Naga Markets



Parabolic SAR + średnie kroczące. Strategia wykrywania odwróceń trenduPrzetestowaliśmy linię dobrze znanych wskaźników, a teraz nadszedł czas, aby wypróbować indykator Parabolic SAR. Ponieważ lepiej jest używać kombinacji wskaźników do potwierdzania sygnałów, uzupełniamy Parabolic SAR o średnie ruchome. Zobaczmy, jak te dwa wskaźniki współpracowały ze sobą w testach wstecznych.


Kilka słów o wskaźnikach Parabolic SAR oraz średnich ruchomych

Parabolic SAR pokazuje potencjalne odwrócenie, a skrót SAR oznacza „Stop and Reverse” i zasadniczo wyjaśnia całe znaczenie wskaźnika:
Kropki nad świecami oznaczają sygnał trendu spadkowego lub SPRZEDAŻY, a kropki pod świecami wskazują sygnały trendu wzrostowego lub KUPNA.

Dlatego zmiana położenia kropek wskazuje na potencjalne odwrócenie.

Jeszcze jedna ważna rzecz w Parabolic SAR: oprócz ukazywania potencjalnych zwrotów, doskonale sprawdza się do stopa kroczącego (trailing stop). To kolejny powód, dla którego jest jeden z topowych wskaźników wykorzystywanych przez traderów.

Parabolic SAR jest również wskaźnikiem podążającym za trendami, dlatego nie możemy się doczekać, aby dowiedzieć się, jak radzi sobie na różnych rynkach.

Dlaczego Parabolic SAR towarzyszy średnim kroczącym przy tej strategii? Średnie kroczące determinują punktu wejścia w pozycję, w chwili ich przekroczenia. Mamy nadzieję, że połączenie tych dwóch wskaźników da nam dokładne setupy odwrócenia trendu.

Informacje techniczne

Wskaźniki:

  • Parabolic SAR (ustawienia domyślne);
  • 40 SMA;
  • 20 SMA

Ramy czasowe: jakiekolwiek (testy wsteczne opieramy na interwale 1-godzinnym).

Para walutowa: dowolna.

Stop Loss / Take Profit: sprawdź najbliższe poziomy wsparcia / oporu i ustaw SL / TP powyżej / poniżej ich (około 30 – 50 pipsów od siebie.

Wyjdź z transakcji, gdy średnia MA zostanie przekroczona lub kropka Parabolic SAR pokaże odwrotny sygnał. Możesz także umieścić zlecenie Take Profit powyżej / poniżej najbliższego poziomu wsparcia / oporu (tak jak robimy to podczas testowania tej strategii).

Reguły wejścia dla pozycji długich:

  1. Kropki wskaźnik Parablic SAR muszą znajdować się pod ceną.
  2. 40 SMA przecina 20 SMA i zejdzie poniżej.
  3. Wejście w pozycję BUY ma miejsce na następnej świecy po spełnieniu tych dwóch warunków.

Zauważ proszę, że dwa pierwsze warunki mogą wystąpić niekoniecznie w tym samym czasie, ale by wejść w transakcję, należy poczekać na ich spełnienie.

Reguły wejścia dla pozycji krótkich:

  1. Kropki wskaźnika Parabolić SAR muszą znajdować się ponad świecą.
  2. Średnie 20 SMA i 40 SMA przecinają się, a 20 SMA schodzi pod 40 SMA.
  3. Wejście w pozycję SELL przy następnej świecy po spełnieniu tych dwóch warunków.

Wyniki testowania wstecznego

Rynek Zestaw Treningowy Forward Testing
Byka 147,2 pips -58,94 pips
Niedźwiedzia 46,68 pips -22,66 pips
Płaski 168,6 pips 22,66 pips

Transakcje | Okres czasu*

Rynek Zestaw Treningowy Forward Testing
Byka 01/03/2011 – 08/04/2011 09/06/2010 – 29/06/2010
Niedźwiedzia 01/01/15 – 25/02/2015 01/09/2014 – 22/09/2014
Płaski 01/09/2016 – 12/10/2016 04/05/2015 – 19/05/2015

* Czas potrzebny na wejście w 50 transakcji w zestawie treningowym i 20 transakcji w testach do przodu.

Przypomnienie: aby zaoszczędzić Twój cenny czas i wysiłki, wprowadziliśmy system testowania wstecznego, gdzie wykonujesz tylko 50 transakcji na 3 różnych rodzajach rynków (rynek byka, niedźwiedzia i płaski), a następnie ponownie 20 transakcji na tych samych rynkach, ale w innych okresach. Następnie za pomocą prostych obliczeń matematycznych możemy wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności lub nieistotności wybranej strategii.

Pełną wersja teorii naszych eksperymentów testowania wstecznego oraz skąd pomysł na taką analizę historyczną znajdziesz w tym artykule.

Wnioski

Prawdopodobnie coś jest nie tak z wybranymi ustawieniami lub zarządzaniem ryzykiem: podczas gdy w trakcie testu Zestawu Treningowego, Zestaw Forward Testing pokazał niestety wyniki negatywne.

Podczas testowania wstecznego w Zestawie Treningowym (Rynek płaski) byliśmy zaskoczeni wynikami: czy możliwe jest, by znaleźć najlepszą strategię handlu, gdy rynek przebywa w konsolidacji?

Co zaskakujące, strategia ta wykazała pozytywne wyniki tylko na rynkach płaskich.

Jeszcze jedna rzecz dotycząca tej strategii podczas rynków płaskich, o której warto wspomnieć:
Trudno było znaleźć punkty wejścia z wykorzystaniem tych wskaźników – gdy jeden z nich pokaże, że nadszedł czas na wejście w transakcje, inny pokazuje oznaki odwrócenia. Ale znowu – nie jest to zaskakujące podczas rynków poruszających się w zakresie

Nie możemy jednak zignorować jednego pozytywnego momentu:
Sprawdź stosunek między transakcjami a okresem – podczas większości sesji weryfikacji historycznej wykonanie potrzebnej ilości transakcji zajęło około miesiąca.

To powinno oznaczać, że punkty wejścia transakcji zostały starannie wybrane i nie odfiltrowały potencjalnych transakcji.

Parabolic SAR sam w sobie jest niesamowitym wskaźnikiem; zdecydowanie powinieneś spróbować odmiennej kombinacji z innymi wskaźnikami.

Nie oznacza to, że sama strategia nie jest opłacalna, celem naszego eksperymentu nie było bowiem udzielenie gotowych porad, w które powinniście ślepo wierzyć. Ale aby pokazać, że nawet najdrobniejsze szczegóły jakiejkolwiek strategii handlowej powinny zostać dokładnie przetestowane przed użyciem podczas handlu na żywo.

Dalsze dopasowywanie dla lepszych wyników

Istnieją dziesiątki sposobów na handel przy pomocy pojedynczego wskaźnika lub w kombinacji z innymi indykatorami.

Pokazujemy tu tylko jeden sposób handlu, jednakże nic nie powinno powstrzymywać ciekawskich umysłów przed próbowaniem różnych ustawień i sprawdzeniem, jak może to wpłynąć na ostateczne wyniki.

Co zwłaszcza może być kwestią dodatkowej zmiany i weryfikacji historycznej?

  • Stop loss i take profit – jednym ze sposobów wykorzystania Parabolic SAR jest użycie kropek jako miejsc rozmieszczenia trailing stopa.

Poza tym możesz wypróbować inny stosunek TP i SL lub ręcznie zamknąć transakcje, gdy kropki Parabolic SAR pokazują sygnał odwrócenia.

  • Ramy czasowe i para walut – wypróbuj tę strategię do skalpowania lub daytradingu;
  • Możesz wypróbować wskaźnik Parbolic SAR w połączeniu z MACD, Stochastic lub innymi wskaźnikami

Wypróbuj kombinację, która najlepiej Ci odpowiada.

Jak widać, dostosowanie, testowanie i wtedy wprowadzanie odpowiednich zmian – to jedyny możliwy sposób znalezienia opcji odpowiednich dla CIEBIE.

Spróbuj sam

Testowanie wsteczne jest dość prostą czynnością w przypadku, gdy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które są do tego przeznaczone, o czy można się przekonać w tym wpisie.

Testowanie strategii było przeprowadzane w programie w Forex Tester 3 z danymi historycznymi dołączonymi do programu. Więcej informacji o obsłudze programu znajdziesz w tym artykule >> 

Aby sprawdzić skuteczność tej (lub innej) strategii, możesz bezpłatnie pobrać Forex Tester 3. Ponadto, otrzymasz 17 lat darmowych danych historycznych (łatwych do pobrania bezpośrednio z oprogramowania).


Artykuł pochodzi z bloga na stronie Forex Tester – narzędzia do symulacji tradingu i testowania wstecznego.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here