Naga Markets



9 maja 2014 roku w ramach bloku Szkoła inwestowania opublikowaliśmy banalnie prosty system, który przynosi całkiem dobre efekty w dłuższym czasie. Opis systemu znajdziecie Państwo pod linkiem:

“Czy proste rzeczy nadal działają? Poznaj genialny system Mebane Faber’a”

W trakcie badań tego systemu doszedłem do kilku wniosków, które również w tym artykule spisałem. W dużym skrócie to następujące zasady:

SYSTEM: „Kupuj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy kurs indeksu przebija prostą średnią 10-miesięczną. Sprzedawaj na ostatniej sesji w miesiącu, kiedy indeks przebija w dół tę samą średnią”

Dodatkowe zasady:

1. Warto łączyć tę metodę z PA tzn. uwzględniając wsparcia, opory i kształt świec sygnałowych.

2. Lepsze efekty niż podążanie ślepo za oryginalną metodą, która nie została opracowana dla naszego rynku, jest jej modyfikacja tzn. dopasowanie średniej do historii wykresu. Z moich badań wynika, że dla większości spółek najlepiej sprawdza się średnia SMA 15.

3. Opłacalne może być wprowadzenie tzw. zabezpieczenia antykryzysowego tzn. zamiast czekać do końca miesiąca na zamknięcie świecy, która mocno spada – ustawiamy SL np. 20% pod średnią, w ten sposób chronimy nasz kapitał przed większymi obsunięciami.

4. Ten sam sposób opłaca się zastosować do sygnałów kupna. Uznajemy sygnał kupna za poprawny, gdy cena zamknięcia wzrostowej świecy nie jest wyższa od poziomu średniej o np. więcej niż 20%.

5. Warto weryfikować sytuację na całej giełdzie tzn. kupujemy tylko gdy system Fabera pokazuje, że można kupować na indeksie WIG. Dodatkowo można sprawdzać np. sektory.

6. Oprócz tych przemyśleń wynikających z szerokich badań systemu Fabera na polskim rynku, uważam ponadto, że wybrana spółka powinna spełniać kryteria:

– powinna często poruszać się w trendach, a rzadko w konsolidacjach

– powinna być spółką o dobrej płynności, niedopuszczalne są duże luki cenowe

– powinna być spółką o zdrowych fundamentach tzn. nie chodzi o zagłębianie się w raporty finansowe, ale przynajmniej nie powinna być to spółka tzw. śmieciowa, mało stabilna itp.

Zgodnie z systemem dostosowanym do naszej GPW, przyjrzałem się spółkom z interwału miesięcznego i oto spojrzenie na naszą giełdę przez pryzmat systemu Fabera. Średnia krocząca to zawsze SMA 15. Najpierw ogólna sytuacja na giełdzie:

Indeks WIG kończy kolejny miesiąc na plusie, a co ważniejsze ponad poziomem poprzedniego wierzchołka. Wydaje się, że hossa powinna być kontynuowana i choćby dochodziło do korekt to jednak głównym celem pozostają szczyty z 2007 roku. Mamy więc możliwość dokonywania kolejnych zakupów akcji.

Enea – tak jak wcześniej do przodu ruszył sektor bankowy, tak obecnie zdaje się rosnąć sektor energetyczny. Patrząc jednak na wykres Enei, widać że wzrosty nie są na razie zbyt przekonujące.

Ciech – kolejny miesiąc wzrostów potwierdza sygnał kupna wynikający ze średnich. Wydaje się, że można liczyć przynajmniej na wyrównanie poprzedniego szczytu czyli wzrosty do okolic 88 zł.

BSC Drukarnia – spółka ma za sobą kilkumiesięczną przecenę w trendzie wzrostowym. Ostatnie miesiące to świece z długimi dolnymi cieniami, które mogą tak jak wcześniej zwiastować powrót do trendu wzrostowego. Jeżeli dzisiaj nie dojdzie do mocnych spadków to sygnał kupna powinien zostać wygenerowany.

Skład portfela:

Podsumowując, aby móc sprawdzić system Fabera postanowiłem przyjąć proste założenie. Kupno dzieli się na właściwe (zakup akcji za 3000 zł) oraz zakup wstępny (pilotażowy) lub jak kto woli kupno sprawdzające – ma ono miejsce, gdy mamy sygnał kupna, ale ogólna sytuacja techniczna np. potencjał do wzrostów lub poziom ryzyka nie są najlepsze (kupno za 1500 zł).

Nasz Portfel Fabera:

Nasz portfel kolejny miesiąc z rzędu poprawia ogólny wynik, który obecnie wynosi +13,44%. Z nowych zakupów, zdecydowanie zarabia PKO BP. Także Pelion po małym zastoju zaczął zdecydowanie rosnąć, mam nadzieję, że spółka przyniesie znacznie większe zyski. Na koniec lutego kupujemy jedną spółkę – BSC Drukarnia. Spółka spełnia wszelkie kryteria, a sygnał kupna powstaje w szerszym trendzie wzrostowym. Mam nadzieję, że niebawem zobaczymy nowe, historyczne maksima.

Zapraszam na kolejną “Ostatnią sesję miesiąca” czyli przegląd spółek GPW metodą Mebane Fabera już pod koniec kolejnego miesiąca. Wszystkie wpisy można śledzić pod tagiem – Mebane Faber.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułPolimex-Mostostal [PXM], Sygnity [SGN] – Gorące spółki dnia
Następny artykułGuten Morgen DAX 28.02.2017
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here