego należy dążyć, jest oczywiście sytuacja, aby ich w ogóle nie było. Jednak nawet jeżeli Twój system w ten czy inny sposób pobudza Ciebie emocjonalnie, ale nie ma to wpływu na Twoją grę, takie zdarzenia można zaakceptować.

Zastanawiałem się kiedyś, co ma w sobie granica 2-3 miesięcy, po której znika większość negatywnych emocji jak gram nowym systemem. Ta zależność była zawsze tak silna, że miałem poczucie, że musi mieć jakieś głębsze uzasadnienie. I rzeczywiście, badania pokazują, że ludzki mózg potrzebuje co najmniej dwóch miesięcy czasu, aby wytworzyć nowe połączenia komórek nerwowych odpowiedzialnych za nowe nawyki. Nawyk dla mózgu jest jak jazda szeroką, wygodną autostradą. Żeby jakiś stary nawyk zastąpić nowym wystarczy poprzez ćwiczenia wyrobić dostatecznie dużo nowych połączeń nerwowych – mamy wtedy nową autostradę, z której mózg skorzysta równie chętnie.

myśl kreskówka
Mózg człowieka potrzebuje około 2-3 miesięcy aby nauczyć się nowych nawyków

Nie wnikając jednak zbyt głęboko w budowę układu nerwowego chcę w tym miejscu powiedzieć, że zagrania pod wpływem emocji, łamanie zasad systemu, można ewentualnie zaakceptować najpóźniej do końca trzeciego miesiąca gry. Później takich sytuacji być nie powinno. Jeżeli się zdarzają i mają wpływ na Twoje inwestowanie, prawdopodobnie system nie jest zbyt dobrze dopasowany do Ciebie. Można spotkać graczy, którzy próbują w jakiś sposób, tylko dla siebie zrozumiały, zmieniać siebie i dopasowywać do systemu. Moim zdaniem, zdecydowanie mądrzej i rozsądniej po prostu zmienić strategię na taką, z którą będziesz się czuł wystarczająco spokojnie i komfortowo.

Warto rozważyć prowadzenie dziennika, również publicznie. Zwłaszcza gdy masz problemy z dyscypliną. Jeżeli przedstawisz publicznie zasady systemu (zakładając że nie masz nic przeciwko temu), prawdopodobnie będzie Ci znacznie łatwiej grać zgodnie z nim. Presja ze strony innych osób może być czasami bardzo pomocna. Wykorzystują ją często osoby rzucające palenie. Mówią o swoich planach wszystkim znajomym, przez co łatwiej im nie palić, bo w przeciwnym razie zostaną uznani za niesłownych i niekonsekwentnych.

Niezależnie czy masz ochotę na publiczną prezentację swojej strategii na pewno warto prowadzić dziennik prywatny. Jest to miejsce, gdzie nie tylko analizujemy swoje zagrania, ale również, a może przede wszystkim zapisujemy ciekawsze przemyślenia związane z inwestowaniem oraz wyniki badań statystycznych. Czasami zdarza się, że pod wpływem jakiejś książki, artykułu albo sytuacji na giełdzie odkryjemy jakąś perełkę, jakieś błyskotliwe zdanie, czasami nawet formację albo interesującą zależność rynkową, która choć niedoskonała, wydaje się mieć w sobie wielki potencjał, żeby nad nią pracować, ją testować, a w przyszłości być może stworzyć w oparciu o nią system transakcyjny. Nawet jeżeli obecnie nie widzimy praktycznego zastosowania dla Naszej nowej koncepcji, nigdy nie wiadomo czy kiedyś się nie przyda i nie pomoże rozwiązać problemu pozornie “nie do rozwiązania”. Jeżeli jej nie zapiszemy, stracimy ją na zawsze. A fajne pomysły oraz inspiracje nie trafiają się przecież codziennie.

Przynajmniej raz na kwartał należy zrobić co najmniej tygodniową przerwę w grze. Taka przerwa bardzo pomaga nabrać dystansu do inwestowania, a również, a może przede wszystkim, pozwala spojrzeć na swój system obiektywnie. Jeżeli gramy na prawdziwe pieniądze, z upływem czasu zaczynamy postrzegać swoją strategię coraz bardziej przez pryzmat zysków i strat, co zawsze jest spojrzeniem skrzywionym przez emocje, jakie wywołują pieniądze. Nasz system nie jest jednak zyskami i stratami. Jest przede wszystkim modelem matematycznym o określanych parametrach, które są wzajemnie ze sobą powiązane.

Zobacz jak się zmienia Twoje postrzeganie systemu jeżeli spojrzysz na niego przez pryzmat:

– 100% zysku w ciągu ostatnich trzech miesięcy

– trafności, współczynnika R, SO, częstotliwości

W pierwszym przypadku prawdopodobnie zaczynasz odczuwać podniecenie i już zaczynasz liczyć kolejne zyski, co nie zmienia faktu, że Twoje myślenie jest w takiej sytuacji bardzo ograniczone. Bardzo często zdarza się, że po okresie dużych zysków nadchodzi okres jeszcze większych strat. Przeważnie właśnie dlatego, że zmniejsza się jakość Naszego myślenia. Przyczyną mogą być również emocje, na przykład nadmierne poczucie pewności siebie.

W drugim przypadku Twoje spojrzenie jest spokojne i jasne, a również, a może przede wszystkim dość obiektywne, ponieważ nie jest zniekształcone przez zyski i straty. Oczywiście jeżeli jesteś bardziej doświadczonym graczem, Twoje przerwy mogą być krótsze, jednak moim zdaniem jest to naprawdę fajne ćwiczenie, które bardzo pozytywnie wpływa na grę.

„Z punktu widzenia rozchwiania emocjonalnego to duże zyski pod wieloma względami mogą być bardziej szkodliwe niż duże straty. Uważam, że istotne jest, aby się nie przywiązywać emocjonalnie do dużych zysków. Jestem pewien, że niektóre z moich najgorszych transakcji zawarłem po długiej serii wygranych. Gdy ma się dobrą passę, człowiek zaczyna myśleć, że robi coś niesamowitego, coś, co będzie go stale pchało w górę. Zaczynamy myśleć, że stać Nas na lekkomyślne, błędne decyzje. Można sobie wyobrazić, co się dzieje później. Ogólna zasada mówi, że porażki Nas wzmacniają, a zyski osłabiają” (Schwager „Mistrzowie rynków finansowych” S. 122)

Według dr Van Tharpa należy zrobić sobie przerwę w grze gdy:

– rozwodzisz się albo właśnie rozstajesz z obecną partnerką

– niedawno zmarła osoba bardzo bliska dla Ciebie

– urodziło Ci się dziecko

– zmieniasz pracę

– przeprowadzasz się

– wyjeżdżasz na wakacje

– zaczynasz się bardzo ekscytować grą na giełdzie

Napiszę kilka słów na temat ostatniego przypadku, bo pozostałe nie wymagają komentarza. Czasami zdarza się, że ludzie nadmiernie angażują się w swoje inwestycje i zaczynają je traktować bardzo osobiście. W wypadkach skrajnych zyski i straty wpływają nie tylko ich na samopoczucie, ale również na poczucie własnej wartości. W takich sytuacjach warto rozważyć nawet dłuższy okres przerwy, który jest konieczny, aby odzyskać zdrowy rozsądek oraz równowagę emocjonalną.

Dwunasty artykuł z serii „Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny”. Pozostałe wpisy znajdziesz tutaj



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułGłówne problemy traderów na rynku Forex – poznaj wyniki ankiety!
Następny artykułDeutsche Bank: Trzymajcie shorty na AUD/USD
witold stelmach
Na rynku Forex od 2006 roku. Miłośnik teorii fal Elliotta oraz systemów transakcyjnych nastawionych na długie, silne trendy (współczynnik R (TP/SL) dochodzi nawet do 50) . Duże znaczenie przywiązuje do psychologii inwestowania, czyli nauki jak podświadome potrzeby emocjonalne ograniczają potencjał zysku. Od roku 2012 pracuje nad systemem Czarodziejka (obecnie w wersji 3.0), który zarobił już ponad 1000% przy ryzyku 2% w pojedynczej transakcji. Jednak wciąż nie jest doskonały.

3 KOMENTARZE

  1. Bardzo fajne uwagi, nigdy nie za wiele teorii przed prawdziwym inwestowaniem:) Zawsze uważałem, że należy panować nad swoimi emocjami, ale jednocześnie badać emocje i nastoje innych inwestorów choćby przeglądając fora internetowe.

  2. To jest ciekawe pytanie kto powinien sięgnąć po książkę dr Van Tharpa “Giełda, wolność i pieniądze”. Oczywiście każdy, ale rzeczywiście osoby bardzo, bardzo początkujące mogą jej nie docenić i pomyśleć “to nie jest tak, zarabia się inaczej”. Co nie zmienia faktu, że po przetestowaniu różnych, na pewno bardzo ciekawych i błyskotliwych pomysłów, które jednak się nie sprawdzą, i tak do tej książki wrócą.

    Oczywiście będzie więcej, do końca cyklu jest jeszcze pięć artykułów.

  3. Chyba stałes cały czas za moimi plecami, piszesz taaakie rzeczy, że musiałeś…..
    Kolejny świetny artykuł, dziękuje bardzo ….
    Jak zaczynałem swoja zabawę z Forexem kilka lat temu “Giełda, wolnść i pieniądze” Dra Van K. Tharpa była jedną z pierwszych jakie przeczytałem…. właściwie to zmusiłem się do przeczytania. Myślałem co za nudy , co za pierdoły….
    dzięki tobie sięgnąłem po nia ponownie ….. i odkryłem jakim matołem byłem. Nie twierdzę że nie jestem matołem teraz, ale z perspektywy czasu ówczesne matołectwo wydaje się gigantyczne, monstrualne…. i jakie naiwne…
    Prawda może z tego wynika taka, że nie jest to chyba książka dla dopiero co zaczynającego, ale lekkiego weterana któremu otwiera oczęta na to wszystko co spieprzył do tej pory…. podobnie i twoje artykuły… chcę więcej, proszę o więcej
    Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here