Naga Markets



„Są ludzie, którzy widzą rzeczy ja­kimi są i py­tają: dlacze­go? Ja marzę o rzeczach, których nig­dy nie było i py­tam: dlacze­go nie?” George Bernard Shaw

notowaniaZałóżmy teraz bardzo optymistycznie, że udało Ci się zrealizować cel inwestycyjny, którego osiągnięcie ma umożliwić mój cykl artykułów. Po roku inwestowania zarobiłeś co najmniej 100% kapitału nie ryzykując nigdy więcej niż 1-3% w jednej transakcji. Osiągnąłeś właśnie poziom zysku jakiego większość graczy nigdy nie osiągnie. Co można zrobić w takiej sytuacji?

 Oczywiście cieszyć się, jednak moim zdaniem najrozsądniejszym zachowaniem jest postawienie sobie kolejnego celu, aby zarobić znacznie więcej. Nie zwiększając ryzyka. Co można zrobić, żeby zarobić w roku kolejnym nie 100% ale 200%, 300% lub więcej?

Na pewno należy gruntownie przeanalizować cały rok swojej gry. Co się sprawdziło? Jakie mocne strony ma Nasz system? Jakie mocne strony widzimy u siebie? Może zauważysz u siebie jakieś zdolności, które mogą stać się elementem Twojej gry. Co się nie sprawdziło? Jakie słabości widzisz w systemie? Jakie słabości widzisz w sobie? Jak można je wyeliminować?

Oczywiście system, która zarabia 100% rocznie przy ograniczonym ryzyku jest systemem dobrym. Może nawet bardzo dobrym. Dlatego należy bardzo ostrożnie przeprowadzać jakiekolwiek modyfikacje, aby go nie zepsuć. Jednocześnie żaden system inwestycyjny nigdy nie jest na tyle dobry, aby nie mógł być lepszy.

 Co można zrobić żeby zarobić więcej?

Najprostszym a jednocześnie całkiem skutecznym pomysłem jest zwiększenie ilości instrumentów finansowych, na których gramy. Jest to rozwiązane dobre, zwłaszcza jeżeli nie inwestowałeś więcej niż na kilku rynkach. Teoretycznie może się wydawać, że jeżeli podwoimy ilość instrumentów finansowych, podwoimy również Nasze zyski. W praktyce jednak wcale tak być nie musi. Co więcej, możemy nawet zarobić znacznie mniej. Może się zdarzyć, że Nasz system ma na przykład zupełnie inny rozkład prawdopodobieństwa na innych rynkach, dlatego najpierw przeprowadzamy gruntowne badania statystyczne.

Warto również spojrzeć na korelację. Na przykład para usd/chf jest bardzo silnie skorelowana z eur/usd. Grając na obydwu parach w zasadzie uzyskamy identyczny wynik jakbyśmy grali tylko na eurodolarze, ale dwa razy większą pozycją. Podobnie jest ze wszystkimi parami xxx/jpy, które są zależne przede wszystkim od kursu jena japońskiego, a pierwsza waluta ma niewielki wpływ na kurs. Efekty takiej gry są dokładnie takie same jak zwiększanie ryzyka powyżej 1-3% w transakcji. Jest to po prostu niebezpieczne.

Warto również wziąć pod uwagę aspekt emocjonalny. Może się zdarzyć, że otwierając dużo więcej pozycji, zaczniesz się dużo mocniej stresować, co może mieć negatywnie wpłynąć na Twoje wyniki. Spróbuj sobie przypomnieć ile razy w ciągu roku zdarzyło Ci się podjąć błędne decyzje pod wpływem emocji? Jeżeli takich sytuacji było dużo, zwiększenie ilości potencjalnych rynków może liczbę takich zdarzeń zwiększyć w postępie geometrycznym.

tokjo
Dobrym pomysłem na zwiększenie zysków jest łączenie różnych horyzontów czasowych

Kolejnym ciekawym pomysłem może być połączenie różnych horyzontów czasowych. Jeżeli inwestujesz długoterminowo z dużym współczynnikiem R prawdopodobnie miałeś tylko 1-3 miesiące, w których osiągnąłeś duży zysk. Rynki finansowe poruszają się przez zdecydowaną większość czasu (około 80%) w konsolidacjach. Warto rozważyć dodanie elementu do Twojego systemu, który również w takich okresach pozwala zarabiać. I oczywiście w drugą stronę, jeżeli inwestujesz krótkoterminowo, zamykasz pozycje tego samego dnia, możesz spróbować opracować strategie, dzięki którym od czasu do czasu uzyskasz TP z większym współczynnikiem R, na przykład powyżej 10. Może to być jeden system albo połączenie dwóch lub więcej, każdy w innym horyzoncie czasowym.

 „Jeśli masz na przykład system inwestowania zgodnie z trendami wyższego stopnia oraz system krótkoterminowej gry w obrębie formacji konsolidacyjnych, prawdopodobnie dobrze zrobisz, stosując je łącznie. System krótkoterminowy powinien zarabiać pieniądze wtedy, gdy na rynku nie będzie wyraźnego trendu. W ten sposób zmniejszysz obsunięcia wartości kapitału, a gdy trend powróci, będziesz mógł wejść na rynek z większą ilością pieniędzy.” (Van Tharp „Giełda, wolność i pieniądze” S. 65)

Warto zwrócić szczególną uwagę na analizę zagrań zakończonych zyskiem. Dużo osób, zwłaszcza początkujących, popełnia w tym miejscu błąd koncentrując się przede wszystkim na zagraniach stratnych, a następnie na poszukiwaniu sposobów na ich uniknięcie w przyszłości. Przeważnie nie dojdziesz w ten sposób do żadnych konstruktywnych wniosków. Natomiast analizując pozycje zyskowne można czasami zauważyć bardzo ciekawe rzeczy.

Bardzo często dzieje się tak, że jeżeli Nasze zagranie zakończyło się zyskiem, kurs po otwarciu pozycji od razu poszybował w oczekiwanym kierunku. Możesz na przykład zauważyć, że w przypadku ponad 80% zagrań zyskownych cena po otwarciu pozycji nie spadła nigdy więcej niż 15 pipsów. Następnie porównujemy tą wartość z Naszym SL. Jeżeli wynosi na przykład 40 pips, można bez wahania zmienić go na 20, zwiększając jednocześnie dwukrotnie współczynnik R. Nieznaczny spadek trafności nie ma tutaj znaczenia. Jeżeli masz wątpliwości jak potencjalna zmiana wpłynie na ostateczny zysk, skorzystaj ze wzoru na skuteczność oczekiwaną.

 „W czasie dobrych transakcji rynek rzadko zwraca się przeciwko Nam.” dr Van Tharp

Sprawdź również czy w transakcjach zyskownych występuje jakiś element, który nie występuje w transakcjach stratnych lub występuje w nich znacznie rzadziej. Być może w ten sposób uda się opracować jakiś nowy filtr, dzięki któremu zwiększysz skuteczność. Pamiętaj jednak o dwóch rzeczach:

 – zasada prostoty, czyli nie dodawanie do systemu zbyt wielu stopni swobody

– częstotliwość – jeżeli zwiększysz skuteczność kosztem znacznego spadku częstotliwości efekt będzie odwrotny od oczekiwanego, czyli zyski spadną

Jeżeli nie masz w swoim systemie warunku transakcyjnego w jakiś sposób definiującego prędkość rynku lub jego przyspieszenie jest na pewno dobrym pomysłem, aby taki warunek dodać. Zależności oparte w ten czy inny sposób na szybkości przeważnie dużo lepiej wypadają w obiektywnych testach niż na przykład zależności oparte na magicznych poziomach, od których cena rzekomo ma się odbijać. Wykorzystujemy tutaj prostą właściwość, że po wejściu na rozpędzony rynek często zajedziesz na nim wystarczająco daleko pod wpływem siły bezwładności. Warunki transakcyjne oparte na prędkości i przyspieszeniu najlepiej stosować jako sygnały wejścia, ale można je wykorzystać również w innych miejscach.

 „Większość profesjonalnych spekulantów stosuje w analizie rynku pomiar prędkości częściej niż jakikolwiek inny wskaźnik” dr Van Tharp

Trzynasty artykuł z serii „Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny”. Pozostałe wpisy znajdziesz tutaj



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułDanske: Pięć istotnych trendów tradingowych na 2015!
Następny artykułO czym ćwierkano w tym tygodniu na Twitterze? 6 grudnia
witold stelmach
Na rynku Forex od 2006 roku. Miłośnik teorii fal Elliotta oraz systemów transakcyjnych nastawionych na długie, silne trendy (współczynnik R (TP/SL) dochodzi nawet do 50) . Duże znaczenie przywiązuje do psychologii inwestowania, czyli nauki jak podświadome potrzeby emocjonalne ograniczają potencjał zysku. Od roku 2012 pracuje nad systemem Czarodziejka (obecnie w wersji 3.0), który zarobił już ponad 1000% przy ryzyku 2% w pojedynczej transakcji. Jednak wciąż nie jest doskonały.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here