Naga Markets



9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem:

“Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber’a”

Te artykuły również Cię zainteresują




W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule spisałem. W dużym skrócie to następujące zasady:

SYSTEM: „Kupuj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy kurs indeksu przebija prostą średnią 10-miesięczną. Sprzedawaj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy indeks przebija w dół tę samą średnią”

Dodatkowe zasady:

1. Warto łączyć tę metodę z PA tzn. uwzględniając wsparcia, opory i kształt świec sygnałowych.

2. Lepsze efekty niż podążanie ślepo za oryginalną metodą, która nie została opracowana dla naszego rynku, jest jej modyfikacja tzn. dopasowanie średniej do historii wykresu. Z moich badań wynika, że dla większości spółek najlepiej sprawdza się średnia SMA 15.

3. Opłacalne może być wprowadzenie tzw. zabezpieczenia antykryzysowego tzn. zamiast czekać do końca miesiąca na zamknięcie świecy, która mocno spada – ustawiamy SL np. 20% pod średnią, w ten sposób chronimy nasz kapitał przed większymi obsunięciami.

4. Ten sam sposób opłaca się zastosować do sygnałów kupna. Uznajemy sygnał kupna za poprawny, gdy cena zamknięcia wzrostowej świecy nie jest wyższa od poziomu średniej o np. więcej niż 20%.

5. Warto weryfikować sytuację na całej giełdzie tzn. kupujemy tylko gdy system Fabera pokazuje, że można kupować na indeksie WIG. Dodatkowo można sprawdzać np. sektory.

6. Oprócz tych przemyśleń wynikających z szerokich badań systemu Fabera na polskim rynku, uważam ponadto, że wybrana spółka powinna spełniać kryteria:

– powinna często poruszać się w trendach, a rzadko w konsolidacjach

– powinna być spółką o dobrej płynności, niedopuszczalne są duże luki cenowe

– powinna być spółką o zdrowych fundamentach tzn. nie chodzi o zagłębianie się w raporty finansowe, ale przynajmniej nie powinna być to spółka tzw. śmieciowa, mało stabilna itp.

Zgodnie z systemem dostosowanym do naszej GPW, przyjrzałem się spółkom z interwału miesięcznego i oto spojrzenie na naszą giełdę przez pryzmat systemu Fabera. Średnia krocząca to zawsze SMA 15. Najpierw ogólna sytuacja na giełdzie:

WIG – główny indeks naszej giełdy nadal nie znajduje się nad średnią SMA 15. Od dwóch miesięcy kurs oscyluje w jej pobliżu, jednak nada nie można ogłosić sygnału, który uprawniałby do dokonywania zakupów akcji. Kolejny miesiąc będziemy więc stali z boku i się przyglądali.

wig

Wśród ciekawszych sygnałów jakie pojawiają się na poszczególnych spółkach należy wymienić:

Eurocash – podtrzymany został negatywny sygnał z ubiegłego miesiąca. Cena wyraźnie znajduje się pod średnią co zwiastuje prawdopodobne dalsze spadki.

eurocash

AB PL – spółka solidnie rośnie od dwóch miesięcy, zwłaszcza we wrześniu było to doskonale widoczne. Wzrosty są podparte obrotami, średnia została pokonana. Wydaje się, że mogą nas czekać dalsze wzrosty.

abpl

EKO Export – silne wzrosty po długim okresie spadków. Przełamanie średniej i mocne odbicie od wsparcia w postaci poprzedniego dołka. Możliwe więc, że mamy do czynienia z początkiem nowego ruchu wzrostowego. Jak widać, w przeszłości impulsy wzrostowe trwały przynajmniej przez kilka miesięcy.

ekoexport

Pelion – na wykresie widoczne jest pewne ożywienie po długim okresie spadków. Formacja objęcia hossy przy wyższych obrotach może zapowiadać wzrosty. Cena oscyluje przy średniej, więc sygnał wisi w powietrzu.

peion

Skład portfela:

Podsumowując, aby móc sprawdzić system Fabera postanowiłem przyjąć proste założenie. Kupno dzieli się na właściwe (zakup akcji za 3000 zł) oraz zakup wstępny (pilotażowy) lub jak kto woli kupno sprawdzające – ma ono miejsce, gdy mamy sygnał kupna, ale ogólna sytuacja techniczna np. potencjał do wzrostów lub poziom ryzyka nie są najlepsze (kupno za 1000 zł).

Nasz Portfel Fabera:

portfel

Niestety, indeks WIG nadal znajduje się pod średnią, dlatego nie możemy dokonywać żadnych zakupów. Portfel pozostaje więc pusty. Mam nadzieję, że ostatnie miesiące roku będą wzrostowe, a to pozwoli nam dokonywać transakcji.

Zapraszam na kolejną “Ostatnią sesję miesiąca” czyli przegląd spółek GPW metodą Mebane Fabera już pod koniec kolejnego miesiąca. Wszystkie wpisy można śledzić pod tagiem – Mebane Faber.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułTrading egzotyczny – USDSGD, USDZAR, USDSEK
Następny artykułAktywne o poranku: Polnord, Zetkama
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here