Naga Markets


Zapraszamy Was serdecznie do zapoznania się z zapisem rozmowy, którą TMS Brokers przeprowadził z Tomaszem Waszczykiem – twórcą oprogramowania oraz algorytmów wykorzystywanych w handlu automatycznym. 


Kim jest Tomasz Waszczyk?

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Informatyka (studia prowadzone w języku angielskim). Sam o sobie pisze:

Tomasz Waszczyk, TMS
Tomasz Waszczyk, TMS

Zawodowo zajmuję się wytwarzaniem oprogramowania oraz algorytmów samo decyzyjnych jak również wdrażaniem i utrzymywaniem zaimplementowanych rozwiązań w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. Do moich głównych zainteresowań należy rynek kontraktów CFD, amerykański rynek akcji oraz opcji. Codzienne obowiązki dzielę na programowanie (między innymi mobilnych aplikacji hybrydowych) oraz handel dla banku z grupy Tier 1. W czasie wolnym czytam książki o geopolityce, zarządzaniu projektami, psychologii. Jednocześnie stale zgłębiam zagadnienia współczesnej historii oraz sztuki. Uczestniczę w wielu konferencjach zarówno o tematyce oprogramowania jak i finansowej. Uważam, że nie można być długoterminowo zyskownym uczestnikiem rynku finansowego bez regularnej aktywności fizycznej – biegam, pływam oraz szukam nowych pomysłów inwestycyjnych w saunie. Dzięki systematycznemu wyszukiwaniu analogii pomiędzy światem wykresów a codzienną rzeczywistością udało mi się odkryć i wdrożyć z sukcesem parę zależności inwestycyjnych. Staram się kreować synergię pomiędzy światem wykresów a systemami informatycznymi które pozwalają na analizę dużo większej ilości danych niż mózg człowieka jest w stanie przetworzyć. Porozumiewam się w języku Mickiewicza, Szekspira oraz Schumanna.

Zapraszamy na wywiad

Ukończył Pan studia informatyczne, czy od razu pojawił się pomysł aplikowania tej wiedzy w inwestowaniu?

[pullquote]Wygraj milion złotych w konkursie TMS![/pullquote]Moja pierwsza transakcja zawarta  na rynku finansowym to kupno akcji Bioton w konkursie zorganizowanym w moim liceum przez nauczyciela przedsiębiorczości. Już wtedy interesowałem się finansami. Wybrałem informatykę, ponieważ nie przypadły mi do gustu studia takie jak: Ekonomia, Ekonometria czy Finanse i Rachunkowość. Czułem, że jeśli chcę na poważnie zajmować się rynkiem, powinienem być dobry w naukach ścisłych (programowanie, statystyka). Z uporem maniaka do tego dążyłem. Pomysł aplikowania wiedzy w inwestowanie  przyszedł mi do głowy na pierwszym roku studiów, wtedy jeszcze nie wiedziałem w jaki sposób zrealizować swoje marzenia polegające na  połączeniu pasji ze studiami. Mocno ograniczała mnie niska liczba tego typu firm w Polsce. Dopiero zagraniczny rynek pracy umożliwił mi rozwój. Dodam, że podczas studiów byłem na dwóch rozmowach w niewielkich Prop Tradingowych firmach. Na pierwszej zostałem odrzucony, druga oferta pracy była kompletnie nie atrakcyjna. Teraz się z tego cieszę, jednak wtedy była to dla mnie porażka. Otrzymywałem odpowiedź „jesteś za wolny”, cokolwiek to znaczyło <śmiech>.

Czy poza automatyzacją handlu, traduje Pan ręcznie?

Na co dzień zajmuję się modelowaniem, wymyślaniem innowacyjnych rozwiązań dla Traderów. Nie mógł bym wykonywać swojej pracy bez posiadania doświadczenia w  handlu. Rozwiązania muszą być użyteczne i „skrojone na miarę”. Aby rozmawiać wspólnym językiem potrzebne jest doświadczenie rynkowe, które w miarę możliwości jest stale rozwijam, do moich obowiązków należy również handel manualny. Mam sześć swoich par walutowych, w których się specjalizuję.

ODBIERZ PAKIET DARMOWYCH AUTOMATÓW HANDLOWYCH

Jak rozpoczęła się Pana współprac a z instytucjami finansowymi i za co jest Pan tam odpowiedzialny?

Wiele instytucji finansowych udostępnia API, do którego można się wpiąć i zacząć korzystać z niego.Pewnego dnia zacząłem programować jeden z takich interfejsów i zadawałem wiele pytań na udostępnionym forum internetowym. Wraz z rozwojem swojego prywatnego projektu liczba pytań była coraz większa. Znajdowałem kolejne problemy związane  z tworzonym API.  Pewnego dnia dostałem wiadomość e-mial od architekta tego systemu informatycznego z propozycją udziału w rekrutacji do ich zespołu. Byłem wówczas bardzo zajęty pisaniem pracy inżynierskiej, jednak zaraz po obronie odezwałem się i tak zaczęła się współpraca.

Może Pan powiedzieć coś na temat automatów stosowanych w takich instytucjach? Jak duże znaczenie i efektywność mają HFT?

Nie zajmuję się HFT, należy rozumieć co to jest handel automatyczny a HFT. High frequency trading tzw. handel wysokich częstotliwości to zazwyczaj układy scalone FPGA. Są to dedykowane maszyny liczące gdzie liczą się milisekundy. Jest to kompletnie inny stos technologiczny i wymagania kompetencyjne.

Czy można określić iloma systemami operuje taki przykładowy bank podczas inwestowania?

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie z powodu braku informacji na ten temat. Z pewnością nie jest to jeden uniwersalny system, ponieważ byłyby ekstremalnie trudny w utrzymaniu zarówno z punktu widzenia sprzętu, na którym zostałby uruchomiony, jak również rozwoju i modyfikacji.

Na czym opierają się głównie automaty używane przez firmy inwestycyjne?

Strategie, jakimi się instytucje posługują, dzielą się na:

  • arbitraż
  • hedge
  • korelacje
  • trading kierunkowy i/lub dzienny tzw. daytrading
  • przewaga statystyczna
  • handel sterowany wydarzeniami (tzw. event driven trading)

Muszę przyznać, że dwie pierwsze kategorie są bardzo nudne. Dużo ciekawiej zaczyna się robić, kiedy należy zamodelować bądź znaleźć korelację pomiędzy dwoma lub grupą instrumentów. Tego typu rozważania pozwalają na lepsze zrozumienie rzeczywistości, w której żyjemy. Trading kierunkowy to po prostu handel manualny przez Traderów. Pod punktem przewagi statystycznej znajdują się często złożone algorytmy. Zdarza się również,  że z działu tradingu kierunkowego przychodzi zadanie przebadania zauważonej zależności i po odpowiednich testach strategia zostaje zaimplementowana czyli uściślona w postaci konkretnego algorytmu.

Czy cały czas trzeba ich doglądać i na bieżąco modyfikować parametry?

[pullquote]Zapisz się na szkolenie z tradingu automatycznego![/pullquote]Ze swojego doświadczenia wiem, że na tysiąc pracowników działu zajmującego się handelem, około 900 to pracownicy, którzy są: programistami, matematykami, fizykami oraz traderami (tych ostatnich jest najmniej). Jeszcze nigdy nie spotkałem się z „gralem”, który daje możliwość nieustannego zarobku. Zadaniem osób, którzy są odpowiedzialni za stos technologiczny oraz trading (m.in. ja się do nich zaliczam) jest dostosowywanie się do zmian, które zachodzą. Niezbędne jest ciągłe monitorowanie i reagowanie w sytuacji, kiedy zaczynamy tracić.

Czy był Pan kiedyś świadkiem poważnej awarii/ błędu systemu skutkującej poważną stratą?

Systemy w tego typu instytucjach to nie tylko automaty handlujące, ale również  kontrolujące ryzyko, czyli straty. Nie byłem świadkiem poważnej awarii systemów handlujących i mam nadzieję, że nigdy nie będę. Jedynie byłem obserwatorem uruchomienia się systemów odpowiadających za straty i ich ucinanie oraz możliwą optymalizację. Był to efekt otworzenie pozycji przez handlarzy manualnych.  Ze względu na duże różnice pomiędzy kwotowaniami, system ucinający straty napotkał duże problemy.

Jaki % ogólnego wolumenu wykonywana jest przez automaty, a jaka przez traderów manualnie?

Każda transakcja znajduje się w systemie, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie ryzyka bez względu czy pochodzi od handlarza manualnego czy automatu transakcyjnego składającego zlecenia. 100% transakcji jest w ten czy inny sposób kontrolowana przez automaty lub mówiąc ogólniej -systemy informatyczne. Odnośnie podziału na handlarzy manualnych oraz automatycznych proporcja ta jest bardzo płynna z przewagą dla automatów transakcyjnych, głównie ze względu na strategie arbitrażowe, które generują procentowo znaczącą część.

Odbierz swój darmowy pakiet zawierający zestaw automatów inwestycyjnych oraz zapisz się na szkolenie.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułGBP/AUD – pod ważnym oporem
Następny artykułDębica [DBC], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia
Analityk Business Intelligence portalu Finance Magnates - największego w branży serwisu B2B poświęconego FX oraz kryptowalutom. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z Forexem związany od 2012r. Autor artykułów dla czasopism branżowych oraz ogólnopolskich portali informacyjnych oraz raportów prezentujących kondycję światowego i lokalnego rynku instrumentów pochodnych w ramach kwartalnika Quarterly Industry Report wydawanego nieprzerwane od 2012 roku.

4 KOMENTARZE

  1. @KAROLA Zajmuję się również rekrutacją, w chwili obecnej potrzebujemy ok. 200 osób od zaraz, zapraszam do kontaktu.

    “Rynek walut jest ciekawą formą inwestycji ale chyba jest jedną z najbardziej ryzykownych. Co do szkoleń do prawda taka, że w 90% są one nic nie warte bo nikt nam nie da od tak kury znoszącej złote jajka ;)”

    Nigdy nie powiedziałem, że dzięki szkoleniem dostanie kurę.

  2. Rynek walut jest ciekawą formą inwestycji ale chyba jest jedną z najbardziej ryzykownych. Co do szkoleń do prawda taka, że w 90% są one nic nie warte bo nikt nam nie da od tak kury znoszącej złote jajka 😉 Coś podobnego kiedyś próbowali japończycy zrobić jeśli chodzi o automatyzacje handlu i w końcu się tylko skończyło na Oferty pracy dla nauczycieli japońskiego w Krakówie http://preply.com/pl/krakow/oferty-pracy-dla-nauczycieli-języka-japońskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here