Naga Markets


Wykres na tle miasta nocąWskaźnik Parabolic SAR jest indykatorem trendu, który bazuje na cenie ORAZ czasie. SAR oznacza “stop and reverse” (zatrzymaj i odwróć). Parabolic SAR jest jednym z bardziej złożonych wskaźników jeśli chodzi o podstawowe obliczenia, jednak w tym artykule dowiesz się co tak naprawdę robi SAR.

Ponadto zachęcam wszystkich traderów, by podobnie podeszli do wybranych przez siebie wskaźników. Ważne jest bowiem, by naprawdę zrozumieć, co robią twoje wskaźniki, co powoduje ich wzrost lub spadek oraz jak obliczane są sygnały. Jak widzieliśmy w poprzednich artykułach na temat wskaźnika Stochastic czy RSI, szybko oczywiste staje się, że większość traderów (włączając w to książki, strony internetowe, itp.) nieprawidłowo używa tych wskaźników.

Niech ten przewodnik zainspiruje Cię do tego, co jest potrzebne, by naprawdę zrozumieć stosowanie przez siebie narzędzia tradingowe.

Parabolic SAR – podstawy

SAR unosi się pod ceną, kiedy ta przebywa w trendzie wzrostowym. Ideą wskaźnika Parabolic SAR jest to, że sygnalizuje on przesuwanie stop lossa wraz z trwającym trendem wzrostowym. SAR w tym czasie może jedynie może wzrastać i nigdy nie będzie spadał – zwiększając przy tym zawsze zabezpieczone, niezrealizowane zyski.

Kiedy cena się odwróci i spadnie poniżej SAR (po wzroście), zmienia się kierunek, a SAR znajdzie się ponad aktualnymi cenami – działając jako trailing stop w trendzie spadkowym.

Poniższy zrzut ekranu w efektywny sposób pokazuje podstawy działania wskaźnika. Podczas trendu spadkowego po lewej, punkty SAR były powyżej ceny działając jako trailing stop. Świeca z czerwonym znacznikiem pokazuje, gdzie cena po raz pierwszy trafia w SAR. Kiedy cena dotknie SAR, doprowadziłoby to do aktywowania stop lossa. Ponadto SAR sygnalizuje wtedy zmianę kierunku.

Podczas trendu spadkowego po lewej, punkty SAR były powyżej ceny działając jako trailing stop.

Znaczenie przyspieszenie – Czułość wskaźnika Parabolic SAR

Kluczowe znaczenie ma to, jak blisko SAR podąża za ceną, ponieważ determinuje z jaką czułością wskaźnik reaguje na zmianę cen. Im większa czułość, tym szybciej SAR zmienia kierunek. 

Może to być zarówno dobre, jak i złe, w zależności od założeń tradera. Jeśli trader preferuje szybkie wchodzenie i wychodzenie z transakcji, należy wybrać wysoką czułość. Trader, którego celem jest prowadzenie pozycji przez dłuższy okres i pozostanie w niej podczas (mniejszych) cofnięć, powinien wybrać niższą czułość.

W większości platform do tworzenia wykresów czułość jest nazywana “krokiem” lub “przyrostem”.

Porównajmy, jak czułość wpływa na sygnały SAR. Po lewej stronie widzimy domyślne ustawienie kroku na 0.2. Po prawej stronie krok ustawiony został na 0.4. Od razu widać, że SAR po prawej daje więcej sygnałów, a po lewej wskaźnik wydaje się bardziej wygładzony, a przy wysokiej czułości bardzo często przeskakuje. Jednakże widzimy również, że na świecy po skrajnej prawej stronie, cen szybko opada, podczas gdy SAR o niskiej czułości wciąż sygnalizuje długą transakcję, a przy wysokiej czułości zasygnalizowana została już zmiana kierunku.

Zatem niska czułość jest dobra podczas długich i silnych trendów, ale kiedy kierunek zmienia się szybko, niska wrażliwość może prowadzić do szybkiego wyparowania zysków.

niska czułość Parabolic SAR jest dobra podczas długich i silnych trendów, ale kiedy kierunek zmienia się szybko, niska wrażliwość może prowadzić do szybkiego wyparowania zysków.

Trudności w handlu z Parabolic SAR

SAR działa dobrze w określonych warunkach, ale jak wszystkie wskaźniki trendu, zawodzi podczas zmiennych rynków poruszających się w zakresach.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje, że SAR w wybranym okresie zmienił kierunek 5 razy. Parabolic SAR zasygnalizowałby 2 pewne straty, 1 duży zysk i 2 średnie zyskowne transakcje. Może to brzmieć całkiem dobrze, ale jak wszyscy prawdopodobnie się zgodzą, rzadko wszystko idzie zgodnie z planem, strata szybko prowadzi do decyzji napędzanej emocjami, a potem już z górki. Dlatego zaleca się podejście do analizy historycznej czy też normalnego, regularnego przeglądu wykresu z bardziej pesymistycznego punktu widzenia.

Parabolic SAR zasygnalizowałby 2 pewne straty, 1 duży zysk i 2 średnie zyskowne transakcje.

Ten scenariusz pokazuje jeszcze gorszą sytuację, gdzie spośród 6 sygnałów SAR, 5 stanowiłoby przegrane transakcje i tylko jedna potencjalny zysk.

Nie oznacza to jednak, że SAR jest generalnie złym wskaźnikiem lub sygnały są błędne. Oznacza to po prostu, że trader musi dokładnie wiedzieć, jak korzystać ze wskaźnika oraz kiedy pozostać poza rynkiem.

Jest to właściwie założenie wszystkich strategii handlowych. Nic nie będzie działać w 100% przypadków i obowiązkiem tradera jest zrozumienie, kiedy jego system działa, a kiedy brakuje mu przewagi.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych i jest regulowany przez ASIC oraz CySEC >>

spośród 6 sygnałów SAR, 5 stanowiłoby przegrane transakcje i tylko jedna potencjalny zysk

Możliwe rozwiązanie

Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, narzędzi lub koncepcji tradingowych, nigdy nie powinny one być używane samodzielnie – ogólnie rzecz ujmując. Zawsze zaleca się stosowanie dodatkowych narzędzi filtrujących w celu poprawy jakości sygnału.

Pozwól, że przedstawię ci kilka możliwych rozwiązań, pozwalających poprawić jakość sygnału Parabolic SAR.

# 1 ADX + średnia ruchoma

Popularne połączenie to średnia krocząca wraz z ADX. Słabością Parabolic SAR jest działanie na rynkach poruszających się w zakresie, dlatego też ta kombinacja może potencjalnie poprawić jego sygnały.

Oto dwie warstwy filtrów:

1. ADX to twój wyznacznik trendu. Jeśli ADX znajduje się powyżej 15, rynek jest w trendzie. Jeśli ADX jest poniżej 15, mamy rynek w konsolidacji. W związku z tym trader będzie szukał transakcji tylko wtedy, gdy ADX jest powyżej 15, aby uniknąć rynków w zakresie, które są tak niebezpieczne dla SAR.

2. Średnia ruchoma to filtr kierunkowy. Gdy cena znajduje się powyżej średniej ruchomej, trader szuka tylko potencjalnych transakcji kupna. SAR stanowi wtedy trailing stop, a trader wchodziłby ponownie jedynie w długie pozycje, gdy cena jest powyżej średniej.

Na poniższym zrzucie ekranu znajduje się jedna faza trendu, w której ADX znajduje się powyżej 15. Podczas tej fazy cena znajduje się ponad średnią ruchomą. W ten sposób trader będzie się trzymał z boku we wszystkich innych warunkach rynkowych. Potencjalnych pozycji długich szukać będzie jedynie, gdy cena znajdzie się w obszarze zaznaczonym na zielono.

jedna faza trendu, w której ADX znajduje się powyżej 15. Podczas tej fazy cena znajduje się ponad średnią ruchomą

#2 Wolny Stochastic

Pamiętaj, że celem narzędzi filtrujących jest oddzielenie okresów, w których cena porusza się w zakresie. W poniższym przykładzie wybieramy więc wolne ustawienia oscylatora stochastycznego (26,3,3). Stochastic sygnalizuje silne trendy rynkowe, gdy linie poruszają się powyżej poziomu 80 lub poniżej 20.

Na poniższym zrzucie ekranu można zobaczyć, jak precyzyjnie Stochastic wydaje się sygnalizować trendy rynkowe. Po pierwsze, Stochastic potwierdza długoterminowy trend spadkowy, gdy osuwa się poniżej 20 i pozostaje tam przez dłuższy czas. Stop loss wynikający z  SAR osiągnięty został tylko wtedy, gdy oscylator stochastyczny również wzrósł powyżej 20.

Potem Stochastic trzykrotnie znajdował się ponad poziomem 80. SAR pozwoliłby wtedy także na prowadzenie długich pozycji. Między drugim a trzecim wejściem ponad 80, stop wynikający z Paraboli SAR nie zostałoby trafiony, a więc trader mógłby dłużej pozostać w zyskownej transakcji.

Stochastic trzykrotnie znajdował się ponad poziomem 80

Zobacz też: Jak łączyć najlepsze wskaźniki i unikać błędnych sygnałów

Zadania wskaźnika

Jeśli chodzi o handel ze wskaźnikami lub używanie jakiegokolwiek narzędzia handlowego ważne jest, by pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

1. Wskaźniki informują

Jak sama nazwa wskazuje, wskaźniki same w sobie nie mają na celu dostarczania sygnałów. Wskaźniki wizualizują dane z akcji cenowej na wykresach. Dlatego ich celem jest  wyłącznie dostarczanie informacji.

2. Poprawiają jakość sygnału

Zadaniem tradera jest przekształcenie danych ze wskaźnika w sensowny pomysł na transakcję. Amatorzy szukają dróg na skróty i skupiają się jedynie na przecięciach lub powierzchownych sygnałach – właśnie dlatego nie radzą sobie na rynku, ponieważ wskaźniki nie mogą dawać sygnałów. Profesjonalny trader wykorzystuje informacje dostarczane przez wskaźnik do obmyślenia inteligentnego pomysłu na handel oraz wykorzystuje inne koncepcje, by ulepszyć swój trading.

3. Nie chodzi o 100% zyskownych transakcji 

Przy opracowywaniu systemu tradingowego  opartego na wskaźnikach, większość traderów popełnia błąd optymalizacji pod kątem zyskownych transakcji. Jednak winrate jest często najmniej istotnym elementem. Zamiast tego trader powinien zmaksymalizować zysk z wygranych pozycji i znaleźć sposoby na zminimalizowanie strat z pozycji przegranych. Spowoduje to przechylenie na jego korzyść współczynnika zysk:ryzyko i zapewni znacznie więcej korzyści dla jego dodatniej oczekiwanej skuteczności, niż samo patrzenie na współczynnik zyskownych transakcji.

Więcej od Tradeciety:


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.



Coinquista

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here