Naga Markets



W dzisiejszym odcinku “Szkoły inwestowania” przedstawiamy metodę piramidowania blokowego, której autorem jest znany nie tylko z naszego forum, gdzie prowadzony jest dziennik tej metody – Szwajcar, który pragnie dla szerszej publiczności pozostać anonimowy, a jego inicjały to P.F.

Dzisiaj poznamy krok po kroku tę metodę, a w najbliższą sobotę zapraszamy na bardzo obszerny wywiad ze Szwajcarem.

Najpierw definicje:

Piramidowanie blokowe

Jest to dokładanie do pozycji zyskownych, wtedy kiedy poprzednie otwarte pozycje notują zyski. Sposób opiera się na pewnej przewadze matematycznej, ponieważ przy zwiększaniu pozycji ryzykujemy najpierw niezaksięgowanym zyskiem z poprzednich pozycji a dopiero później własnym depozytem. Piramidowanie najlepiej sprawdza się w ruchach trendowych na rynku z małymi korektami, czyli korekty nie mogą przekraczać 38.2% zniesienia Fibonacciego całego ruchu a najlepiej jak są mniejsze od 23.6% zniesienia Fibo.

Wyróżnia się 3 sposoby piramidowania w zależności od wielkości kolejnych pozycji.

  1. Piramidowanie o stałej wielkości pozycji w kolejnych dołożeniach np. każde dołożenie wielkości 0.3 lota
  2. Piramidowanie malejące o malejącej wielkości pozycji w kolejnych dokładkach np. początkowo 1 lot a później 0.7 lota, potem 0.5 lota itp.
  3. Piramidowanie wzrastające o zwiększającej się wielkości pozycji w kolejnym dokładaniu np. pierwsza pozycja 0.5, potem 0.7 i następnie 1 lot.

Dodatkowo piramidowanie o stałej wielkości pozycji i równym kroku dokładania po wielu testach uznałem za najbardziej optymalne i nazwałem je Piramidowaniem Blokowym. Jest to metoda a nie gotowy system. Decyzję o wejściu w początkową pozycję podejmujemy posługując się własnym doświadczeniem a opierając się na analizie technicznej, która działała w ostatnim okresie, nie o tą klasyczną, ale tą która powtarza się na rynku tworząc powtarzalne schematy.

GRID

Jest to powszechna nazwa systemów opierających się na siatce zleceń. Jest to dokładanie kolejnych pozycji, kiedy poprzednie tracą. Ma na celu uśrednienie ceny pozycji łącznej w dół, czyli wejście po lepszej cenie. Ma zastosowanie w czasie konsoli na rynku. Główne wady to brak kontroli nad ryzykiem, nadmierne ryzyko ponoszone w zamian za mały zysk. Tym sposobem handlu posługuje się większość początkujących graczy, którzy nie mogą pogodzić się ze stratą a straty w otwartych pozycjach uważają za chwilowe, bo liczy się dla nich zamknięcie na małym plusie a nie trzymanie ryzyka w ograniczonym zakresie. W efekcie ryzykując cały depozyt zamykają pozycje na małym plusie.

Paradoks między piramidowaniem a GRIDem. Otóż w GRIDzie występuje również okres kiedy pozycje są piramidowane. Dzieje się tak ponieważ kiedy dokładamy do stratnych i mamy 4 pozycje na minusie, to potem w GRIDzie czekamy aż rynek zawróci i da nam małe plusy na łącznie otwartych pozycjach, czyli piramidujemy zyski jak cena zawraca. W piramidowaniu pomijamy okres zwiększonego ryzyka i korzystamy tylko z ruchów ceny w naszą stronę.

Martyngał

Jest to sposób gry na FX zaczerpnięty z ruletki. Polega na podwajaniu pozycji, kiedy wcześniejsza traci. Jest to GRID o podwojonej wartości kolejnych pozycji. Podejmowane ryzyko jest bardzo duże w porównaniu do zysków. Sprawdza się tylko w konsolidacji w zakresie tych samych cen. Przykładem jest wejście na spadek 1 lotem po cenie 100 za Usd/Jpy, potem jeśli cena wzrośnie do np. 100.50 wchodzimy 2 lotami, następnie jeśli cena spadnie do 100 zamykamy wszystko, w efekcie zarabiamy tak jakby 1 lot na 50 pipsach, jeśli natomiast cena dalej będzie rosła to ryzyko rośnie geometrycznie a zysk jest cały czas 50 pips na 1 locie, i tak po 101 bierzemy już 4 loty, po 101.50 już 8 lotów itd.

Teraz krok po korku jak wygląda proces piramidowania blokowego:

1. Wybranie trendowej pary (porównanie różnych) – wybrana para walutowa powinna charakteryzować się znacznie większymi impulsami niż strefami konsolidacji, które powinny być bardzo niewielkie. Inaczej mówiąc para powinna być jak najczęściej w ruchu, a jak najrzadziej stać w miejscu.

2. Określenie kierunku i punktu dojścia do którego piramidujemy – na tym wykresie widać dokładniej, że strefy konsolidacji są naprawdę niewielkie, a impulsy występują często i są znacznie większe. Najczęściej wybierany jest kierunek zgodny z trendem, ale nie jest to regułą. Oceniając czy warto otworzyć pozycje w danym miejscu powinniśmy sprawdzić czy do najbliższego szczytu, dołka lub strefy wsparcia lub oporu jest odległość przynajmniej trzykrotnie większa od średniej konsolidacji.

3. Liczenie 3 ostatnich korekt – Nie ma nic wspólnego z obecnym trendem. Korekty jak wiadomo to ruchy kontr-trendowe w głównym trendzie. Ostatnie korekty to dla mnie ruchy kontr-trendowe w ostatnich trendach. Przykład jest właśnie na poniższym obrazku. Liczyłem ostatnie korekty w ruchu spadkowym, potem doszło do przełamania trendu spadkowego linii trendu.

4. Ustawienie pozycji – średnia korekta wynosi 24 pipsy, a więc jest to odległość co jaką ustawiamy kolejne zlecenie buy stop. W podanym przykładzie ustalony został TP na poziomie poprzednich szczytów. Jednak jako, że piramidowanie jest metodą prowadzenia pozycji to TP nie ma ustalonego odgórnie. Także nie ma TP dla piramidowania, natomiast w piramidowaniu w szerokich konsolach to rejon ograniczenia konsoli jest miejscem zamknięcia wszystkich pozycji.

5. Kontrola pozycji – w momencie aktywowania kolejnych zleceń, całość powinna być przestawiana na BE (break even – na zero).

6. Wynik na pozycjach – Średni kurs pozycji to kurs, kiedy pozycje z dodatniego łącznego zysku przechodzą na łączną stratę.
Kurs BE innym słowem.

To również powinieneś wiedzieć o piramidowaniu:



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułO wykresach ani słowa… EUR/USD, USD/CAD, GBP/JPY
Następny artykułDanske Bank pod kreską.
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

4 KOMENTARZE

  1. Niezłe, zawsze chciałem poznać strategie dawców pipsów a tu piekny przykład i jak stanowczo opisany przez pewnego siebie autora a gdby to działało to łatwo działało by nie musiał pisać tylko odcinał by kupony od profitów. Rynek zawsze musi być zrównoważony po drugiej stronie waszej transakcji zawsze ktoś stoi i jeśli większość stosuje to co jest w podręcznikach to nie może to działać dlatego jeśli skuteczność jest na poziomie 60% to jest to już sukces. Dla przeciwstawienia waszej podręcznikowej strategi jest znacznie mniejsza ilość graczy ale grających już większymi pieniędzmi i nie błądzącymi po omacku i wróżąc z fusów. Chcesz zarabiać to na początek wywal wszystkie książki i szkolenia do kosza i graj, graj, graj a jak dojdziesz do 80% skuteczności przeżuć się na prawdziwe pieniądze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here