Naga Markets



9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem:

“Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber’a”

W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule spisałem. W dużym skrócie to następujące zasady:

SYSTEM: „Kupuj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy kurs indeksu przebija prostą średnią 10-miesięczną. Sprzedawaj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy indeks przebija w dół tę samą średnią”

Dodatkowe zasady:

1. Warto łączyć tę metodę z PA tzn. uwzględniając wsparcia, opory i kształt świec sygnałowych.

2. Lepsze efekty niż podążanie ślepo za oryginalną metodą, która nie została opracowana dla naszego rynku, jest jej modyfikacja tzn. dopasowanie średniej do historii wykresu. Z moich badań wynika, że dla większości spółek najlepiej sprawdza się średnia SMA 15.

3. Opłacalne może być wprowadzenie tzw. zabezpieczenia antykryzysowego tzn. zamiast czekać do końca miesiąca na zamknięcie świecy, która mocno spada – ustawiamy SL np. 20% pod średnią, w ten sposób chronimy nasz kapitał przed większymi obsunięciami.

4. Ten sam sposób opłaca się zastosować do sygnałów kupna. Uznajemy sygnał kupna za poprawny, gdy cena zamknięcia wzrostowej świecy nie jest wyższa od poziomu średniej o np. więcej niż 20%.

5. Warto weryfikować sytuację na całej giełdzie tzn. kupujemy tylko gdy system Fabera pokazuje, że można kupować na indeksie WIG. Dodatkowo można sprawdzać np. sektory.

6. Oprócz tych przemyśleń wynikających z szerokich badań systemu Fabera na polskim rynku, uważam ponadto, że wybrana spółka powinna spełniać kryteria:

– powinna często poruszać się w trendach, a rzadko w konsolidacjach

– powinna być spółką o dobrej płynności, niedopuszczalne są duże luki cenowe

– powinna być spółką o zdrowych fundamentach tzn. nie chodzi o zagłębianie się w raporty finansowe, ale przynajmniej nie powinna być to spółka tzw. śmieciowa, mało stabilna itp.

Zgodnie z systemem dostosowanym do naszej GPW, przyjrzałem się spółkom z interwału miesięcznego i oto spojrzenie na naszą giełdę przez pryzmat systemu Fabera. Średnia krocząca to zawsze SMA 15. Najpierw ogólna sytuacja na giełdzie:

wig

WIG nadal podtrzymuje sygnał kupna, widać jednak że kurs zatrzymał się na poziomie poprzedniego szczytu.

W dniu dzisiejszym sygnały kupna, sygnały ostrzegawcze oraz sprzedaży można zobaczyć we wczorajszym artykule:

Amica – po kilkumiesięcznej korekcie kurs wybija linię korekty, kilka świec z długimi cieniami na dole także mogą świadczyć o dalszych wzrostach. Spółka wybitnie trendowa, nad którą warto się zastanowić.

kupno 0

Arctic – spółka popularna w ostatnim czasie. Mamy sygnał kupna, ale nadal panuje trend spadkowy i kurs ma przed sobą ważną strefę oporu.

kupno 2

Introl – kilkumiesięczna korekta zakończyła się na ważnym wsparciu w postaci poprzednich szczytów. Powstała duża wzrostowa świeca, pokazująca chęć dalszych wzrostów. Problemem jest to, że aktualna cena znajduje się pod oporem, a świeca sygnałowa “zjadła” sporą część zysków.

kupno 3

Magellan – trend wzrostowy od dawna, dość silna korekta i powrót do wzrostów. Historycznie wysoki poziom i relatywnie mało miejsca do poprzedniego szczytu.

kupno 4

Mirbud – niepokojący może być kształt świecy sygnałowej, która pozostawia długi cień u góry. Moim zdaniem mało przekonywujący obraz.

kupno 5

PEKAO – sygnał kupna tuż pod długoterminowym oporem. Wiele fałszywych sygnałów w przeszłości, więc należy zachować ostrożność.

kupno 6

Robyg – wybicie historycznego maksimum, a następnie jego retest. Problemem może być przedłużająca się korekta na wsparciu.

kupno 7

Ronson – trend wzrostowy i korekta, która naprawdę wygląda jak korekta tzn. wiele małych, spadkowych świec, widać brak siły podaży w nich. Zakończyła się ona na wsparciu i linii trendu dając sygnał kupna. Moim zdaniem warto się poważnie zastanowić.

kupno 8

Trakcja – sygnał kupna na wsparciu ale szeroki trend silnie spadkowy.

kupno 9

TVN – wybicie linii trendu i jej retest. Sygnał kupna po małej korekcie. Wygląda dość obiecująco.

kupno 10

Vistula – odzieżowe spółki ostatnio w natarciu, a tutaj mamy korektę do najbliższego wsparcia i odbicie.

kupno 11

Wielton – po sygnale sprzedaży teraz sygnał kupna. Technicznie wygląda to dobrze, ale widać że cena ma problem z opuszczeniem konsolidacji.

kupno 12

Wilbo – sygnał kupna, ale trend spadkowy. Wydaje się, że jednak wzrosty do linii trendu są prawdopodobne.

kupno 13

Ambra – trend lekko wzrostowy, po korekcie do wsparcia mamy masę świec z długimi cieniami u dołu, wygląda prowzrostowo.

kupno 14

Apator – silny trend wzrostowy, korekta i masa świec z długimi cieniami pokazującymi popyt. Korekta zakończona przy poprzednim szczycie. Obiecująca sytuacja.

kupno

Dzisiejszy artykuł jest o dość późnej porze, wszystko z powodu niewielkiej awarii. O tym czy kupujemy jakąś ze spółek do portfela poinformuję jutro, teraz możecie wpisywać swoich faworytów w komentarzach.

Skład portfela:

Podsumowując, aby móc sprawdzić system Fabera postanowiłem przyjąć proste założenie. Kupno dzieli się na właściwe (zakup akcji za 3000 zł) oraz zakup wstępny (pilotażowy) lub jak kto woli kupno sprawdzające – ma ono miejsce, gdy mamy sygnał kupna, ale ogólna sytuacja techniczna np. potencjał do wzrostów lub poziom ryzyka nie są najlepsze (kupno za 1000 zł).

Kupować można tylko w przypadku występowania lub podtrzymania sygnału kupna na indeksie WIG. Zatem nie uczestniczymy w trendach spadkowych.

Nasz Portfel Fabera:

portfel fabera

Mimo nie złapania SL postanawiam o sprzedaży spółki Bakalland. Związane jest to z brakiem jakiejkolwiek aktywności na tych papierach. Spółka od ponad miesiąca po prostu stoi w miejscu. Sprzedajemy ją po aktualnej cenie 2,78 czyli zarobiliśmy na tym sygnale 158,08 zł (kupiliśmy 416 akcji) czyli ok 16%.

Drugą zmianą jest osiągnięcie poziomu TP dla 30% akcji spółki Grajewo. Zamykamy na poziomie 33 zł 32 akcje co daje nam zysk 169,60 zł.

Portfel wychodzi na plus, w tej chwili jest to niewiele ponad 1%. Jutro zastanowimy się czy dokupić akcje spółek, które dają sygnał kupna.

Zapraszam na jutro.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułMorgan Stanley sprzedaje ‘Kabla’ celując w 1.5860.
Następny artykułPotencjalna RGR na Nikkei 225 (H4)
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here