Alfa Forex

„To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem.”  Paulo Coelho

notowania

Jak zarabiać na giełdzie?

Pozornie może się wydawać, że wszyscy inwestorzy na giełdzie mają jeden, wspólny cel, zarobić jak najwięcej i jak najszybciej. Część osób może jeszcze zwracać uwagę na ograniczone ryzyko. W praktyce, żeby osiągnąć sukces, trzeba znacznie bardziej doprecyzować swoje cele inwestycyjne.


Na pewno trzeba określić ile chcemy zarobić. Realnym, choć bardzo trudnym celem dla osoby początkującej jest 100% zysku po roku czasu. Zadanie jest ambitne, ale wykonalne. Warto jednocześnie zauważyć, że czasami osoby początkujące zarabiają dużo więcej w znacznie krótszym czasie. Dobrą metaforą opisującą takie sytuacje jest znana, popularna postać filmowa, Forrest Gump, który zarobił na giełdzie miliony dolarów, wpadając na genialny pomysł aby zainwestować w firmę ogrodniczą produkującą jabłka. Firma nazywała się Apple.

Przypadek i szczęście mają pewne znaczenie na rynkach finansowych, ale jest oczywiste, że dobra passa nie będzie trwała wiecznie. Paradoksalnie jest znacznie trudniej zarobić 100% w ciągu roku niż 100% w kilka tygodni czy nawet w kilka dni. W dłuższym terminie czasu znaczenie ma przede wszystkim wiedza i doświadczenie, a nie „łut szczęścia”. Doświadczeni gracze, którzy poważnie podchodzą do swoich inwestycji, nie tylko nie liczą „że tym razem się  uda”, ale również, a może przede wszystkim są przygotowani na sytuację kiedy dobra passa się skończy.

notowania
Powszechnie przyjmuje się, że nie powinniśmy ryzykować więcej niż 1-3% kapitału

W celu uniknięcia bankructwa albo bardzo dużej straty przyjęto zasadę, aby w pojedynczej transakcji ryzykować 1-3% kapitału. Teoretycznie podejście wydaje się być bardzo asekuranckie. W praktyce jest to odpowiednie ryzyko dla większości systemów inwestycyjnych.  Zwłaszcza dla osób początkujących. Część graczy neguje takie podejście, jednak przeważnie dlatego, że grając zgodnie z zasadą 1-3% ryzyka zarabiają Ich zdaniem zbyt mało. Zamiast opracować metody na zwiększenie zysków, co jest trudne, grają bardzo ryzykownie na krawędzi bankructwa.

Prosty przykład: Otwieramy długą pozycję na EUR/USD, SL wynosi 50 pipsów, TP 150 pipsów. Udało się i zarobiliśmy. Jeżeli zaryzykowaliśmy 3% kapitału, zarobiliśmy 9%. Jeżeli zaryzykowaliśmy 30%, zarobiliśmy 90%. Tyle że przy ryzyku na poziomie 30% w jednej transakcji bankructwo jest pewne. Nie wiadomo tylko kiedy nastąpi. Zanim zaczniesz ryzykować więcej niż 1-3% kapitału zastanów czy na pewno wiesz co robisz? Czy może po prostu chcesz być kolejną osobą, która zarobiła kilka tysięcy procent, a później straciła „tylko” sto procent?

Moim zdaniem względnie bezpieczny system inwestycyjny to taki, który jest przygotowany na sytuację 10 strat pod rząd. Większość osób, zwłaszcza początkujących, uważa że 10 strat pod rząd jest bardzo mało prawdopodobne, chociaż przeważnie nie mają żadnych racjonalnych podstaw żeby tak twierdzić.  Praktyka pokazuje, że takie sytuacje się zdarzają nawet najlepszym graczom, którzy mają bardzo dopracowane strategie.

[pullquote]Chcesz sprawdzić czy Twój zyskowny system zarabia? Załóż konto i otrzymaj 30 USD na start[/pullquote]Nawet jeżeli poprawnie obliczyłeś szanse swojego systemu na 10 strat z rzędu, takie wyniki mają dość duży margines błędu. Przyjmuje się, że rynki finansowe mają tzw. nieskończoną wariancję, co w praktyce oznacza, że nie można mieć zaufania nawet do najbardziej precyzyjnych obliczeń statystycznych. Nie zmienia to faktu, że większość inwestorów nie zna rozkładów prawdopodobieństwa swoich systemów.

Jeśli wariancja jest nieskończona, to gdzieś w przyszłości grożą Nam najbardziej ekstremalne scenariusze, jakie można sobie wyobrazić. Z pewnością są bardziej ekstremalne niż te, które wynikałyby z założenia, że ceny podlegają rozkładowi normalnemu, czyli założeniu towarzyszącemu większości badań statystycznych. Byliśmy już świadkami takiej sytuacji – 19 listopada 1987 indeks S&P spadł o 8 tysięcy punktów. Według normalnej estymacji tak wielka dzienna zmiana cen może się wydarzyć kilka razy na tysiąc lat. My doświadczyliśmy jej już w pierwszej dekadzie od stworzenia kontraktów S&P.”(Schwager „Mistrzowie rynków finansowych” S.104)

90% graczy nie potrafi osiągnąć 100% zysku w rok

Dobrym, ambitnym celem jest stworzenie systemu inwestycyjnego, który zarabia ok. 100% rocznie przy ryzyku 1-3% w jednej transakcji. Jeżeli uważasz że zysk jest zbyt mały, dodam że według moich anonimowych ankiet, które robiłem w różnych latach tylko ok. 10% graczy potrafi zarobić 100% lub więcej w ciągu roku. 90% osób nie potrafi osiągnąć takiego poziomu. Zasada ryzyka 1-3% daje jednocześnie duży margines bezpieczeństwa na drodze do celu.

Warto jeszcze poruszyć aspekt emocjonalny. Co z tego, że dużo zarabiamy jeżeli gra na giełdzie Nas po prostu stresuje? A w skrajnych sytuacjach skutkuje brakiem apetytu, bezsennością, a może nawet wrzodami na żołądku? Dlatego na pewno warto zwracać uwagę na to jak się czujemy inwestując na giełdzie. Ważny jest wybór teorii, w oparciu o którą chcemy zbudować nasz system inwestycyjny. Jeżeli wybierzemy koncepcję, którą dobrze rozumiemy i co szczególnie ważne, z którą się dobrze czujemy, inwestowanie nie tylko nie będzie Nas stresować, ale będzie Nam sprawiać przyjemność. A kto wie? Być może nawet będzie Nas relaksować?

Na koniec podsumujmy Nasze cele inwestycyjne. Dobrym celem jest zbudowanie systemu inwestycyjnego, który daje 100% zysku rocznie przy ryzyku 1-3% na transakcję. Systemu, który nie tylko Nas nie stresuje, ale dzięki któremu gra na giełdzie jest relaksującą przyjemnością. Na tym etapie jest to oczywiście tylko marzenie. Moje kolejne wpisy dadzą Ci jednak dokładną odpowiedź co zrobić aby stało się rzeczywistością.

Trzeci artykuł z serii “Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny”. Pozostałe wpisy znajdziesz tutaj

STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

6 KOMENTARZE

  1. Punkt pierwszy, czyli jeżeli inwestujemy na przykład 10 000 zł, pojedyncza strata w transakcji (przeważnie po prostu SL) powinien się zawierać w przedziale 100-300 zł. Czasami zdarza się, zwłaszcza przy mniejszym kapitale, że trudno dopasować pojedynczą stratę do wielkości zakupionych jednostek, zwłaszcza na GPW, ale na foreksie nie powinno być z tym problemu. Polecam również artykuł na temat zarządzania wielkością pozycji.

    http://comparic.pl/poczatki-gry-gieldzie-zbudowac-zyskowny-system-transakcyjny-zarzadzanie-wielkoscia-pozycji/

  2. Bardzo dobrze czyta się Twoje artykuły – są napisane na tyle przystępnym językiem, że jako początkujący nie mam żadnych problemów z ogarnięciem tematu.

    Równocześnie chciałbym prosić o doprecyzowanie tematu ryzyka:
    Czy przez określenie “przy ryzyku 1-3% na transakcję” masz na myśli:
    1. ryzyko do 3% wartości całego portfela w jednej transakcji?
    2. ryzyko do 3% wartości zakupionych instrumentów w jednej transakcji?
    3. zakup jednorazowo takiej ilości instrumentów, aby nie przekroczyć 3% wartości całego portfela?

    Jeśli odpowiedzią jest pkt. 1 lub 2, to czy można założyć, że zlecenie STOP-LOSS byłoby dobrym posunięciem, aby nie stracić więcej niż zakładane 3%?
    Dodam, że planuję grać na GPW i może są w tym względzie różnice do Forexu.

    Pozdrawiam

  3. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że moje wpisy nie są tylko i wyłącznie przepisywaniem koncepcji dr Van Tharpa, a wręcz przeciwnie, mają na celu pokazać, bardzo szczegółowo i na podstawie długich doświadczeń, jak je wykorzystać w praktyce aby osiągnąć zysk. Pierwsze cztery artykuły, włącznie z tym który ukaże się jutro, są z założenia dość ogólnym wprowadzeniem dla początkujących. Przedstawieniem podstawowych pojęć. Kolejne sześć wpisów, które zaczną się ukazywać od wtorku co drugi dzień, będą pokazywać konkretne działania i obliczenia, które w moim przekonaniu umożliwią osiągnięcie celów opisanych w tym artykule. Co nie zmienia faktu, że książka jest bardzo dobra i zawiera wiele pojęć, które ja z oczywistych względów musiałem skracać lub wręcz całkowicie pomijać.

  4. Jest napisane w pierwszym artykule, że moje wpisy bazują w dużym stopniu na książce Van Tharpa “Giełda, wolność, pieniądze”. Nie jest to tajemnica.

  5. Odnosze wrazenie jakby autor niedawno przeczytal ksiazke Van Tarpha “Gielda, wolnosc,pieniadze” lub Zenona Komara ” Sztuka spekulacji” lub na ich podstawie pisal artykul na strone 😉
    W podobny sposob i podobnym jezykiem pisane, co nie zmienia faktu ze przeslanie jak najbardziej sensowne i skuteczne.
    Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here