Naga Markets



Sekret zyskowności został odkryty. Co oznacza współczynnik wygranych?Ten artykuł może zmienić życie wielu traderów. Rozumiem, że rozmawianie o wskaźnikach, wejściach w pozycje i strategiach jest „bardziej seksowne”, ale ten wpis może dać ci największy moment “aha” w twojej traderskiej karierze. Porozmawiamy o zyskowności (win rate) oraz tym, jak inwestor może aktywnie zmienić swój współczynnik wygranych. Chcesz wysokiego współczynnika zyskownych pozycji? Czy może chcesz większych wygranych? Nie ma problemu, możesz to zmienić.

Wszystkie książki o tradingu oraz profesjonaliści powiedzą ci, że „musisz znaleźć strategię handlową, która pasuje do Twojej osobowości” i „musisz dostosować swoją strategię handlową do swoich potrzeb”. Nie mają oni jednak na myśli tego, że musisz użyć innego wskaźnika, zmienić okres średniej kroczącej lub wypróbować innego interwału. Oznacza to, że musisz pomyśleć o dostosowaniu parametrów towarzyszących strategii, aby dopasować ją do swojego profilu psychologicznego.

Sposób umieszczania zleceń stop loss, take profit i wychodzenia z transakcji ma ogromny wpływ na wszystkie obszary handlu. Wpływa na czas trwania transakcji, łatwość odrobienia strat po obsunięciach kapitału, częstotliwość dotkliwość serii strat, zmienność wzrostu konta i tak dalej. Wszystkie te punkty mają bezpośredni wpływ na Twoj psychologię w tradingu i musisz poświęcić czas, by zastanowić się nad tym, jaki jest Twój osobisty profil tradera. Jakie są twoje mocne strony? Jakie masz słabości? Jak możesz sobie z nimi poradzić i upewnić się, że Twoja strategia handlowa pasuje do Ciebie?

Zobaczmy, w jaki sposób faktycznie kontrolujesz współczynnik zyskownych transakcji.

Wprowadzenie: RRR i współczynnik zyskownych transakcji (zyskowność)

Zacznijmy od domyślnego scenariusza i załóżmy, że nasza strategia handlowa ma średnią 50% zyskownych pozycji przy współczynniku zysk / ryzyko 3:1 (RRR). Jest to bardzo opłacalny system, jeśli spojrzymy na oczekiwania. Przy 50% zyskowności, RRR musi wynosić tylko 1:1, aby osiągnąć próg rentowności (break even), a więc 3:1 zapewni ogromne zyski.

Jednak inwestor może chcieć zbadać różne opcje i zobaczyć, jak mógłby jeszcze bardziej ulepszyć system i dostosować go do swojej psychologii.

Bliski cel prowadzi do wyższej zyskowności

Najważniejsze jest to, że musisz zrozumieć, iż istnieje bezpośredni związek między sposobem, w jaki ustawiasz stop loss i realizujesz zysk, a wynikową zyskownością. Będę teraz dużo mówił o tej koncepcji.

Dla ułatwienia, wystarczy zadać sobie pytanie: czy cenie łatwiej, czy trudniej jest osiągnąć cel i stop loss?

Przy pierwszym scenariuszu bliżej ustalamy cel realizacji zysku. Wszystko inne pozostaje takie samo. Jest to ten sam system z tymi samymi regułami dla dla wejść i zleceń stop loss. Zmieniony został tylko cel (take profit).

Zgodnie z logiką, co się stanie?

W porównaniu do domyślnego scenariusza, łatwiej będzie osiągnąć cenę docelową, prawda?! Dlaczego? Ponieważ cel jest ustawiony bliżej, a cena nie musi przemierzyć tak dużej odległości. Czasami, cena zbliża się do bardziej odległego celu z pierwszego scenariusza, ale ostatecznie go nie osiąga.

Naturalnie, ustalając bliższy cel, współczynnik zyskownych pozycji wzrośnie.

W tym samym czasie spadnie stosunek zysku do ryzyka (RRR), a twoje zwycięskie transakcje będą mniejsze w porównaniu do domyślnego scenariusza. Coś za coś. I zawsze będzie dochodziło do takiego kompromisu.

Nie możesz mieć obu i właśnie w tym miejscu większość traderów popełni błąd. Chcą mieć wysoką zyskowność i wysoki RRR. Próbując to osiągnąć, zepsują swój system, ponieważ system z wysokim RRR będzie naturalnie miał niższy współczynnik zyskownych transakcji i nic nie możesz na to poradzić. Wszelkie próby doprowadzenia do tego, będą kończy się niepowodzeniem, Bardzo ważne jest, abyś zrozumiał ten związek, ponieważ pomoże ci to skuteczniej radzić sobie ze swoją strategią.

I tutaj pojawia się koncepcja „dopasowania strategii do twojej osobowości”. Niektórzy traderzy wolą mniejsze zyski, ale częstsze. Inni z kolei nie mają nic przeciwko niższemu współczynnikowi wygranych, ale wolą mieć za to większe zyski z wygranych pozycji, które pomogą im szybciej wyjść z obsunięć kapitału. Nie ma idealnego rozwiązania. Wszystko sprowadza się do twojego psychologicznego nastawienia oraz tego, co jesteś w stanie znieść.

Szeroki stop-loss prowadzi do wyższej zyskowności

W drugim scenariuszu, zmieniliśmy poszerzyliśmy po prostu zlecenie stop loss. Cała reszta pozostała taka sama.

Co stanie się teraz? Zanim zaczniesz czytać dalej, zadaj sobie pytanie i pomyśl o tym? Jaki jest kompromis w tym scenariuszu?

Szerszy stop loss sprawia, że cena tak łatwo go nie osiągnie. Czasami cena porusza się na Twoją niekorzyść i zbliża do zlecenia stop loss. A im dalej jest ustawiony stop loss, tym trudniej o jego trafienie.

Oznacza to, że współczynnik wygranych naturalnie wzrośnie. Kompromis polega na tym, że twój RRR spadnie, ponieważ odległość do stopa jest większa. Twoje zwycięskie transakcje będą mniejsze.

Ciasny stop loss prowadzi do niższej zyskowności

W ostatnim przykładzie wszystko pozostało takie samo, jedynie stop loss został ustawiony bliżej.

Do tej pory już prawdopodobnie rozumiesz, że bliższy stop loss oznacza, że cena łatwiej może go osiągnąć. Oznacza to, że współczynnik wygranych spadnie. Kompromis polega na tym, że wzrośnie RRR.

Zyskowne transakcje będą teraz większe, ale rzadziej występujące. Częściej mogą występować serie strat, ale łatwiej będzie je odrobić dzięki wyższemu RRR.

Co dalej? Konsekwencja to magiczne słowo

Zanim całkowicie zmienisz podejście do handlu, mam dla ciebie kilka wskazówek.

Co najważniejsze, należy podchodzić do tej koncepcji z rozwagą.

Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, czy Twoje obecne podejście jest już idealnie dopasowane. Czy może po prostu sięgnąłeś po nie skądś bez namysłu? Jeśli nigdy nie zastanawiałeś się nad RRR i współczynnikiem zyskownych transakcji, istnieje szansa, że wciąż jest miejsce na ulepszenia.

Większość nowych i zmagających się traderów lepiej poradziłaby sobie z kombinacją niskiego RRR i wysokiego współczynnika wygranych, ponieważ  częściej mieliby transakcje zyskowne. Ważne jest tu, aby nie próbować jednocześnie osiągnąć wysokiego RRR. Musisz zadowolić się jednym lub drugim.

Po podjęciu decyzji, że chcesz zmienić swoje podejście, musisz się jej trzymać. Polecam stosowanie tych samych reguł dla stop lossa i take profit dla co najmniej 30 do 50 transakcji. Do tego czasu będziesz miał dobrej wielkości próbę transakcji i będziesz mógł podjąć świadomą decyzję, czy takie podejście będzie lepsze, czy może gorsze. Następnie możesz iść naprzód i dalej je ulepszać lub po prostu trzymać się nowego podejścia.

Więcej od Tradeciety:


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here