Naga Markets



9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem:

“Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber’a”

Te artykuły również Cię zainteresują




W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule spisałem. W dużym skrócie to następujące zasady:

SYSTEM: „Kupuj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy kurs indeksu przebija prostą średnią 10-miesięczną. Sprzedawaj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy indeks przebija w dół tę samą średnią”

Dodatkowe zasady:

1. Warto łączyć tę metodę z PA tzn. uwzględniając wsparcia, opory i kształt świec sygnałowych.

2. Lepsze efekty niż podążanie ślepo za oryginalną metodą, która nie została opracowana dla naszego rynku, jest jej modyfikacja tzn. dopasowanie średniej do historii wykresu. Z moich badań wynika, że dla większości spółek najlepiej sprawdza się średnia SMA 15.

3. Opłacalne może być wprowadzenie tzw. zabezpieczenia antykryzysowego tzn. zamiast czekać do końca miesiąca na zamknięcie świecy, która mocno spada – ustawiamy SL np. 20% pod średnią, w ten sposób chronimy nasz kapitał przed większymi obsunięciami.

4. Ten sam sposób opłaca się zastosować do sygnałów kupna. Uznajemy sygnał kupna za poprawny, gdy cena zamknięcia wzrostowej świecy nie jest wyższa od poziomu średniej o np. więcej niż 20%.

5. Warto weryfikować sytuację na całej giełdzie tzn. kupujemy tylko gdy system Fabera pokazuje, że można kupować na indeksie WIG. Dodatkowo można sprawdzać np. sektory.

6. Oprócz tych przemyśleń wynikających z szerokich badań systemu Fabera na polskim rynku, uważam ponadto, że wybrana spółka powinna spełniać kryteria:

– powinna często poruszać się w trendach, a rzadko w konsolidacjach

– powinna być spółką o dobrej płynności, niedopuszczalne są duże luki cenowe

– powinna być spółką o zdrowych fundamentach tzn. nie chodzi o zagłębianie się w raporty finansowe, ale przynajmniej nie powinna być to spółka tzw. śmieciowa, mało stabilna itp.

Zgodnie z systemem dostosowanym do naszej GPW, przyjrzałem się spółkom z interwału miesięcznego i oto spojrzenie na naszą giełdę przez pryzmat systemu Fabera. Średnia krocząca to zawsze SMA 15. Najpierw ogólna sytuacja na giełdzie:

WIG – najszerszy indeks naszej giełdy podtrzymuje sygnał z ubiegłego miesiąca i po wybiciu średniej wzrosty przybrały jeszcze na sile. Także wolumen rośnie w czasie odbicia i wydaje się, że czekają nas niezłe perspektywy w najbliższych miesiącach. Kurs powinien rosnąć przynajmniej do poziomu ostatniego szczytu czyli okolic 57 500 punktów. Mamy więc zielone światło do zakupów spółek, na których również wystąpił podobny sygnał.

wig

PGNiG – jedną z silniejszych spółek z WIG20 jest ostatnio ta spółka. Wybiła ona średnią a potwierdzeniem wzrostów będzie wybicie ostatniego szczytu czyli lokalnego oporu przy 5,76 zł.

1

PKO BP – tu również ciekawa sytuacja, sygnał sprzed paru miesięcy jest podtrzymany, a ostatnie 2 miesiące roku to formacja objęcia hossy. Kurs narusza poziom ostatniego szczytu trendu spadkowego i całość wygląda jak przygotowanie do wybicia w górę.

2

Apator – tu sygnał jest na krawędzi. Wydaje się jednak, że miejsce na zakończenie mocno rozbudowanej już korekty spadkowej jest dobre. Szerszy trend jest wzrostowy, dlatego jeżeli cała giełda będzie rosnąć, myślę że i ta spółka nie powinna pozostać w tyle.

3

Wojas – po długim okresie spadków, cały 2016 rok upłynął pod znakiem trendu bocznego. Szersza tendencja jest wzrostowa, a spadki wyhamowują. W grudniu w dobrym stylu wybroniono poziom wsparcia 5 zł. Wydaje się, że jest to ciekawa potencjalna propozycja na bliższą przyszłość. Czekam więc na wybicie średniej ruchomej.

4

Skład portfela:

Podsumowując, aby móc sprawdzić system Fabera postanowiłem przyjąć proste założenie. Kupno dzieli się na właściwe (zakup akcji za 3000 zł) oraz zakup wstępny (pilotażowy) lub jak kto woli kupno sprawdzające – ma ono miejsce, gdy mamy sygnał kupna, ale ogólna sytuacja techniczna np. potencjał do wzrostów lub poziom ryzyka nie są najlepsze (kupno za 1000 zł).

Nasz Portfel Fabera:

portfel-faber

Zakupiona w poprzednim miesiącu spółka Pelion jak na razie traci. Do SL jeszcze zostaje trochę miejsca, więc czekamy cierpliwie na wzrosty lub na zakończenie transakcji ze stratą. Z przedstawionych dzisiaj propozycji najciekawiej wygląda PKO BP. Średnia pokazuje jednak, że trend jest tam nadal spadkowy, dlatego kupimy spółkę za połowę stawki czyli 1500 zł, a linię obrony umieścimy pod ostatnim dołkiem.

Zapraszam na kolejną “Ostatnią sesję miesiąca” czyli przegląd spółek GPW metodą Mebane Fabera już pod koniec kolejnego miesiąca. Wszystkie wpisy można śledzić pod tagiem – Mebane Faber.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułNZD/USD – odbicie od oporu, opcja PUT
Następny artykułOpcja na dziś – CALL na USDJPY
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here