Naga Markets



9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem:

“Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber’a”

Te artykuły również Cię zainteresują




W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule spisałem. W dużym skrócie to następujące zasady:

SYSTEM: „Kupuj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy kurs indeksu przebija prostą średnią 10-miesięczną. Sprzedawaj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy indeks przebija w dół tę samą średnią”

Dodatkowe zasady:

1. Warto łączyć tę metodę z PA tzn. uwzględniając wsparcia, opory i kształt świec sygnałowych.

2. Lepsze efekty niż podążanie ślepo za oryginalną metodą, która nie została opracowana dla naszego rynku, jest jej modyfikacja tzn. dopasowanie średniej do historii wykresu. Z moich badań wynika, że dla większości spółek najlepiej sprawdza się średnia SMA 15.

3. Opłacalne może być wprowadzenie tzw. zabezpieczenia antykryzysowego tzn. zamiast czekać do końca miesiąca na zamknięcie świecy, która mocno spada – ustawiamy SL np. 20% pod średnią, w ten sposób chronimy nasz kapitał przed większymi obsunięciami.

4. Ten sam sposób opłaca się zastosować do sygnałów kupna. Uznajemy sygnał kupna za poprawny, gdy cena zamknięcia wzrostowej świecy nie jest wyższa od poziomu średniej o np. więcej niż 20%.

5. Warto weryfikować sytuację na całej giełdzie tzn. kupujemy tylko gdy system Fabera pokazuje, że można kupować na indeksie WIG. Dodatkowo można sprawdzać np. sektory.

6. Oprócz tych przemyśleń wynikających z szerokich badań systemu Fabera na polskim rynku, uważam ponadto, że wybrana spółka powinna spełniać kryteria:

– powinna często poruszać się w trendach, a rzadko w konsolidacjach

– powinna być spółką o dobrej płynności, niedopuszczalne są duże luki cenowe

– powinna być spółką o zdrowych fundamentach tzn. nie chodzi o zagłębianie się w raporty finansowe, ale przynajmniej nie powinna być to spółka tzw. śmieciowa, mało stabilna itp.

Zgodnie z systemem dostosowanym do naszej GPW, przyjrzałem się spółkom z interwału miesięcznego i oto spojrzenie na naszą giełdę przez pryzmat systemu Fabera. Średnia krocząca to zawsze SMA 15. Najpierw ogólna sytuacja na giełdzie:

Indeks WIG ruszył do góry, wybijając poprzednie maksima. Wydaje się, że wzrosty powinny się utrzymywać, a najbliższym celem będzie 60 000 punktów.

wig

Hossa rozpoczęta, a wraz z nią pojawia się kilka sygnałów kupna:

KGHM – na GPW jest powiedzenie, że “nie ma hossy bez KGHMu” – stąd też zerknąłem na tę spółkę, która już 2 miesiące temu wygenerowała sygnał kupna. Sygnał ten jest podtrzymany i myślę, że celem powinno być przynajmniej 140 zł.
k
Orange – kurs przebija od dołu średnią dając sygnał kupna. Sytuacja nie jest jednak zbyt przejrzysta, ale jeżeli wzrosty ruszą to celem powinno być wyrównanie ostatniego maksimum czyli okolice 12 zł.
kk
Domdev – również sygnał kupna po wybiciu średniej z celem przy 60 zł.
kkk
Robyg – silny sygnał kupna powstały przy wysokich obrotach. Cel w postaci poprzednich maksimum znajduje się jednak już bardzo blisko i dopiero wybicie tego oporu powinno otworzyć drogę do dalszych wzrostów.
kkkk
Arteria – ciekawy sygnał powstały po długotrwałych spadkach. Może oznaczać wzrosty, tym bardziej, że potwierdza go wcześniejszy sygnał świecowy w postaci objęcia hossy.
kkkkk

Skład portfela:

Podsumowując, aby móc sprawdzić system Fabera postanowiłem przyjąć proste założenie. Kupno dzieli się na właściwe (zakup akcji za 3000 zł) oraz zakup wstępny (pilotażowy) lub jak kto woli kupno sprawdzające – ma ono miejsce, gdy mamy sygnał kupna, ale ogólna sytuacja techniczna np. potencjał do wzrostów lub poziom ryzyka nie są najlepsze (kupno za 1000 zł).

Nasz Portfel Fabera:

faber portfel

W mijającym miesiącu zrealizowaliśmy zysk na 30% akcji spółki Vistula, która osiągnęła wstępny TP na poziomie 2,40 zł. Zysk to 143,22 zł co daje około 16% wzrost ceny. Sprzedaliśmy 434 akcje, pozostaje nam jeszcze 1015 akcji.

Nie dokupujemy żadnej spółki w tym miesiącu. Cieszy fakt, że wszystkie posiadane walory zyskują.

Portfel w ostatnim miesiącu zarobił kolejne pieniądze i cały czas znajduje się na niewielkim plusie, odrabiając początkowe straty. Ceny z portfela pochodzą z wczorajszego południa, więc mogą się odrobinę różnić od aktualnych.

Zapraszam na kolejną “Ostatnią sesję miesiąca” czyli przegląd spółek GPW metodą Mebane Fabera już pod koniec maja.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: wykres btc | pgnig akcje | co znaczy blik | kurs euro w czasie rzeczywistym | kryptowaluty notowania | nasdaq prognozy |



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułAnaliza Ichimoku EURAUD 1 maja 2015
Następny artykułCzwartek za oceanem w pigułce (APPLE, GOOGLE, FACEBOOK)
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here