Zaskakujące jest jak wielu traderów nie rozumie wskaźników, których używa. Albo, co gorsza, używa ich w sposób nieodpowiedni, gdyż nie poświęcili czasu, by się z nimi zapoznać
W tym wpisie pomogę ci zrozumieć oscylator stochastyczny we właściwy sposób oraz pokaże jak działa, a także jak możesz wykorzystać go w swoim tradingu.
Oscylator stochastyczny – co to jest?
Oscylator stochastyczny pokazuje nam informacje dotyczące momentum i siły trendu. Jak się wkrótce przekonamy, wskaźnik ten analizuje ruchy cen i mówi nam jak szybkie i silne one są.
Poniżej znajduje się cytat George’a Lane’a, twórcy oscylatora stochastycznego:
“Stochastic mierzy dynamikę ceny. Jeśli wyobrazisz sobie rakietę wznoszącą się w powietrzu, zanim zawróci, musi najpierw zwolnić. Momentum zawsze zmienia kierunek, zanim zrobi to cena.”
Co to jest momentum?
Zanim zagłębimy się w wykorzystanie oscylatora stochastycznego, powinniśmy wyjaśnić czym właściwie jest momentum.
Investopedia określa momentum jako “tempo przyspieszenia ceny papieru wartościowego.”
Zawsze jestem ciekaw w jaki sposób wskaźnik analizuje cenę, bez zbytniego zagłębiania się w matematykę, a oscylator stochastyczny robi to w ten sposób:
Oscylator stochastyczny analizuje zakres cenowy w określonym przedziale czasowym; typowe ustawienie dla oscylatora stochastycznego to 5 lub 14 okresów / świec. Oznacza to, że wskaźnik przyjmuje zupełne maksimum i minimum dla tego okresu i porównuje to z ceną zamknięcie. Przekonamy się jak to działa na dwóch poniższych przykładach, gdzie wybrany został 5-okresowy Stochastic co oznacza, że pod uwagę branych jest tylko 5 ostatnich świec.
Przykład #1: Wysoki odczyt na Stochasticu
Kiedy oscylator stochastyczny przyjmuję wysoką wartość oznacza to, że cena zamknęła się w okolicach szczytu zakresu dla danego przedziału czasowego / liczby świec.
Grafika po prawej stronie pokazuje, że dołek wypadał na poziomie $60, szczyt na $100 (zakres $40), a cena zamknięcia była bardzo blisko szczytu na $95. Stochastic wskazywał wartość 88% co oznacza, że cena zamknęła się tylko 12% (100% – 88%) poniżej szczytu zakresu.
Jak obliczony jest oscylator stochastyczny:
Dołek z zakresu 5 świec: $60
Szczyt z zakresu 5 świec: $100
Zamknięcie ostatniej świecy: $95
Wartość oscylatora stochastycznego: [(95-60) / (100-60)] * 100 = 88%
Jak widać, wysoki odczyt wskazań “Stocha” pokazuje nam dużą siłę ceny w trakcie 5 ostatnich świec, a także, że świece te wypychały cenę w górę.
Przykład #2: Niskie wskazania oscylatora stochastycznego
Z kolei niska wartość oscylatora stochastycznego wskazuje, że silne jest momentum spadkowe. Na wykresie obok widać, że cena zamknęła się tylko $5 ponad dołkiem zakresu na $50.
Obliczenie wartości oscylatora stochastycznego:
Dołek z 5 ostatnich świec: $50
Szczyt z zakresu 5 świec: $80
Zamknięcie ostatniej świecy: $55
Wartość oscylatora stochastycznego: [(55-50) / (80-50)] * 100 = 17%
Stochastic o wartości 17% oznacza, że cena zamknęła się zaledwie 17% ponad dołkiem zakresu, a zatem bardzo silne jest momentum spadkowe.
Wykupienie vs wyprzedanie
Błędna interpretacja wykupienia i wyprzedania to jeden z największych problemów / błędów w tradingu. Przyjrzymy się teraz tym określeniom i dowiemy, dlaczego nie ma czegoś takiego jak wykupienie lub wyprzedanie.
Oscylator stochastyczny nie pokazuje, że cena jest zbyt niska czy zbyt wysoka. Pokazuje jedynie momentum.
Przeważnie traderzy mówią, że Stochastic powyżej 80 oznacza wykupienie, a gdy znajduje się poniżej 20 – wyprzedanie. Traderzy uważają, że wyprzedany rynek ma duża szansę na wzrost, i na odwrót. Jest to bardzo złe i niebezpieczne myślenie.
Jak widzieliśmy już wyżej, kiedy Stochastic jest powyżej 80 oznacza to, że trend jest silny. Nie oznacza natomiast wykupienia i prawdopodobnego odwrócenia. Wysoka wartość oscylatora stochastycznego oznacza, że cena jest w stanie zamknąć się w okolicach szczytu i dalej rośnie. Trend, w którym Stochastic przez długi czas pozostaje powyżej 80 sygnalizuje, że momentum jest wysokie, a nie, że powinieneś być gotów do zajmowania pozycji krótkich.
Poniższy wykres ukazuje zachowanie oscylatora stochastycznego w długim trendzie wzrostowym oraz spadkowym. W obu przypadkach, wskaźnik wszedł w strefę “wykupienia” (powyżej 80) oraz “wyprzedania” (poniżej 20) i pozostawał tam przez dłuższy czas, podczas gdy trendy były kontynuowane. Ponownie, przekonanie o tym, że Stochastic pokazuje wyprzedanie / wykupienie jest błędne i szybko wpadniesz w kłopoty handlując w ten sposób. Wysoka wartość oscylatora stochastycznego pokazuje, że trend cechuje się wysoką dynamiką, a NIE, że jest wykupiony.
Oscylator stochastyczny – sygnały
Doszliśmy do momentu, w którym podzielę się typowymi sygnałami i sposobami wykorzystania oscylatora stochastycznego:
Handel na wybicia: Kiedy widzisz, że oscylator stochastyczny nagle przyspiesza w jednym z kierunków, a dwie wstęgi Stochastica rozszerzają się, może to oznaczać początek nowego trendu. Jeszcze lepiej jeśli dostrzeżesz przy tym wybicie z zakresu ruchu bocznego.
Podążanie za trendem: Tak długo jak Stochastic utrzymuje się w jednym kierunku pokazuje to, że trend nadal obowiązuje.
Silne trendy: Kiedy oscylator stochastyczny znajduje się w strefie wyprzedania / wykupienia, nie walcz z trendem, ale staraj się pozostać w transakcji i trzymaj się tego trendu.
Odwrócenia trendu: Kiedy Stochastic zmienia kierunek i opuszcza obszar wykupienia / wyprzedania, może to zapowiadać odwrócenie. Jak zobaczymy, możemy również połączyć oscylator stoch. ze średnią kroczącą lub liniami trendu.
Ważne: Kiedy rozglądamy się za byczym odwrócenie, musimy zobaczyć zieloną linię oscylatora wznoszącą się ponad linię czerwoną i opuszczającą obszar wykupienia-wyprzedania.
Dywergencje: Podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdego innego wskaźnika momentum, dywergencje mogą być bardzo ważnym sygnałem pokazującym potencjalne odwrócenie trendu lub przynajmniej jego zakończenie.
Łączenie Stochastica z innymi narzędziami
Podobnie jak w przypadku każdej innej koncepcji handlowej, nie powinieneś używać samego oscylatora stochastycznego. By otrzymać sensowne sygnały i poprawić jakość swoich transakcji, możesz połączyć wskaźnik Stochastic z tymi trzema narzędziami:
Średnie ruchome: mogą one tu być świetnym dodatkiem i działać jako filtr dla sygnałów. Zawsze handluj w kierunku zgodnym ze średnimi.
Formacje cenowe: Jako trader handlujący na wybicia lub odwrócenie, powinieneś rozglądać się za klinami, trójkątami i prostokątami. Kiedy cena wybija się z takiej formacji przyspieszając na Stochasticu, może to być potencjalnym sygnałem udanego wybicia.
Linie trendu: Zwłaszcza dywergencja na oscylatorze lub odwrócenie może być dobrze rozgrywane z liniami trendu. Musisz znaleźć ustanowiony trend z prawidłową linią trendu i czekać na jej przełamanie z potwierdzeniem wynikającym z oscylatora stochastycznego.
Podsumowanie: Jak korzystać z oscylatora stochastycznego
Być może nie będziesz potrzebował oscylatora stochastycznego, gdy będziesz w stanie odczytać momentum na wykresach poprzez patrzenie na świece. Jeśli jednak Stochastic jest wybranym przez ciebie narzędziem, na pewno nie zaszkodzi mieć go na swoich wykresach (jego użyteczność jest oczywista).
Co ważniejsze, niniejszy artykuł ma na celu uświadomienie jak być może mało jeszcze wiesz o narzędziach wykorzystywanych w tradingu. Ponadto, wśród traderów krąży bardzo wiele błędnych informacji, a nawet tak powszechnie używany wskaźnik jak oscylator stochastyczny bywa często źle interpretowany przez większość traderów. Dlatego też nie wierz ślepo w to, co mówią inni, przeprowadź własne badania i buduj swoją wiedzę nt. tradingu
Spotkaj się na żywo z traderem i autorem artykułów z portalu Tradeciety – Rolfem Schlotmannem. W marcu 2018 poprowadzi on wykład na konferencji FxCuffs! Zarezerwuj sobie miejsce za darmo, już dziś:
Pozostałe tłumaczenia z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety
Artykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.
